某基金公司投資策略報告書

1、交銀施羅羅德貨幣幣市場證證券投資資基金招募說明明書（更更新）摘摘要（20009年第1號）基金管理理人：交交銀施羅羅德基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司【重要提提示】交銀施羅羅德貨幣幣市場證證券投資資基金（以下簡簡稱“本基金金”）經(jīng)20005年12月21日中國證證券監(jiān)督督管理委委員會證證監(jiān)基金金字【20005】2044號文核核準(zhǔn)募集集。本基基金基金金合同于于20006年11月200日正式式生效。基金管理理人保證證招募說說明書的的內(nèi)容真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。本本招募說說明書經(jīng)經(jīng)中國證證監(jiān)會核核準(zhǔn)，但但中國證證監(jiān)會對對本基金金募集的的核準(zhǔn)，并不表明其其對本基基金的價

2、價值和收收益作出出實質(zhì)性性判斷或或保證，也不表表明投資資于本基基金沒有有風(fēng)險。 基金管理理人依照照恪盡職職守、誠誠實信用用、謹(jǐn)慎慎勤勉的的原則管管理和運運用基金金財產(chǎn)，但投資資人購買買本基金金并不等等于將資資金作為為存款存存放在銀銀行或存存款類金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)，本基基金管理理人不保保證本基基金一定定盈利，也不保保證最低低收益。投資有風(fēng)風(fēng)險，投投資人在在認(rèn)（申申）購本基基金前應(yīng)應(yīng)認(rèn)真閱閱讀本招招募說明明書?；鸬倪^過往業(yè)績績并不代表其未未來表現(xiàn)現(xiàn)?；鸾鸸芾砣巳斯芾淼牡钠渌鸬臉I(yè)業(yè)績并不不構(gòu)成對對本基金金業(yè)績表表現(xiàn)的保保證。本招募說說明書所所載內(nèi)容容截止日日為20009年1月20日，有關(guān)財財務(wù)

3、數(shù)據(jù)據(jù)和凈值值表現(xiàn)截截止日為為2008年12月31日。本本招募說說明書所所載的財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)未經(jīng)審審計。一、基金金管理人人（一） 基金管管理人概概況 名稱： 交銀施施羅德基基金管理理有限公公司 住所： 上海市市交通銀銀行大樓樓二層（裙） 辦公地址址：上海海市浦東東新區(qū)世世紀(jì)大道道2011號渣打打銀行大大廈100樓郵政編碼碼：20001220法定代表表人： 彭純成立日期期： 220055年8月4日 注冊資本本： 貳貳億元人人民幣 存續(xù)期間間： 持持續(xù)經(jīng)營營 聯(lián)系人：陳超電話：（0211）61105550500傳真：（021）6105550334交銀施羅羅德基金金管理有有限公司司（以下下簡稱“公司”

4、）經(jīng)中中國證監(jiān)監(jiān)會證監(jiān)監(jiān)基金字字200051288號文批批準(zhǔn)設(shè)立立。公司司股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)如下下：股東名稱稱股權(quán)比例例交通銀行行股份有有限公司司（以下下簡稱“交通銀銀行”）65%施羅德投投資管理理有限公公司30%中國國際際海運集集裝箱（集團(tuán)）股份有有限公司司5%本基金管管理人公公司治理理結(jié)構(gòu)完完善，經(jīng)經(jīng)營運作作規(guī)范，能夠切切實維護(hù)護(hù)基金投投資人的的合法權(quán)權(quán)益。公公司董事事會下設(shè)設(shè)合規(guī)審審核及風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會、提名名與薪酬酬委員會會兩個專專業(yè)委員員會，有有針對性性地研究究公司在在經(jīng)營管管理和基基金運作作中的相相關(guān)情況況，制定定相應(yīng)的的政策，并充分分發(fā)揮獨獨立董事事的職能能，切實實加強(qiáng)對對公司運運作

5、的監(jiān)監(jiān)督。公司監(jiān)事事會由三三位監(jiān)事事組成，主要負(fù)負(fù)責(zé)檢查查公司的的財務(wù)以以及對公公司董事事、高級級管理人人員的行行為進(jìn)行行監(jiān)督。公司總體體經(jīng)營管管理由總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，下下設(shè)風(fēng)險險控制委委員會和和投資決決策委員員會兩個個專業(yè)委委員會，其中投投資決策策委員會會包括公公募基金金（除QQDIII）投資資決策委委員會、QDIII投資資決策委委員會和和專戶投投資決策策委員會會。公司司設(shè)督察察長，監(jiān)監(jiān)督檢查查基金和和公司運運作的合合法合規(guī)規(guī)及公司司內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險控制制情況。投資研研究部下下設(shè)權(quán)益益部、固固定收益益部、專專戶投資資部、研研究部及及金融工工程部。市場及及產(chǎn)品部部下設(shè)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部、市市場部、銷售部部

6、與專戶戶理財部部。營運運部下設(shè)設(shè)財務(wù)部部、基金金運營部部與信息息技術(shù)部部。公司司并設(shè)綜綜合管理理部，負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源及及行政事事務(wù)。此此外，監(jiān)監(jiān)察稽核核下設(shè)合合規(guī)審計計部與風(fēng)風(fēng)險控制制部，由由督察長長協(xié)同總總經(jīng)理直直接管理理。本基基金采用用投資決決策委員員會領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的基基金經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制。投資資決策委委員會定定期就投投資管理理業(yè)務(wù)的的重大問問題進(jìn)行行討論。投資管管理流程程中，基基金經(jīng)理理、研究究員、交交易員在在明確權(quán)權(quán)責(zé)的基基礎(chǔ)上密密切合作作，在各各自職責(zé)責(zé)內(nèi)按照照業(yè)務(wù)程程序獨立立工作并并合理地地相互制制衡。截止到220088年四季度末，公司司已經(jīng)發(fā)發(fā)行并管管理了77只開放放式基金金，包括括1

7、只貨貨幣市場場基金、1只債債券型基基金、11只混合合型基金金和4只股票票型基金金，其中中1只為為QDIII基金金。截止到220088年12月31日，公司有有員工1148人人，其中中63.5%以以上的員員工具有有碩士以以上學(xué)歷歷。公司已經(jīng)經(jīng)建立健健全投資資管理制制度、風(fēng)風(fēng)險控制制制度、內(nèi)部監(jiān)監(jiān)察制度度、財務(wù)務(wù)管理制制度、人人事管理理制度、信息披披露制度度和員工工行為準(zhǔn)準(zhǔn)則等公公司管理理制度。 （二） 主要成成員情況況 1、基金金管理人人董事會會成員 彭純先生生，董事事長，博博士學(xué)歷歷。歷任任新疆財財經(jīng)學(xué)院院講師、教研室室主任、科研處處副處長長、經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究所所副所長長；新疆疆維吾爾爾自治區(qū)區(qū)黨委政

