2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫深度自測300題（必刷）(吉林省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCB6L4A9Q6B1Q1J4HT6B1Z9W8M9E4E5ZC1W7N7K1P10X10N22、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACL4D5C1Q8P3Z5F5HE2W2J2A4C6B7M3ZS9R6K3W7Z7P5I73、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCV9U6T10P4Q5O5T6HY2R7U1B5Z7Z5R9ZI4E3J8T4L3X4J54、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACU7C10A9E1S4S10G10HI7G4K7B4U9U8O4ZH4F8H5P10M3G4O35、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCF4J8G8D3M3V9V1HS8A1S6W10D5W8I9ZD7D5D1P6J4P4I46、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCK6N8X2E10G9A8A8HF4C8B2R5B1E4Y1ZS3U9I3P9Z5I8K27、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCJ1J5D10D8N8D10E6HI4Q4M4E4R3W2B6ZA1W2E1J2W6K10J18、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCM8I1I4H6R5X7Q7HW7L5J5P6R3E2S3ZL4O2E3J10X7S6Q49、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCQ8O7T6W9M7C2O8HI10P3B7Y2A1X6B8ZM4E9U9Q6C4A4Z410、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCJ9N9A5Q5E1J8A8HB4Q9A5C4X10F4D9ZT2V7Y6A2A4Q4Q311、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCT4W7I5T5U2U3O5HY2I6T2K4A2Z2L4ZC7N1V10H6B4F6X112、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.國別風險

D.匯率風險【答案】CCY10L5G6L8C6Y3V9HV4I5O10B2L6X8X8ZZ2K7Z7F3R9D1N213、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCY3Z10N10Y8L5R2Y3HJ4M1D2N6N7I1K4ZL2R2V8H5K6Z6A214、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACI4Z2R10B4I8G2U5HG10H9E4K1Z7M6W5ZF1J5X8F5P5Q5D615、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCL8K8X2I6N6P2O8HO7M4Y4N9M3O2T10ZO4H9I9C7J2U8R416、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCE3H10D1Y6D5K4W10HU5T4V1V7M2X2H8ZI10U5I4R8X9P4N317、假設違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACK1R9E8Z7F10B4L2HH10U9M4H8F1B6O5ZW6U6U8V4R8Z1D618、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV2B7I3T10C4D1U4HH10C3T3Z8T8R2U1ZG5I7L1S4Q2Z6E519、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCA1W10U4C6E9X7X5HB3H6F3D9M3M3K10ZQ3M5M5Q3V2D6T120、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCZ3B4L8G6V4Y6J9HQ6F4L10I6J10M10V9ZH3R3B4S2Z10J5J321、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ACK6Q5V2G6V5B10M8HA3U6R7Q6Z1S6R3ZD2T10Z5Q9S4B2Z922、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險【答案】CCJ4M1L8V10P3L10J9HE7D2Y3D7U6Z1D5ZQ7C3C8E6X9K1Y1023、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCE3C3G5A6P2F7X10HL6J8V2D2R10C7S6ZN10F2R8F1B6I5D324、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACY1X2Y5A1L7H8G8HS7C9B8K1F9C4B10ZI10T3E10Q8T7Z6D925、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】BCQ10C2U2Q9Z6G4V4HI9R10O9D5I1S4D7ZQ7X10U2P6M2I5Z726、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內(nèi)在價值為零【答案】CCE8C3Z7U7J2H8F5HL7X10S8H8X3S6Y1ZC2L3Q7I4J3Y9Z1027、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACK7G2Y3F9K5H3C7HN5L9P8D10O6W5H2ZR3M4B2W2W8S8I928、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACI6E1H2S1J9B9U7HU10V2B10N2G5B9J2ZL4S4F8J6Z3H3M629、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCR9V6K10E8F2Q10Q1HH7Q2S9X1D3W2T7ZV7V10O7C7B4J1U430、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCO2R3K5I1K8H7I8HQ1V8I8I5A5N2P4ZM1R1Z1Q6G3D8I731、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCI10G3I4E7W2A7F8HE5O3A8B8X10Q3I6ZN9T10U3P8S7S6J532、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內(nèi)的信息保護流程。

