開放式證券投資基金半年度分析報(bào)告

1、泰信天天收益開放式證券投資基金2009年半年度報(bào)告摘要2009年6月30日基金治理人：泰信基金治理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2009年8月25日1 重要提示及目錄1.1 重要提示基金治理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告差不多三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司依照本基金合同規(guī)定，于2009年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

2、或者重大遺漏?；鹬卫砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其以后表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募講明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc238891639 1 重要提示及目錄 PAGEREF _Toc238891639 h 2 HYPERLINK l _Toc238891640 1.1 重要提示 PAG

3、EREF _Toc238891640 h 2 HYPERLINK l _Toc238891641 1.2 目錄 PAGEREF _Toc238891641 h 1 HYPERLINK l _Toc238891642 2 基金簡介 PAGEREF _Toc238891642 h 1 HYPERLINK l _Toc238891643 2.1 基金差不多情況 PAGEREF _Toc238891643 h 1 HYPERLINK l _Toc238891644 2.2 基金產(chǎn)品講明 PAGEREF _Toc238891644 h 1 HYPERLINK l _Toc238891645 2.3 基金

4、治理人和基金托管人 PAGEREF _Toc238891645 h 1 HYPERLINK l _Toc238891646 2.5 信息披露方式 PAGEREF _Toc238891646 h 1 HYPERLINK l _Toc238891647 3 要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc238891647 h 2 HYPERLINK l _Toc238891648 3.1 要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc238891648 h 2 HYPERLINK l _Toc238891649 3.2 基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc238891649 h 2 HY

5、PERLINK l _Toc238891650 4 治理人報(bào)告 PAGEREF _Toc238891650 h 3 HYPERLINK l _Toc238891651 4.1 基金治理人及基金經(jīng)理情況 PAGEREF _Toc238891651 h 3 HYPERLINK l _Toc238891652 4.2 治理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明 PAGEREF _Toc238891652 h 4 HYPERLINK l _Toc238891653 4.3 治理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明 PAGEREF _Toc238891653 h 5 HYPERLINK l _Toc23

6、8891654 4.4 治理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的講明 PAGEREF _Toc238891654 h 5 HYPERLINK l _Toc238891660 4.5 治理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 PAGEREF _Toc238891660 h 5 HYPERLINK l _Toc238891663 4.6 治理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明 PAGEREF _Toc238891663 h 6 HYPERLINK l _Toc238891664 4.7 治理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的講明 PAGEREF _Toc238891664 h 6 HYPER

7、LINK l _Toc238891665 5 托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc238891665 h 7 HYPERLINK l _Toc238891666 5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 PAGEREF _Toc238891666 h 7 HYPERLINK l _Toc238891667 5.2 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的講明 PAGEREF _Toc238891667 h 7 HYPERLINK l _Toc238891668 5.3 托管人對本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 PAGEREF _Toc2388

8、91668 h 7 HYPERLINK l _Toc238891669 6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） PAGEREF _Toc238891669 h 7 HYPERLINK l _Toc238891670 6.1資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc238891670 h 7 HYPERLINK l _Toc238891671 6.2 利潤表 PAGEREF _Toc238891671 h 8 HYPERLINK l _Toc238891672 6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 PAGEREF _Toc238891672 h 9 HYPERLINK l _Toc238891673 6.4

9、 報(bào)表附注 PAGEREF _Toc238891673 h 10 HYPERLINK l _Toc238891674 7 投資組合報(bào)告 PAGEREF _Toc238891674 h 14 HYPERLINK l _Toc238891675 7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 PAGEREF _Toc238891675 h 14 HYPERLINK l _Toc238891676 7.2 債券回購融資情況 PAGEREF _Toc238891676 h 14 HYPERLINK l _Toc238891677 7.3 基金投資組合平均剩余期限 PAGEREF _Toc238891677 h 15 H

10、YPERLINK l _Toc238891678 7.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 PAGEREF _Toc238891678 h 15 HYPERLINK l _Toc238891679 7.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) PAGEREF _Toc238891679 h 16 HYPERLINK l _Toc238891680 7.6 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 PAGEREF _Toc238891680 h 16 HYPERLINK l _Toc238891681 7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資

11、產(chǎn)支持證券投資明細(xì) PAGEREF _Toc238891681 h 16 HYPERLINK l _Toc238891682 7.8 投資組合報(bào)告附注 PAGEREF _Toc238891682 h 16 HYPERLINK l _Toc238891683 8 基金份額持有人信息 PAGEREF _Toc238891683 h 17 HYPERLINK l _Toc238891684 8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc238891684 h 17 HYPERLINK l _Toc238891685 8.2 期末基金治理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況 PAG

12、EREF _Toc238891685 h 17 HYPERLINK l _Toc238891686 9 開放式基金份額變動(dòng) PAGEREF _Toc238891686 h 17 HYPERLINK l _Toc238891687 10 重大事件揭示 PAGEREF _Toc238891687 h 18 HYPERLINK l _Toc238891688 10.1 基金份額持有人大會(huì)決議 PAGEREF _Toc238891688 h 18 HYPERLINK l _Toc238891689 10.2 基金治理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) PAGEREF _Toc2388916

13、89 h 18 HYPERLINK l _Toc238891690 10.3 涉及基金治理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 PAGEREF _Toc238891690 h 18 HYPERLINK l _Toc238891691 10.4 基金投資策略的改變 PAGEREF _Toc238891691 h 18 HYPERLINK l _Toc238891692 10.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 PAGEREF _Toc238891692 h 18 HYPERLINK l _Toc238891693 10.6 治理人、托管人及其高級治理人員受稽查或處罰等情況 PAGEREF _Toc

