計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論課件

Econometrics

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1.2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟和要點(diǎn)§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論2§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)的，以數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)為方法的，以事實(shí)為依據(jù)的，以電腦為手段的從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)關(guān)系數(shù)量規(guī)律研究的，并以建立、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。（利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)）英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich提出來(lái)的,將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的三者結(jié)合?！?.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與發(fā)展3數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)電腦這一必不可少的手段與工具數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)4自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，首屆獲得者就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人弗里希和荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁伯根，表彰他們開(kāi)辟了用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題這一領(lǐng)域，之后，直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)?wù)哌_(dá)十余人，因?yàn)樵谘芯恐袘?yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法而獲獎(jiǎng)?wù)哒极@獎(jiǎng)總數(shù)的三分之二以上。自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，首屆5

2000年度，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者是赫克曼（Jams.J.Heckman）和麥克法登（Daniel.L.Mcfadden）,原因是他們?cè)谖⒂^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)，他們發(fā)展了廣泛應(yīng)用于個(gè)人和家庭行為的實(shí)證分析的理論和方法。2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家恩格爾（Engle）和英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家格蘭杰（Granger），以表彰他們?cè)凇胺治鼋?jīng)濟(jì)時(shí)間序列”研究領(lǐng)域作出的突破性貢獻(xiàn)。2000年度，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者6目前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)重要的地位，著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klaien）在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書》序言中寫道：“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中最有權(quán)威的一部分?！盨amuelson曾說(shuō)：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”目前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)7二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是由隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程或方程組構(gòu)成的，通過(guò)它們可以揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一核心進(jìn)行的。如果離開(kāi)了模型建立的經(jīng)濟(jì)背景、方法本身的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、方法應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)對(duì)象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型將是一堆無(wú)用的數(shù)學(xué)符號(hào)。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是由8揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各變量之間的定量關(guān)系，用一個(gè)或一個(gè)以上的隨機(jī)性數(shù)學(xué)方程來(lái)描述現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)關(guān)系，更深刻地揭示出該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。模型由系統(tǒng)（聯(lián)立方程）或方程組成，方程由變量、參數(shù)（系數(shù)）、運(yùn)算符和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)組成。通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行深入的研究——結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、設(shè)計(jì)或評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策。主要特點(diǎn)揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各變量之間的定量關(guān)系，用一個(gè)或一個(gè)以上的隨機(jī)性9隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)一般假定經(jīng)濟(jì)變量之間存在確定性的規(guī)律，從而建立確定性的模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與一般經(jīng)濟(jì)理論模型的主要區(qū)別就在于模型中添加隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)，建立的是所謂的概率性模型。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)一般假定經(jīng)濟(jì)變量之間存在確定10方程中列入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的主要原因（1）觀測(cè)誤差（2）由于忽略了次要因素引起的誤差（3）由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象固有的不可重復(fù)性，即使相同條件下進(jìn)行試驗(yàn)，也不可得出完全相同的結(jié)果，因而出現(xiàn)隨機(jī)誤差，即固有的隨機(jī)性特性。這些誤差越小，表明內(nèi)生變量與外生變量的相關(guān)程度越高，亦即模型較好地描述各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。方程中列入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的主要原因（1）觀測(cè)誤差11§1.2建立計(jì)量模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量模型的基本步驟一、理論或假說(shuō)的陳述二、樣本數(shù)據(jù)收集三、建立數(shù)學(xué)模型四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型五、模型參數(shù)的估計(jì)六、模型的檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素§1.2建立計(jì)量模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量模型的基本步驟12一、理論或假說(shuō)的陳述經(jīng)濟(jì)理論是模型建立的基石。要了解經(jīng)濟(jì)理論對(duì)問(wèn)題的闡述是怎樣的。舉例：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)人們工作意愿的影響假說(shuō)1、受挫-工人假說(shuō)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化時(shí)，表現(xiàn)為較高的失業(yè)率，許多失業(yè)工人放棄尋找工作的愿望并退出勞動(dòng)市場(chǎng)2、增加-工人假說(shuō)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化時(shí)，許多目前并未進(jìn)入勞動(dòng)市場(chǎng)的后備工人（比如帶孩子的母親）可能會(huì)由于養(yǎng)家的人失去工作而決定進(jìn)入勞動(dòng)市場(chǎng)。勞動(dòng)力參與率的增加或減少依賴于增加工人和受挫工人的力量對(duì)比一、理論或假說(shuō)的陳述經(jīng)濟(jì)理論是模型建立的基石。要了解13二、樣本數(shù)據(jù)收集幾種常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)Paneldata)虛擬變量數(shù)據(jù)二、樣本數(shù)據(jù)收集幾種常用的樣本數(shù)據(jù)141、時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）