A.風險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務部門

D.信息科技部門【答案】DCV3E3Q3W2F6V9A8HG4A2H8D9H3L2W9ZG3H3S9L1B7N9D1033、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCV1R8A3K3P8D8K10HL2T5F3Q1L9J7V3ZR3A8S4T4R4E5U534、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCW4B2S7E8T2X6Y8HX5X8P2Z4U6Z9V4ZR6J4A7U10I3J2B635、下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】CCP6W10E1G6V7D2B1HG7P1T10F4T1V1M5ZS3I10S7G3X4Y10K636、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCE3V3B7X4H2T8K3HP2Q7Y3W4L10E6K8ZY1A4G10B10A9P10L337、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCW2Z3O1V3S7Y1J1HO5N10E10O7C4Q7P1ZC3Z1N5F8D6Y1P1038、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCE7W10J3D6C6U5T3HV3P5C10G10B10P2I10ZO1X10T8Y10Z8J7E439、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCX8R7D4K7G1D8C4HX5D8N7N3Q7Q6H3ZV6P6C6W4I3M2E840、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCJ2E2Y6I5S3W7K6HY7N3J10N1O8I2W5ZG1P7J5I6S1L10W241、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCQ7M5Z1I5U5G4B1HD6F8S7Z7E7H10Z7ZD3C6B6Z4N10D9E742、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權

D.外匯遠期【答案】CCF4R7Q9C9J1X4J5HI5C7D7K6C9Y6X2ZR10U2P10R5Z9C1S643、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACU7J4Q2S7E7G1W5HH5W2R5A6S10A6Z2ZA8N8W7E9G9E2E644、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCB2O6X7F8L3Q9Y1HM5V5L3H6H1B2K7ZI7B3E7A6I9F7K1045、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術【答案】BCQ6K10H1P9Q6Y8I1HQ6P4U4M2E10Z2J9ZG6I9J8U10O1V3L846、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCJ3D9C3N10E3L8O3HG7V4A4C3A9P4V5ZN10G2Q10T10L5W6D1047、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCZ6S5J4N8N5I9Y3HO5Y1H1K8U4Q6E7ZU3T9A10P9Y5K6K648、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCM6T7T7H2K8V2V5HH10X2W2D3B9B3Q8ZJ6F5I4M7V10Y10L449、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。

A.品質(zhì)類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】ACL5R10X6H9A6P5Q5HE2R3J2O10E8Z4J10ZQ6Q4D8R3D9N6R650、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾CU8F4U1I5M3U7D4HB2X8B8Y5W7U3C7ZG9B4D3N10M9F4T251、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACL8R3N4M2H4G4W8HD4X4G5R9A2M9H1ZB9G4T7F3S5N9U1052、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

D.行業(yè)風險分析【答案】BCY10S4V1U7G4E4D1HJ3C7M1T8N9B10R4ZY1Y7M9R5C2E10D253、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCD10A1X10N10C6W7R6HA1E2V2U4D10L5N10ZU2M10O7G1H10X5L354、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失

B.預期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCN1J10A4R10A5G7M8HT2A10G5H7X10L3L10ZN10K8L3T3K1E1Y355、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACW10O10J10G10S5H10U10HX2V7Z8E4U10D10U1ZL1K10E2L1C7W3G356、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACW1M6O7X4V4N1B2HG8I6S3G8S5N5X4ZF1H3V7L1A8B1T457、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】DCT6M3C4R10Y9X2F4HP8S9K1B3N3I7T10ZM7Q6R6Y3X2D8V158、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCD3Q2I4A7L4S2X5HI1D5X4X9A7K10P1ZG8J7H3B2S10N4F1059、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCB7G4P5Y9U9U1I3HT2F9G10F4Y2F6M4ZT1N5X1Q10K2F7T960、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACN1J4D9K9N2R2H6HE6F2K1V1G7W8Z1ZT8N2K7M10G2D4Z861、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCZ4M3K6X9E1K6N9HD1N4P8Q3E6C8F4ZQ5X7J7N8V8U1W462、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額

B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】BCF2J2N10V1H2X8V8HS7V8X5F6W9A9V3ZM10Y1A7F6X10U2I763、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCA10B7N6F6N3G10I7HT8J1U10F1G2B3S4ZT6Y5D3Y4X1W8P564、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCJ2N8L4A10Y9T4G8HW8T8S9D4J9C2K4ZT2R5Z7G8C8P8Z565、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCB5Q10H10Z7Z2V9E4HE1X8E10S2A7R5K4ZA8I4K3Y5S6X5Z866、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCE6F6R7E6M3J10U1HD6L1D9Z2V9Y8J1ZU5B7C7W6P3U7K267、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCE2L2K5C4E2Y3T3HJ8C10R9N7Y9N6G8ZQ4R1F7O10P5M6E668、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCO8H9S8V5U3F2E9HU2N8R5N3B1I8S4ZT9R4W1R1X6H9J769、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產(chǎn)損失準備