8、政研室副副處長、處長；19994年起起歷任交交通銀行行烏魯木木齊分行行副行長長、行長長，南寧寧分行行行長，廣廣州分行行行長，交通銀銀行總行行行長助助理；現(xiàn)現(xiàn)任交通通銀行執(zhí)執(zhí)行董事事、副行行長。雷賢達(dá)先先生，副副董事長長，學(xué)士士學(xué)歷，加拿大大證券學(xué)學(xué)院和香香港證券券學(xué)院榮榮譽院士士。歷任任巴克萊萊基金管管理有限限公司基基金經(jīng)理理、施羅羅德投資資管理（香港）有限公公司執(zhí)行行董事、交銀施施羅德基基金管理理有限公公司總經(jīng)經(jīng)理。曾曾任中國國證監(jiān)會會開放式式基金海海外專家家評審委委員會委委員。莫泰山先先生，董董事，總總經(jīng)理，碩士學(xué)學(xué)歷。歷歷任中國國證券監(jiān)監(jiān)督管理理委員會會基金監(jiān)監(jiān)管部副副處長、辦公廳廳主席

9、秘秘書、基基金監(jiān)管管部處長長、交銀銀施羅德德基金管管理有限限公司副副總經(jīng)理理。阮紅女士士，董事事，博士士學(xué)歷。歷任交交通銀行行辦公室室綜合處處副處長長兼宣傳傳處副處處長、辦辦公室綜綜合處處處長、交交通銀行行海外機(jī)機(jī)構(gòu)管理理部副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理、交通通銀行上上海分行行副行長長、交通通銀行資資產(chǎn)托管管部總經(jīng)經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任交通通銀行投投資管理理部總經(jīng)經(jīng)理。吳偉先生生，董事事，博士士學(xué)歷。歷任交交通銀行行總行財財會部財財務(wù)處主主管、副副處長，總行預(yù)算算財務(wù)部部副總經(jīng)經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任交通通銀行總總行預(yù)算財務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理。 葛禮達(dá)先先生，董董事，大大專學(xué)歷歷。歷任任施羅德德集團(tuán)信信息技術(shù)術(shù)工作集集團(tuán)信息息技術(shù)部

10、部董事、施羅德德集團(tuán)首首席營運運官，現(xiàn)現(xiàn)任施羅羅德集團(tuán)團(tuán)亞太地地區(qū)總裁裁。孫祁祥女女士，獨獨立董事事，博士士學(xué)歷，國務(wù)院院政府特特殊津貼貼專家、博士生生導(dǎo)師。現(xiàn)任北北京大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)院副院院長、風(fēng)風(fēng)險管理理及保險險學(xué)系主主任。 王松奇先先生，獨獨立董事事，博士士學(xué)歷。歷任中中國人民民大學(xué)講講師、中中國社會會科學(xué)院院財貿(mào)所所金融研研究中心心研究員員，現(xiàn)任任中國社社會科學(xué)學(xué)院金融融研究中中心副主主任、研研究員，北京創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資協(xié)會常常務(wù)副理理事長、秘書長長。陳家樂先先生，獨獨立董事事，博士士學(xué)歷。歷任香港科科技大學(xué)學(xué)金融學(xué)學(xué)系副教教授、教教授，現(xiàn)現(xiàn)任香港港科技大大學(xué)金融融學(xué)系系系主任。2、基金金管

11、理人人監(jiān)事會會成員 徐俊康先先生，監(jiān)監(jiān)事長，學(xué)士士學(xué)歷。曾曾任職于于中國人人民銀行行長寧區(qū)區(qū)辦事處處和工商銀銀行長寧寧區(qū)辦事事處，歷歷任交通通銀行上上海分行行人事教教育處副副處長，交通銀銀行人事事教育部部副總經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理，交通銀銀行黨委委委員、紀(jì)委書書記。金玉鳳女女士，監(jiān)監(jiān)事，學(xué)學(xué)士學(xué)歷歷。歷任任海通證證券有限限公司辦辦公室副副主任（主持工工作）、交通銀銀行信托托部主任任科員、交通銀銀行基金金托管部部綜合處處副處長長、交通通銀行資資產(chǎn)托管管部客服服服務(wù)處處處長，現(xiàn)任交交銀施羅羅德基金金管理有有限公司司總經(jīng)理理助理。裴關(guān)淑儀儀女士，監(jiān)監(jiān)事，CCFA、CIPPM、FFRM，雙碩士士學(xué)位。歷任施

12、施羅德投投資管理理(香港港)有限限公司資資訊科技技部主管管、業(yè)務(wù)務(wù)延續(xù)計計劃的負(fù)負(fù)責(zé)人。曾任中中國證監(jiān)監(jiān)會開放放式基金金海外專專家評審審委員會會委員，負(fù)責(zé)營營運及IIT部分分。現(xiàn)任任交銀施施羅德基基金管理理有限公公司監(jiān)察察稽核及及風(fēng)險管管理總監(jiān)監(jiān)。3、公司司高管人人員 彭純先生生，董事事長，博博士學(xué)歷歷。簡歷歷同上。莫泰山先先生，董董事，總總經(jīng)理，碩士學(xué)學(xué)歷。簡簡歷同上上。吳建中先先生，督督察長，大專學(xué)學(xué)歷。歷歷任交通通銀行寧寧波分行行副行長長、行長長，交通通銀行風(fēng)風(fēng)險資產(chǎn)產(chǎn)管理部部副總經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理、交通銀銀行寧波波分行行行長，黨黨委書記記。許珊燕女女士，副副總經(jīng)理理，碩士士學(xué)歷，高級經(jīng)經(jīng)

13、濟(jì)師。歷任湖湖南大學(xué)學(xué)(原湖湖南財經(jīng)經(jīng)學(xué)院)金融學(xué)學(xué)院講師師，湘財財證券有有限責(zé)任任公司國國債部副副經(jīng)理、基金管管理總部部總經(jīng)理理，湘財財荷銀基基金管理理有限公公司副總總經(jīng)理。4、本基基金基金金經(jīng)理 陳曉秋女女士，基金經(jīng)經(jīng)理，碩碩士學(xué)歷歷。7年基金金公司債債券研究究及投資資經(jīng)驗；曾任富富國基金金管理有有限公司司研究策策略部和和投資部部研究員員，負(fù)責(zé)責(zé)債券及及宏觀分分析、債債券投資資。20005年加入入交銀施施羅德基基金管理理有限公公司。20006年11月200日起擔(dān)擔(dān)任本基基金基金金經(jīng)理至至今。20008年33月311日起兼兼任交銀銀施羅德德增利債債券證券券投資基基金基金金經(jīng)理至至今。李家春先

