中金飛馬接入流程

中金飛馬接入流程中金飛馬系統(tǒng)（）及其接入流程.飛馬系統(tǒng).1系統(tǒng)簡(jiǎn)介與適用范圍飛馬平臺(tái)是中金所技術(shù)公司開(kāi)發(fā)，目前以中金所金融衍生品為主要交易對(duì)象的快速交易通道。飛馬平臺(tái)部署在中金所托管機(jī)房（上海金橋機(jī)房），由中金所運(yùn)維團(tuán)隊(duì)提供運(yùn)維支持。飛馬平臺(tái)為投資者提供超低延時(shí)，同時(shí)可為期貨公司解決這部分客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。飛馬平臺(tái)通過(guò)發(fā)布開(kāi)發(fā)。適用于期貨公司為其核心客戶(hù)（如程序化交易者、投資公司、基金公司等專(zhuān)業(yè)投資者客戶(hù)）提供差異化服務(wù)。投資者可用飛馬進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，同時(shí)，期貨公司可使用會(huì)員（中金所會(huì)員期貨公司）管理端對(duì)飛馬用戶(hù)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)管理。.2系統(tǒng)構(gòu)架與功能飛馬平臺(tái)采用內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)及針對(duì)低延時(shí)簡(jiǎn)化了排隊(duì)服務(wù)等一系列特別的設(shè)計(jì)，達(dá)到了超低的內(nèi)部處理延時(shí)。該平臺(tái)主要由交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)和會(huì)員客戶(hù)管理端等子系統(tǒng)組成。如下圖1所示。圖片來(lái)源：飛馬平臺(tái)白皮書(shū)圖1飛.馬平臺(tái)架構(gòu)其中，會(huì)員風(fēng)控終端：由會(huì)員單位使用，可管理客戶(hù)基本資料、盤(pán)中實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上場(chǎng)、風(fēng)控參數(shù)設(shè)置等。交易服務(wù)：由會(huì)員單位使用，可管理客戶(hù)基本資料、盤(pán)中實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上場(chǎng)、風(fēng)控參數(shù)設(shè)置等。此處圖片未下載成功行情服務(wù)：通過(guò)接入到交易所的行情前置收取交易系統(tǒng)行情并轉(zhuǎn)發(fā)給客戶(hù)。通過(guò)上述對(duì)飛馬平臺(tái)構(gòu)架的介紹，我們不難推知該平臺(tái)的具有交易、行情通報(bào)、風(fēng)控及資金管理四方面基本功能，具體如下圖2所示。注：*目前提供一檔行情，未來(lái)可提供五檔行情資料來(lái)源：飛馬系統(tǒng)白皮書(shū)圖2.飛馬系統(tǒng)基本功能.3飛馬系統(tǒng)帶來(lái)的變化首先，飛馬平臺(tái)采取了直連交易所的方案，省略了其中的交易大廳（柜臺(tái)）步驟，從而突破了傳統(tǒng)“客戶(hù)―交易大廳（柜臺(tái)）f市場(chǎng)”式的交易鏈條（如圖所示）。其次，飛馬平臺(tái)內(nèi)部延時(shí)較低，雙程延時(shí)在25微0秒左右，為行業(yè)領(lǐng)先水平。最后，在可交易現(xiàn)有中金所金融衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，未來(lái)飛馬系統(tǒng)高級(jí)版本將具有股票交易功能，而這種綜合性的交易方式亦將是飛馬系統(tǒng)所帶來(lái)的變化之一。資料來(lái)源：飛馬系統(tǒng)白皮書(shū)圖3飛.馬系統(tǒng)所帶來(lái)的交易方式變化:.4飛馬系統(tǒng)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)（呼應(yīng)前文必要性）通過(guò)上述對(duì)飛馬系統(tǒng)地簡(jiǎn)要介紹，我們可以總結(jié)得出該系統(tǒng)具有短路徑（直連交易所）、低延時(shí)（系統(tǒng)內(nèi)部處理時(shí)間較低）、開(kāi)放性（開(kāi)發(fā)的）以及綜合性此處圖片未下載成功此處圖片未下載成功（未來(lái)可提供多種金融產(chǎn)品同時(shí)交易的功能）而這些特點(diǎn)無(wú)疑將為其帶來(lái)如下兩點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：較低的撮合成本：如圖3所示，飛馬直連交易所方案可使機(jī)構(gòu)客戶(hù)省去交易大廳（柜臺(tái)）這一步驟，從而將明顯降低其交易中間步驟的撮合成本。