時(shí)間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)，按時(shí)間的先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。例如，我國(guó)自改革開(kāi)放的1978-2003年GNP數(shù)據(jù)。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為流量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)期數(shù)。時(shí)間序列的時(shí)間是變化的。常用的時(shí)間間隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動(dòng)和序列相關(guān)——自相關(guān)（誤差的協(xié)方差不等于0，即前期誤差與后期誤差之間存在相關(guān)）。1、時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）15采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如建立紡織行業(yè)生產(chǎn)模型，80年代后期以來(lái)為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應(yīng)求（資本、勞動(dòng)等）樣本點(diǎn)之間數(shù)據(jù)具有可比性，價(jià)值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應(yīng)當(dāng)消除物價(jià)因素的影響樣本觀察值過(guò)于集中，不能反映經(jīng)濟(jì)變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，應(yīng)增大觀測(cè)區(qū)間時(shí)間序列誤差項(xiàng)間往往存在序列相關(guān)（自相關(guān)）采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如建立162、截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionData）截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的變化情況。例如工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)等。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為存量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)點(diǎn)數(shù)。截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是凝固的。截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意。2、截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionData）17采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據(jù)很難用于總量估計(jì)。截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項(xiàng)的異方差采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性183、合并數(shù)據(jù)（PooledData）合并數(shù)據(jù)：既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)平行數(shù)據(jù)（PanelData)：同一個(gè)橫截面單位，在不同時(shí)期的調(diào)查數(shù)據(jù)。是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體。例如，1978-1999年我國(guó)各省市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料。3、合并數(shù)據(jù)（PooledData）合并數(shù)據(jù)：既有時(shí)間序列194、虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)也稱二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取1或0，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。用虛擬變量表示定性數(shù)據(jù)4、虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)也稱二進(jìn)20樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性（不能有遺失數(shù)據(jù)，必要時(shí)，采用插值技術(shù)補(bǔ)上）準(zhǔn)確性（準(zhǔn)確真實(shí)且數(shù)據(jù)口徑方面要符合建模要求）可比性（將范圍口徑和價(jià)格口徑調(diào)整一致）一致性——同質(zhì)性（樣本與母體一致），用31個(gè)省市的數(shù)據(jù)作為全國(guó)總量模型的數(shù)據(jù)就違反了一致性樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性（不能有遺失數(shù)據(jù)，必要時(shí)，采用插值技術(shù)補(bǔ)21舉例：美國(guó)1980-1996年間城市勞動(dòng)參與率（CLFPR）和城市失業(yè)率（CUNR）的數(shù)據(jù)舉例：美國(guó)1980-1996年間城市勞動(dòng)參與率（CLFPR）22三、建立數(shù)學(xué)模型1.理論模型設(shè)計(jì)的定義

依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。三個(gè)主要階段（1）選擇變量（2）確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系（3）擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍三、建立數(shù)學(xué)模型1.理論模型設(shè)計(jì)的定義23理論模型舉例——生產(chǎn)函數(shù)

理論模型舉例——生產(chǎn)函數(shù)24（1）確定模型所包含的變量模型應(yīng)該包括那些變量？哪個(gè)是因變量（被解釋變量）？哪個(gè)是自變量（解釋變量）？哪個(gè)是內(nèi)生變量？哪個(gè)是外生變量？

被解釋變量是由研究目的確定的，即因果關(guān)系中“果”

