2022年初級銀行從業(yè)資格考試題庫深度自測300題加答案下載(青海省專用)

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的人事，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】CCJ2R4J10H5V5H6B7HD2T1T3J1W1I10N8ZE3B9S9L4O4D4F62、承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的機構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.風(fēng)險管理部門

D.法律/合規(guī)部門【答案】BCI5N9U1M4R8T9Q1HV2O7B4M9C1P9O8ZY3Q5R1U1S8I1T73、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素是指（）類貸款。

A.關(guān)注

B.可疑

C.損失

D.次級【答案】ACJ6L3D2L3P1K3B9HV1A2V7D10D2A4I2ZG7E8L1W8S8K9V74、下列選項中，不僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架的計量方法是()。

A.基本指標(biāo)法

B.高級計量法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.簡單加總法【答案】BCO4T4O10T9B5X1D3HU3N6X1N5J1T2A8ZE7M4D5S5O2V2J105、土地他項權(quán)利注銷登記，其注冊登記在宗地原《土地登記卡》上進行，在“登記的其他內(nèi)容及變更登記事項”欄土地他項權(quán)利登記條款上加蓋（）印章。

A.終止

B.變更

C.取消

D.注銷【答案】DCP8D6H10L4R3H7P7HB8M9M3I2E1H2Y9ZS6D5H4X6L6K2A16、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是（）。

A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標(biāo)計劃

C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書

D.限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)【答案】DCX10V5K10I4T6X2W2HW4N7D5Z5G10V2A1ZI6M4T5M9N6L9Y67、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

B.資本金又被稱為保護債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】BCB7A7C8H10U10T8I8HD4L5E8H10R5E3K8ZN9P2K9F1U4E1B98、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCD1A4J8I3Y2U5Z6HO6S9F8D3P4A1V9ZG2F7F9H1L7X8U109、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法【答案】BCN8L1C9Q4X5N10K5HB9C8U10T10Y7N1R10ZZ7S4G10E1D9U8L110、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點不包括()。

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】BCF9C8P3X10U5Z7S2HY7M1S8L1Z8M7I7ZA6U8K6W4E7P4E311、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。

A.外幣債券投資的利率風(fēng)險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險

C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】DCI3U2N6B4X6M4L6HY7A3T7Z6L3B9V2ZW9G9L5I7N4Q5M1012、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCB5K3F9I9T6T6M5HB2R2J10T2O4T10L1ZX3B8Y6O3Y9Z2K1013、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）

A.高級計量法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部控制法

D.基本指標(biāo)法【答案】CCH2Z6C7C9L2V2A10HH2U1B7Y2R7D8A4ZU8M9H5U7I6Y2T914、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】BCP10Z5V4Q7M8M8A9HN3K2D2A2K9A3B6ZB8E5H6Y6Y7G9F915、（）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分【答案】DCK2M8H10D5J1D2R1HL8K2O4H7J4R3A1ZX7I5X8W4G6J9Y116、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導(dǎo)。

A.結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產(chǎn)流程【答案】DCM6P5P10Y3W8H8W7HM5C5N4H2V7N4D9ZV3F5G3P3S1P10O1017、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCG5M3S10A6I6D6Z5HX1F8Z5X9M10Q3B10ZX10K2X10O10G10H5F1018、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

A.已造成損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】CCW7J2E8B9J7V7Z7HN5B2J8M9D10A1C1ZC8I7X10C5Z7Z9G419、吊籠的作用是（）。

A.按一定間距連接導(dǎo)軌架與建筑物或其他固定結(jié)構(gòu)，用以支撐導(dǎo)軌架，使導(dǎo)軌架直立、可靠、穩(wěn)固

B.為防護吊籠離開底層基礎(chǔ)平臺后

C.用以支承和引導(dǎo)吊籠、對重等裝置運行，使運行方向保持垂直

D.用以運載人員或貨物，并有駕駛室，內(nèi)設(shè)操控系統(tǒng)【答案】DCM5P4K3M6J5D6N4HK7M3Z8G4E2O8M2ZF4E9K1H5N1B5D620、下列對于外幣流動性風(fēng)險管理的說法，錯誤的是()。

A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)

B.外幣的流動性管理只能集中在總部

C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進人外匯市場融資的渠道

D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCO2L6K4Q2M2Y3K1HC3G8F5T8Z8N5L10ZW7K7T10Z3F7A6V121、（）是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險【答案】BCC5O8N9T9F7B9U2HW3M6Y8U10E8E5H10ZK8S5B8Z1J2Z2G122、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.單一風(fēng)險

