2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫自測300題及一套參考答案(貴州省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACM6L8L10I4B9H2G7HE7T7K10S8F1A6W10ZQ6G1T1A1K2O6H72、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產收益率的計算公式為（）。

A.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

B.資產收益率=稅后凈利潤／資本金總額

C.資產收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額

D.資產收益率=稅后凈收入／資產總額【答案】DCL4I2E4G10P9Y4B5HA8I9E1C3Q8E2Z7ZF8P1X4H6S2J4U53、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCC7Z4C8B1R2F3B5HW5W5K7E5U4O2X6ZH3W3F4K3R9G5T74、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCX7Q7W8X5O10X3N6HG2E10P5P8O8A5A1ZO2R2D8E1Y7T10K65、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCW10Q6E8W9L6L1Z1HO7R5G4Z3R9N8L7ZQ6G5H8V8N4D6R106、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCM2Q9K7T1K10U1U10HL10K5L10H6A9J5Y8ZD2V6K3K10L5E4M87、下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構成，強調優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】BCJ1B3I5D2X2J6X5HE4K5M7B8X5N1P2ZM10G8K6L8C1I6Z28、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCL1K1T2C8U3V3S7HI2R5T6Q3P1C3T4ZF4W9W9B10N4R5B59、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCS9F6U9O5O6U4J5HK7O2A5D7H4T3F2ZY8T3B3U2U2F6P310、假設違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACM4Z3K9P10X6Y5X6HP5D4U7M3K4S10T8ZP4D2M10V6I1Z2Z811、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCG8F3T8K4P7R6S5HL2W6I6Y10N5E2B6ZA4B5Q5Q9H5P5S512、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCG5F1U6X2M7N9H7HS4D3Y9K6T2E7J6ZG4O9R8N1O10A1A213、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限

C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露

D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】ACH10D2F9E1N3P6G6HS8M10R10E6O5A8F7ZZ1L9V3Y7O4W1Q1014、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序

C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】DCC5A7M4R3X2Y8R7HP3I10T4X2R1Z7H4ZS6R5J5H9K6A4B415、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCV5Y2O8B4C8W6U9HO3J1Y6L7D8L1H5ZB2U1G2R2S7U1F316、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】BCA8Q5Y10Q2P7A1X1HP7I10V10Z5L10U4W10ZM8G9K1K3L6T1K617、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCE1X3L9Q3K1S6T4HC3F8Y4K2C5H4F5ZI4P4S9K3X3H1R1018、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCX10N5F8S1R7R8E2HN1R5A1V7N6K3U7ZG1V6H2H8U7Y5I919、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACB8Z9E4G6U6E5W4HE2P10D2K4J1A8Q10ZO1W1T5B6V4G10N1020、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性【答案】ACR5K2T5Z2Y5I3U2HK10B1N3J3E4G6K8ZM5U6I7I1I6M2S721、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACS5G5M5M6G9M9K3HR7C6R9K10Q1F8Z8ZK5B5L2U1D4Z4I122、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCO6R8B2B1U7B6F1HT3S9D4Q1F3X6B8ZG1O2R2Q2P4R3A223、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCI2X9Y8W9O7I5A1HF10U7L6T10K6S9J1ZS9R7G5M9F7B3B524、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACI2Y10E6X6J4N1U5HJ5Q9J8J9P2J5E2ZR3U2J4P1M10U1E1025、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACF5B9J4I7W4K1A2HN4A10F6X1B2N8D8ZS10X4B1I9J7G5R926、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產質量

C.更好地發(fā)現不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACB3Z3K3Y9Q8U7W3HO1A8Z4K1U4M1P6ZA6M5L3D10T7H10J427、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCL5Z9X10F3T2M7B8HC6S2S8Z9F6O9A4ZI9W7E3L9D6M7D628、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCE2S9B4F7P5H2U8HW3J5E7P6Z2K7Y8ZT5O8Z8I8J8Y6R629、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ3C5S7H3V2G1S7HR7A1J7L4B4S9L2ZQ1A6K10Z5R3G5X830、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACC10D10K1X2H8H9Q4HA1U8A3V9S2M10L5ZI7B1N4Y5F8F7R831、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCE1K7A2W2R5N2S7HA8N10F9G9M1R3W2ZR6J10V9N5V1G3Y232、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACV4M2K1M4D7M7W2HQ2V6X2B4N5E6E6ZG7H3D8I2A5N3R733、現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于（）。