較高的客戶(hù)粘性：首先，直連交易所方式與系統(tǒng)運(yùn)行效率均使得飛馬具有相對(duì)較低的交易延時(shí)（雙程在25微0秒左右），能夠滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)投資者所需的低延時(shí)；其次，飛馬系統(tǒng)通過(guò)提供開(kāi)放，使投資者僅需簡(jiǎn)單修改或極少量開(kāi)發(fā)便可快速方便的接入飛馬并進(jìn)行定制化交易，進(jìn)而能夠滿(mǎn)足投資者的差異化服務(wù)要求；最后，雖然目前飛馬系統(tǒng)僅支持中金所衍生品交易，但股票交易（與上、深交所互聯(lián)互通）亦為其未來(lái)重要開(kāi)發(fā)目標(biāo)，屆時(shí)該系統(tǒng)將能夠滿(mǎn)足投資者在同一平臺(tái)同時(shí)買(mǎi)賣(mài)股指期貨、國(guó)債及股票等金融產(chǎn)品的“一籃子”式投資需求。通過(guò)上述三點(diǎn)，飛馬系統(tǒng)可為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供較高客戶(hù)粘性。.4產(chǎn)品報(bào)價(jià)中金所飛馬系統(tǒng)的具體報(bào)價(jià)如下表1所示。［此處圖片未下載成功］其中，方案1包括軟件費(fèi)用30萬(wàn)/年，代運(yùn)維30萬(wàn)/年（硬件網(wǎng)絡(luò)和日常運(yùn)維服務(wù)各15萬(wàn)），租用下單終端機(jī)柜？萬(wàn)/年，其他費(fèi)用將是機(jī)構(gòu)客戶(hù)需要而定。方案2包括軟件費(fèi)用30萬(wàn)/年，另需要支付租賃托管機(jī)房機(jī)柜約12萬(wàn)/年。2飛.馬系統(tǒng)接入流程（突出可行性）中金會(huì)員單位（期貨公司）應(yīng)按照如圖所示“互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境f仿真環(huán)境f生產(chǎn)環(huán)境”順序進(jìn)行申請(qǐng)。相應(yīng)會(huì)員自身客戶(hù)亦是如此，首先客戶(hù)編寫(xiě)的客戶(hù)程序應(yīng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的測(cè)試并提交完整的測(cè)試報(bào)告，以驗(yàn)證客戶(hù)的程序在連通性和功能性上正確的；其次會(huì)員與客戶(hù)同時(shí)在仿真環(huán)境經(jīng)過(guò)一定時(shí)期正常運(yùn)行，并需提交仿真環(huán)境適應(yīng)性測(cè)試報(bào)告；最后申請(qǐng)生產(chǎn)實(shí)盤(pán)運(yùn)行，進(jìn)行飛馬部署及周末生產(chǎn)環(huán)境測(cè)試。圖4.會(huì)員申請(qǐng)接入飛馬系統(tǒng)流程.1互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境.1.互1聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境目的此部分測(cè)試的目的主要在于提供給客戶(hù)進(jìn)行飛馬的連通性和功能性測(cè)試，客戶(hù)通過(guò)調(diào)用飛馬進(jìn)行登陸、報(bào)單、撤單、查詢(xún)等功能測(cè)試。需要注意的是，此環(huán)境連接的后臺(tái)交易撮合系統(tǒng)是測(cè)試系統(tǒng)，與生產(chǎn)環(huán)境下的撮合系統(tǒng)具有較大差異，所以此環(huán)境下測(cè)出來(lái)的飛馬性能是沒(méi)有意義的。.1.互2聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境說(shuō)明此部分環(huán)境測(cè)試過(guò)程中的相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下表2所示。［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］用.戶(hù)3接入前準(zhǔn)備對(duì)于中金會(huì)員單位而言，首先要獲取賬戶(hù)信息和開(kāi)發(fā)包并轉(zhuǎn)發(fā)給投資者使用。會(huì)員通過(guò)郵件申請(qǐng)接入互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試，獲得飛馬開(kāi)發(fā)包和測(cè)試賬戶(hù)?；ヂ?lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境賬戶(hù)信息由中金所技術(shù)公司統(tǒng)一管理和分配，會(huì)員通過(guò)郵件申請(qǐng)加入飛馬互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境后，會(huì)收到分配的測(cè)試賬戶(hù)信息。包括交易用戶(hù)代碼（）、經(jīng)紀(jì)公司編碼（）、客戶(hù)號(hào)（）等登陸、報(bào)單所需信息。其次要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行選擇，即選取適合使用飛馬進(jìn)行交易的客戶(hù)，并轉(zhuǎn)發(fā)飛馬供其開(kāi)發(fā)使用。