《金融統(tǒng)計(jì)》第一二章

《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》任課教師：高興波Email：gaoxingbo@參考教材：1、《金融統(tǒng)計(jì)分析》趙彥云主編中國(guó)金融出版社2、《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》（高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)系列教材）劉紅梅，王克強(qiáng)主編，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社參考書目：1.《中國(guó)貨幣與金融統(tǒng)計(jì)體系研究》龐皓等著中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社2.《金融計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)》曲春青主編，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社3.《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》宋光輝主編，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社4.《證券投資學(xué)》葛正良編著，立信會(huì)計(jì)出版社5.《金融計(jì)量學(xué)教程》張雪瑩金德環(huán)編著，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社6.《TheEconometricsofFinancialMarkets》JohnY.Campbell金融統(tǒng)計(jì)學(xué)第一章金融統(tǒng)計(jì)學(xué)概述

一、金融活動(dòng)與金融統(tǒng)計(jì)金融體系的五個(gè)方面金融統(tǒng)計(jì)分析是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)理論和方法，對(duì)金融活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，以反映金融活動(dòng)的規(guī)律性。中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)的改革與發(fā)展制度機(jī)構(gòu)工具市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制轉(zhuǎn)軌時(shí)期的發(fā)展金融統(tǒng)計(jì)的建立改革開放以以來(lái)中國(guó)金金融統(tǒng)計(jì)變變化：1、極大的的拓展了金金融統(tǒng)計(jì)內(nèi)內(nèi)容2、建立金金融統(tǒng)計(jì)法法規(guī)，改革革金融統(tǒng)計(jì)計(jì)方式（“全科目目上報(bào)”制制度）3、明確了了金融統(tǒng)計(jì)計(jì)的服務(wù)目目標(biāo)4、靠近國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，，適應(yīng)國(guó)際際化要求5、建立與與金融統(tǒng)計(jì)計(jì)相關(guān)的調(diào)調(diào)查和分析析工作二、中國(guó)金金融統(tǒng)計(jì)面面臨的新挑挑戰(zhàn)1.經(jīng)濟(jì)體體制改革的的要求5.宏觀金金融監(jiān)管的的要求4.加入SDDS和和GDDS的新要求求SpecialDataDisseminationStandardGeneralDataDisseminationSystem2.經(jīng)濟(jì)全全球化的新新要求3.加入WTO的新新問(wèn)題6.金融市市場(chǎng)創(chuàng)新及及多樣化的的新要求三、金融統(tǒng)統(tǒng)計(jì)在宏觀觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)中的地位位和作用宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的完整整體系：SNA(SystemofNationalAccounts).BOP(BalanceofPaymentManual).MFS(MonetaryandFinancialStatisticsManual).GFS(GovernmentFinanceStatisticsManual)SNA中的的金融核算算國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、政府財(cái)政統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與金融統(tǒng)計(jì)計(jì)的關(guān)系需要建立獨(dú)獨(dú)立的貨幣金融統(tǒng)統(tǒng)計(jì)體系四、改革中中國(guó)貨幣金金融統(tǒng)計(jì)體體系的基本本原則1、適應(yīng)中中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)體制的的需要，建建設(shè)成為全全國(guó)宏觀金金融信息的的主體。2、適應(yīng)宏宏觀層面金金融監(jiān)管的的需要。3、符合國(guó)國(guó)際慣例，，便于國(guó)際際比較和國(guó)國(guó)際交流。。改革目標(biāo)與SNA體體系的協(xié)調(diào)性、一一致性與IMF《《貨幣金融融統(tǒng)計(jì)手冊(cè)冊(cè)》的關(guān)系要有前瞻性性五、我國(guó)金金融統(tǒng)計(jì)體體系的內(nèi)容容貨幣供應(yīng)量量統(tǒng)計(jì)信貸收支統(tǒng)計(jì)金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中央銀行專專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)對(duì)外金融統(tǒng)計(jì)資金流量統(tǒng)計(jì)六、金融統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析方方法經(jīng)濟(jì)分析方方法經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分分析方法數(shù)量經(jīng)濟(jì)分分析方法金融統(tǒng)計(jì)分分析的工作作方法動(dòng)態(tài)分析靜態(tài)分析第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析第一節(jié)貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)體系系一、產(chǎn)生與與發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中央銀行——利率—金金融交易——滿足資金金供給與需需求三大統(tǒng)計(jì)帳帳戶金融市場(chǎng)貨物市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表表銀行概覽存款性公司司概覽第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析二、我國(guó)使使用的貨幣幣供應(yīng)量口口徑三、貨幣與與銀行統(tǒng)計(jì)計(jì)的一般結(jié)結(jié)構(gòu)金融活動(dòng)的的部門構(gòu)成成：非金融融性公司——政府部門門—金融性性公司—國(guó)國(guó)外部門金融性公司司分為三個(gè)個(gè)部分：1.貨幣當(dāng)當(dāng)局：創(chuàng)造造放出基礎(chǔ)礎(chǔ)貨幣。（（創(chuàng)造—通貨貨、準(zhǔn)備金金；放出——發(fā)生債權(quán)權(quán)、獲取儲(chǔ)儲(chǔ)備資產(chǎn)））職能：政策策、貨幣發(fā)發(fā)行、監(jiān)管管、儲(chǔ)備、、國(guó)庫(kù)、支支付清算系系統(tǒng)運(yùn)行、、金融統(tǒng)計(jì)計(jì)、國(guó)際金金融活動(dòng)。。