A.現金頭寸÷總資產

B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現金頭寸÷總負債

D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCP3P6U10A8K10Q3V1HE7V10Q7K10L8M5L3ZP9R2Q5F10D7Z1R734、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCQ4B5S1Z8P7F8Q8HN2K6J8N8T4V2N9ZB6C6Q2Z5U2N1B235、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCD5T3O3T4J2E4T8HT6G4J5A5B6M6M3ZS5Q1X8X6F5Z2I1036、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCG1D6P7X3F8K8J8HU8O3F10A1Q7A10T5ZE10H9H6Y6O2V2N737、根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限【答案】ACA9V1A5B3Q7B6V6HL6J6J1P1B10A9U9ZJ3D3X3R10R5X10T438、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCP5B9F2U3K1Z7V1HR3H6X7M7H3G5Y6ZX4H10E1P9Q9U8H539、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風險

B.償債能力和償還意愿；違約風險

C.收入水平和償債能力；違約風險

D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】BCB9G4D2S9V6A3H5HE2N8E8X7K3X6N6ZS7S1Y3U6Y8N8X340、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCY6G3R1L3O6J4C9HE8Z6S9E3W3A1U10ZO9T1J4Y8N1Q2N841、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACD1U5T9B3E4I6A1HD9E8P1R10Q10U4G6ZY10D2N9G6F7P2Y542、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCF6J1Q9Z1D1A5G6HN8N6H7V3D4Q7J6ZO7O10G5R6O6S5I943、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCJ3X9D8A8H9Q7N3HA5A5F1Y4K7Q8E8ZO5S7X8K7Q9S7K644、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCV1X8F4T8U1J3N9HT1R2G1V7I9A6S1ZX8L9Y6D2X3B6U845、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX10W1S4T9O1J4V10HW4F8U4Y5O8W2Z4ZP5A6T4V3A3Q3B646、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCV5D2N6M4S10D10G3HR5Q8W4V7S5O3F9ZU1W3J3C10D3K1Y1047、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCA9D1A4R10F4C9X7HM3C1H5C9X2I4L7ZL8P1O5H3R1W5X648、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCH8J2Z8M3F8W1N4HA5I8C7H6H1J10S4ZQ4H3D2M3S10M5E749、在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。

A.金融機構、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】DCO10A5N4L2E7J9N4HY10J6S9C7C6X4V4ZT3C2O6Z10Y10W9L1050、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCE7J3S10O6F9C9A6HY10B3U3G4Y9T5I2ZQ2R1M10R4K7U2F951、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACJ1L2W3W9N3T6P2HY6W9L4V10Y7Q3E10ZU8G1G1Z4A5B8A752、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCZ2H9Y8U2R8A8V4HH10Z8T8Y9N5S1S9ZB2F8B4R5X8U2I653、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCL3E2R9I2C3R2L2HZ2Z4H2N6H6W6G7ZA8Q5N8P3D10E3R754、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCD3B5U8X8P5V5T6HD6X7C6W3S9O10U7ZD8F8A6S9J4G7O1055、根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限【答案】ACG5Y8S4G2H9O9J9HM4K3A6T3V3Q4D10ZC1Q10Q7U7X5U5M356、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，每一類產品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內部評級法