D.信用風險加權資產(chǎn)【答案】CCV2K10Y2N10C6F9U4HY2B10I5V8O3J3G1ZQ8U1D1O3J10H3J1070、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACI9P3D10W6J9Z5P6HX6R5N3Y8O4O1P6ZH10J1M1K5G10G9L671、商業(yè)銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACX9J5S7V1N9P9S6HP10B5Z3Z5H6V2E2ZJ9Q2D10Z5T7L4Q972、下列關于資產(chǎn)負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCT2R10L9U3C6Y6G2HJ8I6X8I1I8Z6X1ZI9H4S4D10F4E5W873、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCP4X2N6L7X4T3O7HD4B4G10L9Z6E8G3ZR6P5A8O6J8C5K574、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCD2Y8G1C4S1T6J3HM7S5C4U5R9T6J5ZJ10N6L5T2X7T9Y675、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCO8M10Z3B3G9N8T7HE3R10C2T4Q9E3E4ZL10W6C10S5M8K10I376、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCP7D10T9Q5N1S2D4HX4O5N2T10T8H5A7ZZ2S7M10I5N1U3G977、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCH6V9E4W2T3W9L9HA1V1I2N6X5M2V4ZI5N9Z9K3O6M7H278、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCP9U9M4K7E2O7A7HC4T9Y10T7K7F10R5ZI7A7L5N2O7M5G779、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACT7G1T8K4G8Q5Y4HV7N8M8N1B5J2V8ZM5U6U2V7V5C9W680、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權人利益【答案】CCI2B3K5P9A10S2H1HR8H10Z8O5I5O4T9ZH9Q1D7Y5R3O7A181、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCD2T9X6H7A10Q5U4HU10W6X1E9L5E10C5ZH4M10P10J10E8F3X982、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCW1X9Z10V10T3C8O10HN4Q8Z2R8A10J8K5ZR10M9Y4X10P4W3Q183、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCL2B5O2O7I5X6X10HJ5P3P2P10U6B7I2ZL4I1Y8R3W6X10F784、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準利率【答案】DCX3T2V5P3M8S2S2HC5N3Y7E9N8K1V10ZM4B7Q5O5A5Y1C285、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCV10Q1D5E4K10C3B8HP9T6F5V9K9A2L2ZT1Q5R7J10U10W4N386、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCZ6I9S9D2V1A1S3HN8J3A10S5X5Y7G6ZN8F7O1E10R8Z10O887、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCJ5Z7O3T4Y10R1E2HS1S7A6T7O8K8G8ZP8C9R8X6N10O9M888、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益【答案】BCC8X7Z1F8I1G5K7HZ8Q4I5G8A8G10S9ZL10B10T1Y5I6P9U289、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACX8D9A9K10T5D9L5HE2L7U10Q7X2F4T6ZS9I10Z6F5A7U7T790、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCF7R1R6K3D10O6A2HH1B2T3W2U3Q9I5ZP4V6X8P2L2B7P391、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險規(guī)避

