(整理)eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟課件

1、(最新整理)eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟2021/7/261(最新整理)eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟2021/7/2第十章 Panel Data模型 第一步 錄入數(shù)據(jù)第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇第四步 協(xié)整檢驗第五步 回歸模型2021/7/262第十章 Panel Data模型 第一步 錄入數(shù)據(jù)202第一步 錄入數(shù)據(jù) 一 請點 實例數(shù)據(jù)二 請點 錄入數(shù)據(jù)軟件操作2021/7/263第一步 錄入數(shù)據(jù) 一 請點 實例數(shù)據(jù)2021/7/263實例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個變量的20個年度（1935-1954年）觀測值的時間序列（數(shù)據(jù)

2、略）5家企業(yè)： 3個變量： GM：通用汽車公司 I ：總投資 CH：克萊斯勒公司 M ：前一年企業(yè)的市場價值 GE：通用電器公司 （反映企業(yè)的預(yù)期利潤） WE：西屋公司 K ：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值 US：美國鋼鐵公司 （反映企業(yè)必要重置投資期望值）2021/7/264實例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個變量的20個錄入 數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一 File/New/ Workfile Workfile structure type ： Dated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects

3、/New Object ： Type of Object pool OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet View：i? m? k? 方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/ Workfile Workfile structure type ： Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet

4、View：i? m? k?2021/7/265錄入 數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）2021/7/265第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點 說明請點 軟件操作結(jié)果 點檢驗結(jié)果1 結(jié)果22021/7/266第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點 說明2021分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明 注：所有序列者要檢驗 原：不穩(wěn)定（Hadri 除外， Hadri 中 原：穩(wěn)定） 目的：防止虛假回歸或偽回歸方法： 相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5模式： 三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無（對面

5、板序列繪制時序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模型的檢驗結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。2021/7/267分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明 注：所有序列者要檢分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件 操 作 在Pool對象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇 填寫秩序

6、選擇檢驗方法 填寫序列名 右邊所有欄目軟件 自動填寫無需更改2021/7/268分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件 操 作 在Pool對象，View 例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果: 各種方法的結(jié)果(除Breitung檢驗 外)都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認為非平穩(wěn)2021/7/269 例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗 例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果: 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)2021/7/2610 例10.4中I?的

7、一階差分變量的所有方法的單位根第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整 請點 思路一 序列變換變量之間是同階單整 請點 思路二 協(xié)整檢驗2021/7/2611第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：2021/思路一：變量之間是非同階單整 ：序列變換變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸。對序列進行差分或取對數(shù)使之變成同階序列 若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進行回歸 若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請點 思路二2021/7/2612思路一：變量之間是非同階單整 ：序列變換變量

8、之間是非同階單思路二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗 請點協(xié)整檢驗說明 請點 軟件操作 結(jié)果判定請點 1 2 3 協(xié)整檢驗通過： 請點因果分析. 請點回歸分析協(xié)整檢驗沒通過： 若均為2階單整，則都取差分或都取對數(shù)生成新序列進行單位根 檢驗否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會變成1階單整），如是 對新序列進行協(xié)整檢驗，如無法達成協(xié)整，分析終止。 若均為1階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進行回歸分析2021/7/2613思路二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗 請點協(xié)整檢驗說 協(xié)整檢驗 說 明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在Engle and Granger二步法檢驗基礎(chǔ)上的

9、面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有Pedroni檢驗和Kao檢驗；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗。 1Pedroni檢驗 2Kao檢驗 3Johansen面板協(xié)整檢驗2021/7/2614 協(xié)整檢驗 說 明原：不存在協(xié)整2021/7/2614 Pool序列的協(xié)整檢驗在EViews中打開pool對象，選擇Views/ Cointegration Test，則顯示協(xié)整檢驗的對話框。圖10.6 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗的對話框協(xié)整檢驗操作2021/7/2615 Pool序列的協(xié)整檢驗圖10.6 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢Pedroni檢驗：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均小于0.05存在協(xié)整關(guān)

10、系此欄目下P值均兩個小于0.05存在協(xié)整關(guān)系一個大于0.05，不支持協(xié)整2021/7/2616Pedroni檢驗：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均小于0.表10.8 Kao檢驗和Pedroni檢驗結(jié)果 (滯后階數(shù)由SIC準則確定)檢驗方法檢驗假設(shè)統(tǒng)計量名統(tǒng)計量值（P值）Kao檢驗H0： = 1 ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢驗 H0： = 1 H1 ：(i = ) 1 Panel v-Statistic2.099652（0.044）*Panel rho-Statistic-3.415758（0.0012）*Panel PP-Statistic-5.991403（0.

11、0000）*Panel ADF-Statistic-7.835311（0.0000）* H0： = 1 H1 ：(i = )1.87，所以拒絕H2；又由于 F12.049，所以也拒絕H1。因此，例10.5的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。 模型形式檢驗步驟：注要手工計算2021/7/2629 模型形式檢驗步驟：注要手工計算2021/7/模型一 變系數(shù)模型根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫POOL/ESTIMATE如右窗口點確定結(jié)果請點 結(jié)果由于自變量前系數(shù)可變，所以自變量填寫在此處2021/7/2630模型一 變系數(shù)模型根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫POO手工記下 S1手工記下：自由度為N（ T-K-1 ）202

12、1/7/2631手工記下 S12021/7/2631模型二：固定影響 (Fixed Effects) (i j，i =j ) 說 明軟件給出的固定影響分為：一 總體均值二 個體對總體的偏離由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處POOL/ESTIMATE如右窗口點確定結(jié)果請點 結(jié)果2021/7/2632模型二：固定影響 (Fixed Effects) (i 記下S2記下：自由度為N（T-1）-K2021/7/2633記下S22021/7/2633 附注：包含時期個體恒量的固定影響變截距模型 2021/7/2634 附注：包含時期個體恒量的固定影響變截距模型 2021/7/2021/7/263

13、52021/7/2635模型三：不變參數(shù)模型（所有截面截距相同、系數(shù)相同）由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處，截距也不變，在此填寫C小心此處選：NONE點確定結(jié)果請點 結(jié)果2021/7/2636模型三：不變參數(shù)模型（所有截面截距相同、系數(shù)相同）由于自變量 所有的截面的系數(shù)相等，和將5個公司的數(shù)據(jù)接到一起，用OLS的估計結(jié)果相同。記下S3記下自由度為NT-（K+1）2021/7/2637 所有的截面的系數(shù)相等，和將5個公司的數(shù)據(jù) （1）橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運用面板數(shù)據(jù)模型時可能遇到的最為常見的問題,此時運用OLS可能會產(chǎn)生結(jié)果失真,因此為了消除影響,對我國東、中、西部地區(qū)的分析將采用不相關(guān)回歸方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)來估計方程。而對于全國范圍內(nèi)的估計來說,由于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時序個數(shù),所以采用截面加權(quán)估計法(Cross SectionWeights, CSW) 。（2）一般而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng)(fixed effect) 和隨機效應(yīng)(random effect) 估計方法,即如果選擇固