江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告(希望會(huì)有幫助!)

1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告班級(jí)：10金融三班姓名：吳楊軍學(xué)號(hào)：0102330目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343451113一、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論概述 PAGEREF _Toc343451113 h 3HYPERLINK l _Toc343451114二、主要實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc343451114 h 3HYPERLINK l _Toc3434511151、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)R2統(tǒng)計(jì)量 PAGEREF _Toc343451115 h 3HYPERLINK l _Toc3434511162、方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)F檢驗(yàn) PAGEREF _Toc3434

2、51116 h 3HYPERLINK l _Toc3434511173、變量的顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn) PAGEREF _Toc343451117 h 4HYPERLINK l _Toc3434511184、異方差性的檢驗(yàn)懷特檢驗(yàn) PAGEREF _Toc343451118 h 4HYPERLINK l _Toc3434511195、序列相關(guān)性的檢驗(yàn)DW檢驗(yàn) PAGEREF _Toc343451119 h 4HYPERLINK l _Toc3434511206、多重共線性的檢驗(yàn)逐步回歸法 PAGEREF _Toc343451120 h 4HYPERLINK l _Toc343451121三、驗(yàn)證步驟

3、PAGEREF _Toc343451121 h 4HYPERLINK l _Toc3434511221、確定變量 PAGEREF _Toc343451122 h 4HYPERLINK l _Toc3434511242、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 PAGEREF _Toc343451124 h 5HYPERLINK l _Toc3434511253、數(shù)據(jù)描述和處理 PAGEREF _Toc343451125 h 5HYPERLINK l _Toc3434511264、多元線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的初步估計(jì)與分析 PAGEREF _Toc343451126 h 7HYPERLINK l _Toc34345112

4、75、異方差檢驗(yàn) PAGEREF _Toc343451127 h 8HYPERLINK l _Toc3434511286、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的最終確定 PAGEREF _Toc343451128 h 13HYPERLINK l _Toc3434511297、檢驗(yàn)結(jié)果分析 PAGEREF _Toc343451129 h 13HYPERLINK l _Toc343451130四、結(jié)論 PAGEREF _Toc343451130 h 13貨幣流通量與居民價(jià)格消費(fèi)指數(shù)、貸款額的關(guān)系一、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論概述1、貨幣流通量（amount of currency in circulation）是指市場(chǎng)上實(shí)際流通的貨幣

5、總量。目前我國(guó)貨幣流通量統(tǒng)計(jì)實(shí)際就是針對(duì)流通中的 HYPERLINK /view/372955.htm t _blank 現(xiàn)金量，即M0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通常又稱(chēng)之為市場(chǎng) HYPERLINK /view/171218.htm t _blank 貨幣供應(yīng)量。2、 HYPERLINK /view/142628.htm t _blank 消費(fèi) HYPERLINK /view/400742.htm t _blank 物價(jià)指數(shù)英文縮寫(xiě)為 HYPERLINK /view/352674.htm t _blank CPI，是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及 HYPERLINK /view/148928.htm t _bla

6、nk 勞務(wù) HYPERLINK /view/1504487.htm t _blank 價(jià)格統(tǒng)計(jì)出來(lái)的 HYPERLINK /view/400742.htm t _blank 物價(jià)變動(dòng) HYPERLINK /view/605645.htm t _blank 指標(biāo)，通常作為觀察 HYPERLINK /view/4017.htm t _blank 通貨膨脹水平的重要指標(biāo)。 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是度量居民生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平隨著時(shí)間變動(dòng)的相對(duì)數(shù)，綜合反映居民購(gòu)買(mǎi)的生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平的變動(dòng)情況。3、居民消費(fèi)和貸款額共同構(gòu)成貨幣流通量的重要部分。二、實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容在此次試驗(yàn)中，我運(yùn)用了gretl和ex

7、cel軟件對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析。1、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)R2統(tǒng)計(jì)量回歸平方和反應(yīng)了總離差平方和中可由樣本回歸線解釋的部分，它越大，參差平方和越小，表明樣本回歸線與樣本觀測(cè)值的擬合程度越高。2、方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)F檢驗(yàn)（1）方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立作出判斷。（2）給定顯著性水平，查表得到臨界值F（k，n-k-1）,根據(jù)樣本求出F統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值后，可通過(guò)FF(k，n-k-1) （或FF(k，n-k-1)）來(lái)拒絕（或接受）原假設(shè)H0，以判定原方程總體上的線性關(guān)系是否顯著成立。3、變量的顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)4、異方差性的檢驗(yàn)懷特檢

8、驗(yàn)懷特檢驗(yàn)不需要排序，對(duì)任何形式的異方差都適用。5、序列相關(guān)性的檢驗(yàn)DW檢驗(yàn)6、多重共線性的檢驗(yàn)逐步回歸法以Y為被解釋變量，逐個(gè)引入解釋變量，構(gòu)成回歸模型，進(jìn)行模型估計(jì)。三、驗(yàn)證步驟1、確定變量（1）被解釋變量“貨幣流通量”在模型中用“Y”表示。（2）解釋變量“貨幣貸款額”在模型中用“”表示;“居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)”在模型中用“”表示；把由于各種原因未考慮到和無(wú)法度量的因素歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)，在模型中用“”。2、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型根據(jù)各相關(guān)變量之間的關(guān)系，假定：Y=+X1+X2+3、數(shù)據(jù)描述和處理中國(guó)貨幣流通量、貸款額和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)歷史數(shù)據(jù)年度貨幣流量Y（億元）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)P（1990年=10

