中國銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認證考試風險管理科目真題

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《銷售經理學院》56套講座+14350份資料《銷售人員培訓學院》72套講座+4879份資料2009年6月中國銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認證考試風險管理科目真題一、單項選擇題1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。A．2％B．4％C．6％D．8％2．商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括（)。A．因果關系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析3．戰(zhàn)略風險的類型不包括()。A．產業(yè)風險B．技術風險C．競爭對手風險D．信用風險4．《金融違法行為處罰辦法》屬于()A．法律B．行政法規(guī)C．金融規(guī)章制度D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關指引5．20世紀60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A．馬科維茨提出的現(xiàn)代資產組合理論B．夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型D．羅斯提出套利定價理論6．銀行風險管理的流程是()A．風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量B．風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量C．風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制D．風險控制→風險識別→風險計量→風險臨測7．隨機變量Y的概率分布表如下：Y14P60％40％隨機變量Y的方差為（)。A．2．76B．2．16C．4．06D．4．688．風險管理的核心在于()。A．風險識別B．風險計量C．風險監(jiān)測D．進擇最佳風險管理技術組合9．對實施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是()。A．符合性測試分為兩種形式：業(yè)務測試和功能測試B．被評價機構內部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實際工作中無法執(zhí)行時，應對其內部控制進行符合性測試C．實施測試側重于評價內部控制體系的運行與績效，具體可以采取符合性測試和實質性測試D．功能測試，即對某項控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時期的同類業(yè)務進行檢查，確認該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用10．下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是()。A．減少在不熟悉市場的交易B．強化交易員限額交易制度C．購買未授權交易保險D．為操作風險分配資本金11．如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。A．0．010B．0．012C．0．018D．0.03012．關于現(xiàn)金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A．在合成債務抵押債券(SyntheticCDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B．在現(xiàn)金債務抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(paymenttothetranches)支付的實際證券C．在合成債務抵押債券(SyntheticCDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D．在現(xiàn)金債務抵押債券(CashCDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券13．下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C．交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改14．企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指()。A．風險價值B．缺口C．敏感性資產D．敞口15．巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括()。A．置信水平采用95％的單尾置信區(qū)間B．持有期為10個營業(yè)日C．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D．至少每6個月更新一次數(shù)據16．系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括()。A．數(shù)據／信息質量B．系統(tǒng)安全c．系統(tǒng)設計／開發(fā)9．系統(tǒng)報告17．()是RAROC的基礎的重要組成部分。A．風險管理信息系統(tǒng)B．對現(xiàn)場經理傳遞信息的合適的激勵c．為風險管理程序的目的所進行的管理活動D．能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)18．下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。A．長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B．經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C．在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D．長期次級債務不能計入附屬資本19．認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于()A．利益沖突論B．債權保護論C．銀行風險論D．公共性質論20．嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。A．付款B．擠兌C．追索D．支付21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了()A．久期缺口B．現(xiàn)金缺口C．融資缺口D．信貸缺口22．在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低干()；A．20％B．40％C．60％D．80％23．銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括()。A．一般環(huán)境風險因素B．銀行內部風險因素C．項目環(huán)境風險因素D．政洽風險因素24．戰(zhàn)略風險管理流程通?？梢苑譃?個步驟；下列哪一項活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的?()A．確定風險管理備選方案B．風險優(yōu)先排序C．監(jiān)測風險評估效果D．明確期望結果25．下列關于審計和審計制度，表述不正確的是()。A．根據美國會計學會(AAA)對審計的定義，審計是為了判定有關經濟活動和事項的認定與其既定標準之間的相符程度，并向利益相關者傳遞結果，而客觀地收集、評價有關認定證據的系統(tǒng)過程B．公司治理中的審計機制，是一個由多元審計主體、多層次審計體系構成的審計制度安排，分為內部審計制度和外部審計制度C．企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機制。健全的審計制度可以促進公司治理的完善。公司治理與審計機制的匹配性影響著審計機制運行效率和公司績效，是提高公司治理效率乃至提高公司績效的必要條件D．審計制度決定了公司治理，并對公司治理起到積極的作用26．商業(yè)銀行經常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是()。A．將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應B．通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移C．利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散D．通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖27．商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是()。A．負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—資產風險管理模式階段—全面風險管理模式階段B．被動負債風險管理模式階段—主動負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段C．資產負債風險管理模式階段—資產風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段D．