2022年中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案71

2022年中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案（最新）1、［題干］風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。了解機(jī)構(gòu)規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟。2、［題干］若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為（）。0.04%和0.04%0.03%和0.03%0.02%和0.02%0.03%和0.04%【答案】D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。3、［題干］對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）【答案】錯(cuò)誤【解析】存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率是效率比率指標(biāo)，不能反映企業(yè)的盈利能力和償債能力。4、［題干］我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心、一級資本充足率不得低于（）。5%8%10%12%【答案】A【解析】我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心、一級資本充足率不得低于5%。5、［題干］風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。E,保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】ABCDE【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。6、［題干］根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。()【答案】錯(cuò)誤【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。7、［題干］下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有()。利率風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)。E,商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABDE8、［題干］若利率變動(dòng)對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬于()期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是隱性風(fēng)險(xiǎn)，持有者會(huì)在最有利的時(shí)候執(zhí)行，重新安排存貸款?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率不一產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)主要描述收益率和到期期限之間的關(guān)系，重新定價(jià)著重強(qiáng)調(diào)期限錯(cuò)配造成的不對稱性風(fēng)險(xiǎn)。9、［題干］中國銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分是()2003年2004年2006年2010年【答案】B【解析】2004年，中國銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分，2005年重審，2012年再次定義。10、［題干］在我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式中，()是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。入.柜臺(tái)業(yè)務(wù)8.法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)【答案】A【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。11、［題干］以下不屬于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化包括的內(nèi)容的是()。樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念加強(qiáng)全體員工的驅(qū)動(dòng)作用創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B【解析】正確的說法是“加強(qiáng)高級管理層的驅(qū)動(dòng)作用”。12、［題干］風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的優(yōu)點(diǎn)有很多，采用以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管無疑更是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，其優(yōu)點(diǎn)和作用表現(xiàn)在：（）。能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，具有前瞻性可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)檢查，更有計(jì)劃性和靈活性能減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動(dòng)，具有針對性能使得現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管分工更清晰、結(jié)合更緊密【答案】A,B,C,D13、［題干］間接國別風(fēng)險(xiǎn)指某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。（）【答案】對【解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)類型。間接國別風(fēng)險(xiǎn)指某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P151。14、［題干］商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有（）。商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大商業(yè)銀行的外部評級上升快增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等°E,債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足【答案】A,B,D,E【解析】外部評級上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。15、［題干］在風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()損失的影響程度總損失數(shù)額信息損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生單位的信息總損失中收回部分信息。E,損失時(shí)間發(fā)生的主要原因的描述信息【答案】BCDE16、［題干］核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括()。核心員工的知識(shí)/技能缺乏缺乏足夠后援/替代人員相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】A［解析］核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在B、C、D。17、［題干］下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有()。黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析。E,紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合【答案】A,B,C,D,E【解析】本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。18、［題干］商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括()。將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行制定各幣種的流動(dòng)性管理策略制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃【答案】B【解析】總部具有最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)利。19、［題干］根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況。E,確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立【答案】B,D,E【解析】相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。B項(xiàng)正確。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。A項(xiàng)錯(cuò)誤。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力資源、物力資源。C項(xiàng)錯(cuò)誤，E項(xiàng)正確。市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況。D項(xiàng)正確。20、［題干］()對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。公司客戶機(jī)構(gòu)客戶零售客戶基金客戶【答案】C【解析】零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。21、［題干］業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由()設(shè)置的。