解釋變量是用以說(shuō)明被解釋變量的，即被解釋變量的變動(dòng)是由解釋變量的變動(dòng)引起的，是因果關(guān)系中“因”。解釋變量包括：外生變量（外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量）和滯后被解釋變量，其中有些變量如外生政策變量、條件變量經(jīng)常以虛擬變量的形式出現(xiàn)。（1）確定模型所包含的變量模型應(yīng)該包25

必須選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)指標(biāo)（統(tǒng)計(jì)學(xué)上亦稱變量）來(lái)表征模型中變量。如：用工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)表征產(chǎn)出量用固定資產(chǎn)原值來(lái)表征資本用職工人數(shù)來(lái)表征勞動(dòng)用技術(shù)進(jìn)步的速度來(lái)表征技術(shù)必須選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)指標(biāo)（統(tǒng)計(jì)學(xué)上亦稱變量）來(lái)表征26選擇解釋變量的要求要求一

需要正確把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇變量的基礎(chǔ)。要求二

選擇解釋變量需要考慮數(shù)據(jù)的可得性要求三選擇變量應(yīng)考慮解釋變量之間不相關(guān)注：從這里可以看出，建立模型的第一步就已經(jīng)體現(xiàn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合的思想。選擇解釋變量的要求要求一27（2）確定模型的數(shù)學(xué)形式模型函數(shù)的數(shù)學(xué)形式，線性的？亦或是非線性的？選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中已對(duì)常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒。將被解釋變量和解釋變量的散點(diǎn)圖中樣本點(diǎn)的分布形式作為模型的數(shù)學(xué)形式。反復(fù)采用多種可能函數(shù)形式對(duì)樣本進(jìn)行擬合，然后選擇一種擬合較好的函數(shù)形式作為模型的數(shù)學(xué)形式。（2）確定模型的數(shù)學(xué)形式模型函數(shù)的數(shù)學(xué)形式，線性的？亦或是非28（3）擬定理論模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值模型包括幾個(gè)參數(shù)，符號(hào)如何？期望值的取值范圍？參數(shù)一般都具有明確的經(jīng)濟(jì)含義，參數(shù)的具體數(shù)值只有在模型完成以后才能確定。但它們的取值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義，在理論模型設(shè)計(jì)階段擬定。可以用這些根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論擬定的理論期望值，來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)的結(jié)果。（3）擬定理論模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值模型包括幾個(gè)參數(shù)，29生產(chǎn)函數(shù)中各參數(shù)的理論期望值

生產(chǎn)函數(shù)中各參數(shù)的理論期望值30四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型根據(jù)散點(diǎn)圖像，可以建立CLFPR與CUNR的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型：CLFPR=B1+B2*CUNR考慮到所有其他影響勞動(dòng)力參與率的因素，并假定其包含在隨機(jī)變量u中，于是可以得到以下計(jì)量模型：CLFPR=B1+B2*CUNR+u四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型根據(jù)散點(diǎn)圖像，可以建立CLFPR與31五、模型參數(shù)的估計(jì)參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度。在未經(jīng)實(shí)際資料估計(jì)之前，參數(shù)是未知的。模型設(shè)定之后，依據(jù)可利用的數(shù)據(jù)資料，選擇適當(dāng)?shù)墓烙?jì)方法，例如最小二乘進(jìn)行估計(jì)。參數(shù)估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)過(guò)程，包括對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別（對(duì)聯(lián)立方程而言）、估計(jì)方法的選擇、軟件的應(yīng)用等。五、模型參數(shù)的估計(jì)參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。32參數(shù)估計(jì)的意義參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。如凱恩斯消費(fèi)理論：“當(dāng)人們收入增加時(shí)，他們傾向于消費(fèi)，但其增長(zhǎng)的程度不和收入增加的程度一樣多”。設(shè)y表示消費(fèi)，x表示收入，建立模型如下：y=b1+b2*x+e。若參數(shù)b2的估計(jì)值為0.8，它不僅說(shuō)明了邊際消費(fèi)傾向的實(shí)際內(nèi)容，同時(shí)也證實(shí)了凱恩斯消費(fèi)理論關(guān)于b2介于0-1之間的假定。參數(shù)估計(jì)的意義參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供33六、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn)六、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已341、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)各個(gè)參數(shù)估計(jì)量是否與經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)相符主要方法是將參數(shù)的估計(jì)值與設(shè)計(jì)理論模型時(shí)擬定的期望值進(jìn)行比較；檢驗(yàn)估計(jì)參數(shù)的符號(hào)、大小以及相互之間的關(guān)系，判斷是否合理1、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)各個(gè)參數(shù)估計(jì)量是否與經(jīng)濟(jì)35煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)在該模型中，電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù)，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟(jì)行為上無(wú)法解釋。模型不能通過(guò)檢驗(yàn)煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)在該模型中，電力消耗量前36煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型