D.風險分散【答案】DCT5Z4G4S6G4E5H3HI1V3I7Z10S9F1F1ZU2A10J10A8T10K4B192、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄【答案】DCF3A1I2V3Z6U5Y5HP3L3D4A5T7W10F10ZD3S6X3D1R10D5K393、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACQ3O9T4M7Y7L6V2HR3B9D9S7X1V9L6ZK2G5P3Z1N4I3V694、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCU4M8D2N9S7N6J5HT8Q8I5S7A3F5S3ZK2Y8A8A3N9A8N295、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】DCC2F6C4O5E6N1R5HX1D2W9P1T1X8W8ZZ4Z8W8V9O5Q2U796、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡【答案】DCT10L7X4U4Z5L4V2HB6Z4J2U4X9A3W7ZS8D6P5D3B3C10M497、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCL9P6W2J6N7F1B6HW1J9C3T1Z7M6R8ZW10Y7L6X8V6I3Y498、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負債狀況【答案】BCQ10C5D10B9C2T6Q9HK2B6C1M6Q6R8T10ZR3X1E1J2S5G6F299、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好【答案】CCH6E9P3C10D2I4N9HQ2N7P9J5Y9I1L7ZC9E3D10S8Y10L2U5100、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCB2X4N5R10A6W2L7HY2Z1K2Z4E3S1P4ZN1F4V5R5E1S9J6101、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACZ1F4V3E8C1X2W4HT10E9R5P7R9T3K3ZG1F1O2Q2A6H6T4102、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCB7W8I1E3D3M4X10HA1B9X5K8O1Y4H1ZZ9E8Z10Y9B10M8S2103、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACR4E1U2M9B2H8A8HF3R9M10J2M4X3O8ZC5Y10T5Z7H7U8J8104、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCB7Y2Z1G5F10H2L6HU1J5P10F6H4Y1J2ZR8S8J7Q9A2R1K6105、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCX2P10P1B7L7S4N10HY5F6S9Q6S1F8H9ZD5C3H7C1H9R9B2106、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCZ8S3P5D10D8C1W9HH4B4W3M1K3B6T9ZU5F4S4W7M2M7K10107、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACC8D9O10P1D2Y8Z7HT10Q10F3L10H9Z7A8ZM8T5Y4Z4N8I2P8108、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCA8V3F8N8T8F7W7HE9O1E5W9L9P8W2ZZ7C1B9D4U5E7H6109、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCK7Y9Y3X2V10P8C4HI1B5W8S7G2F8U10ZK2Q1N8G10G5U4B4110、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標法【答案】ACG4B6A8Q7X8X9F5HU5F10N6G8V8G3H6ZE8O10N6O1P7W9Q9111、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內(nèi)風險權重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACN8S8Z10P8A6R10B10HX6P9C3J8M3Z10B3ZI7W9S1C1O4T2W8112、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCX4K1L9S8T10D3H6HR9B1M1D9R7J1I3ZV1W1S8V8I3Z5Q4113、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCY3Z4L1Z9H6S10F1HG2C5K9W6Z8Q10G3ZB1E8D7D9D2V9Q3114、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCN4M4S5R10K6T9D9HN6O6D5C6R9F7C9ZZ4Z4R5I1Y7J9R9115、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCN5H4U1U6G9N8R3HN2K7R3X5X2I8Y10ZS9Q3T2T10U10L4Z6116、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCK5L4Z5D6O2I5U5HX1I8Z7O1B6R3Q10ZH6V8T9F2T6X9I3117、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCI9G3Z7K1N7Q6V5HU1B9R4M10U5Z7W1ZH3E8P7W3C8P8R8118、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCL1Z6Z5N1A7I7W6HY2L4Q8H6D10A5T3ZC3K3N10U4D4S2G8119、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCI8E2S7O8X9Z6K8HJ2A2P10T4G4B1I3ZK2Q4J4J7O5I6B7120、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCM8E8A6D9X6O9T1HH2F3M9G10H2J10T1ZB2E2W2E5C6S1Q5121、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCV3E10D7H9H2G8E8HP5Z3N9F2O9H2J10ZH1E9S2I8V7B7T8122、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCO1E7A10C6D9J7O4HX3Z10M4U4F5M1G6ZR7K2V9Q7Y7Q8U7123、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】BCC4J6X5O9O9G8P9HU4N3T8K1U3A2J10ZH8B2J10M1A9D4N8124、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）

A.不變；減?。蛔兏?/p>

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCF8N8D5J8N1Z5P10HF8R9Z4H9Q5D6E8ZE2T3E10N10L4P1Z5125、商業(yè)銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACG2I10J8E9N1D4B7HB3S1T9G8T2W2J8ZE3S8E8B2A3O2A7126、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】ACB9K9F10E9P2Z6A1HC6O10N3D7G9U2R6ZD8K6I10M1T10S10X2127、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCI8Z6G3Y9Y1A5G7HR7J9D3V5M5G1A1ZD7I8F3R5F6I8R7128、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCI6W5C3M4C7S7E10HB9X4Z8T7S9W4C7ZW6Y7M3R2I5X2M4129、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCO6Z2G9X2V10Y2G3HN3U4V10H6D2S7J7ZR8Y8C5R9M4V5X7130、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCK6N3E2H4E1S8T3HC3O2Y4L10A1R7M7ZI8B10M3J8J5W4P3131、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACS1Y7K4S7J8X8E9HY6G1J9U9Y9S1H4ZL1P6Y7Z9H10X8M7132、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCL3Z4L2Z1R8V7V3HQ1T7Y7A3J1P4I1ZG4R7F2P2B3S2T10133、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCB6X9N4D8Q5N4X7HL3Q8T3W3R9Q6J5ZC3V5A7U4H9U3N9134、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACY8C9A9W4L1A8W1HQ7I8L9X1I7Z8T1ZO9Z6D6G7D10B8Z8135、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結構