B.簡單風(fēng)險

C.復(fù)雜風(fēng)險

D.多元化風(fēng)險【答案】ACZ10V5I10D1M2P1P4HD9B3P5T9W2C1J1ZS10Z4T8D5P4Z8O523、收益率曲線形態(tài)不包括()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.對稱收益率曲線【答案】DCI6L6E1Y7M1D1K6HG7Q3P8Q3E9W9Q4ZV10A2Q6H9J5Y10I224、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的剩余或赤字

A.(1)(2)

B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(5)

D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】DCV1F4H4M10A2B5W5HC10B8P1V2J8V9P3ZM8C2F6S3K5G4M1025、如果一個資產(chǎn)期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4【答案】DCO7N6M2Y10O7F4E3HD5C2Q3R10V7K5R4ZW5X3Z3O3E6A5J726、()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。

A.違規(guī)風(fēng)險

B.監(jiān)管風(fēng)險

C.政策風(fēng)險

D.經(jīng)濟風(fēng)險【答案】BCG5M3V1M8S4Q6T7HZ10R8K4V1B9E7C2ZM7W1M8U9X5Z4M927、以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險【答案】ACP9M3D8L1E9W4H10HJ2B9C9U8Z8F3J10ZP4H2P5T2B2R3N628、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計

D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】DCU8K4X8G5G10W2H8HD10W1Z10N1L10S9J9ZQ5Q2D10S4G1Q2G829、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】BCQ5T5G4H6S5H6G3HE9O2U4I10H1E4T4ZG6D4O9J9U7C10C930、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結(jié)構(gòu)不合理，其檢查方法為（）。

A.實測法

B.目測法

C.試驗法

D.檢測法【答案】BCZ4H10L7E5X1O10M2HK6A1W2Q6I6B3S3ZB1G6X3Z5Z10W3V131、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5【答案】DCA5E6Y7Y4I10N4X4HK5O10U5X4Z3H3V2ZU6S5A6S3D8R10Y332、在各類操作風(fēng)險事件中，()給商業(yè)銀行帶來的損失最大。

A.洗錢

B.自然災(zāi)害

C.內(nèi)部欺詐

D.外部欺詐【答案】DCM9Q5Z8M9S1W3J1HE1O4D8T3I4U6F3ZI7U7D3E10Z8C1G333、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元.則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為()。

A.100萬元

B.700萬元

C.至少700萬元

D.至多700萬元【答案】DCQ3B9G5M5T5U5Q5HR4G7R3B6E4L7T5ZA6U7P8D7M8L5W434、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。

A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

B.代客購匯100萬美元

C.買入1億美元美國國債

D.買入10億元人民幣金融債【答案】ACD4U8K10L8F5Q3D9HE9U9H4H10X9T5Q3ZA9X6M10K8T7W4T1035、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。

A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本【答案】CCU5W10P5N2C9C7M10HP4J7W8X6D3F3I4ZG3O1Q1C8Q3C5C936、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自我把關(guān)，及時消除缺陷，以防止不合格品進人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。

A.自檢

B.互檢

C.專檢

D.交接檢【答案】ACI2L9T2O10Z1H7H5HP5X2V10P5A8E10A10ZZ8U4K1R4B4K1N437、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】BCV7Q6P10L2U7M8V9HP3L3W3P9D8P10S4ZA6O7U9T1Z7A10F238、國家風(fēng)險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權(quán)人，國家

B.債務(wù)人，債權(quán)人

C.債權(quán)人所在國的行為，國家

D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人【答案】DCH6T4U3Q4L10D2G6HX10U1S1S10Q8A6L1ZI7R7O4Q7C9N10D439、在商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。

A.敏感負(fù)債

B.附屬資本

C.脆弱資金

D.核心存款【答案】BCC1D1P7A7G4D5L10HG6O5O7Q10B5P3W4ZC5V6X6R7Z6D10O940、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因?qū)Τ薹诸惖氖牵ǎ?/p>

A.主動超限

B.被動超限

C.實質(zhì)超限

D.非實質(zhì)超限【答案】CCG10K1L1Y5K5A10L6HI6L7U6N8A1P1L3ZW5X4W9L9M10Y8W1041、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于復(fù)合風(fēng)管的是（）。