（進(jìn)一步檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的大小）

在該模型中，固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明確的，即固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性；表示當(dāng)固定資產(chǎn)原值增加1%時(shí)煤炭產(chǎn)量增加的百分?jǐn)?shù)。根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念，該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該是0與1之間的一個(gè)數(shù)，模型中的參數(shù)估計(jì)量雖然符號(hào)正確，但是數(shù)值范圍與理論期望值不符，不能通過(guò)檢驗(yàn)。煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型

（進(jìn)一步檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的大?。┰谠撃?7職工家庭日用品需求模型

（檢驗(yàn)參數(shù)之間的關(guān)系）

在該模型中，人均收入和日用品類價(jià)格前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明確的，即是它們各自的需求彈性。該二參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)是正確的，數(shù)值范圍大體適當(dāng)。但是根據(jù)經(jīng)濟(jì)意義，二參數(shù)估計(jì)量之和應(yīng)該在1左右，因?yàn)楫?dāng)收入增長(zhǎng)1%、價(jià)格增長(zhǎng)1%時(shí)，人均購(gòu)買日用品支出額也應(yīng)該增長(zhǎng)1%左右。顯然該模型的參數(shù)估計(jì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)。職工家庭日用品需求模型

（檢驗(yàn)參數(shù)之間的關(guān)系）在該模型中，382、統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。利用統(tǒng)計(jì)推斷的原理，對(duì)參數(shù)估計(jì)的可靠程度、觀察數(shù)據(jù)的擬合程度進(jìn)行檢驗(yàn)。主要方法有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)。2、統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性393、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ突炯僭O(shè)的滿足程度、各種經(jīng)濟(jì)計(jì)量假設(shè)的合理性，以及模型總體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)準(zhǔn)則：序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差檢驗(yàn)和多重共線檢驗(yàn)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ突炯?04、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于觀察值以外的范圍,即模型的所謂超樣本性質(zhì)。具體檢驗(yàn)方法：（1）利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)兩次估計(jì)結(jié)果的差異顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)值與實(shí)際值進(jìn)行比較并檢驗(yàn)差異顯著性。4、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相41七、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素理論、方法和數(shù)據(jù)，三者缺一不可理論——模型的靈魂和基礎(chǔ)方法——建立模型的手段和工具數(shù)據(jù)——建立模型的原料——信息七、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素理論、方法和數(shù)據(jù)，三者缺一不可42§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析43經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要用于分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策，仿真經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)以及預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等幾個(gè)方面。模型的應(yīng)用過(guò)程也就是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃屠碚摰倪^(guò)程。如果預(yù)測(cè)誤差小，表明模型精度高，質(zhì)量好，對(duì)現(xiàn)實(shí)結(jié)實(shí)能力強(qiáng)，理論符合實(shí)際；反之，則要對(duì)模型以及對(duì)建摸所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行修正。經(jīng)濟(jì)計(jì)量工作過(guò)程，是一個(gè)不斷修改、信息反饋的過(guò)程。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要用于分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策，仿真經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)441．結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么影響。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)定量研究的主要任務(wù)就是結(jié)構(gòu)分析。1．結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)452．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。因此對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程；對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型顯然無(wú)能為力。2．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中463．政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以實(shí)施（決策）；或者說(shuō)是研究不同政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生影響的差異。經(jīng)濟(jì)政策具有不可實(shí)驗(yàn)性；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以起到“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”的作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)主要有：（1）工具——目標(biāo)法（2）政策模擬（3）最優(yōu)控制3．政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以實(shí)施474．檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。樣本數(shù)據(jù)是已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的客觀再現(xiàn)；模型生成數(shù)據(jù)（經(jīng)濟(jì)活動(dòng)遵循的規(guī)律）表示經(jīng)濟(jì)理論成立條件下理論的客觀再現(xiàn)。（1）擬合的好，指導(dǎo)建立模型的經(jīng)濟(jì)理論成立，即檢驗(yàn)理論。（2）擬合多個(gè)模型，其中擬合最好的模型所表現(xiàn)出來(lái)的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即上升為理論。4．檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方48計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程模型通過(guò)上述各項(xiàng)檢驗(yàn)之后，才能實(shí)際應(yīng)用，檢驗(yàn)不能通過(guò)，則需修整模型，再設(shè)定，再估計(jì)，再檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程49計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論精練數(shù)據(jù)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)估計(jì)模型結(jié)構(gòu)分析原料加工成品計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型檢驗(yàn)與發(fā)展理論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理50流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見(jiàn)是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測(cè)未來(lái)檢驗(yàn)發(fā)展理論結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)評(píng)價(jià)政策流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模51Econometrics