9、0）貸款額X（億元）197821246.218501979267.747.12039.61980346.250.62414.31981396.351.92860.21982439.152.93180.61983529.8543589.91984792.155.54766.11985987.860.65905.619861218.464.67590.819871454.569.39032.51988213482.310551.3198923449714360.119902644.410017680.719913177.8103.421337.81992433611026322.919935864

10、.7126.232943.119947288.6156.73997619957885.3183.450544.119968802198.761156.6199710177.6204.274914.1199811204.2202.686524.1199913455.5199.793734.3200014652.7200.699371.1200115688.8201.9112314.7200217278200.3131293.9200319746202.7158996.2200421468.3210.6178197.8200524031.7214.4194690.4200627072.6217.7

11、225347.2200730375.2228.1261690.9資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2008）、中國(guó)統(tǒng)計(jì)資料50年匯編4、多元線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的初步估計(jì)與分析用gretl軟件檢測(cè)分析：普通最小二乘法估計(jì)結(jié)果如下：= 86.8463+0.103524X1+20.66982X2+（3.54） （42.80） （7.85）0.996992 0.996769 F=4474.520回歸結(jié)果表明，在19782007年間，Y變化的99.69%可由其他兩個(gè)變量的變化來(lái)解釋。根據(jù)表上F統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的P值可以看出，每個(gè)P值都小于5%，拒絕原假設(shè)，表明模型的線性關(guān)系在95%的置信水平下顯著成立。5、異方差檢驗(yàn)（

12、圖一）（圖二）從普通最小二乘回歸得到的殘差平方項(xiàng)與X1的散點(diǎn)圖看，（圖二）上的點(diǎn)總體上呈單調(diào)遞增趨勢(shì)，存在異方差性。再進(jìn)一步地統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，采用懷特（white）檢驗(yàn)。記為對(duì)原始模型進(jìn)行普通最小二乘回歸得到的殘差平方項(xiàng)，將其與X1、X2及其平方項(xiàng)與交叉項(xiàng)進(jìn)行輔助回歸，得：=-1221567-82.3X1+33496.6X2+（-8.61E-05）X12-127.8X22+0.47X30.613492懷特統(tǒng)計(jì)量nR=300.613492=18.40476,該值大于5%顯著水平下、自由度為5的分布的相應(yīng)臨界值=11.07，因此，拒絕同方差的原假設(shè)，存在異方差性。去掉交叉項(xiàng)后的輔助回歸結(jié)果為：=-392

13、45.9-8.14X1-549.2X2+（8.31E-06）X12+35.61X220.569596顯然在懷特統(tǒng)計(jì)量nR=300.569596=17.08788，該值小大于5%顯著水平下、自由度為5的分布的相應(yīng)臨界值=11.07，因此，拒絕同方差的原假設(shè)，存在異方差性。6、序列相關(guān)檢驗(yàn)在保證自變量嚴(yán)格外生的條件下，我們可以用DW統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行序列相關(guān)檢驗(yàn)，根據(jù)軟件回歸結(jié)果如下：因?yàn)镈W=2*（1- QUOTE ），而我們計(jì)算出來(lái)的DW等于0.959975，p值=0.0001，在5%的顯著性水平下，我們可拒絕原假設(shè)，也就是說(shuō)明存在序列相關(guān)性。7、多重共線性檢驗(yàn)由于r=0.851148接近1。因此與間

14、存在較高的相關(guān)性。再用逐步回歸法尋找最優(yōu)方程。首先找出最簡(jiǎn)單的回歸形式，分別作y與x1、x2間的回歸，得：（1）=821.9852+0.119685X2 （3.721859）（52.98755）R2=0.990126 D.W.=0.351995（2）=6977.121+116.5944X2 （4.151105）（10.35281） R2=0.792870 D.W.=0.104111可見(jiàn)，貨幣流量受貸款額的影響較大，因此選（1）作為初始的回歸模型。8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的最終確定經(jīng)過(guò)一系列的檢驗(yàn)和分析，最終的模型為：lnY=+X1+X2+模型的變量顯著性成立，且存在異方差性、存在較高的多重共線性。9、檢驗(yàn)結(jié)果分析從以上的分析和檢驗(yàn)中可得出，貸款額每增加一個(gè)單位，貨幣流通量就增加0.103524個(gè)單位；居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)每增加一個(gè)單位，貨幣流通量增加20.66982個(gè)單位。進(jìn)而得出，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的增加對(duì)貨幣流通量的作用大于貸款額增加對(duì)貨幣流通量的作用。四、結(jié)論（1）由于各種原因，得出的模型仍然存在有諸多問(wèn)題，比如存在序列共線性，并未對(duì)其進(jìn)行修正，留待以后進(jìn)行進(jìn)一步的研究。（2）從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，根據(jù)已知的貸款額和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)而建立的貨幣流通量的模型，其通過(guò)了變量的顯著性檢驗(yàn)、且存在異方差性，也具