14、先生，基基金經(jīng)理理，學(xué)士士學(xué)歷。10年證證券、基基金從業(yè)業(yè)經(jīng)歷。歷任長長江證券券有限責(zé)責(zé)任公司司投資經(jīng)經(jīng)理，漢漢唐證券券有限責(zé)責(zé)任公司司高級經(jīng)經(jīng)理、投投資主管管，泰信信基金管管理有限限公司高高級研究究員。220066年加入入交銀施施羅德基基金管理理有限公公司。220066年122月277日起擔(dān)擔(dān)任本基基金基金金經(jīng)理至至今。20008年33月311日起兼兼任交銀銀施羅德德增利債債券證券券投資基基金基金金經(jīng)理至至今。5、投資資決策委委員會成成員 主席：李李旭利（投資總總監(jiān)）委員：莫莫泰山 （總經(jīng)理理）華昕（研研究總監(jiān)監(jiān)）周煒煒（權(quán)益部部副總經(jīng)經(jīng)理）項廷鋒（固定收收益部總總經(jīng)理）上述人員員之間無無近

15、親屬屬關(guān)系。二、基金金托管人人（一）基基金托管管人情況況1、基本本情況名稱：中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司（簡稱“中國農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行行”）住所：北北京市東東城區(qū)建建國門內(nèi)內(nèi)大街669號辦公地址址：北京京市海淀淀區(qū)西三三環(huán)北路路1000號金玉玉大廈法定代表表人：項項俊波成立時間間：19979年年2月223日注冊資金金：26600億億元人民民幣存續(xù)期間間：持續(xù)續(xù)經(jīng)營聯(lián)系電話話：（0100）6844241199聯(lián)系人：李芳菲菲中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司是是中國金金融體系系的重要要組成部部分,總總行設(shè)在在北京。20009年11月155日，中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司正正式成立立，承繼繼原中國國農(nóng)

16、業(yè)銀銀行全部部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)網(wǎng)點和員員工。中國農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行行網(wǎng)點遍遍布中國國城鄉(xiāng)，成為國國內(nèi)網(wǎng)點點最多、業(yè)務(wù)輻輻射范圍圍最廣，服務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域最廣廣，服務(wù)務(wù)對象最最多，業(yè)業(yè)務(wù)功能能齊全的的大型國國有商業(yè)業(yè)銀行之之一。作為一一家城鄉(xiāng)鄉(xiāng)并舉、聯(lián)通國國際、功功能齊備備的大型型國有商商業(yè)銀行行，中國國農(nóng)業(yè)銀銀行一貫貫秉承以以客戶為為中心的的經(jīng)營理理念，堅堅持審慎慎穩(wěn)健經(jīng)經(jīng)營、可可持續(xù)發(fā)發(fā)展，立立足縣域域和城市市兩大市市場，實實施差異異化競爭爭策略，著力打打造“伴你成成長”服務(wù)品品牌，依依托覆蓋蓋全國的的分支機(jī)機(jī)構(gòu)、龐龐大的電電子化網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和多多元化的的金融產(chǎn)產(chǎn)品，致致力為廣廣大客戶戶提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的金金融

17、服務(wù)務(wù)，與廣廣大客戶戶共創(chuàng)價價值、共共同成長長。中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行是是中國第第一批開開展托管管業(yè)務(wù)的的國內(nèi)商商業(yè)銀行行，經(jīng)驗驗豐富，服務(wù)優(yōu)優(yōu)質(zhì)，業(yè)業(yè)績突出出，20004年年被英國國全球球托管人人評為為中國“最佳托托管銀行行”。20007年年中國農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行行通過了了美國SSAS770內(nèi)部部控制審審計，并并獲得無無保留意意見的SSAS770審計計報告，表明了了獨立公公正第三三方對農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行行托管服服務(wù)運作作流程的的風(fēng)險管管理、內(nèi)內(nèi)部控制制的健全全有效性性的全面面認(rèn)可。中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行證證券投資資基金托托管部于于19998年55月經(jīng)中中國證監(jiān)監(jiān)會和中中國人民民銀行批批準(zhǔn)成立立，20004年年9月更更名為托

18、托管業(yè)務(wù)務(wù)部，內(nèi)內(nèi)設(shè)養(yǎng)老老金管理理中心、技術(shù)保保障處、營運中中心、委托資資產(chǎn)托管管處、保險資資產(chǎn)托管管處、證證券投資資基金托托管處、境外資資產(chǎn)托管管處、綜綜合管理理處、風(fēng)風(fēng)險管理理處，擁擁有先進(jìn)進(jìn)的安全全防范設(shè)設(shè)施和基基金托管管業(yè)務(wù)系系統(tǒng)。2、主要要人員情情況中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行托托管業(yè)務(wù)務(wù)部現(xiàn)有有員工993名，其中高高級會計計師、高高級經(jīng)濟(jì)濟(jì)師、高高級工程程師100余名，服務(wù)團(tuán)團(tuán)隊成員員都具有有高素質(zhì)質(zhì)高學(xué)歷歷的托管管業(yè)務(wù)能能力，高高級管理理層均有有20年年以上金金融從業(yè)業(yè)經(jīng)驗和和高級技技術(shù)職稱稱。3、基金金托管業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營營情況截止20008年12月331日，中國國農(nóng)業(yè)銀銀行托管管的封閉閉式證券券

19、投資基基金和開開放式證證券投資資基金共共63只，包括基金裕裕陽、基基金裕隆隆、基金金漢盛、基金景景福、基基金天華華、基金金鴻陽、基金豐豐和、基基金久嘉嘉、富國國動態(tài)平平衡開放放式基金金、長盛盛成長價價值開放放式基金金、寶盈盈鴻利收收益開放放式基金金、大成成價值增增長開放放式基金金、大成成債券開開放式基基金、銀銀河穩(wěn)健健開放式式基金、銀河收收益開放放式基金金、長盛盛債券開開放式基基金、長長信利息息收益開開放式基基金、長長盛動態(tài)態(tài)精選開開放式基基金、景景順長城城內(nèi)需增增長開放放式基金金、萬家家增強(qiáng)收收益?zhèn)妥C券券投資基基金、大大成精選選增值混混合型證證券投資資基金、長信銀銀利精選選開放式式基金

20、、富國天天瑞強(qiáng)勢勢開放式式基金、鵬華貨貨幣市場場基金、國聯(lián)分分紅增利利開放式式基金、國泰貨貨幣市場場基金、新世紀(jì)紀(jì)優(yōu)選分分紅證券券投資基基金、交交銀施羅羅德精選選股票證證券投資資基金、泰達(dá)荷荷銀貨幣幣市場基基金、交交銀施羅羅德貨幣幣市場基基金、景景順長城城資源壟壟斷股票票型證券券投資基基金（LLOF）、信誠誠四季紅紅混合型型證券投投資基金金、富蘭蘭克林國國海彈性性市值股股票型證證券投資資基金、大成滬滬深3000指數(shù)數(shù)證券投投資基金金、富國國天時貨貨幣市場場基金、益民貨貨幣市場場基金、華夏平平穩(wěn)增長長混合型型證券投投資基金金、長城城安心回回報混合合型證券券投資基基金、中中郵核心心精選股股票型證證