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)52第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1.2建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟和要點(diǎn)§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論53§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)的，以數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)為方法的，以事實(shí)為依據(jù)的，以電腦為手段的從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)關(guān)系數(shù)量規(guī)律研究的，并以建立、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。（利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)）英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich提出來(lái)的,將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的三者結(jié)合?！?.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義與發(fā)展54數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)電腦這一必不可少的手段與工具數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)55自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，首屆獲得者就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人弗里希和荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁伯根，表彰他們開(kāi)辟了用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題這一領(lǐng)域，之后，直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)?wù)哌_(dá)十余人，因?yàn)樵谘芯恐袘?yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法而獲獎(jiǎng)?wù)哒极@獎(jiǎng)總數(shù)的三分之二以上。自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，首屆56

2000年度，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者是赫克曼（Jams.J.Heckman）和麥克法登（Daniel.L.Mcfadden）,原因是他們?cè)谖⒂^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)，他們發(fā)展了廣泛應(yīng)用于個(gè)人和家庭行為的實(shí)證分析的理論和方法。2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家恩格爾（Engle）和英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家格蘭杰（Granger），以表彰他們?cè)凇胺治鼋?jīng)濟(jì)時(shí)間序列”研究領(lǐng)域作出的突破性貢獻(xiàn)。2000年度，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者57目前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)重要的地位，著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klaien）在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書》序言中寫道：“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中最有權(quán)威的一部分?！盨amuelson曾說(shuō)：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”目前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)58二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是由隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程或方程組構(gòu)成的，通過(guò)它們可以揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)和運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一核心進(jìn)行的。如果離開(kāi)了模型建立的經(jīng)濟(jì)背景、方法本身的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、方法應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)對(duì)象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型將是一堆無(wú)用的數(shù)學(xué)符號(hào)。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是由59揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各變量之間的定量關(guān)系，用一個(gè)或一個(gè)以上的隨機(jī)性數(shù)學(xué)方程來(lái)描述現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)關(guān)系，更深刻地揭示出該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。模型由系統(tǒng)（聯(lián)立方程）或方程組成，方程由變量、參數(shù)（系數(shù)）、運(yùn)算符和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)組成。通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行深入的研究——結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、設(shè)計(jì)或評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策。主要特點(diǎn)揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各變量之間的定量關(guān)系，用一個(gè)或一個(gè)以上的隨機(jī)性60隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)一般假定經(jīng)濟(jì)變量之間存在確定性的規(guī)律，從而建立確定性的模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與一般經(jīng)濟(jì)理論模型的主要區(qū)別就在于模型中添加隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)，建立的是所謂的概率性模型。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)一般假定經(jīng)濟(jì)變量之間存在確定61方程中列入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的主要原因（1）觀測(cè)誤差（2）由于忽略了次要因素引起的誤差（3）由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象固有的不可重復(fù)性，即使相同條件下進(jìn)行試驗(yàn)，也不可得出完全相同的結(jié)果，因而出現(xiàn)隨機(jī)誤差，即固有的隨機(jī)性特性。