資產風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段28．國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是（）。A．風險資本回報率B．風險資產回報率C．風險調整資產回報率D．風險調整資產收益率29．下列關于資本的說法，正確的是《)。A．經濟資本也就是賬面資本B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C．經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本30．20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入()。A．全面風險管理模式階段B．資產風險管理模式階段C．負債風險管理模式階段D．資產負債風險管理模式階段31．根據ERM框架；三個維度分別是指（）。A．企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B．企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級C．企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D．全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級32．()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A．隨機模型B．計量模型C．資本模型D．因果模型33．真實票據論的理論依據是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于()。A．長期貸款B．消費者貸款C．短期自償性貸款D．房地產貸款34．風險文化的精神核心是()。A．風險管理策略B．風險管理理念C．公司治理結構D．內部控制系統(tǒng)35．風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)；A．感知風險和分析風險B．計量風險和分析風險C．計量風險和感知風險D．感知風險和檢測風險36．商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A．失誤樹分析方法B．資產財務狀況分析法C．偉制作風險清單D．情景分析法37．下列關于風險管理文化的表述，正確的是（）。A．風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成B．制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素C．風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益D．風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇38．風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是()。A．收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況C．討論各種流程和措施的有效性D．報告重要單筆業(yè)務頭寸的風險狀況39．()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A．監(jiān)事會B．高級管理層C．股東大會D．風險管理部門40．風險識別的主要方法不包括()。A．失誤樹分析法B．VaRC．專家預測法D．流程圖分析法41．商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅動力是《)。A；客戶利益至上B．儲戶利益至上C．股東資本是風險的第一承擔者D．金融監(jiān)管機構的要求42．商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和()。A．流動性風險指標B．信用風險指標C．風險抵補類指標D．不良貸款遷徙率指標43．有效風險管理體系建設必須以()為先導。A．健全的內部控制機制B．完善的公司治理機構C．先進風險管理文化培育D．有效的風險管理策略44．某企業(yè)2008年凈利潤為0．5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產收益率為()。A．3．00％B．3．63％C．4．00％D．4．75％45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較高者。A．0．03％B．0．05％C．0．3％D．0．5％46．按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10％，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15％；則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為()。A．0．04B．0．05C．0．95D．0．9647．參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用()。A．申請評分B．行為評分C．信用局評分D．利潤評分48．某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A．7．0％B．8．0％C．9．8％D．9．0％49．某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為()。A．25．0％B．50．0％C．75．0％D．100．0％50．在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量；只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A．白色預警法B．紅色預警法C．黑色預警法D．藍色預警法51．已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0．02、0．03、0．05、0．1、0．1，假設商業(yè)銀行的總體經濟資本為30億，則根據非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經濟資本為()。A．4億B．8億C．10億D．6億52．下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，哪項不正確?()A．主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系)共同直接控制或間接控制的B．共同被第王方企事業(yè)法人所控制的C．在股權上或者經營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的D．存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的53．假設1年后的1年期利率為7％，1年期即期利率為5％，那么2年期即期利率(年利率)為()。A．5．0％B．6．00％C．7．00％D．8．00％54．最主要和最常見的利率風險形式是()。A．重新定價風險B．收益率曲線風險C．基準風險D．期權性風險55．如果人民幣基礎利率低于美元基準利率4個百分點，則根據利率平價理論，遠期人民幣對美元應更加傾向于()。A．升值B．保持不變C．貶值D．隨機變化56．假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5％的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10％和8％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定在1年后，人民幣相對于美元升值10％，則該銀行以上交易的利差為()。A．-2％B．-1％C．4％D．5％57．假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是()。A．100B．200C．300D．50058．把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。A．凸性B．久期C．敞囪D．缺口59．有A、B、C三種投資產品，其收益的相關系數(shù)如下：ABCAB0．11C0．80．81若必須選擇兩個產品構建組合，則下列說法正確的是()。A．B、C組合是風險最佳對沖組合B．A、C組合風險最小C．A、B組合風險最小D．A、C組合風險最分散60．下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是()。A．交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C．存貸款業(yè)務歸入銀標賬戶0．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價61．()引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A．人員因素B．內部流程C．系統(tǒng)缺陷D．外部事件62．一套有效的()程序可以幫助銀行快速發(fā)現(xiàn)并及時糾正操作風險在管理政策、程序和步驟中的缺陷，降低事件損失的時間頻率和嚴重程度。A．風險測量B．風險控制C．風險評估D．風險報告63．操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括(）。A．由內而外、自上而下和從已知到未知B．由表及里、自下而上和從已知到未知C．由內而外、自下而上和從已知到未知D．由表及里、自上而下和從已知到未知64．計量操作風險的自上而下法的缺點在于()。A．它沒有考慮歷史信息B．