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1、內(nèi)部資料知識改變命運(yùn)夢想成就未來內(nèi)部資料知識改變命運(yùn)夢想成就未來 #則6萬元投資于A股票，30萬元投資于B股票，64萬元投資于C股票。說明：該題的重點(diǎn)在第四個問題，需要先根椐預(yù)期報酬率計算出綜合貝他系數(shù)，再根椐貝他系數(shù)計算A、B、C的投資組合比例?！敬鸢讣敖馕觥?1)E(RA)=0.2x(20%)+0.5x18%+0.3x50%=20%E(RB)=0.2x50%+0.5x18%+0.3x(20%)=13%(2)oA2=5.929oB2=6.13%6oA=24.33%oB=24.76%PiRARAEA(RAEA)2(RAEA)2Pi0.220%40%16%3.2%0.5+18%-2%0.04%0

2、.02%0.350%30%9%2.7%合計5.92%PiRB(RBEB)Pi(RAEA)2(RBEB)2Pi(RAEA)(RBEB)Pi0.250%37%13.69%2.738%2.96%0.518%5%0.25%0.125%0.05%0.320%33%10.89%3.267%2.97%合計6.13%0.0598(3)Rp=wiRi=0.5x20%+0.5x13%=16.5%op=WA2oA2+WB2oB2+2WAWBoAB12=0.52x24.33%2+0.52x24.76%2+2x0.5x0.5x(0.0598)1/2=(0.00022516)1/2=1.50%Rp=wiRi=0.75x20%+0.25x13%=18.25%op=WA2oA2+WB2oB2+2WAWBoAB12=0.752x24.33%2+0.252x24.76%2+2x0.75x0.2

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