這些誤差越小，表明內(nèi)生變量與外生變量的相關(guān)程度越高，亦即模型較好地描述各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。方程中列入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的主要原因（1）觀測(cè)誤差62§1.2建立計(jì)量模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量模型的基本步驟一、理論或假說(shuō)的陳述二、樣本數(shù)據(jù)收集三、建立數(shù)學(xué)模型四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型五、模型參數(shù)的估計(jì)六、模型的檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素§1.2建立計(jì)量模型的步驟和要點(diǎn)建立計(jì)量模型的基本步驟63一、理論或假說(shuō)的陳述經(jīng)濟(jì)理論是模型建立的基石。要了解經(jīng)濟(jì)理論對(duì)問(wèn)題的闡述是怎樣的。舉例：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)人們工作意愿的影響假說(shuō)1、受挫-工人假說(shuō)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化時(shí)，表現(xiàn)為較高的失業(yè)率，許多失業(yè)工人放棄尋找工作的愿望并退出勞動(dòng)市場(chǎng)2、增加-工人假說(shuō)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化時(shí)，許多目前并未進(jìn)入勞動(dòng)市場(chǎng)的后備工人（比如帶孩子的母親）可能會(huì)由于養(yǎng)家的人失去工作而決定進(jìn)入勞動(dòng)市場(chǎng)。勞動(dòng)力參與率的增加或減少依賴于增加工人和受挫工人的力量對(duì)比一、理論或假說(shuō)的陳述經(jīng)濟(jì)理論是模型建立的基石。要了解64二、樣本數(shù)據(jù)收集幾種常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)Paneldata)虛擬變量數(shù)據(jù)二、樣本數(shù)據(jù)收集幾種常用的樣本數(shù)據(jù)651、時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）

時(shí)間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)，按時(shí)間的先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。例如，我國(guó)自改革開(kāi)放的1978-2003年GNP數(shù)據(jù)。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為流量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)期數(shù)。時(shí)間序列的時(shí)間是變化的。常用的時(shí)間間隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動(dòng)和序列相關(guān)——自相關(guān)（誤差的協(xié)方差不等于0，即前期誤差與后期誤差之間存在相關(guān)）。1、時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）66采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如建立紡織行業(yè)生產(chǎn)模型，80年代后期以來(lái)為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應(yīng)求（資本、勞動(dòng)等）樣本點(diǎn)之間數(shù)據(jù)具有可比性，價(jià)值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應(yīng)當(dāng)消除物價(jià)因素的影響樣本觀察值過(guò)于集中，不能反映經(jīng)濟(jì)變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，應(yīng)增大觀測(cè)區(qū)間時(shí)間序列誤差項(xiàng)間往往存在序列相關(guān)（自相關(guān)）采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如建立672、截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionData）截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的變化情況。例如工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)等。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為存量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)點(diǎn)數(shù)。截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是凝固的。截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意。2、截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionData）68采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據(jù)很難用于總量估計(jì)。截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項(xiàng)的異方差采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性693、合并數(shù)據(jù)（PooledData）合并數(shù)據(jù)：既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)平行數(shù)據(jù)（PanelData)：同一個(gè)橫截面單位，在不同時(shí)期的調(diào)查數(shù)據(jù)。是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體。例如，1978-1999年我國(guó)各省市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料。3、合并數(shù)據(jù)（PooledData）合并數(shù)據(jù)：既有時(shí)間序列704、虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)也稱二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取1或0，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。用虛擬變量表示定性數(shù)據(jù)4、虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)也稱二進(jìn)71樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性（不能有遺失數(shù)據(jù)，必要時(shí)，采用插值技術(shù)補(bǔ)上）準(zhǔn)確性（準(zhǔn)確真實(shí)且數(shù)據(jù)口徑方面要符合建模要求）可比性（將范圍口徑和價(jià)格口徑調(diào)整一致）一致性——同質(zhì)性（樣本與母體一致），用31個(gè)省市的數(shù)據(jù)作為全國(guó)總量模型的數(shù)據(jù)就違反了一致性樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性（不能有遺失數(shù)據(jù)，必要時(shí)，采用插值技術(shù)補(bǔ)72舉例：美國(guó)1980-1996年間城市勞動(dòng)參與率（CLFPR）和城市失業(yè)率（CUNR）的數(shù)據(jù)舉例：美國(guó)1980-1996年間城市勞動(dòng)參與率（CLFPR）73三、建立數(shù)學(xué)模型1.理論模型設(shè)計(jì)的定義