這種方法不能將收入波動性作為衡量潛在風險的一個指標c．沒有考慮風險的特殊來源D．該方法以一種特別的業(yè)務地圖為基礎，但業(yè)務地圖并沒有覆蓋整個機構的業(yè)務65．相比較而言，下列哪項業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)?()A．柜臺業(yè)務B．法人信貸業(yè)務C．個人信貸業(yè)務D．資金交易業(yè)務66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括()。A．高級計量法B．標準法C．基本指標法D．內部評級法67．關于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不正確的是()。A．根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策D．商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金68．()是通過調查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。A．關鍵指標法B．自我評估法C．內部評估法D．系統(tǒng)分析法69．核心存款比例等于()。A．核心存款／總資產B．核心存款/貸款總額C．貸款總額／核心存款D．貸款總額／總資產70．融資缺口等于()。A．貸款平均額一存款平均額B．核心貸款平均額一存款平均額C．貸款平均額一核心存款平均額D．核心貸款平均額一核心存款平均額71．（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重太損失事件。A．情景分析B．壓力測試C．融資渠道管理D．應急計劃72．在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于()。A．15%B．25％C．35％D．45％73．商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A．利率B．物價指數(shù)C．宏觀經濟政策D．突發(fā)性因素74．以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是（）。A．流動性風險B．信用風險C．操作風險D．戰(zhàn)略風險75．以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（）。A．現(xiàn)金頭寸指標B．核心存款比例C．貸款總額與核心存款的比率D．貸款總額與總資產的比率76．銀行資產的應急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關系是()。A．FP高于EPB．FP低于EPC．FP等于EPD．無特定關系77．關于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是()。A．危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B．聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃；以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一D．商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊78．（）是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。A．法律風險管理B．戰(zhàn)略風險管理C．合規(guī)風險管理D．國家風險管理79．()是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法。A．采取平等原則對待所有風險B．采用精確的定量分析方法C．按照風險大小，采取抓大放小的原則D．推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理80．下列哪一項不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包念的事件?()A．回應監(jiān)管批評B．訴訟應答策略C．業(yè)務中斷、災難恢復計劃D．解決客戶對日常業(yè)務的投訴81．()是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈剩下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A．法律風險B．流動性風險C．聲譽風險D．國家風險82．商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設?()A．準確預測未來風險事件B．預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C．風險是無法避免的D．如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會83．商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A．合規(guī)風險B．流動性風險C．國家風險D．戰(zhàn)略風險84．評估聲譽風險一般主要采取()。A．邏輯分析B．50分析方法C．計分分析法D．后果預期的方法85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A．分散和集中B．成本和收益C．壟斷與競爭D．擴張和風險86．在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和()。A；維護金融體系的安全和穩(wěn)定B．保護債權人利益C．維護市場的正常秩序D．維護公眾對銀行業(yè)的信心87．假設一家銀行，今年的稅后利潤為20000萬元，資產總額為1000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則資產收益率為()。A．0．02B．0．25C．0．03D．0．3588．新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到()。A．真實、準確、有效、可比B．真實、準確、完整、可比C．真實、有效、及時、可比D．真實、有效、準確、及時89．下列關于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％C．未分配利潤屬于核心資本D．少數(shù)股權屬于附屬資本90．信用風險監(jiān)管指標不包括()。A．不良資產率B．不良貸款率C．單一客戶授信集中度D．存貸款比例二、多項選擇題91．下列關于VaR的描述，不正確的是（）。A．風險價值與損失的任何特定事件相關B．風險價值是以概率百分比表示的價值c．風險價值是指可能發(fā)生的最大損失D．風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E．風險價值不是以概率百分比表示的價值92．操作風險的人員因素包括()造成攢失或者不良影響而引起的風險。A．外部欺詐B．失職違規(guī)C．員工的知識／技能匱乏D．內部欺詐E．核心員工流失93．在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據收集模板收集數(shù)據，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據收集的內容包括()。A．損失的影響程度B．總損失數(shù)額信息C．損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息D．總損失中收回部分信息E．損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息94．通常戰(zhàn)略風險識別可以從()三個層面入手。A．戰(zhàn)略B．宏觀C．微觀D．全局E．戰(zhàn)術95．商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有()。A．某項業(yè)務風險水平增加B．盈利能力下降C．資產過于集中D．資產質量下降E．所發(fā)行的股票價格下跌96．關于債項評級說法錯誤的有()。A．債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B．債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小c．特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產品類別、地區(qū)、行業(yè)等D．債項評級只能反映債項本身的交易風險i．債項評級可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險97．商業(yè)銀行的經營原則有()。A．安全性B．約束性C．流動性D．效益性E．規(guī)模性98．參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。A．風險監(jiān)控和分析能力B．數(shù)量分析能力C．價格核準能力D．模型創(chuàng)建能力E．系統(tǒng)開發(fā)／集成能力99．聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A．提高發(fā)言人的溝通能力B．提高解決問題的能力C．危機現(xiàn)場處理D．制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制E．模擬訓練和演習100．下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有()。