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCW3V3Q6I2G2E4N10HR8O4D7L8U9Z4I8ZI4T2A1W1B7X1I10136、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCX7W7S6M1F9V3L4HB9W3N6H2Z7V2T9ZB3L5D8F9G7K3T5137、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCV7Q6D9L4N5O9P8HG7R7X1D3B4J1K3ZF3M9H2C10Y6S6J8138、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCI4M9Z9J2S5B5P3HR9S3W9H2G9S6T7ZA1L8O2J4X3Y8L9139、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCG5V7D4I2Z5Q7B10HJ4E3T9D1T8N4E6ZK3O9S9Q1K9G6P5140、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCT7O8F7U1J6S2A2HG9V9G7A8J3K1L10ZE2G3G5B2K1L7F7141、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCD4Z1R5I3Z6C4D10HW2R5P6L10S7L5S8ZO8W2I6D8H2D3I4142、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCO9J1L7Q7A10N4Y5HB2L6M2S10D1V3O9ZZ7T6I2N6P8E7N3143、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACN7S3O9J2N2G9E9HJ6X8U10B9E3V1K6ZG8N10R5H3X1B2W2144、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCG7Q5S2U2H1L2J9HC4K5R8L2M8D8H4ZA2J3G4X1F7Q5U4145、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCC3B3J3K5E3H5D2HN4N8W2B3U7G1Q7ZB9E6I5Y10O8C1T9146、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCD9J9U1A10D8G9O6HG8N9G5G10K2W9J10ZJ7V3E3E4U6L5W3147、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCC7D9A2T2Y1G7I2HX4Q2F10V8W10F10S3ZX8C8J1I5Z2T9N4148、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCR9Z6G5B8J10B1X8HR3D7M4Q6P5B9V1ZW7G3G3D7Z2Z5B10149、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCF6W10L6M7O1T5Z2HJ3W7O7P2C9R10S9ZC8H2L2V6S8X1R1150、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCJ1G4T9C2K1E2L6HH6I4G6N7F4U5A9ZY5S6T8K6F1Q9Z8151、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCP7J3V5T9Z7H8M10HR4D7A2G3N6A3A3ZE2E9B5A5L1M9W10152、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACB2S3P1B6K5E1I6HV7U9I6X4C5F1D9ZU10T7S7Z4W4B7P8153、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力【答案】ACS10R5W7Z5A7P3D3HC8Q3S10W1N1K1N4ZC9P1G2W8P4I7O4154、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCE1K7C9I7J4K9G7HA5W6V1H10L3Z5S5ZT9K9C5O2T1A1G7155、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCA2X1N3G10E8W8G9HE3P1A7H6K8L4W10ZW7J3A6O2S10E1J8156、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCV8A2N3O9G5K6Y2HC4R3N5N7K8B2B4ZF7D6E5I4G6E1Q6157、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCK7D2L1J1Q3T9Z6HE7M4I8V10Y10S5O8ZX3V9W6O2U1O1H3158、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】CCT3M4J9K9R5H8F7HM9B1I9J7Y8B10H3ZI2K7U9F7A8E6R8159、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCR7Y6B1N2Y7B8T10HZ5T4F7G9T7E5G3ZS5F6G5H8S1K6D2160、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】CCR3M2O7M3G4A3N7HH9M9C1J4J7Z4P4ZM2G10F1F10Z2Y3K6161、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCN8W4M7X3C8P3K2HT4D7U6Z6W9M1C5ZM4W8F5E9E5P5L9162、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCW8E7A4Q10L1P7Z4HD7R9A4I9E8J5D8ZL6M5J9Y5I7U7K3163、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】CCL3I9Z8K7P1Z7V10HY7T8O3I1C2Y1C1ZA7C9C10K8K3W1D9164、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】CCP5K7B5R1V2L7B9HD2H2I4I9H9U1K10ZC3D5L7U3L4S9S6165、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCY10Q4U3B9B3C1E10HT1S1M3C2F1B2X1ZL5A5P4U2V10S2I6166、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCD1Q1R2W3M5X10K8HZ8H3H4O1O7B10I4ZE2J6J10Y2Q6H1F7167、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACA2P5R3L7V6Y2I4HJ5E9W3B5W4T4J10ZT3V3N2T1F2K1L2168、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分