依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。三個(gè)主要階段（1）選擇變量（2）確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系（3）擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍三、建立數(shù)學(xué)模型1.理論模型設(shè)計(jì)的定義74理論模型舉例——生產(chǎn)函數(shù)

理論模型舉例——生產(chǎn)函數(shù)75（1）確定模型所包含的變量模型應(yīng)該包括那些變量？哪個(gè)是因變量（被解釋變量）？哪個(gè)是自變量（解釋變量）？哪個(gè)是內(nèi)生變量？哪個(gè)是外生變量？

被解釋變量是由研究目的確定的，即因果關(guān)系中“果”

解釋變量是用以說(shuō)明被解釋變量的，即被解釋變量的變動(dòng)是由解釋變量的變動(dòng)引起的，是因果關(guān)系中“因”。解釋變量包括：外生變量（外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量）和滯后被解釋變量，其中有些變量如外生政策變量、條件變量經(jīng)常以虛擬變量的形式出現(xiàn)。（1）確定模型所包含的變量模型應(yīng)該包76

必須選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)指標(biāo)（統(tǒng)計(jì)學(xué)上亦稱變量）來(lái)表征模型中變量。如：用工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)表征產(chǎn)出量用固定資產(chǎn)原值來(lái)表征資本用職工人數(shù)來(lái)表征勞動(dòng)用技術(shù)進(jìn)步的速度來(lái)表征技術(shù)必須選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)指標(biāo)（統(tǒng)計(jì)學(xué)上亦稱變量）來(lái)表征77選擇解釋變量的要求要求一

需要正確把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇變量的基礎(chǔ)。要求二

選擇解釋變量需要考慮數(shù)據(jù)的可得性要求三選擇變量應(yīng)考慮解釋變量之間不相關(guān)注：從這里可以看出，建立模型的第一步就已經(jīng)體現(xiàn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合的思想。選擇解釋變量的要求要求一78（2）確定模型的數(shù)學(xué)形式模型函數(shù)的數(shù)學(xué)形式，線性的？亦或是非線性的？選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中已對(duì)常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒。將被解釋變量和解釋變量的散點(diǎn)圖中樣本點(diǎn)的分布形式作為模型的數(shù)學(xué)形式。反復(fù)采用多種可能函數(shù)形式對(duì)樣本進(jìn)行擬合，然后選擇一種擬合較好的函數(shù)形式作為模型的數(shù)學(xué)形式。（2）確定模型的數(shù)學(xué)形式模型函數(shù)的數(shù)學(xué)形式，線性的？亦或是非79（3）擬定理論模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值模型包括幾個(gè)參數(shù)，符號(hào)如何？期望值的取值范圍？參數(shù)一般都具有明確的經(jīng)濟(jì)含義，參數(shù)的具體數(shù)值只有在模型完成以后才能確定。但它們的取值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義，在理論模型設(shè)計(jì)階段擬定?？梢杂眠@些根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論擬定的理論期望值，來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)的結(jié)果。（3）擬定理論模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值模型包括幾個(gè)參數(shù)，80生產(chǎn)函數(shù)中各參數(shù)的理論期望值