A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管

B.聚氨酯鋁箔

C.酚醛鋁箔

D.玻鎂復(fù)合風(fēng)管【答案】DCX2D9B2X9Y5R1E5HW3L10W5J9S10K3V5ZE3R8T4F7H5F4V142、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失【答案】DCS4C7T6D5M10W5D6HF6R7O6R5S8J8Q8ZX8S1N10Q1G9B6L643、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.國家風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】DCE10A4N9V7L7R1X5HZ6R1B7D6S7O7A1ZX1X9J3D8O6C10N744、內(nèi)部控制的()部門應(yīng)當(dāng)獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層匯報的渠道。

A.監(jiān)督、管理

B.交流、評價

C.管理、評價

D.監(jiān)督、評價【答案】DCL6T2U7R8X10P1L4HG3P10Y2H5J9S5C8ZG7Q5S8S7O1O4K645、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為()。

A.企業(yè)類客戶和團體類客戶

B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C.單位類客戶和團體類客戶

D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】BCP7Z9D5A3A3M2H4HB9G6J9O6C3D2E5ZU2Q10Q1A5F1O9Q846、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險、獲取必要的履約保證

C.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

D.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性【答案】ACY5Z10V8U5T8Q2E5HO7W6I8Z7N9K7G10ZE2Z9A4H8W4O1B647、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7【答案】CCL2F9K2D7P1I1P7HI7F1O7U10R9J4C3ZU4H6X2H1O1O3D248、自我評估法有助于（）。

A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點

B.員工績效考核

C.簡化管理流程

D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】ACK5Q10Y2V5I6R4H9HW7X2A2V4D3T3S4ZE9U1X6F8T8N10P749、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務(wù)接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。

A.被動接受

B.主動爭取

C.強制得到

D.自我申請【答案】BCG6B1Z5A8H6M2D8HT3L10H5U1H10R5S3ZG9A8X6B9D7C3V550、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】DCJ3J6X10W9X6Q6Z3HM4C8R6A3Z2P10V10ZJ2P4Y6Q7C7O5N1051、（2021年真題）下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】CCP6V9X10V5L5L10R6HV7U2Q5X8E7I7F5ZN9B6U2B9Z7E10N552、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCN8H1L4H4R5Y9W1HS7Z4U8F2H4P9S5ZN5W5J5B3W7V6N953、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

B.賬戶管理

C.現(xiàn)金庫箱

D.會計核算【答案】ACQ3G6O10W10B2T3F5HK8C6L9O10Z4Y1L7ZA8H7I3N1H7O7P854、以下不屬于國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)的金融機構(gòu)公司治理存在的問題的是（）。

A.風(fēng)險治理能力薄弱

B.薪酬和激勵機制不合理

C.組織架構(gòu)過于復(fù)雜和不透明

D.監(jiān)事會未有效履行風(fēng)險管理職責(zé)【答案】DCZ9Y10C10I9L4F7C9HO7P7I1F6G9O8W10ZJ4D3N6A5C6E9X455、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。

A.證監(jiān)會

B.銀行業(yè)協(xié)會

C.基金業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)【答案】DCX2I4B3M6R7L1U1HI5Q6U6H9Z2I3O7ZT4N8L9J10R5D1X356、從商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內(nèi)部審計【答案】CCT1M7A9O3N9Z1G7HV5P3Z6R4R4H8W1ZB8G9E6V3N7U9B557、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.Ahman的Z記分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型【答案】CCJ7X4S9A7R10D7D4HG3P5S3U4O9L7L9ZF5T3U7O9N7U3X658、下列各項中可以免征契稅的有（）。

A.醫(yī)院用地

B.因地震造成住房滅失而重新購買住房

C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的

D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房

E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】ACA6L1N3Y3H7U8L8HR5B9K3V10C7B5B2ZQ10Z4R5V9H9Y5T659、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利潤

D.資本收益率【答案】ACA1E1C3L4F7D8B10HD1T6S6V9Z5G5Q4ZB6A7T2J4P7X10U760、幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險是（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.外部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】CCZ8R5T6G5A9Z5D2HL4I7O7I3B4P1R8ZK5R1T6M2R7O6O461、下列選項中，()是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險管理方法

B.風(fēng)險管理理念

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】BCU2O4H9J9L5M1G4HF10P2P3D6I6K1K5ZT7G2B2L6W5F9N362、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散【答案】BCH2W3N5S8Z7O7S5HZ3V9S3R1I9A7A5ZN7F5X1D7I3R5A963、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.次級類貸款