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門高級管理層【答案】D【解析】業(yè)務(wù)部f-JN,險(xiǎn)管理委員會(huì)是由高級管理層設(shè)置的。22、［題干］銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。23、［題干］商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括()。實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。E,銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】AC【答案】D［解析］商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效的方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。24、［題干］信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言‘，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些金額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款)；后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。25、［題干］假設(shè)一家銀行的外匯敞頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞頭寸為()。TOC\o"1-5"\h\z1501l040260【答案】C【解析】凈總敞頭寸=(100+50)-(80+30)=40。26、［題干］ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是()。流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)【答案】B【解析】（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。27、［題干］下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)°E,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D,E【解析】巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。28、［題干］信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴(yán)重關(guān)鍵的人事變動(dòng)業(yè)務(wù)性質(zhì)改變存款賬戶余額下降。E,主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失【答案】A,D【解析】業(yè)務(wù)方面的變動(dòng)不屬于財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)。29、［題干］按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券8.無法出售的貸款。.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B【解析】采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D;債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選8。30、［題干］即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。滿足客戶對不同貨幣的需求用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例防范市場風(fēng)險(xiǎn)控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。E,避免市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB［解析］在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期外匯交易可以預(yù)先將對外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務(wù)的外匯成本固定，從而達(dá)到控制匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。31、［題干］某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（）。3.00%3.11%3.33%3.58%【答案】C【解析】凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/［（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2］x100%，凈利潤=銷售收入乂銷售凈利率。32、［題干］某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。加強(qiáng)減弱不變。.無法確定【答案】A［解析］根據(jù)題意，資產(chǎn)的價(jià)值變化為：-［5x100x利率變動(dòng)/（1+市場利率）］；負(fù)債的價(jià)值變化為：-［4x90x利率變動(dòng)/（1+市場利率）］。由以上兩個(gè)式子可知，其久期缺為正值。因此，當(dāng)久期缺為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。33、［題干］為降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視（）。提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性建立多層次的流動(dòng)性屏障完善公司治理結(jié)構(gòu)通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。E,開發(fā)金融產(chǎn)品【答案】ABD【解析】考核針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和實(shí)際市場狀況，應(yīng)當(dāng)重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)。34、［題干］風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)不包括()風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。35、［題干］經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。非預(yù)期損失預(yù)期損失大規(guī)模損失普通性損失【答案】A【解析】經(jīng)濟(jì)資本是針對非預(yù)期損失的。36、［題干］以下不屬于單幣種敞頭寸的是()。即期凈敞頭寸遠(yuǎn)期凈敞頭寸總敞頭寸期權(quán)敞頭寸【答案】C［解析］根據(jù)不同類型，外匯敞頭寸分為單幣種敞頭寸和總敞頭寸。其中，單幣種敞頭寸分為即期凈敞頭寸、遠(yuǎn)期凈敞頭寸、期權(quán)敞頭寸和其他敞頭寸。37、［題干］銀行的負(fù)債比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工商企業(yè)，其經(jīng)營活動(dòng)主要依賴于外部資金，且主要是存款人的資金。（）【答案】/38、［題干］代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。人員因素外部事件內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷【答案】C39、［題干］以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是()黃金股票中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券原始期限超過1年的應(yīng)收賬款債權(quán)【答案】D【解析】參照內(nèi)部評級法初級法下關(guān)于合格質(zhì)押品的劃定中，應(yīng)收賬款債權(quán)作為質(zhì)押品原則上不超過1年。40、［題干］與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。()【答案】錯(cuò)【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)。41、［題干］近期凈敞頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。()正確錯(cuò)誤【答案】B［解析］近期凈敞頭寸的數(shù)量等于買入的遠(yuǎn)期合約頭寸減去賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。42、［題干］竊取賬戶資金屬于人員因素中的()。內(nèi)部欺詐失職違規(guī)知識(shí)技能匱乏違反用工法【答案】A【解析】根據(jù)內(nèi)部欺詐的定義可以知道竊取賬戶資金是屬于內(nèi)部欺詐的一種。43、［題干］利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和()。期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、［題干］CreditMetriCs模型的創(chuàng)新之處是()解決了非交易性資產(chǎn)組合VAR采用了火險(xiǎn)的精算原理加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率測量了小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，在測算過程中，非交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格不能夠像交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格一樣容易獲得，CreditMetrics模型的出現(xiàn)解決了這一難題。45、［題干］在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】C【解析】概念、記憶類。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。46、［題干］(),又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。盈利能力比率效率比率杠桿比率流動(dòng)比率【答