21、券投資資基金、交銀施施羅德成成長股票票型證券券投資基基金、景景順長城城內(nèi)需增增長貳號號股票型型證券投投資基金金、長盛盛中證1100指指數(shù)證券券投資基基金、大大成積極極成長股股票型證證券投資資基金、東吳價價值成長長雙動力力股票型型證券投投資基金金、寶盈盈策略增增長股票票型證券券投資基基金、泰泰達(dá)荷銀銀首選企企業(yè)股票票型證券券投資基基金、鵬鵬華動力力增長混混合型證證券投資資基金，國泰金牛牛創(chuàng)新成成長股票票型證券券投資基基金、大大成創(chuàng)新新成長混混合型證證券投資資基金、益民創(chuàng)創(chuàng)新優(yōu)勢勢混合型型證券投投資基金金、中郵郵核心成成長股票票型證券券投資基基金、華華夏復(fù)興興基金、大成景景陽領(lǐng)先先股票型型證券投投

22、資基金金、長盛同同德主題題增長股股票型證證券投資資基金、富國天天成紅利利靈活配配置混合合型證券券投資基基金、長信雙雙利優(yōu)選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金、申萬巴巴黎競爭爭優(yōu)勢股股票型證證券投資資基金基基金、富蘭克克林國海海深化價價值股票票型證券券投資基基金、新世紀(jì)紀(jì)優(yōu)選成成長股票票型證券券投資基基金、金元比比聯(lián)成長長動力靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金、中海藍(lán)藍(lán)籌靈活活配置混混合型證證券投資資基金、天治穩(wěn)穩(wěn)健雙盈盈債券型型證券投投資基金金、長信利利豐債券券型證券券投資基基金。三、相關(guān)關(guān)服務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)（一） 基金份份額發(fā)售售機(jī)構(gòu) 1、直銷銷機(jī)構(gòu) 本基金直直銷機(jī)構(gòu)構(gòu)為本公公司以及及本公司司的

23、網(wǎng)上上交易平平臺。機(jī)構(gòu)名稱稱：交銀銀施羅德德基金管管理有限限公司住所：上上海市交交通銀行行大樓二二層（裙裙）辦公地址址：上海海市浦東東新區(qū)世世紀(jì)大道道2011號渣打打銀行大大廈100樓法定代表表人：彭彭純電話：（0211）61105550233傳真：（0211）61105550544聯(lián)系人：張蓉客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-7000-550000（免長長途話費費），（0211）611055500002、代銷銷機(jī)構(gòu) 中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行股股份有限限公司住所：北北京市東東城區(qū)建建國門內(nèi)內(nèi)大街669號辦公地址址：北京京市東城城區(qū)建國國門內(nèi)大大街699號法定代表表人：項項俊波電話：（0100）688297726

24、88傳真：（0100）85510992199聯(lián)系人：蔣浩客戶服務(wù)務(wù)電話：955599網(wǎng)址： HYPERLINK 中國工商商銀行股股份有限限公司住所：北北京市復(fù)復(fù)興門內(nèi)內(nèi)大街555號辦公地址址：北京京市復(fù)興興門內(nèi)大大街555號法定代表表人：姜姜建清電話：（0100）66610779000客戶服務(wù)務(wù)電話：955588網(wǎng)址： HYPERLINK http:/ 中國建設(shè)設(shè)銀行股股份有限限公司住所：北北京市西西城區(qū)金金融大街街25號號辦公地址址：北京京市西城城區(qū)鬧市市口大街街1號院院1號樓樓法定代表表人：郭郭樹清客戶服務(wù)務(wù)電話：955533網(wǎng)址：oom交通銀行行住所：上上海市浦浦東新區(qū)區(qū)銀城中中路188

25、8號辦公地址址：上海海市銀城城中路1188號號 法定代表表人：胡胡懷邦電話：（0211）58878112344 傳真：（0211）58840888422 聯(lián)系人：曹榕客戶服務(wù)務(wù)電話: 9555599 網(wǎng)址： HYPERLINK 廣東發(fā)展展銀行股股份有限限公司住所：廣廣州市農(nóng)農(nóng)林下路路83號號法定代表表人：李李若虹聯(lián)系人：詹全鑫鑫、張大大奕客戶服務(wù)務(wù)電話：（0220）33832225442、33832229774、33832227330網(wǎng)址：中國民生生銀行股股份有限限公司住所：北北京市西西城區(qū)復(fù)復(fù)興門內(nèi)內(nèi)大街22號 辦公地址址：北京京市西城城區(qū)復(fù)興興門內(nèi)大大街2號號法定代表表人：董董文標(biāo)電話：（

26、0100）58835116666傳真：（0100）83391442833 聯(lián)系人：董云巍巍、吳海海鵬客戶服務(wù)務(wù)電話： 9555688網(wǎng)址：中國光大大銀行股股份有限限公司住所：北北京市西西城區(qū)復(fù)復(fù)興門外外大街66號光大大大廈辦公地址址：北京京市西城城區(qū)復(fù)興興門外大大街6號號光大大大廈法定代表表人：唐唐雙寧電話：（0100）68809887788傳真：（0100）68856006611聯(lián)系人：李偉客戶服務(wù)務(wù)電話：955595網(wǎng)址：光大證券券股份有有限公司司住所：上上海市靜靜安區(qū)新新閘路115088號辦公地址址：上海海市靜安安區(qū)新閘閘路15508號號法定代表表人：徐徐浩明 電話：（0211）6888

27、1660000傳真：（0211）688815009聯(lián)系人：劉晨客戶服務(wù)務(wù)電話: 10010889988網(wǎng)址： HYPERLINK ccn.ccom國泰君安安證券股股份有限限公司住所：上上海市浦浦東新區(qū)區(qū)商城路路6188號辦公地址址：上海海市延平平路1335號法定代表表人：祝祝幼一電話：（0211）62258008188 傳真：（0211）62256994000聯(lián)系人：芮敏棋棋客戶服務(wù)務(wù)電話: （0021）96225888、4000-88888-6666網(wǎng)址： HYPERLINK aa.coom中信建投投證券有有限責(zé)任任公司住所：北北京市朝朝陽區(qū)安安立路666號44號樓辦公地址址：北京京市朝陽陽