C.可疑類貸款

D.損失類貸款【答案】CCJ6J1K10N8Z3R8F3HX2L7L8B5Q8W2H8ZK7C4O9I8K5B3P1064、下列各項說法正確的是()。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】DCY8A1W2Z5S10S1M2HW4H9I10M3B3N4F10ZR1V10V4M2P8X5H565、對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖的是()

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCP1U2V1Y6G3H4X4HA8E1O3W4N10Z5X4ZH2S6H4K5S10J5R466、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.指計人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】CCO5R2J8Y6W7F6F6HG9C6H10S9T5R9D6ZN9O4A9H5Z10K8V867、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。

A.160

B.150

C.120

D.230【答案】ACH4Q1T4N3L7J5M6HF9K5G5M7V7G5T6ZW3O7E7I2Z10Q10Q168、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCO9W5J8B9B1S10E7HS2B6N1L8S5A9S3ZC7C7M1N3E9D2C269、所有施工對象的各施工段同時開工、同時完工的一種施工組織方式是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚【答案】BCK1N4Q7P4C6X6D1HS1Q8U5B5L8R8P7ZR1V1X5P2R9L4F970、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。

A.總的框架

B.職能分工

C.管理工具

D.資本計量【答案】CCO2V1J5R7V10Y5K3HO1C4T1V10O8Z9H3ZA8Q7G7Q8U9O4P371、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A.為6.0％

B.為8.0％

C.為8.5％

D.因數(shù)據(jù)不足無法計算【答案】CCI4S7X6L9W1U3I8HL8G10I4B9X4O8L9ZC9T1M5S9W1Z6G172、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCY5F8Z1H3W1K7X8HA1Z6Z5I8L8V2N8ZY10A5Y3L6T10Y8J1073、（2018年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資金吸收的可能性將（）。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低；越小；越大

D.不變；減小；變大【答案】BCI1Z10Y2L10I2A8K5HD5F7A6L9Q4O1F1ZV9Q3O10T10J1X10R174、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】DCE8H10M3F8U6B5C9HU7J1W3K6B3S1Z8ZS5O8T4K2E3H9C875、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCI7L1T5A7Q6Z8S6HB10M9X3D1E3Z6H9ZG2D8L2V7K7X4A376、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。

A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債券的擔(dān)?！敬鸢浮緽CA5P3D8D9E3F4L9HH10F3I4S4X2N9S6ZS8R2M10Z4M7V5S577、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是【答案】CCT1U9U10H3N7H9M9HA3S10P3Z1D10P1T8ZL7Y7E5K9M6O2P378、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策【答案】ACR8O10Y6X4E10D4L3HW1N9O2Q8Q6W8P7ZR8I8K4A8K7L10V579、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險【答案】ACK10O1T7K8K7D1R1HF2C5O4R9C1A9T10ZI4G8Y6B10M1Y8Q680、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.至少每年一次

B.至少每年兩次

C.三年一次

D.一年一次【答案】ACM6X10S1Z8D3O2L8HA7G10P2F9W4B10Z6ZY2Y8R3Y6Y1L9G181、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

A.資本金

B.沖減利潤

C.購買商業(yè)保險

D.提取損失準(zhǔn)備金【答案】CCB4Q1E2O5P8L10G3HZ10G4R7J8Q3I10W10ZB2R7J10M3C10B4O782、下列選項不屬于風(fēng)險報告的內(nèi)部報告的是(?)。

A.評價整體風(fēng)險狀況

B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.配合內(nèi)部審計檢查【答案】BCP4X7G2T10N6Z5G9HH4D8L5C2A9Q1B8ZB6C7X7D7Z2B3Q683、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風(fēng)險較大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%【答案】DCJ10E6G8J3Y2L4F6HN3Y2P9H8M4U6E4ZY4I5Y5D1I9D3H984、與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。

A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況

B.風(fēng)險應(yīng)對策略

C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告

D.加強風(fēng)險管理【答案】CCU10Y4L5W4N2H10N4HG9T2R3K6Y5N2F7ZW5U4G1X2L10R2H185、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型【答案】CCR6Q8B4G3Z4Z8N10HP3O7Y2X5H5Z7L7ZT4O9D10M8V9C9P986、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。

A.增加

B.負(fù)相關(guān)

C.降低

D.不變【答案】CCZ1H6J4Y5E4L10S3HT8P7V7U9N9E9P10ZW7F6K9V5E9P7H1087、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。