D.基本指標法【答案】ACO1N2C3Y9Z10G8L7HG5P6K3T5H7E8H9ZJ9B8T1S5W6A3Y357、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACP4E7D1L8V2F7I10HN7P7N1L9O5D10U8ZZ2U4H8J5P5Q3H1058、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCT10J5D10Q2A10W3H10HF7O2F5H5Z2F4R5ZA10B4Z4T10P6L1H359、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCK7J8Q8N1J10J4K7HW4A8Z7B1P6G2C8ZP5V8P7V1E6G4N360、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】BCW4M10C6Q3K9J7M2HS10N8H8D7A9I2L8ZL2P1H9W8O7C9G161、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCU7Q2V7A10G2Q3A5HN5B8Z7D6E10K6Y1ZA6X8D2K6D7F4V362、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCJ10D5Z2A2S8C7A8HT6E2J7P10C9A2U9ZS3R7A2B1Z5M6R763、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACM6V1H3G6U6L4A9HG6S9O1S4A2T1Z1ZH8K1C3V8O5Z5L764、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】CCC3G5O9H4N8R5Z10HM7I9U1P4B10P8E6ZE4X10C10D2Y2P5D365、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見

B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數

D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】CCE5K5R1V10O9J8W5HC4U3Q6K3T5Y1C4ZN3L6Q6F10C6I7N266、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACZ9C4U1C4O3D9I2HH6L2O9W9P3F4J5ZP8T10A5K10F4O6K1067、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCH9D4L4Y8W4V9C5HQ7V8J6V6M3S2T8ZX1K3L9N6P2T4N468、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCI4Z4G10G7S3R5G10HR10S3W10R9Q7X3R4ZM3O7T1A1X9Q2C969、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】DCZ2F1Z2T5R9W9K5HI5D10L8Q4J7C8E7ZT6Q6G3P7T10Z2D970、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCB4F5Q10G4N1E7B4HA2I7T7F10S9W2D3ZV9H1Z3N7P2Y3N371、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACD9J3V10G2C5K10J9HU8S4F3N3V1T10E10ZO2T4D2J8V7B2F372、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試【答案】DCX4V3B4P10Q5D5P9HR3N1B7N10M9X7F6ZX8R2F4W3Z10P1H473、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCI9G6A5Z3U6C6E10HL5G7B1V6N8N6M5ZV1M2Z1C1D9H2Z574、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACA10U10R1U2B6N2U6HK8Q3D6O5Q10Y2R3ZH4V1E9J5L4O10C475、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCG6M2T7N7V10D3I2HS10S3E4N7K5F2G4ZV9Z1X4Q9H5O2X176、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCV6X1U6Z3F2S2C6HP4U5Y6Z8T4C7Q2ZP7B5E7D5J6I1V177、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據

A.資產收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCH8I3Z7C3L2I9Z1HK3C8O1W10M3Y7B4ZK8O7Y7H5S1A6W678、某企業(yè)甲產品的實際產量為1000件，實際耗用材料4000千克，該材料的實際單價為每千克100元；每件產品耗用該材料的標準成本為每件250元，材料消耗定額為每件5千克。直接材料成本的數量差異是（）。

A.200000元不利差異

B.200000元有利差異

C.50000元有利差異

D.50000元不利差異【答案】CCQ1Q6G4A9V6O3U7HV1B4K6I3T10V9J2ZH4Y2A7R10T9M9E479、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現【答案】CCI3U7D7C7K1P7J3HD6Q2A7J2S5W9T4ZK7A1Y1Q10D4N3W780、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACO5P6Z2X2C1Q7B9HM4K8K8W2F7L4Z4ZZ10Z8O1L10H3C10G181、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCA9W6R9T9E10E7G8HP4S8Q1N1W1O5E9ZX1J5N10T4M4Z9U182、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）

A.代客理財產品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACF4Y5R8J3D1H10O10HN3L5Q7F3X5T1X4ZC3S1O7U10N2E10E783、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCO10M2H10X10C1N6K2HA3J2V8X2H4C2M9ZU7L10K4C10P1C3G984、下列不屬于操作風險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCY9V7V10R1Z9W5H1HP7J8C6Q7F10U7G1ZG8O3X4F6N5F8F385、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCG2U2N9C2G4F5L5HQ7B3Y7U4F10X7R4ZT4I3Q4W9I2N8G686、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCZ4D5Y3N6R8U2V5HY7I10T4E1D1N4Q1ZQ1S1J4W6G3C4M987、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACL8B9A1C8H9I5M9HX7K3Q10V1E5T4Z4ZT10U6L8A7H10A1Y588、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACE5E3P10B10V8C10L7HP9B3Y2B3T10X4C8ZC6P8E3N3P7U1I1089、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任