28、門內(nèi)大大街1888號法定代表表人：黎黎曉宏 電話：（0100）65518660800傳真：（0100）65518222611 聯(lián)系人：魏明 客戶服務(wù)務(wù)電話: 4000-888888-1008（免免長途費費）網(wǎng)址： HYPERLINK m海通證券券股份有有限公司司住所：上上海市淮淮海中路路98號號辦公地址址：上海海市淮海海中路998號法定代表表人：王王開國電話：（0211）53359445666傳真：（0211）53385885499聯(lián)系人：金蕓、楊薇客戶服務(wù)務(wù)電話：（0221）99625503、4000-88888-0011網(wǎng)址： HYPERLINK 廣發(fā)證券券股份有有限公司司住所：廣廣州市天

29、天河北路路1833號大都都會廣場場43樓樓辦公地址址：廣州州市天河河北路1183號號大都會會廣場336、338、441、442樓法定代表表人：王王志偉傳真：（0200）87755553055聯(lián)系人：肖中梅梅客戶服務(wù)務(wù)電話：955575或或致電各各地營業(yè)業(yè)網(wǎng)點網(wǎng)址： HYPERLINK 中國銀河河證券股股份有限限公司住所：北北京市西西城區(qū)金金融大街街35號國國際企業(yè)業(yè)大廈CC座辦公地址址：北京京市西城城區(qū)金融融大街335號國國際企業(yè)業(yè)大廈CC座法定代表表人：肖肖時慶電話：（0100）66656885877聯(lián)系人：郭京華華客戶服務(wù)務(wù)電話：8000-8220-118688網(wǎng)址： HYPERLINK

30、招商證券券股份有有限公司司住所：深深圳市福福田區(qū)益益田路江江蘇大廈廈A座388455層辦公地址址：深圳圳市福田田區(qū)益田田路江蘇蘇大廈AA座388-455層法定代表表人：宮宮少林電話：（07555）88294436666傳真：（07555）88294436336聯(lián)系人：黃健客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-88888-1111、9555655網(wǎng)址： HYPERLINK http:/ .n興業(yè)證券券股份有有限公司司 住所：福福州市湖湖東路999號標(biāo)標(biāo)力大廈廈辦公地址址：上海海陸家嘴嘴東路1166號號中保大大廈法定代表表人：蘭蘭榮電話：（0211）68841999744傳真：（0211）6884199867

31、7聯(lián)系人：楊盛芳芳客戶服務(wù)務(wù)電話：（0221）66841199774網(wǎng)址： HYPERLINK 中信證券券股份有有限公司司住所：深深圳市羅羅湖區(qū)湖湖貝路110300號海龍龍王大廈廈辦公地址址：北京京市朝陽陽區(qū)新源源南路66號京城城大廈33層法定代表表人：王王東明電話：（0100）84458882666傳真：（0100）84486555600聯(lián)系人：陳忠客戶服務(wù)務(wù)電話：（0110）88458889003網(wǎng)址： HYPERLINK 申銀萬國國證券股股份有限限公司住所：上上海市常常熟路1171號號 辦公地址址：上海海市常熟熟路1771號 法定代表表人：丁丁國榮電話：（0211）5400338888

32、聯(lián)系人：黃維琳琳客戶服務(wù)務(wù)電話：（0221）96225055網(wǎng)址：聯(lián)合證券券有限責(zé)責(zé)任公司司住所：深深圳市羅羅湖區(qū)深深南東路路50447號深深圳發(fā)展展銀行大大廈100、24、25層辦公地址址：深圳圳市羅湖湖區(qū)深南南東路550477號深圳圳發(fā)展銀銀行大廈廈10、24、25層法定代表表人：馬馬昭明電話：（07555）8244920000傳真：（07555）8244929962聯(lián)系人：盛宗凌凌客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-88888-5555，（07755）2511256666網(wǎng)址：湘財證券券有限責(zé)責(zé)任公司司住所：湖湖南省長長沙市黃黃興中路路63號號中山國國際大廈廈12樓樓辦公地址址：上海海浦東陸陸家嘴

33、環(huán)環(huán)路9558號華華能聯(lián)合合大廈五五層法定代表表人：陳陳學(xué)榮電話：（0211）68863445188傳真：（0211）68886556800聯(lián)系人：鐘康鶯鶯客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-8888-115511或當(dāng)?shù)氐貭I業(yè)部部客服電電話網(wǎng)址： HYPERLINK 國都證券券有限責(zé)責(zé)任公司司住所：深深圳市福福田中心心區(qū)金田田路40028號號榮超經(jīng)經(jīng)貿(mào)中心心26層11、12辦公地址址：北京京市東東東城區(qū)東東直門南南大街33號國華華投資大大廈9層層法定代表表人：王王少華客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-8118-881188（免長長途話費費）網(wǎng)址： HYPERLINK http:/ 華泰證券券股份有限限公司住所：

34、江江蘇省南南京市中中山東路路90號號華泰證證券大廈廈辦公地址址：江蘇蘇省南京京市中山山東路990號華華泰證券券大廈法定代表表人：吳吳萬善電話：（0255）84445777777-9550、2248傳真：（0255）84457997788聯(lián)系人：李金龍龍、張小小波客戶服務(wù)務(wù)電話：（0225）9955997網(wǎng)址：中信金通通證券有有限責(zé)任任公司住所：浙浙江省杭杭州市中中河南路路11號號萬凱庭庭院商務(wù)務(wù)樓A座座辦公地址址：浙江江省杭州州市中河河南路111號萬萬凱庭院院商務(wù)樓樓A座法定代表表人：劉劉軍電話：（05771）88578837115傳真：（05771）88578837771聯(lián)系人：王勤客戶服務(wù)

35、務(wù)電話：（05571）965598網(wǎng)址：中銀國際際證券有有限責(zé)任任公司住所：上上海市銀銀城中路路2000號399層辦公地址址：中國國上海浦浦東銀城城中路2200號號中銀大大廈399-400層法定代表表人：唐唐新宇聯(lián)系人：張靜客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-6200-88888網(wǎng)址：中信萬通通證券有有限責(zé)任任公司住所：青青島市東東海西路路28號號法定代表表人：史史潔民客戶服務(wù)務(wù)電話：（05532）965577網(wǎng)址： HYPERLINK 恒泰證券券股份有限公司司住所：內(nèi)內(nèi)蒙古呼呼和浩特特市新城城區(qū)東風(fēng)風(fēng)路1111號辦公地址址：內(nèi)蒙蒙古呼和和浩特市市新城區(qū)區(qū)東風(fēng)路路1111號法定代表表人：劉劉汝軍客戶服務(wù)

