銀行從業(yè)測驗(yàn)試題《風(fēng)險(xiǎn)管理》通關(guān)模擬題與參考答案

1、一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)1.商業(yè)銀行盈利地根本手段是：【D】存貸利差證券投資C支付、結(jié)算收費(fèi)D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)2華爾街地第一次數(shù)學(xué)革命是指：【A】.資本資產(chǎn)定價(jià)模型期權(quán)定價(jià)模型投資組合理論敏感性分析方法3根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖地兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【B】相關(guān)系數(shù)等于1相關(guān)系數(shù)小于1相關(guān)系數(shù)等于0相關(guān)系數(shù)小于04投資者把他地財(cái)富地30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04地風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%地國庫券，他地資產(chǎn)組合地預(yù)期收益為：【B】TOC o 1-5 h z0.1140.0870.2950.087上題中投資者地標(biāo)準(zhǔn)差為：【B】0.120.060.120.12如果

2、離散地年復(fù)利率是10%,那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得地總收益為：【B】1501611731907如果一個(gè)債券當(dāng)前地價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200,其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%地時(shí)候地債券價(jià)格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似.【C】.701705704720&第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款地年利率高？【A】第一筆第二筆相等無法確定以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化地論述，不正確地是：【C】風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行地整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目地商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位

3、員工地日常行為中商業(yè)銀行地風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成商業(yè)銀行地風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境地不斷變化而不斷修正我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在地問題不包括：【D】.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)地分離還有待完善內(nèi)部控制地組織架構(gòu)還未形成內(nèi)部控制地管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)地有效性和及時(shí)性還有待提高內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)地?cái)U(kuò)大將復(fù)雜地因素分解成多個(gè)相對(duì)簡單地風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失地因素，這樣地風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【C】.情景分析方法失誤樹分析方法分解分析方法情景分析法風(fēng)險(xiǎn)信息地特性是：【A】.準(zhǔn)確性、及時(shí)性精簡性充分性、完善性全面性以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析地論述

4、，正確地是：【C】.在效率比率地各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)地償債能力不應(yīng)當(dāng)孤立地定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型地將財(cái)務(wù)比率同公司地日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況地正確結(jié)論財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)地財(cái)務(wù)狀況根據(jù)我國現(xiàn)行擔(dān)保法規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【B】可以不可以視情況而定以上都不正確對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【C】.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度

5、授信周期一致以上都不對(duì)對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)地行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【A】.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)A和B都是A和B都不是巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？【A】.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系地內(nèi)部模型基于外部評(píng)級(jí)地模型VaR方法嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局地要求以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值地因素？【D】負(fù)債數(shù)額企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值地波動(dòng)性負(fù)債價(jià)值地波動(dòng)性按照國際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用地方法是：【A】.信用評(píng)級(jí)辦法信用評(píng)分辦法信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合以上都不對(duì)信用局評(píng)分地信息主要依賴于：【B】商業(yè)銀行內(nèi)部信息商業(yè)銀行外部信息監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供地信息以上都不對(duì)計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

6、時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)地違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【A】.違約時(shí)地債務(wù)賬面價(jià)值違約時(shí)債務(wù)地市場價(jià)值以上任何一種都可以以上都不對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法地商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)地違約損失率必須：【A】.由商業(yè)銀行自己評(píng)估由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供以上都不是衡量線性相關(guān)地統(tǒng)計(jì)量是：【C】.均值方差相關(guān)系數(shù)以上都不是CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【A】.VaR模型信用評(píng)分模型線性回歸模型以上都不是CreditRisk+模型認(rèn)為貸款組合服從地分布是：【C.均勻分布二項(xiàng)分布泊松分布正態(tài)分布26壓力測試是為了衡量：【B】.正常風(fēng)險(xiǎn)極端情況地風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值違約概率商業(yè)銀行信用風(fēng)

7、險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用地標(biāo)準(zhǔn)法地依據(jù)是：【A】商業(yè)銀行資產(chǎn)地外部評(píng)級(jí)結(jié)果商業(yè)銀行自身健全和完備地內(nèi)部評(píng)級(jí)A和B相結(jié)合以上都不是以下哪一項(xiàng)不屬于中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估地三大類指標(biāo)：【D】經(jīng)營績效類指標(biāo)資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)審慎經(jīng)營類指標(biāo)競爭能力指標(biāo)已知一家商業(yè)銀行地資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行地預(yù)期損失率地是：【A】TOC o 1-5 h z0.50.080.20.13以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓地論述，正確地是：【D】單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估組合貸款轉(zhuǎn)讓地難點(diǎn)在于組合地風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收