M0M1M22.其他存存款性公司司（存款貨貨幣銀行））：創(chuàng)造派派生存款。。（商業(yè)銀銀行、信用用合作社、、財(cái)務(wù)公司司、農(nóng)發(fā)行行）3.其他金金融性公司司（非貨幣幣金融機(jī)構(gòu)構(gòu)）：提供供其他金融融服務(wù)。（（特定存款款機(jī)構(gòu)、保保險(xiǎn)、證券、、外資金融融機(jī)構(gòu)）））上述三個(gè)部部門的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)構(gòu)成銀行與與貨幣統(tǒng)計(jì)計(jì)體系的三三個(gè)組成部部分第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析四、我國(guó)貨貨幣與銀行行的統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)構(gòu)三個(gè)基本賬賬戶：貨幣幣當(dāng)局資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、、其他存款性性公司資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、、其他金融性性公司資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表。。兩個(gè)合并帳帳戶：存款款性公司概概覽、銀行行概覽與IMF的的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)構(gòu)的不同之之處：1、統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)貨幣時(shí)沒(méi)沒(méi)包括外幣幣賬戶；2、統(tǒng)計(jì)中中沒(méi)包括保保險(xiǎn)公司、、證券公司司、外資金金融機(jī)構(gòu)等等非貨幣金金融機(jī)構(gòu)。。第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析第二節(jié)三三個(gè)基本賬賬戶一、貨幣當(dāng)當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表單位：億元元資產(chǎn)A負(fù)債L1.國(guó)外資產(chǎn)13229（1）外匯12649（2）貨幣黃金12（3）其他國(guó)外資產(chǎn)5682.對(duì)政府債權(quán)15833.對(duì)其他存款性公司債權(quán)143584.對(duì)其他金融性公司債權(quán)20725.對(duì)非金融性公司債權(quán)1711.儲(chǔ)備貨幣30633（1）貨幣發(fā)行10981（2）金融性公司存款196522.發(fā)行債券1193.政府存款14864.自有資金3665.其它負(fù)債-1191第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析二、其他存存款性公司司資產(chǎn)負(fù)債債表單位：億元元資產(chǎn)A負(fù)債L1.國(guó)外資產(chǎn)52492.儲(chǔ)備資產(chǎn)16275（1）準(zhǔn)備金存款15462（2）庫(kù)存現(xiàn)金8033.對(duì)中央銀行債券984.對(duì)政府債權(quán)14965.對(duì)其他存款性公司債權(quán)35786.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)債權(quán)632387.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)22248.對(duì)其他居民部門債權(quán)25009.其他資產(chǎn)13741.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債75310（1）企業(yè)活期存款23810（2）企業(yè)定期存款6739（3）居民儲(chǔ)蓄存款43635（4）其他負(fù)債11262.對(duì)中央銀行負(fù)債97033.對(duì)其他存款性公司負(fù)債23004.對(duì)其他金融性公司負(fù)債35025.債券發(fā)行2876.國(guó)外負(fù)債42587.實(shí)收資本33118.其它負(fù)債-2639第二章貨貨幣與銀行行統(tǒng)計(jì)分析析三、、其其他他金金融融性性公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表單位位：：億億元元資產(chǎn)A負(fù)債L1.國(guó)外資產(chǎn)702.儲(chǔ)備資產(chǎn)1823.中央銀行債券04.國(guó)內(nèi)信貸6202（1）委托貸款1256（2）信托貸款479（3）其他貸款44675.對(duì)政府債權(quán)246.對(duì)存款貨幣機(jī)構(gòu)債權(quán)3341.國(guó)外負(fù)債6302.對(duì)非金融部門負(fù)債2025（1）委托存款1411（2）信托存款494（3）其他存款1203.債券32554.對(duì)貨幣當(dāng)局負(fù)債365.對(duì)其他存款性公司負(fù)債2036.所有者權(quán)益9757.其它負(fù)債-312第二二章章貨貨幣幣與與銀銀行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析第三三節(jié)節(jié)存存款款性性公公司司概概覽覽與與銀銀行行概概覽覽存款款性性公公司司概概覽覽資產(chǎn)A負(fù)債L1,國(guó)外資產(chǎn)（凈）142202.國(guó)內(nèi)信貸75250（1）對(duì)政府債權(quán)（凈）1593（2）對(duì)非金融部門債權(quán)70862（3）對(duì)其他金融部門債權(quán)（凈）27951.貨幣和準(zhǔn)貨幣89025（1）貨幣34870a.流通中現(xiàn)金（10981-803）10178b.活期存款23810（2）準(zhǔn)貨幣54155a.定期存款6739b.儲(chǔ)蓄存款46290c.其他存款11262.不納入廣義貨幣的存款273.債券3074.實(shí)收資本36785.其它（凈）-3540第二二章章貨貨幣幣與與銀銀行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析銀行行概概覽覽資產(chǎn)A負(fù)債L1,國(guó)外資產(chǎn)（凈）136612.國(guó)內(nèi)信貸78681（1）對(duì)政府債權(quán)（凈）1617（2）對(duì)非金融部門債權(quán)770641.貨幣和準(zhǔn)貨幣91050（1）貨幣34870a.流通中現(xiàn)金10178b.活期存款24692（2）準(zhǔn)貨幣56180a.定期存款6739b.儲(chǔ)蓄存款46290c.其他存款31512.債券35423.所有者權(quán)益46534.其它（凈）-6903第二二章章貨貨幣幣與與銀銀行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析第四四節(jié)節(jié)貨貨幣幣需需求求與與貨貨幣幣供供給給統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析貨幣幣供供給給分分析析實(shí)實(shí)例例：（一一））貨貨幣幣當(dāng)當(dāng)局局的的資資產(chǎn)產(chǎn)操操作作與與基基礎(chǔ)礎(chǔ)貨貨幣幣的的創(chuàng)創(chuàng)造造單位位：：億億元元19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%資產(chǎn)26467314134946100負(fù)債264673141349461001.國(guó)外資產(chǎn)9562132293667741.儲(chǔ)備貨幣2688930633374476（1）外匯（2）黃金（3）其他國(guó)際資產(chǎn)9330122201264912568331903486707（1）貨幣發(fā)行（2）金融性公司存款943517454