36、務(wù)電話：（04471）496607662，（0211）68840552733傳真：（0211）68840551811公司網(wǎng)址址：國信證券券股份有限限公司住所：深深圳市羅羅湖區(qū)紅紅嶺中路路10112號國國信證券券大廈116226層辦公地址址：深圳圳市羅湖湖區(qū)紅嶺嶺中路110100號國際際信托大大廈9樓樓法定代表表人：何何如電話：（07555）88213308333傳真：（07555）88213333002聯(lián)系人：林建閩閩客戶服務(wù)務(wù)電話：8000-8110-888688公司網(wǎng)址址：國元證券券股份有限限公司住所：安安徽省合合肥市壽壽春路1179號號 辦公地址址：安徽徽省合肥肥市壽春春路1779號 法

37、定代表表人：鳳鳳良志客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-88888-7777網(wǎng)址：.n東北證券券股份有有限公司司住所：長長春市自自由大路路11338號辦公地址址：長春春市自由由大路111388號法定代表表人：矯矯正中電話：（04331）88509967009聯(lián)系人：潘鍇客戶服務(wù)務(wù)電話：（04331）966688-0，（04311）8500967733網(wǎng)址：江南證券券有限責(zé)責(zé)任公司司住所：南南昌市撫撫河北路路2911號 辦公地址址：南昌昌市撫河河北路2291號號法定代表表人：姚姚江濤電話：（07991）6676887633傳真：（07991）6678994144聯(lián)系人：余雅娜娜客戶服務(wù)務(wù)電話：（07791

38、）676687663網(wǎng)址：安信證券券股份有有限公司司住所：深深圳市福福田區(qū)金金田路440188號安聯(lián)聯(lián)大廈335層、28層層A02單元元辦公地址址：深圳圳市福田田區(qū)金田田路40018號號安聯(lián)大大廈355層、228層AA02單元元法定代表表人：牛牛冠興電話：（07555）88255583005傳真：（07555）88255583555聯(lián)系人：陳劍虹虹客戶服務(wù)務(wù)電話：4000-8000-110011網(wǎng)址： 宏源證券券股份有有限公司司住所：新新疆烏魯魯木齊市市建設(shè)路路2號辦公地址址：北京京市海淀淀區(qū)西直直門北大大街甲443號金金運大廈廈B座66層法定代表表人：湯湯世生電話：（0100）6222944

39、6088-62240傳真：（010）6222968854聯(lián)系人：李茂俊俊客戶服務(wù)務(wù)電話：（0110）66229946000網(wǎng)址：長江證券券股份有有限公司司住所：武武漢市新新華路特特8號長長江證券券大廈辦公地址址：武漢漢市新華華路特88號長江江證券大大廈法定代表表人：胡胡運釗電話：（0211）63321997811傳真：（0211）51106229200聯(lián)系人：李良客戶服務(wù)務(wù)電話：40008-8888-9999，（0027）8588083318網(wǎng)址：天相投資資顧問有有限公司司住所：北北京市西西城區(qū)金金融街119號富富凱大廈廈B座7701辦公地址址：北京京市西城城區(qū)金融融大街55號新盛盛大廈BB座

40、4層層法定代表表人：林林義相電話：（0100）66604555299傳真：（010）6600455500聯(lián)系人：莫曉麗麗客戶服務(wù)務(wù)電話：（0110）66604456778網(wǎng)址： HYPERLINK http:/ ，基金管理理人可根根據(jù)有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求，選選擇其它它符合要要求的機(jī)機(jī)構(gòu)代理理銷售本本基金或或變更上上述代銷銷機(jī)構(gòu)，并及時時公告。（二） 注冊登登記機(jī)構(gòu)構(gòu) 名稱：中中國證券券登記結(jié)結(jié)算有限限責(zé)任公公司 住所：北北京西城城區(qū)金融融大街227號投投資廣場場23層層 辦公地址址：北京京西城區(qū)區(qū)金融大大街277號投資資廣場223層法定代表表人：陳陳耀先 電話：（0100）58859889

41、077 傳真：（0100）58859888344 聯(lián)系人：朱立元元 （三） 出具法法律意見見書的律律師事務(wù)務(wù)所 名稱：上上海源泰泰律師事事務(wù)所 住所：上上海浦東東南路2256號號華夏銀銀行大廈廈14005室辦公地址址：上海海浦東南南路2556號華華夏銀行行大廈114055室負(fù)責(zé)人：廖海電話：（0211）51115002988 傳真：（0211）51115003988 聯(lián)系人：廖海經(jīng)辦律師師：廖海海、呂紅紅（四） 審計基基金財產(chǎn)產(chǎn)的會計計師事務(wù)務(wù)所 名稱：德德勤華永永會計師師事務(wù)所所有限公公司住所：上上海市延延安東路路2222號300樓辦公地址址：上海海市延安安東路2222號號30樓樓法定代表表

42、人：鄭鄭樹成電話：（0211）61141888888傳真：（0211）63335001777聯(lián)系人：陶堅經(jīng)辦注冊冊會計師師：陶堅堅、劉明明華四、基金金的名稱稱本基金名名稱：交交銀施羅羅德貨幣幣市場證證券投資資基金五、基金金的類型型本基金類類型：契契約型開開放式六、基金金的投資資目標(biāo)本基金屬屬于貨幣幣市場基基金，投投資目標(biāo)標(biāo)是在力力求本金金穩(wěn)妥和和資產(chǎn)充充分流動動性的前前提下，追求超超過業(yè)績績比較基基準(zhǔn)的投投資收益益。七、基金金的投資資方向本基金主主要投資資于貨幣幣市場工工具，包括：1、現(xiàn)金金； 2、通知知存款；3、一年年以內(nèi)（含一年年）的銀銀行定期期存款、大額存存單； 4、剩余余期限在在397

43、7天以內(nèi)內(nèi)（含3397天天）的債債券； 5、期限限在一年年以內(nèi)（含一年年）的中中央銀行行票據(jù)； 6、期限限在一年年以內(nèi)（含一年年）的債債券回購購； 7、剩余余期限在在3977天以內(nèi)內(nèi)（含3997天）的資產(chǎn)支支持證券券；8、中國國證監(jiān)會會、中國國人民銀銀行認(rèn)可可的其他他具有良良好流動動性的貨貨幣市場場工具。八、基金金的投資資策略短期利率率水平預(yù)預(yù)期策略略深入分析析國家貨貨幣政策策、短期期資金市市場利率率波動、資本市市場資金金面的情情況和流流動性的的變化，對短期期利率走走勢形成成合理預(yù)預(yù)期，并并據(jù)此調(diào)調(diào)整基金金貨幣資資產(chǎn)的配配置策略略。（二）收收益率曲曲線分析析策略根據(jù)收益益率曲線線的變化化趨勢，