A.負(fù)債到期日管理

B.資產(chǎn)到期日管理

C.流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理【答案】DCQ8V6S6I2K9X3E3HL7A7L7Q6V1G7H10ZL10Z8B6M5Y9U8C788、下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的表述正確的是（）

A.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

B.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源

C.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況

D.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】CCJ5U10D9D5Z8A10F4HS4Y6A6Y9Q1Q7B7ZO5Y4Q9Y1V7H3N689、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。

A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險

B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】ACS1M3E7C6Q9S2M8HQ9X1V7M10N2J10O5ZB10G7I1S7M9Y7S790、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風(fēng)險緩釋。

A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C.實行差錯率考核

D.改變市場定位【答案】BCO2O10G2X9N10B6B3HX7P1T5K3N7I2E3ZG5R3C2C10B1R9K291、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】BCW3L10Q5F7Z6V1S5HD4P9C1O5A2D9Y1ZN9A3N5L2V10A3G992、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。

A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】DCO1X8Y2G1A8N6S9HU3T8G3Y5O10O9L4ZP8P2Q9V4Z4N9P1093、（2018年真題）相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。

A.水泥業(yè)

B.鋼鐵業(yè)

C.汽車業(yè)

D.建筑業(yè)【答案】CCU2M9J7B6H3E8O4HC2R8E4U5J8L9J5ZU3I2A9P1W8K9J894、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括()

A.經(jīng)濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】DCI3X7U6R1A4L4C2HI5E5Z8V5F10Q3A10ZS3U4O7E10R6Z6W195、（2021年真題）假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%【答案】DCR9Y4O6N7E5J8M5HE5V9J1X9E10K10B6ZK9E6W2I7C5P9G296、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述中，正確的是（）。’

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACN9M6V9Q5G10F5P3HO9A5Z4T9V2I8W8ZW3G2Y10T3U9B3D597、（2018年真題）在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】DCD7N6N1U2D10P10O1HT1H8P2P1M4S9G1ZD2H1U8W2Z9P1Z1098、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更()，涉及的范圍更()。

A.簡單；小

B.復(fù)雜；廣

C.簡單；廣

D.復(fù)雜；小【答案】BCV8E4Q2I8M5R7T5HR7Z4P5F2B9O5B10ZF4V10I10B6X6C7C499、關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強

B.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱

C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強

D.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】CCS1J10X10B6Z2X1W3HN3M8W8A7Z4E9C2ZQ1K2T6W8G10M7N8100、在流動性風(fēng)險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標(biāo)。

A.股票市場指數(shù)

B.國債市場利率

C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率

D.回購利率【答案】DCQ5D1S9V2C6W6X6HY2F8S5E7C9U1J1ZN4K8K9V3U6C2I2101、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面臨的()。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.競爭對手風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險【答案】DCN6N3T6G9U7I3L10HZ4A4J9S4P3G9V8ZR6T1I2H2S8S5L8102、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。

A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】BCF9U9A1M1W4H3Z4HA10N7Z1Y7U7B9A1ZH6O9V6X8M1S8P7103、以下各項不屬于排水系統(tǒng)的是（）。

A.污水系統(tǒng)

B.雨水系統(tǒng)

C.中水系統(tǒng)

D.工業(yè)廢水系統(tǒng)【答案】CCO8D2I4E5S1U3L3HI10N7L2P2S5J4K7ZW8C5L8G6W10C3G2104、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

A.杠桿比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流動比率【答案】ACN6H5W9H6T10L7D9HD5T6N4B6M5J4V2ZT5L8I5A2P10A2M3105、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。

A.資產(chǎn)負(fù)債率

B.收益率

C.指標(biāo)利率

D.市場利率【答案】ACV7A10Z9L4V4N3K3HL3L9O3P4M10S7G5ZJ3L1M10Q8R2Y5H8106、假定1年期零利息國債的無風(fēng)險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.9.5％

B.10％

C.8.3％

D.9.8％【答案】ACA2D8Z8N1X6E4Y1HK1N8L1Q9C1L9R5ZP5B6Z6D1U10Q3K2107、下列關(guān)于市場約束的表述中，錯誤的是()。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCH3P8O1W1Y10F5Y6HV10O10N3W2A6P2H1ZQ8D5M2L10T2B4R6108、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.便捷性【答案】BCQ1S5K7U6W10G5Y8HZ10F1H10V2F2I1Y8ZV8R5D6V1L10T10Z2109、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。

A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

B.真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C.購買權(quán)益資產(chǎn)