A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力101．嚴格的資本監(jiān)管對經濟持續(xù)增長的重要意義主要表現(xiàn)在()。A．可以保護存款人剩益B．可以降低銀行破產概率C．可以增強商業(yè)銀行抵御風險的能力D．可以維護貨幣供給和支付體系的平穩(wěn)運行E．降低銀行之間的不公平競爭102．盈利能力監(jiān)管指標包括()。A．資本金收益率B．資產收益率c．凈業(yè)務收益率9．非利息收入率E．非利息收入比率103．巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括()。A．系統(tǒng)風險B．信用風險C．操作風險D．戰(zhàn)略風險E．聲譽風險104．戰(zhàn)略風險來自()。A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B．商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)C．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D．為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E．整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證105．決定商業(yè)銀行的風險承受能力是()；A．資本金規(guī)模B．風險管理水平C．資產管理D．負債管理E．資產負債管理106．下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置，說法正確的是()。A．商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B．商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權C．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E．商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型107．集中型風險管理部門對風險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面，參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的技能有()。A．信息收集能辦B．數(shù)量分析能力C．價格核準能力D．系統(tǒng)整合能力E．系統(tǒng)開發(fā)／集成能力108．商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件()A．完善的公司治理結構B．健全的內部控制體系C．普及合規(guī)管理文化D．集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)E．強大的研發(fā)實力109．商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有()。A．監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額B．在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C．負責核準復雜金融產品的定價模型D．協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用110．下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務比率?（）A．息前、稅前收益／總資產B．股權市值／總負債賬面值C．流動資金／總資產D．銷售收入／總資產E．留存收益／總資產111．審慎經營類指標包括()。A．總資產凈回報率B．資本充足率C．太額風險集中度D．不良貸款撥備覆蓋率E．成本收入比112．目前最廣泛應用的信用風險評分模型是()。A．CP模型B．KPMG模型C．線性概率模型D．Probit模型E．線性辨別模型113．壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有()。A．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B．提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型D．為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致114．下列關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A．遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產c．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的D．遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉115．某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是()。A．預期利率上升時，不做利率互換B．預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率c．預期利率下降時，不做利率互換D．預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率E．無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率116．一些大的銀行并不單單是利用持續(xù)期缺口模型進行風險規(guī)避(DGap=0》，它們可能會利用持續(xù)期模型使股東權益最大化。下列正確的是（）；A．利率上升，營造正持續(xù)期缺口B．利率上升，營造負持續(xù)期缺口C．利率下降，營造負持續(xù)期缺口D．利率下降，營造正持續(xù)期缺口E．利率不變，營造負持續(xù)期缺口117．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有()。A．市場上的投資者都是理性的B．市場上的投資者偏好風險C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合118．下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。A．商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據；尤其是預期將會發(fā)生非經常性、潛在的嚴重損失時；商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據以及使用外部數(shù)據的方法B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據C．任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數(shù)據的使用、相關的外部數(shù)據、情景分析和反映商業(yè)銀行經背環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素D．商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內E．除了使用實際損失數(shù)據或情景分析損失數(shù)據外，商業(yè)銀行在全行層而使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素119．商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括()。A．風險控制B．終止相關業(yè)務C．連續(xù)經營方案D．保險E．業(yè)務外包120．巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足哪幾個條件?()A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構B．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法C．銀行的資本充足率應該達到12．5%D．銀行應該連續(xù)三年盈利E．銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)121．流動性風險預警信號中的融資信號包括()。A．快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資B．所發(fā)行的流通債券(包括次級債）交易量上升C．所發(fā)行股票價格下跌D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E．存款大量流失122．商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標／信號包括()等指標的變化。（）A．銀行的資產質量B．銀行的盈利能力C．第三方評級D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E．銀行內部有關風險水平123．在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時，通常選擇下列的什么方式來解決?()A．長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產B．同業(yè)拆入C．出售流動資產D．外部融資E．證券回購124．清晰的聲譽風險管理流程包括()。A．聲譽風險識別B．外部審計