對(duì)于投資者而言，在接入飛馬前要首先進(jìn)行客戶(hù)程序端的開(kāi)發(fā)。會(huì)員收到飛馬開(kāi)發(fā)包后，可轉(zhuǎn)發(fā)給對(duì)飛馬感興趣的客戶(hù)進(jìn)行下單終端的開(kāi)發(fā)（可參考開(kāi)發(fā)包里的示例程序）。飛馬目標(biāo)客戶(hù)是進(jìn)行程序化交易的專(zhuān)業(yè)投資者，需要投資者自行根據(jù)合適的策略進(jìn)行下單終端的開(kāi)發(fā)，中金所技術(shù)公司不提供下單客戶(hù)端。.1.互4聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境申請(qǐng)上述飛馬系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境的申請(qǐng)方法具體如下圖5所示（申請(qǐng)表詳見(jiàn)附件）。圖5.飛馬系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境申請(qǐng)流程.2仿真測(cè)試環(huán)境.2.仿1真測(cè)試環(huán)境目的此部分測(cè)試的目的在于進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易前的適應(yīng)性測(cè)試環(huán)境，除了包括客戶(hù)的測(cè)試外，還包括會(huì)員端的管理功能，如圖6所示。圖6.仿真測(cè)試環(huán)境過(guò)程.仿2真測(cè)試環(huán)境說(shuō)明仿真測(cè)試環(huán)境中涉及的相關(guān)事項(xiàng)及說(shuō)明如下表3所示。表3仿真測(cè)試環(huán)境事項(xiàng)說(shuō)明［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］2.2用.戶(hù)3接入前準(zhǔn)備對(duì)于中金會(huì)員單位而言，相對(duì)于飛馬的互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境，仿真環(huán)境后臺(tái)接入中金所大仿真交易系統(tǒng)，需要進(jìn)行以下準(zhǔn)備：.準(zhǔn)備1臺(tái)可接入互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器：飛馬為會(huì)員提供管理客戶(hù)端，會(huì)員通過(guò)客戶(hù)端對(duì)用戶(hù)信息、費(fèi)率、權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行管理；.會(huì)員需管理大仿真環(huán)境下的測(cè)試賬戶(hù)；.會(huì)員每日結(jié)算完成后，通過(guò)會(huì)員管理端進(jìn)行用戶(hù)資金和持倉(cāng)的維護(hù)；.會(huì)員需指定1名技術(shù)人員負(fù)責(zé)仿真環(huán)境的測(cè)試與支持；會(huì)員在使用前指派至少1名人員來(lái)所進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。對(duì)于投資者而言，在接入仿真測(cè)試環(huán)境前需要首先通過(guò)飛馬互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境下的完整測(cè)試。并需要注意仿真環(huán)境與互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境之間的差異：修改客戶(hù)端程序參數(shù)：包括接入地址和端口；用戶(hù)號(hào)（r經(jīng)紀(jì)公司代碼（）和客戶(hù)號(hào)（t等賬戶(hù)信息；指仿真過(guò)程包括中金所全部產(chǎn)品并面向所有中金所會(huì)員開(kāi)放。.可交易品種：與生產(chǎn)實(shí)盤(pán)保持一致；.可測(cè)試時(shí)間：9:15-，15最后:3交易0日為9:15-1，與5實(shí):盤(pán)0一0致。.2.仿4真測(cè)試環(huán)境申請(qǐng)上述仿真測(cè)試環(huán)境的申請(qǐng)辦法如下圖7所示（申請(qǐng)表詳見(jiàn)附件）。［此處圖片未下載成功］［此處圖片未下載成功］圖7.仿真測(cè)試環(huán)境申請(qǐng)接入流程2.實(shí)3盤(pán)環(huán)境.3.用1戶(hù)接入前準(zhǔn)備對(duì)于中金會(huì)員單位而言，其在接入實(shí)盤(pán)運(yùn)行前所需做準(zhǔn)備事項(xiàng)及說(shuō)明如下表4所示。表4會(huì)員接入實(shí)盤(pán)運(yùn)行事項(xiàng)說(shuō)明［此處圖片未下載成功］對(duì)于投資者而言，其在接入實(shí)盤(pán)運(yùn)行前所需做準(zhǔn)備事項(xiàng)和說(shuō)明如下表5所示。表5投資者接入實(shí)盤(pán)運(yùn)行事項(xiàng)