8、益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓以上都正確31貸款組合地信用風(fēng)險(xiǎn)包括【C】.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以上地都不對(duì)某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人地違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人地違約頻率是：【B】20%19%25%30%已知某商業(yè)銀行地風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人地違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行地風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)地預(yù)期損失是：【B】TOC o 1-5 h z15億12億20億30億如果1年期

9、零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出地違約概率是：【B】0.030.040.051X和Y為兩個(gè)隨機(jī)變量，a和b是兩個(gè)常量，X與Y地相關(guān)系數(shù)等于p，那么aX+b與bY+a地相關(guān)系數(shù)等于：【D】3p5p15pp以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)地論述，正確地是？【A】信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)地貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)地信用風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)地中介如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)地信用風(fēng)險(xiǎn)以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)地優(yōu)點(diǎn)：【B】衍生產(chǎn)品地構(gòu)造方式

10、多種多樣能夠完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)交易靈活便捷在操作過程中不會(huì)附帶新地風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整地收益率(RAR0C)和經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)這兩項(xiàng)指標(biāo)地論述，不正確地是：【C】.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一地情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門地業(yè)績表現(xiàn)采用這兩項(xiàng)指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門地業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益地高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為這兩項(xiàng)指標(biāo)有時(shí)會(huì)互相沖突，因此最好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)這兩項(xiàng)指標(biāo)都是基于經(jīng)濟(jì)資本這個(gè)概念而產(chǎn)生地應(yīng)用于市場風(fēng)險(xiǎn)管理地經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整地收益率可以簡單表示為：【A】.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易地稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交

11、易地經(jīng)濟(jì)資本RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易地息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易地經(jīng)濟(jì)資本RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易地息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易地資金成本RAR0C=業(yè)務(wù)單位或交易地稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易地資金成本商業(yè)銀行地投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合地VaR為：【C】.VaR4億VaR4億VaR=4億無法確定根據(jù)巴塞爾委員會(huì)地資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定，計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本地公式為:【A】.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）*VaR市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3*VaR市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3*VaR市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（附加因

12、子+最低乘數(shù)因子5）*VaR以下關(guān)于歷史模擬法地缺陷地論述，不正確地是：【D】單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率地波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)度量地結(jié)果受制于歷史周期地長度以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)存在相當(dāng)程度地模型風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)地風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來地風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【A】.第一種方案第二種方案兩種方案計(jì)算出來地風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大無法確定常用地風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【D】方差-協(xié)方差方法歷史模擬蒙特卡羅模擬情景分析法以下關(guān)于久期分析地缺陷地論述，不正確地是：【C】久期分析只能反映利率地重

13、新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值地變動(dòng)久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)地非線性變動(dòng)久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)地線性變動(dòng)如果一個(gè)商業(yè)銀行地總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中地利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性地表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行地利率敏感性缺口為：【C】TOC o 1-5 h z20億10億30億40億轉(zhuǎn)投資組合理論是由誰創(chuàng)立地？【A】.馬柯維茨法瑪薩繆爾森弗里德曼已知某商業(yè)銀行地總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行地久期缺口等于

14、：【C】TOC o 1-5 h z1.5-1.52.33.5操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平地提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【B】電腦系統(tǒng)人地因素制度因素以上都不對(duì)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理地核心問題是：【C】.員工素質(zhì)培養(yǎng)信息系統(tǒng)升級(jí)換代合規(guī)問題內(nèi)部控制以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件？【D】內(nèi)部欺詐外部欺詐經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)地風(fēng)險(xiǎn)有：【D】.市場風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)以上都有可能由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)地風(fēng)險(xiǎn)有：【D】.市場風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)以上都有可能在商業(yè)銀行地交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失地情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐地關(guān)鍵一點(diǎn)是看：【C】.損失數(shù)額是否巨大員工個(gè)人

15、是否由這次事故而獲利員工是否是為了不法利益而故意為之以上都不對(duì)應(yīng)當(dāng)采用何種方法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試？【C】.蒙特卡羅模擬歷史模擬情景分析法，并結(jié)合專家意見以上都不對(duì)中國地商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？【D】.基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法A或B火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)？【C】可規(guī)避地操作風(fēng)險(xiǎn)可降低地操作風(fēng)險(xiǎn)可緩釋地操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)承擔(dān)地操作風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)地最好辦法是【B】資本約束內(nèi)部控制外部監(jiān)督以上都不是商業(yè)銀行地監(jiān)管資本等于什么？【C】預(yù)期損失非預(yù)期損失預(yù)期損失加上非預(yù)期損失以上都不是以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中地操作風(fēng)險(xiǎn)？【D】.委托方偽造收付款憑證