44、采取相相應(yīng)的投投資管理理策略。貨幣市市場收益益率曲線線的形狀狀反映當(dāng)當(dāng)時短期期利率水水平之間間的關(guān)系系，反映映市場對對較短期期限經(jīng)濟(jì)濟(jì)狀況的的判斷及及對未來來短期經(jīng)經(jīng)濟(jì)走勢勢的預(yù)期期。（三）組組合剩余余期限策策略、期期限配置置策略通過對組組合資產(chǎn)產(chǎn)剩余期期限的設(shè)設(shè)計、跟跟蹤、調(diào)調(diào)整，達(dá)達(dá)到保持持合理的的現(xiàn)金流流，鎖定定組合剩剩余期限限，以滿滿足可能能的、突突發(fā)的現(xiàn)現(xiàn)金需求求，同時時保持組組合的穩(wěn)穩(wěn)定收益益；特別別在債券券投資中中，根據(jù)據(jù)收益率率曲線的的情況，投資一一定剩余余期限的的品種， 穩(wěn)定收收益，鎖鎖定風(fēng)險險，滿足足組合目目標(biāo)期限限。（四）類類別品種種配置策策略在保持組組合資產(chǎn)產(chǎn)相對穩(wěn)穩(wěn)定

45、的條條件下，根據(jù)各各類短期期金融工工具的市市場規(guī)模模、收益益性和流流動性，決定各各類資產(chǎn)產(chǎn)的配置置比例；再通過過評估各各類資產(chǎn)產(chǎn)的流動動性和收收益性利利差，確確定不同同期限類類別資產(chǎn)產(chǎn)的具體體資產(chǎn)配配置比例例。（五）流流動性管管理策略略在滿足基基金投資資人申購購、贖回回的資金金需求前前提下，通過基基金資產(chǎn)產(chǎn)安排（包括現(xiàn)現(xiàn)金庫存存、資產(chǎn)產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期期限管理理或以其其他措施施），在在保持基基金資產(chǎn)產(chǎn)高流動動性的前前提下，確?；鸬姆€(wěn)穩(wěn)定收益益。（六）無無風(fēng)險套套利策略略無風(fēng)險套套利策略略包括：跨市場套套利策略略：根據(jù)據(jù)各細(xì)分分短期金金融工具具的流動動性和收收益特征征，動態(tài)態(tài)調(diào)整基基金資產(chǎn)產(chǎn)在各

46、個個細(xì)分市市場之間間的配置置比例。如，當(dāng)當(dāng)交易所所市場回回購利率率高于銀銀行間市市場回購購利率時時，可增增加交易易所市場場回購的的配置比比例；另另外，還還包括一一級市場場發(fā)行定定價和二二級市場場流通成成交價之之間的無無風(fēng)險套套利機(jī)會會?？缙贩N套套利策略略：根據(jù)據(jù)各細(xì)分分市場中中不同品品種的風(fēng)風(fēng)險參數(shù)數(shù)、流動動性補(bǔ)償償和收益益特征，動態(tài)調(diào)調(diào)整不同同期限結(jié)結(jié)構(gòu)品種種的配置置比例。（七）滾滾動配置置策略根據(jù)具體體投資品品種的市市場特性性，采用用持續(xù)滾滾動投資資的方法法，以提提高基金金資產(chǎn)的的整體持持續(xù)的變變現(xiàn)能力力。如，對N天期回回購協(xié)議議進(jìn)行每每天等量量配置，提高基基金資產(chǎn)產(chǎn)的流動動性；在在公開市

47、市場操作作中，跟跟隨人民民銀行每每周的滾滾動發(fā)行行，持續(xù)續(xù)同品種種投資，達(dá)到剩剩余期限限的直線線分布。（八）信信用利差差策略通過對資資產(chǎn)支持持證券的的信用評評估，分分析預(yù)期期違約率率和違約約損失率率的變化化趨勢，評估其其信用利利差是否否合理，并預(yù)測測其變化化趨勢，通過其其信用質(zhì)質(zhì)量的改改善和信信用利差差的縮小小獲利。九、基金金的業(yè)績績比較標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 本基金業(yè)業(yè)績比較較基準(zhǔn)為為六個月月銀行定定期存款款利率（稅后）。若未來市市場發(fā)生生變化導(dǎo)導(dǎo)致此業(yè)業(yè)績基準(zhǔn)準(zhǔn)不再適適用，基基金管理理人可根根據(jù)市場場發(fā)展?fàn)顮顩r及本本基金的的投資范范圍和投投資策略略，調(diào)整整本基金金的業(yè)績績比較基基準(zhǔn)。十、基金金的風(fēng)險險收益

48、特特征本貨幣市市場基金金是具有有較低風(fēng)風(fēng)險、中中低收益益、流動動性強(qiáng)的的證券投投資基金金品種。十一、基基金投資資組合報報告本基金管管理人的的董事會會及董事事保證本本報告所所載資料料不存在在虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏，并對對其內(nèi)容容的真實實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性承擔(dān)個個別及連連帶責(zé)任任。本基金托托管人中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行根根據(jù)本基基金合同同規(guī)定，于20009年1月21日復(fù)復(fù)核了本本報告中中的財務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)和投投資組合合報告等等內(nèi)容，保證復(fù)復(fù)核內(nèi)容容不存在在虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏。本投資組組合報告告期為220088年10月11日至220088年12月31日，

49、所載載財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)未經(jīng)經(jīng)審計師師審計。（一）、報告期期末基金金資產(chǎn)組組合情況況序號項目金額（元元）占基金總總資產(chǎn)的的比例（%）1固定收益益投資9,6229,3373,6855.90071.001其中：債債券9,4889,4438,7333.31169.998 資資產(chǎn)支持持證券139,9344,9552.5591.0332買入返售售金融資資產(chǎn)1,4880,0000,0000.00010.991其中：買買斷式回回購的買買入返售售金融資資產(chǎn)3銀行存款款和結(jié)算算備付金金合計2,4004,7720,8133.17717.7734其他資產(chǎn)產(chǎn)46,9939,2033.3440.3555合計13,5561,03

50、33,7002.441100.00（二）、報告期期債券回回購融資資情況序號項目金額（元元）占基金資資產(chǎn)凈值值比例（）1報告期內(nèi)內(nèi)債券回回購融資資余額16,4486,3744,4441.0002.833其中：買買斷式回回購融資資2報告期末末債券回回購融資資余額其中：買買斷式回回購融資資注：報報告期內(nèi)內(nèi)債券回回購融資資余額占占基金資資產(chǎn)凈值值的比例例為報告告期內(nèi)每每日融資資余額占占資產(chǎn)凈凈值比例例的簡單單平均值值。 報告期期內(nèi)本基基金債券券正回購購的資金金余額未未超過資資產(chǎn)凈值值的200%。（三）、基金投投資組合合平均剩剩余期限限1、投資資組合平平均剩余余期限基基本情況況項目天數(shù)報告期末末投資組組