D.進行總收益率互換【答案】BCA7V5D3D3L9Q9R7HM5R5E3M3G4N8M6ZB6D1L8Z6T5Z6D8110、貸款組合的整體信用風(fēng)險通常（）單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

A.大于

B.無法判斷

C.等于

D.小于【答案】DCK6T1U9D7V8P7Y8HK5Q5Q5Y7B10F5R4ZV1Y2L10X5F6S10C5111、在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。

A.上升

B.下降

C.不變

D.不確定【答案】DCH5R10G4E1N6U5R2HD5K6F3X1B6V10J5ZF1O8S9I1T3T8Y6112、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密

C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】BCB10L7I8Q6W4C2E5HB3M4I3M4S1F8Y6ZO4U9O7V2V7T8D5113、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是()。

A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線

D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】ACN10Q2Y7D9R3W3V6HD6R6V6B8A5E10U2ZD9U1W9D3I4V8Q6114、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯掉期

B.外匯期權(quán)

C.外匯期貨

D.外匯遠期【答案】BCB10J9H6Y1J4P6N1HT8R7T1I2R8J7R4ZX1Q9P7U10C6L5A4115、下列可以作為保證人的是()。

A.學(xué)校

B.醫(yī)院

C.國家機關(guān)

D.具有代為清償能力的法人【答案】DCG8P1A6D4R5K7X4HP8L2J1W10W3H7F6ZR4V10P6K8E1B1P1116、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風(fēng)險管理措施

D.可利用資源緊【答案】BCH8T5X8I2X1W2D5HF8J10K6V8N9F10G9ZW6K5G10G3D8T1F3117、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評級初級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級高級法【答案】BCR6T8M4O4L5K10F8HK1G4M3L8G5E3W5ZM5C8Z5B9K4D1A7118、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險比乙方案的風(fēng)險()。

A.無法確定

B.較小

C.相等

D.較大【答案】ACW6C10T6W10L9O10R7HH8M7I8Z8I1C1R5ZW1X7L5Z7A10J6Q10119、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。

A.世界銀行

B.國際貨幣基金組織

C.巴塞爾委員會

D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】CCP8Q4Y9L2D1B5T5HW6I2W9L4X5A2L9ZL5Y3E3K5R5I1L6120、（2018年真題）哈瑞?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.歐式期權(quán)定價模型

D.套利定價模型【答案】ACU10U5A3P6P5C10W2HW1E7G2E3P6T9E10ZB7C9O10W10Z5E4J5121、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)臉管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCF2D9P3P10G2D6W4HW6F7W6I6W2U10Q1ZZ8H2O4L10R5P5Y3122、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括()。

A.公開

B.公正

C.公平

D.效率【答案】CCU10C6P9D5Q2V10H7HL5Q2A3J2J5J6A2ZW10A6N6A3O2C6L5123、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷【答案】ACN10E1X6C10L7T1P6HB5D9H6O8Z10K8P10ZF10V7U8I10C6N9F8124、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于非金屬風(fēng)管的是（）。

A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管

B.玻璃鋼

C.聚氯乙烯

D.玻鎂復(fù)合風(fēng)管【答案】ACW1D9L4L5E8X10E4HL2O5F10N9Y8K6Q9ZE6D8E6A9G1I10Y9125、風(fēng)險文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險管理策略

B.風(fēng)險管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】BCA4A5F10V7Y5L5D7HA3T4K3I2X5I8O2ZU9J5W3F3N1S3Q10126、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)?【答案】CCK10Y8K1G7G8Q3F5HW1M7C5M4O10C9X7ZT10P2S4E9M6B7Y9127、()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】DCZ6S6Z6C5B10J9V9HO8P9K2V1T1E5T1ZH4B3H9R5A10S4S10128、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略的是（）。

A.風(fēng)險集中

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】ACX5D8D3G7Q10G2E10HP8J3O7A8G7F2P5ZW1T9J1E8S4E10P1129、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCH5A6G5P4Y7W5X8HC3T5U8G6R2A3O3ZU9P2H5V6E6N5C5130、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.標(biāo)準(zhǔn)計量模型

D.違約概率模型【答案】CCP5G2P8X2G10H10U8HH10S5J4H10G7S3Z2ZG8O6M8L2W6G9B5131、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.商品風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】BCX10T10X2J1N4J4P7HI8Q8Y1H5Z5G1L9ZW9Y4D3D6M3X10U4132、首席風(fēng)險官的聘任和解聘由（）負(fù)責(zé)并及時向公眾披露。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高層管理層