1098119652

15462198

3145

2.對(duì)政府債權(quán)3.對(duì)其他存款性公司債權(quán)4.對(duì)其他金融性公司債權(quán)5.對(duì)非金融性公司債權(quán)1583

1451811868615831435820721710-1601954-5150-340-102.發(fā)行債券011911923.政府存款1225148626154.自有資金367366-105.其它負(fù)債-2014-119182317第二二章章貨貨幣幣與與銀銀行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析（二二））其其他他存存款款性性公公司司與與派派生生貨貨幣幣單位位：：億億元元19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%資產(chǎn)787079603217325100負(fù)債7870796032173251001.國(guó)外資產(chǎn)2.儲(chǔ)備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金存款（2）庫(kù)存現(xiàn)金3.中央銀行債券4.對(duì)政府債權(quán)5.對(duì)非金融性公司債權(quán)6.對(duì)其他金融性公司債權(quán)4200136951306263301804582327765249162751546280398149670690222410492582240017098-3081245814486151411-27281.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲(chǔ)蓄存款（4）其他存款2.對(duì)中央銀行的負(fù)債3.對(duì)其他金融性公司負(fù)債4.國(guó)外負(fù)債5.債券發(fā)行6.所有者權(quán)益7.其它負(fù)債617161876550423637315361421057947202883298-562475310238106739436351126140031501

42582873311-263813594504516977262-410-207922

18-113298678291042-2-15

00017第二二章章貨貨幣幣與與銀銀行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析貨幣幣需需求求的的分分析析：：回歸歸分分析析法法GDP、、價(jià)價(jià)格格指指數(shù)數(shù)與與貨貨幣幣供供應(yīng)應(yīng)量量環(huán)比比增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率%時(shí)間GDP生產(chǎn)資料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)(PPI)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)M0M1M21994.11994.21994.31994.41995.11995.21995.31995.41996.11996.21996.31996.41997.11997.21997.31997.41998.11998.21998.31998.412.711.611.411.89.598.87.277.27.819.115.312.813.111.7-0.20.2-0.6-0.3-0.4-1.5-3-5-4.622.422.627.325.521.370.7-1.3-1.5-128.0118.8726.3724.2824.6221.1414.918.1927.6330.2427.9229.079