生產(chǎn)函數(shù)中各參數(shù)的理論期望值81四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型根據(jù)散點(diǎn)圖像，可以建立CLFPR與CUNR的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型：CLFPR=B1+B2*CUNR考慮到所有其他影響勞動(dòng)力參與率的因素，并假定其包含在隨機(jī)變量u中，于是可以得到以下計(jì)量模型：CLFPR=B1+B2*CUNR+u四、建立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型根據(jù)散點(diǎn)圖像，可以建立CLFPR與82五、模型參數(shù)的估計(jì)參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度。在未經(jīng)實(shí)際資料估計(jì)之前，參數(shù)是未知的。模型設(shè)定之后，依據(jù)可利用的數(shù)據(jù)資料，選擇適當(dāng)?shù)墓烙?jì)方法，例如最小二乘進(jìn)行估計(jì)。參數(shù)估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)過(guò)程，包括對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別（對(duì)聯(lián)立方程而言）、估計(jì)方法的選擇、軟件的應(yīng)用等。五、模型參數(shù)的估計(jì)參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。83參數(shù)估計(jì)的意義參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。如凱恩斯消費(fèi)理論：“當(dāng)人們收入增加時(shí)，他們傾向于消費(fèi)，但其增長(zhǎng)的程度不和收入增加的程度一樣多”。設(shè)y表示消費(fèi)，x表示收入，建立模型如下：y=b1+b2*x+e。若參數(shù)b2的估計(jì)值為0.8，它不僅說(shuō)明了邊際消費(fèi)傾向的實(shí)際內(nèi)容，同時(shí)也證實(shí)了凱恩斯消費(fèi)理論關(guān)于b2介于0-1之間的假定。參數(shù)估計(jì)的意義參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供84六、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn)六、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已851、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)各個(gè)參數(shù)估計(jì)量是否與經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)相符主要方法是將參數(shù)的估計(jì)值與設(shè)計(jì)理論模型時(shí)擬定的期望值進(jìn)行比較；檢驗(yàn)估計(jì)參數(shù)的符號(hào)、大小以及相互之間的關(guān)系，判斷是否合理1、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)各個(gè)參數(shù)估計(jì)量是否與經(jīng)濟(jì)86煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)在該模型中，電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù)，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟(jì)行為上無(wú)法解釋。模型不能通過(guò)檢驗(yàn)煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)在該模型中，電力消耗量前87煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型

（進(jìn)一步檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的大?。?/p>

在該模型中，固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明確的，即固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性；表示當(dāng)固定資產(chǎn)原值增加1%時(shí)煤炭產(chǎn)量增加的百分?jǐn)?shù)。根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念，該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該是0與1之間的一個(gè)數(shù)，模型中的參數(shù)估計(jì)量雖然符號(hào)正確，但是數(shù)值范圍與理論期望值不符，不能通過(guò)檢驗(yàn)。煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型

（進(jìn)一步檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的大?。┰谠撃?8職工家庭日用品需求模型

（檢驗(yàn)參數(shù)之間的關(guān)系）

在該模型中，人均收入和日用品類價(jià)格前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明確的，即是它們各自的需求彈性。該二參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)是正確的，數(shù)值范圍大體適當(dāng)。但是根據(jù)經(jīng)濟(jì)意義，二參數(shù)估計(jì)量之和應(yīng)該在1左右，因?yàn)楫?dāng)收入增長(zhǎng)1%、價(jià)格增長(zhǎng)1%時(shí)，人均購(gòu)買日用品支出額也應(yīng)該增長(zhǎng)1%左右。顯然該模型的參數(shù)估計(jì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)。職工家庭日用品需求模型

（檢驗(yàn)參數(shù)之間的關(guān)系）在該模型中，892、統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。利用統(tǒng)計(jì)推斷的原理，對(duì)參數(shù)估計(jì)的可靠程度、觀察數(shù)據(jù)的擬合程度進(jìn)行檢驗(yàn)。主要方法有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)。2、統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性903、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ突炯僭O(shè)的滿足程度、各種經(jīng)濟(jì)計(jì)量假設(shè)的合理性，以及模型總體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)準(zhǔn)則：序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差檢驗(yàn)和多重共線檢驗(yàn)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷?/p>