D.風(fēng)險管理部門【答案】ACF7W9X2Y9Z7P4J5HS4M3M6N7Z3P10C8ZC3B3C6C5K5M6R10133、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷【答案】ACB1T10P6L3K1G5M9HY4M8C4I5F9A1K4ZN10S2I8E6Y3G4E2134、影響金融工具久期的因素不包括（）。

A.金融工具的到期

B.距下一次重新定價日的時間長短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發(fā)行日期【答案】DCD4P4U10Y2T5D8H10HK9S9C5W10D1R4S5ZA8X4K1U7G6A1Y7135、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.業(yè)主

B.勘察設(shè)計單位

C.住建局

D.施工單位【答案】CCF9Y4L5C3U1C6S1HJ3I7A4K8X3B2P8ZS10M1R1K9L4C8E6136、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。

A.埃格蒙特集團

B.反洗錢金融行動特別工作組

C.沃爾夫斯堡集團

D.亞太反洗錢集團【答案】BCK6E8M6H3E10D8F9HC8A4D6M1C1S6E9ZT8I9O3J1W1N10I9137、土地登記資料按照要求保管在（）。

A.檔案庫

B.人民政府機關(guān)

C.所在地的土地登記機關(guān)

D.省級國土資源行政主管部門【答案】CCS5R7S2Y2A4T3Z8HK5R10G1R1P2W9M4ZW5R5S1F8B6W10X7138、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比的限度是（）。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%【答案】ACK9Q8U4I10W1Y3Y8HY5J4G9H2X5M6G10ZL2K9F8Z1Q5U1R4139、（）是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機構(gòu)

B.財務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCI1M5S5F2S5C3J2HV8K4K8U8G1V7K2ZI3T2F10A2X8O2R5140、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬【答案】BCT5B6P8Y3F3N9J2HP1Z5G5D2K9G7A9ZJ1X9S6U2Z4L9Z6141、（2019年真題）假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。

A.（1％，3％）

B.（0.4％，0.6％）

C.（1.99％，2.01％）

D.（1.98％，2.02％）【答案】ACT4B10Q9A3R9K6Q10HM10I6B9S5C5O10A3ZZ2M2P3X4X3R2L9142、在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常()向高級管理層報告一次。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度【答案】BCM2U4C3U1J10A10W10HN10M6Z1W9E5J9M7ZQ4A2G6U8P4B3C7143、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)()。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算

C.不予計算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】ACA1R9I10Y3K10V1H9HK6K3O9U6B10V7B8ZH1Q9S10I5N3C4I1144、前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。

A.整體風(fēng)險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是【答案】BCW4P9M8S6D2I10K3HH10G2S1W3E7B3N3ZC1A7Q10W10N1X1F10145、如果一個資產(chǎn)期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4【答案】DCP7N4X4A6R3J8N8HR8A10B3S9V8T2L1ZC5K9L7K7C5P6H9146、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是()。

A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法

B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分

C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本要求，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)定的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系

D.內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】DCG10O6I9R1H3J6O7HL4V2K2B7K6W4W10ZF5A10G4P8P5U3T2147、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】DCN4O9I5Y2T2A7H3HH1K6W1E4F4A5F9ZC2K7S8Y10V10F8L6148、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。

A.消費者物價水平

B.生產(chǎn)者物價水平

C.國內(nèi)生產(chǎn)總值

D.物價總水平【答案】DCH7W10V8G1D5G5H1HB1V5U4H2F2H1C3ZW1J10K5X9Q8D9U2149、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。

A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】DCH4W2M8G4G2I10I10HB8R3K3A4M10V8H3ZL4T4K10K3T6D1Y9150、流動性風(fēng)險的()就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】ACX2L2H3R6H3D8M10HX10L4X7G3N5N7O1ZU5W8V9P1Y4Q7J9151、風(fēng)險監(jiān)測是一個（）的過程。

A.動態(tài)、連續(xù)

B.靜態(tài)、連續(xù)

C.動態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、間斷【答案】ACX2D2X8K1C4J10Z6HM10K6T2S5S8I10S10ZO8K3T10F5F6Y9U10152、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】ACQ8R8B9W1Z10J6S2HY9T9R7K8D5Q9Q9ZV6Y7Q6H9V5C5C7153、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】ACI9I4N8E2V6W4G10HX4X2P6L3J9V5C2ZU3Z6W3L5L9Z3W7154、商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％【答案】DCW1O10J3J5Z4Z8Y1HQ10R3F6U8G8Z1Y8ZE7T9I7A3G9Z7M1155、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