C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCT10R6G10R2C3U6R7HC3A9E2L6I6H8L9ZQ7G7J9I4O1U7D290、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經濟資本【答案】CCN3P5U5S4H5Q4W1HY2B5H2Q1T6R5S8ZC6W8V8F2C8I2R791、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權風險【答案】ACV1G5V7G7A8H7D1HE7D9Z10I4G9V5U4ZK3V9C7A4D2M7K592、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經營管理活動

C.戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】BCY8E8M3T2T7A4P10HY7E5S9J3Z7I1Z5ZN3Y6Y8C7V1W3Y393、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCM3V5J4V2H2I4C1HQ5F3C2X5J10D9G8ZB1S9E4O8I9K6D694、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCP2B4Y4S8A7O7X10HV1F7Q10S10E4V4J5ZJ8Q6Q8J4L1P9K695、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACG8G8F1J5B3P6G8HH3E8U7Q10I7I7A9ZC1O3E1E10F2J10M196、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCE10O7H10F7L1K10T7HZ2Z4Q7A6J1R10C2ZY6G3B3O2H5R4A597、下列不屬于操作風險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCL4Y5I9V6Y9C8W4HI3E6Z3O10A10Y5N4ZD2J6A2A2Z5C1P798、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCA4Q10I6E3J10U8K9HJ2S8S7E3J2I10D9ZV9C1N9T9S10Z5I499、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經濟資本【答案】CCA2T6V6D5Z4X6H8HY10C5B6Q4J4G8I2ZM4W9U3G10X10O10O3100、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACQ9C1D2M5B8Z1Y10HA6O7U5B4E3Q4F9ZZ1L8M10T5F4B3M6101、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCG3Y6Z10E10D8Y8Q5HH7L5Y3A4O10H8J10ZV1O1Z5G1N8S10L5102、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內部流程【答案】ACU5M4L3H9C1I10T3HQ2H6Z10N10G7B7W4ZD2M9H4A4Y1I10W8103、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCD3B9U3Y1M2S6Y7HF6Y10Q7J9H4F3W2ZD5M6Z2J8D5B6W7104、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACV6R8R3R8I5J1E8HC6E4X9L1C8F5K5ZG8G3W8B10K5A10D9105、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部評級法

B.現期風險暴露法

C.標準法

D.內部模型法【答案】ACZ10V9M10Y9L1Z9J7HA4P5S3N9Z7J2Y9ZI6D6Z9D4G6R3J8106、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCF9A4Q5U8V1N1N2HC3D6V3N5N7G4C4ZG4X8V7Q8H4T3H1107、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險【答案】CCM10T10T6I4X7P7T2HF9J5G7J2B5Y7N7ZH7B9W10E8S7E6P2108、下列不屬于操作風險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCY6E6P2D4T3G2G8HE2T10V5Y10B3S4B1ZT10Y10L10U8T2X8M4109、根據歷史數據分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCA4M6H3W3E4S1M7HM10E2N6B4P2S8A5ZF10L5R9N1V10U9U10110、在現代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額

B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】BCN6R9B4P7R9Z1J10HL4B8C7U2P7P9J2ZE1U10I5Y9T9Q1D7111、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCK5J4A1N8N6R6D3HW3X7D10I8W6Q3I9ZH10C3A10D9K2R7T5112、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCC7S10X4Y1C1O5G8HA1E5C3R6Q2A9D2ZI3Y6T9Y10P8O7H9113、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCK7H1T7V4I2H6X2HY3R6Q1A3A1B1J1ZC5Q1E2A8P5P2Q8114、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協會【答案】CCY8D4P3G7R10L9C4HS9H8B1W4Q7H1P5ZR8J10N1C3H2B7B4115、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網點數量【答案】DCH10I7H7N1W1O4J4HB2Y10Q6O3G3V4V3ZR1U1F5Y3U8N7B6116、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財務會計報告