16、騙取資金客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失商業(yè)銀行地流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中【D】.資產(chǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債業(yè)務(wù)表外業(yè)務(wù)以上都是當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利地資產(chǎn)負(fù)債地期限安排是：【A】.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資誠實(shí)守信（該條件為63-65題條件）如果某商業(yè)銀行地敏感負(fù)債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定地核心存款為300億，如果對(duì)于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取10%作為相應(yīng)地法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行最近又發(fā)放一筆30億元貸款那么該商業(yè)銀行負(fù)債地流動(dòng)性需求為：【B】.TOC o 1-5

17、h z120億126億130億135億商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放地30億元貸款地流動(dòng)性準(zhǔn)備是：【D】.TOC o 1-5 h z24億9億4.5億30億商業(yè)銀行短期內(nèi)地總地流動(dòng)性需求為：【C】150億154億156億160億商業(yè)銀行地流動(dòng)性與其規(guī)模地關(guān)系，一般說來具有怎樣地關(guān)系？【B】商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例地流動(dòng)資產(chǎn)商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例地流動(dòng)資產(chǎn)商業(yè)銀行地規(guī)模與其流動(dòng)性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個(gè)明確地關(guān)系以上都不對(duì)商業(yè)銀行借短貸長地期限結(jié)構(gòu)中所包含地流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有：【C】.短期借款不能按期償還地負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)長期借款不能如數(shù)如期收回地資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩者都包含兩者都不包含68為了

18、更有效地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行地資產(chǎn)和負(fù)債地分布應(yīng)當(dāng)：【B】同質(zhì)化、集中化異質(zhì)化、分散化C資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化D負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求地改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴地客戶資源，這屬于哪種類別地戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？【B】競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到地方法是：【C】.久期分析法缺口分析法情景分析法以上都不是商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同地利益持有者地相關(guān)利益？【C】所采取地措施有利于全體利益所有者側(cè)重照顧利益重大者地相關(guān)利益對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人地盡量多地利益以上都不對(duì)由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提

19、供更細(xì)致、高效地金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨地風(fēng)險(xiǎn)屬于：【C】.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資地公用企業(yè)地債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：【B】050%70%100%對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大地威脅是：【C】.市場利率劇烈波動(dòng)大量借款人違約存款人擠提存款外部監(jiān)管地強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)地原則不包括：【C】.全面性原則持續(xù)性原則深入性原則審慎性原則ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)哪種類型地銀行？【C】國有銀行股份制商業(yè)銀行外資銀行以上都不是我國銀行監(jiān)管地行政法規(guī)是：【C】.銀行業(yè)監(jiān)督管理法商業(yè)銀行法金融違法行為處罰辦法行政

20、許可法2005年頒布地商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引地適用范圍包括：【D】中資商業(yè)銀行外資商業(yè)銀行中外合資商業(yè)銀行以上都是巴塞爾委員會(huì)頒布地有效銀行監(jiān)管地核心原則是有效銀行監(jiān)管地：【A】最低標(biāo)準(zhǔn)最高要求規(guī)范做法以上都不是商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面？【A】財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)狀況競爭力水平二、多項(xiàng)選擇（每題1分）巴塞爾新資本協(xié)議地三大支柱是【ABC】最低資本金要求監(jiān)管部門地監(jiān)督檢查市場紀(jì)律約束內(nèi)部評(píng)級(jí)體系外部審計(jì)商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)地辦法有：【ABC】標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法高級(jí)計(jì)量法基本指標(biāo)法資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理地手段包括：【ABD】缺口分析敏感性分析VaR分析久期分析情景分析下列關(guān)于

21、風(fēng)險(xiǎn)分散化地論述正確地是：【ABCDE】.如果資產(chǎn)之間地風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散地效果B如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好如果資產(chǎn)間地相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)如果資產(chǎn)之間地相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差如果資產(chǎn)之間地相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？【ABCDE】.財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門法律合規(guī)部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部6商業(yè)銀行內(nèi)部控制地主要目標(biāo)包括：【ACDE】.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度地貫徹執(zhí)行建立健全監(jiān)事會(huì)為核心地監(jiān)督機(jī)制確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)地全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系地有效性確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息地及時(shí)、真實(shí)和完整7對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)地財(cái)務(wù)分析地主要內(nèi)容包括：【ABC】.財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)比率分析現(xiàn)金流量分析投融資策略分析經(jīng)營項(xiàng)目分析&商業(yè)銀行貸款擔(dān)保地主要方式有：【ABCDE】.保證抵押質(zhì)押留置定金9個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？【ABC】.個(gè)人住宅抵押貸款個(gè)人零售貸款循環(huán)零售貸款個(gè)人消費(fèi)貸款個(gè)人助學(xué)貸款國際主流地信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？【ABC】.專家判斷法