51、合平均均剩余期期限 131報告期末末投資組組合平均均剩余期期限最高高值180報告期末末投資組組合平均均剩余期期限最低低值1092、 報報告期末末投資組組合平均均剩余期期限分布布比例序號平均剩余余期限各期限資資產(chǎn)占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的比例（%）各期限負(fù)負(fù)債占基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的比例（%）130天以以內(nèi)32.2267.844其中：剩剩余存續(xù)續(xù)期超過過3977天的浮浮動利率率債230天(含)60天15.881其中：剩剩余存續(xù)續(xù)期超過過397天的的浮動利利率債0.599360天(含)90天4.788其中：剩剩余存續(xù)續(xù)期超過過3977天的浮浮動利率率債490天(含)1800天22.115其中：剩剩余存續(xù)

52、續(xù)期超過過3977天的浮浮動利率率債0.1555180天天(含)3977天（含含）33.006其中：剩剩余存續(xù)續(xù)期超過過3977天的浮浮動利率率債合計108.067.844（四）、報告期期末按債債券品種種分類的的債券投投資組合合序號債券品種種攤余成本本（元）占基金資資產(chǎn)凈值值比例（）1國家債券券2央行票據(jù)據(jù)5,0225,4430,9811.09940.1183金融債券券1,4882,1132,1688.69911.885其中：政政策性金金融債1,4882,1132,1688.69911.8854企業(yè)債券券91,8884,4000.3550.7335企業(yè)短期期融資券券2,8889,9991,18

53、33.18823.1116其他7合計9,4889,4438,7333.31175.8888剩余存續(xù)續(xù)期超過過3977天的浮浮動利率率債券91,8884,4000.3550.733（五）、報告期期末按攤攤余成本本占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前十名債債券投資資明細(xì)序號債券代碼碼債券名稱稱債券數(shù)量量(張)攤余成本本（元）占基金資資產(chǎn)凈值值比例（）108011016608央行行票據(jù)11616,1100,00001,6005,0018,8588.03312.8832080330208進(jìn)出出026,8000,0000681,6288,6008.9995.455308011034408央行行票據(jù)3

54、345,0000,0000498,0933,1001.0063.988408011046608央行行票據(jù)4464,7000,0000466,4733,8221.9953.733508811219908電網(wǎng)網(wǎng)CP0024,2000,0000425,5899,5880.7753.400608811245508首鋼鋼CP0024,0000,0000401,9244,1110.0093.211708011084408央行行票據(jù)8843,8000,0000377,7899,7551.5513.022808811249908電網(wǎng)網(wǎng)CP0033,5000,0000351,9700,6996.2212.811

55、908011043308央行行票據(jù)4433,0000,0000298,0888,4116.0032.3881008811253308陜有有色CPP022,5000,0000251,6300,5993.9962.011（六）、“影子定定價”與“攤余成成本法”確定的的基金資資產(chǎn)凈值值的偏離離項目偏離情況況報告期內(nèi)內(nèi)偏離度度的絕對對值在00.255(含)-00.5%間的次次數(shù)43報告期內(nèi)內(nèi)偏離度度的最高高值0.455%報告期內(nèi)內(nèi)偏離度度的最低低值-0.001%報告期內(nèi)內(nèi)每個工工作日偏偏離度的的絕對值值的簡單單平均值值0.299%（七）、報告期期末按公公允價值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前

56、十名資資產(chǎn)支持持證券投投資明細(xì)細(xì)序號證券代碼碼證券名稱稱數(shù)量(份份)公允價值值(元)占基金資資產(chǎn)凈值值比例（）108300011108開元元1A1500,000050,0000,0000.0000.400208388012208信銀銀A1-2500,000050,0000,0000.0000.400308400011108浙元元1A400,000039,9934,9522.5990.322（八）、投資組組合報告告附注1、基基金計價價方法說說明。本基金采采用攤余余成本法法計價，即計價價對象以以買入成成本列示示，按票票面利率率或商定定利率并并考慮其其買入時時的溢價價與折價價，在其其剩余期期限內(nèi)按按

57、照實際際利率和和攤余成成本逐日日攤銷計計算損益益。2、本基基金報告告期每日日持有剩剩余期限限小于3997天但但剩余存存續(xù)期超超過3997天的的浮動利利率債券券的攤余余成本均均未超過過當(dāng)日基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的20%。3、報告告期內(nèi)本本基金投投資的前前十名證證券的發(fā)發(fā)行主體體未被監(jiān)監(jiān)管部門門立案調(diào)調(diào)查，在在本報告告編制日日前一年年內(nèi)本基基金投資資的前十十名證券券的發(fā)行行主體未未受到公公開譴責(zé)責(zé)和處罰罰。4、其他他資產(chǎn)構(gòu)構(gòu)成序號名稱金額（元元）1存出保證證金2應(yīng)收證券券清算款款3應(yīng)收利息息46,9939,2033.3444應(yīng)收申購購款5其他應(yīng)收收款6其他7合計46,9939,2033.344十二、基

58、基金的業(yè)業(yè)績基金業(yè)績績截止日日為20008年12月331日，所所載財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)未未經(jīng)審計計師審計計。基金管理理人依照照恪盡職職守、誠誠實信用用、謹(jǐn)慎慎勤勉的的原則管管理和運運用基金金財產(chǎn)，但不保保證基金金一定盈盈利，也也不保證證最低收收益?；鸬倪^過往業(yè)績績并不代代表其未未來表現(xiàn)現(xiàn)。投資資有風(fēng)險險，投資資人在做做出投資資決策前前應(yīng)仔細(xì)細(xì)閱讀本本基金的的招募說說明書。（一）、本報告告期基金金份額凈凈值收益益率及其其與同期期業(yè)績比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率的比較較階段凈值收益益率凈值收益益率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率業(yè)績比較較基準(zhǔn)收收益率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差-A級過去三個個月1.04492%0.01159%0.7

59、3383%0.00017%0.31109%0.01142%20088年度3.31151%0.00083%3.43340%0.00011%-0.111899%0.00072%20077年度3.22219%0.00063%2.44441%0.00017%0.77778%0.00046%20066年度（自基金金合同生生效日至至20006年112月331日）1.67718%0.00022%1.62231%0.00002%0.04487%0.00020%自基金合合同生效效日起至至今（20006年年01月20日-20008年年12月31日）8.42266%0.00065%7.50012%0.00023%0

60、.92254%0.00042%B級過去三個個月1.10090%0.01159%0.73383%0.00017%0.37707%0.01142%20088年度3.56615%0.00083%3.43340%0.00011%0.12275%0.00072%20077年度（自基金金分級日起至20007年112月331日）2.15597%0.00080%1.54446%0.00013%0.61151%0.00067%自基金分分級日起起至今（20007年06月22日-20008年年12月31日）5.79982%0.00082%4.97786%0.00014%0.81196%0.00069%注：本基基金收