B.年度重大事項

C.資本計量和管理

D.公司治理情況【答案】CCY6H4G10C6Q2A4Q6HX3N1T5P3A6D3S5ZK4J8Q10Y8E2G7E5117、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCW1B4M9F2R8C6A10HP8F6H3F5E10O5Y6ZT3G5M5R9B10E3M1118、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.以長期負債為短期資產融資

B.以短期負債為長期資產融資

C.保持資產負債結構不變

D.以長期負債為長期資產融資【答案】ACC3S4V4A10E10L7R10HP4V7C8K9N6A10I5ZN6Q3D2Q9T8T6D8119、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCZ6B8I4Z5R9Q6L1HY5U8F4D8N1L5N9ZU1B7Y6Y9O5H5Q1120、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現場監(jiān)管

B.市場準入

C.現場檢查

D.信息披露【答案】BCG7E4W4G5R8Q4X6HB6X3Z3C2A5Q7B8ZA4R10U7I1N10I6P9121、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCL2E3J6M2R1C10F7HS9Q1R2N1M9Q6Z4ZG10D2J3K3O8T4B4122、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCA8H9I10X7I9W4U5HD4H2A7X4C8Y5M10ZI5Y10I1G9X6I4S1123、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCR2G4V10Q1T6H4I10HE10F8B5F2W7F10G6ZK5C2W2J4R10S1L4124、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險【答案】BCZ9G8O4N9E8K3A8HP10N9L7Z10J3X3J7ZV7H1K9P2C3E2R3125、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】CCP3G7T9S8N4Y7Z9HE7T10G10L7S5F9W1ZF10U3F6B8G7R5K2126、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCC9D5M1H6T2B3A5HN1X3G9J1K1Q9R8ZH5Q7G9M4T7Y4Z9127、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCX9E1C10O1H8W6Y6HK3W3S6M8E4U10C5ZT6U6O10M4X6N3S3128、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACF9C4A3Q5Q10L5U9HC5R9V9K5P5C3H2ZG9K1P5W2C5G8A3129、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCB9J4Q8W6A10A4O6HW5O9L9Z10I3Y8W8ZB1K1J2I1Z3K5L10130、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCN6L1P2P4Q5M7G4HH9U4J2B3N2H7A4ZX6L7X10S10D1R4R8131、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCO7A10S7V6E9T1R1HX2C2D8G8Q5E5D1ZB4Y6B4S4H4Y3A9132、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCW2D8Y8W4H1B9X2HD7P7N7U3G9M6W7ZH4X7X6G7R7Q7Z8133、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCK2O2H10R8A2C3Z1HC4L1A8T10O8R7H10ZQ1E9A8H7R6V1H6134、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACG7M4Z7L5B5F5J4HM10J8C4R9D10J9L5ZK1E6D1N8I3F8F5135、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCE6E3T4F1C8U8T1HZ7K2H7Y7T7H9C10ZL2M3X10C7A1C10J7136、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCK10N7G10O6I2G8R1HS5R8F6H1H10D4E6ZN7Y8N8M10A5J3H2137、某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCX10S8D10F3L7V6P3HH4H5T7B1K4Y1P4ZE1R5V8T10K10T3G7138、商業(yè)銀行經濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCG8O2P1L4K10D4W3HB2I8M1V10W5I8Q9ZR10H4F5D1Y6W3Y10139、監(jiān)管資本預測的內容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】DCY5Y4N7Z3B3V4T4HJ10P7P2B4C3H2V2ZG8F7I10A4C10Z7C1140、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACS2P4U6S5K3M4U7HZ1Y10S9G3F4O10M10ZP2K4T6Y10Y7S7U6141、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCP1R10A8I4L1N10E7HY4X8Z7T7F10R10C10ZK10Z4M10U1I2A5Z6142、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCS8E3T10F2N1P6K7HW9A1L7N2J9U2K10ZA7V10J6M4T1Y7J4143、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCX6Y1I10F6Z2P5Z8HF4I5B5D2A1Y2G4ZG1N6H4H6U2Y8D6144、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCI5U6U10G1F5N2E5HW8C1N7U3Y8I5D8ZG7Q2A3L6V4O3K8145、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCC2J2C4L1Y2P3M10HK9A1D1I6O1E7V6ZY6C8M1E2H2G6S1146、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCS2H8V7D3P5O5K5HQ2K7L9V7G7P6X7ZW9U7N10K8B6P1R4147、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCV3L4K1H6S2F6E5HV4W3R9T2E8R9I6ZB3E7H6V7C8A1O4148、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCF2D4D3W1J10O3K1HP8J1L8Q2B8U6W5ZL10L9J9G1J4A4Q8149、（）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACT6Y5I1M6K5S8L3HI4K1A10P3O9A4A7ZW2R9W8F5J9G6V1150、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCZ3X3M2G9H10N9U7HY10F2B1E9H8H4Z1ZW5D1G1H8T7G5V7151、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCT10P6B8D6Y1S6S4HN3C5G4L5W5I10N5ZM4S2N9V1P4J7I2152、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACQ7N9Q6W9V9L5R7HZ6G5D3V1A8H2V5ZR2E2R4U10X8P7T8153、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCD10K9V1W10M3H9G8HY2G9Z4J6T3F6P2ZL5O5G3V1V7B7Z3154、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCH4O7I5H1X7D9M7HY6U4W7W9Y4F5B10ZA9A9G7V5X7E2A3155、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACB1Q7J5P10V7H4Y2HH5M3Z7R6V5H9L5ZP7L1O1T5D3H7C10156、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數量指標、等級指標【答案】DCU9I5T1I4T3T2H9HV3M9R6I2Q9K3I9ZE1H9L9Z9D8H9F5157、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】BCN8U2W10Q6Y4S10G6HW9F4T5G7T5K2J2ZX5F8N8E4N7C4B8158、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現值

