2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附帶答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關題庫(附帶答案)單選題（共80題）1、傳統(tǒng)上，危機管理主要采用（）的對抗戰(zhàn)略推卸責任。A.化敵為友B.辯護或否認C.化整為零D.協(xié)商或否認【答案】B2、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化D.銀行評級下調(diào)【答案】A3、某銀行2014年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B4、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D5、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產(chǎn)負債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C6、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關的短期或有項目【答案】D7、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經(jīng)營原則，過度積聚高風險資產(chǎn)的指標是（）。A.凈穩(wěn)定資金比率B.流動性匹配率C.杠桿率D.資本充足率【答案】D8、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A9、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產(chǎn)【答案】B10、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。A.流程銀行B.分工銀行C.專業(yè)化銀行D.國際化銀行【答案】A11、()是指金融機構合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】A12、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D13、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C14、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A15、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A16、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取()的風險管理措施。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C17、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結構性敞口D.非結構性敞口【答案】A18、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D19、下列不屬于主要的市場風險限額指標的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D20、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B21、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A22、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B23、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C24、下列有關經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風險計量水平對確定經(jīng)濟資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配D.在實踐過程中經(jīng)常用整個銀行的VaR來代表經(jīng)濟資本【答案】A25、經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。A.預期損失B.消耗性損失C.災難性損失D.非預期損失【答案】D26、()是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型【答案】B27、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D28、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關【答案】B29、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數(shù)D.計劃工作預算費用【答案】C30、下列各項屬于非營利性社會福利設施用地的有（）。A.殯葬設施B.城鄉(xiāng)衛(wèi)生院C.收容遣送設施D.福利性住宅E.殘疾人社會福利設施【答案】A31、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A32、下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。A.基本指標法B.高級計量法C.標準法D.簡單加總法【答案】B33、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C34、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B35、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是（）。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.風險與控制自我評估D.損失數(shù)據(jù)收集【答案】B36、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A37、下列（）不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包含的事件。A.回應監(jiān)管批評B.訴訟應答策略C.業(yè)務中斷/災難恢復計劃D.解決客戶對日常業(yè)務的投訴【答案】D38、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D39、（2018年真題）（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A.資產(chǎn)負債風險管理B.全面風險管理C.資產(chǎn)風險管理D.負債風險管理【答案】B40、下列關于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.風險加權資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關的參數(shù)B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D41、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風險性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性【答案】B42、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預期價格【答案】A43、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D44、內(nèi)部欺詐是指()。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B45、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機械流B.重力流C.動力流D.壓力流【答案】B46、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A47、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C48、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。A.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略實踐C.戰(zhàn)略實踐和實現(xiàn)路徑D.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)條件【答案】A49、（）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C50、以下哪個是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B51、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A52、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.歐式期權定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段【答案】D53、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A54、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B55、一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A.放置B.離析C.評估D.融合【答案】C56、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A57、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關注風險可能造成的損失。A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管B.內(nèi)部控制和外部控制C.外部控制和外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】D58、某商業(yè)銀行2016年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為43億，庫存現(xiàn)金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A59、銀行監(jiān)管是由（）主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機構D.商業(yè)銀行【答案】B60、期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是()。A.美式期權B.歐式期權C.平價期權D.價內(nèi)期權【答案】B61、在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露的β值代表()。A.