A.識別風(fēng)險

B.制作風(fēng)險清單

C.感知風(fēng)險

D.分析風(fēng)險【答案】CCO10G8E5C9R6X8X3HT6G8F8R9K8D2V10ZA8F2F2I10Y5T4V5156、下列說法正確的是（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】DCK5A9O8M4Q8E7X1HO8Z8M5Z8B5R2K1ZS6F9M9M1Y5F10W1157、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險

B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

C.風(fēng)險對沖對管理股票風(fēng)險非常有效

D.風(fēng)險對沖對管理利率風(fēng)險非常有效【答案】ACZ7J1N7D3M6R4A6HV4P3T5C10K6H6R5ZZ10D7Q6I4K6F3M9158、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于(?)。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】BCN3N5W10Y9J10M3Y4HZ6T2Q10T1U2G6B4ZX6Q7I6Z5S6R9Z10159、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.通過金融市場控制風(fēng)險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】CCR5M10R6R5I8O6T1HF9L2B1I2H6G10F5ZM3H4Z3Y10M10K5I5160、當(dāng)市場利率變動時，銀行資產(chǎn)價值和負(fù)債價值的變動方向與市場利率的變動方向(?)，?而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越(?)，資產(chǎn)與負(fù)債價值變動的幅度越大，利率風(fēng)險也就越高。

A.相反；長

B.相同；長

C.相反；短

D.相同；短【答案】ACO1Q5H6I5Q4P5Z9HO10C10Y4L8P1N3N1ZL4T9C10O4A7F6O10161、以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別方法的是（）。

A.事前識別

B.事中識別

C.事后識別

D.因果分析模型【答案】BCH3A4C4G6H2G6O6HA7F7Y6E10J6Z8C10ZR10R9K2F5H5C1O1162、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.I2％【答案】ACK2A4S9K6S3P1L5HJ1D7L5S9R4T1A1ZD1V2Q6Q2C6U4W6163、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險是指（）。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.違規(guī)風(fēng)險【答案】DCB9J8V8E10Q2P8B1HZ8L2Y2C2B3B5Y7ZW4I8C4Z5V7D6G7164、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.清收處置

B.貸款重組/債務(wù)重組

C.貸款核銷

D.不良資產(chǎn)證券化【答案】BCF2M6N4X4D2P5A1HP5C3M3Z9N5Z4B5ZT9R2Y2K8G7Z7A4165、由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是()。

A.新增風(fēng)險

B.特定風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險【答案】DCQ5R4E4S1K10D1X3HL3V1U7M3K7P2B10ZQ10E8Y2S3G6S9J2166、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險【答案】BCR7C4K10E7P2P8W7HI1L3S5S5P6E9G5ZT10U7F9G1Z10J8X10167、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5【答案】DCY9J2G8U7I6W6X8HR10K2M5R10T4M9Y2ZZ10V9R10X5P6H9V1168、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。

A.20.0％

B.60.0％

C.75.0％

D.100.0％【答案】CCY6L10A2J2O7T2O2HH4T5A2J8T5U9F10ZY7G9X9Y2J4N1G6169、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析【答案】BCW10J1R1S7V4X5A5HG3E10Y1V8K1B5J10ZD8U9C4A3V2L1Z10170、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】ACD4R8U8Z8R2V2F2HR4Z4G4S8P2F1X10ZF2D8F6L8E9R3L9171、某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。

A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保

B.有資格提供擔(dān)保

C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

D.無資格提供擔(dān)?！敬鸢浮緿CG7G10G2J5U2Y9G9HB8G7V3K5R1R9T6ZX3T7B1E1V4J5Z9172、20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D.羅斯提出套利定價理論【答案】BCZ4W10L3Z6C4M4Q1HG1G7N10H5Y5T10W2ZS10G8Q8C8V5Z1F1173、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三個階段都【答案】DCF3B7Z4L6N6X5V1HY1M7H8F7W7D4R5ZU5Z7B3K4D9V3E5174、分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的()。

A.結(jié)構(gòu)分析

B.總量分析

C.趨勢分析

D.同質(zhì)同類比較【答案】ACL1M1Q5Z10A6P7D5HC2V2D1K9V10X2Q6ZN8A3F3Z9K2C1W5175、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005--2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCO7B10B6O9A3J3Q5HQ5L10A6K2V6C7A7ZJ3C4W10J2O5V3F8176、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)