D.終值【答案】ACO10V5W6M4B1N2Q2HO5O2L4W9W6U9C4ZB9C4S6I2T2L5Q6159、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCY9T1W5S9N5X4O3HD1Q8X8A8E10V10C3ZI2K2E5P8K3H5Y9160、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCR5V8M10X10B3V4H4HO2P3S1C6V4Y8N4ZC5O7I4Q5Q8R9K3161、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCD4W9R10Q3X2M2V5HM2J9Y9K8Z4I1N4ZT9X5P9C2V7Y2R10162、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCA9C9I2N10X10G7N4HS10N2C7U4Z2M9K10ZF10D5Z8D3P4N10M8163、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCZ7W9D9C5R5Z5V1HY1K1N4O6V5Y10J6ZS6O2H7C7F1X4C5164、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經營管理應當體現“效益優(yōu)先”的要求

B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價

C.內部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】CCR2J8D10G1A10G10S4HB2U6X3E2G7D7F7ZS1O5I2A3G2U4M8165、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCK7X7F7B7L1I6I3HV2A8E9J6Y7G2U5ZD3L6R7F10U3T1C10166、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】CCM8V10G8R4G2O8O9HB8X6X3H2O10G3O6ZT4U1N9I10D1M8G8167、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCQ7U2Y4W4E10A8W4HK7E7M7C8V6Z2K9ZQ6K5M8B10Y4H2B8168、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCT2L9O3Z5V4B9D8HO2Y7A3E1C10T3K3ZT10F9C1Q6H3S9A7169、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACK8N8H10P8Y1M6C9HG5U7G3E2V1Q9U6ZR5E10L10Y6M1A7B6170、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCB2A8A2N5T1A9I10HS3C8Q2R4V6Z6A2ZG9X9D6J1W9X7Y10171、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。

A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】CCW4Q1S10S7P5X3D5HZ8B7I10S8Y8C4J6ZE3N6M4N8O5N9A2172