特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系B.特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系C.特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系D.特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系【答案】B62、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.提高解決日常問題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓練和演習D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D63、已知某商業(yè)銀行2013年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A64、匯率波動受黃金輸送費用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙買加體系D.布雷頓森林體系【答案】A65、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭取（）年前實現(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C66、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A67、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D68、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B69、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A70、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B71、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A72、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2010年年初所有者權益為110億元，2010年年末所有者權益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D73、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D74、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A75、以下不屬于利率風險的是（）。A.重新定價風險B.利率結構性風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B76、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比（）。A.賣出一份看跌期權B.賣出一份看漲期權C.買入一份看跌期權D.買入一份看漲期權【答案】A77、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D78、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D79、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D80、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A多選題（共40題）1、風險管理的三道防線包括()。A.前臺業(yè)務人員B.風險管理職能部門C.監(jiān)事會D.內(nèi)部審計E.外部監(jiān)督【答案】ABD2、國別風險管理體系包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD3、清除殘余燃料的方法：對一般燃料容器，可用磷酸鈉的水溶液仔細清洗，清洗時間為（）分鐘。A.2～3B.2～24C.15～20D.3～8【答案】C4、在竣工交付驗收簽字之日起（）日內(nèi)，項目經(jīng)理部要向企業(yè)工程管理部寫出項目經(jīng)理部解體申請報告，同時提出善后留用和遣散人員的名單及時間，經(jīng)有關部門審核批準后執(zhí)行。A.7B.15C.21D.30【答案】B5、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益很難以確定，得不償失【答案】ACD6、流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D7、甲房地產(chǎn)公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學校乙，雙方協(xié)議約定：乙在20年內(nèi)不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補償。甲在合同生效時取得了（）。A.地役權B.相鄰權C.抵押權D.留置權【答案】A8、在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風險D.管內(nèi)控E.提高透明度【答案】ACD9、集團法人客戶的信用風險包括（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD10、利用信用評分模型進行信用風險計量時，對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括（）。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率E.現(xiàn)金流量【答案】D11、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B12、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有()。A.利率上升，凈利息收入增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率不變，凈利息收入上升【答案】AD13、下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.只考慮股東的利益E.有明確記載的危機處理流程【答案】ABC14、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正B.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正C.將同類的潛在借款人的相關變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度E.根據(jù)經(jīng)驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數(shù)【答案】CD15、對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權重賦予權重為0的有()。A.我國中央政府的債權B.中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.個人住房抵押貸款D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債權E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券【答案】AD16、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍B.貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性D.風險管理是每位員工都應該履行的職責并主動預防E.從單純的信用風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險等并舉的全面風險管理模式【答案】ABCD17、全面風險管理要素包括()。A.事件識別B.風險評估C.控制活動D.內(nèi)部環(huán)境E.信息和交流【答案】ABCD18、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構的市場準入包括()。A.機構準入B.行業(yè)準入C.高級管理人員準入D.區(qū)域準入E.業(yè)務準入【答案】AC19、計算VaR值的參數(shù)選擇應注意的有()。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD20、柴油發(fā)電機周圍（）m內(nèi)不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C21、以下屬于杠桿比率指標的有（）。A.資產(chǎn)負債率B.有形凈值債務率C.利息償付比率D.總資產(chǎn)收益率E.權益收益率【答案】ABC22、固定成本是（）。A.指在一定期間和一定的工程量范圍內(nèi)，成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用【答案】A23、對信訪機關在受理信訪事項過程中違反信訪條例，有下面（）情形的，對負責人或責任人給予行政處分。A.對收到的信訪事項不按規(guī)定登記的B.對于不屬于其法定職權范圍的信訪事項不受理的C.未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人處理事項結果的D.行政機關不及時打電話通知信訪人事項的【答案】A24、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險原則的有()。A.保障性B.流動性C.安全性D.效益性E.競爭性【答案】BCD25、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立E.安全【答案】ABCD26、基本指標法的計算中涉及（）變量。A.基本指標法需要的資本B.前3年中總收入為負數(shù)的年數(shù)C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前3年各年為正的總收入E.所計量的總的年數(shù)【答案】ACD27、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.不同類型的業(yè)務納人統(tǒng)一的風險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉【答案】ABCD28、信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則包括()。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.側(cè)重披露結構指標D.暫不披露機密指標E.重點披露風險指標【答案】ABD29、我國銀行監(jiān)管的標準包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制【答案】ABCD30、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點包括()。A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最