14、238891693 h 18 HYPERLINK l _Toc238891694 10.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 PAGEREF _Toc238891694 h 18 HYPERLINK l _Toc238891695 10.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況 PAGEREF _Toc238891695 h 192 基金簡介2.1 基金差不多情況基金簡稱泰信天天收益貨幣交易代碼290001基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2004年2月10日報(bào)告期末基金份額總額2,423,452,594.082.2 基金產(chǎn)品講明投資目標(biāo)確保本金安全和資產(chǎn)的充分流淌性,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金

15、收益投資策略運(yùn)用久期操縱、類不配置和無風(fēng)險(xiǎn)套利等投資策略追求低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益并保持基金資產(chǎn)的最佳流淌性業(yè)績比較基準(zhǔn)半年期銀行定期存款稅后利率：（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征屬于風(fēng)險(xiǎn)較低、預(yù)期收益率較低、流淌性較強(qiáng)的證券投資基金品種2.3 基金治理人和基金托管人項(xiàng)目基金治理人基金托管人名稱泰信基金治理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名吳勝光寧敏聯(lián)系電話021-50372168010-66594977電子郵箱xxpltgxxpl 客戶服務(wù)電話 400-888-598895566傳真021-50372197010-665949422.5 信息披露方式 登載基金半年度報(bào)

16、告正文的治理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42 F3 要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)3.1 要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益19,185,255.24本期利潤19,185,255.24本期凈值收益率0.7672%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末基金資產(chǎn)凈值2,423,452,594.08期末基金份額凈值1.00003.1.3 累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期（2009年1月1日-2009年6月30日）累計(jì)凈值收益率14.1722

17、%注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場基金采納攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人申購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 3、本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較時(shí)期份額凈值收益率份額凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過去一個(gè)月0.1340%0

18、.0075%0.1627%0.0000%-0.0287%0.0075%過去三個(gè)月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065%過去六個(gè)月0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.2147%0.0052%過去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%過去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金合同生效起至今14.1722%0.0050%11.6009%0.0021%2.5713%0.0029%注：本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：半年期銀行定期存款稅

19、后利率半年期銀行定期存款稅后利率=（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個(gè)月內(nèi)為建倉期。截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的“十七、基金的投資”部分中“（四）投資對象與范圍”和“（八）投資組合”所規(guī)定的各項(xiàng)比例。各種短期金融工具占基金財(cái)產(chǎn)總值的比重浮動(dòng)范圍分不為，短期債券20-60%，債券回購0-80%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。2、因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，經(jīng)基金治理人第二屆董事會(huì)2009年第2次（通訊）會(huì)議審議通過，同意何俊春女士不再兼任泰信

20、天天收益基金基金經(jīng)理，由現(xiàn)任基金經(jīng)理之一馬成先生接著治理該基金。詳細(xì)情況請見2009年4月18日刊登在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上的泰信基金治理有限公司關(guān)于調(diào)整泰信天天收益基金基金經(jīng)理的臨時(shí)公告。4 治理人報(bào)告4.1 基金治理人及基金經(jīng)理情況4.1.1 基金治理人及其治理基金的經(jīng)驗(yàn) 基金治理人：泰信基金治理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F成立日期：2003年5月23日法定代表人：孟凡利總經(jīng)理：高清海電話：（021）50372168傳真：（021）50372197聯(lián)系人：王偉毅進(jìn)展沿革：泰信基金治理有限公司

21、（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山東省國際信托投資有限公司（現(xiàn)更名為山東省國際信托有限公司）聯(lián)合江蘇省投資治理有限責(zé)任公司、青島國信實(shí)業(yè)有限公司共同發(fā)起設(shè)立的基金治理公司。公司于2002年9月24日經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)正式籌建，2003年5月8日獲準(zhǔn)開業(yè)，是國內(nèi)實(shí)施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設(shè)立的基金治理公司。公司目前下設(shè)市場營銷團(tuán)隊(duì)（分華東、華北、華南三個(gè)業(yè)務(wù)部）、營銷策劃及基金事務(wù)團(tuán)隊(duì)（分基金事務(wù)、客戶服務(wù)、營銷策劃）、新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)（分理財(cái)顧問部、新業(yè)務(wù)銷售）、基金投資部、研究部、金融工程部、清算會(huì)計(jì)部、信息技術(shù)部

22、、監(jiān)察稽核部、綜合治理部及北京分公司、深圳分公司。截至2009年6月30日，公司共治理泰信天天收益貨幣、泰信先行策略混合、泰信雙息雙利債券、泰信優(yōu)質(zhì)生活股票、泰信優(yōu)勢增長混合、泰信藍(lán)籌精選股票等6只開放式基金，基金資產(chǎn)規(guī)模141.96億元。4.1.2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限講明任職日期離任日期何俊春女士本基金基金經(jīng)理兼泰信雙息雙利基金經(jīng)理2007年2月9日2009年4月18日11工商治理碩士，曾在齊魯證券任職。2002年12月加入泰信基金治理有限公司，先后擔(dān)任交易員、交易主管。2008年10月起兼任泰信雙息雙利基金基金經(jīng)理。馬成先

23、生本基金基金經(jīng)理2008年10月10日-6經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2003年加入泰信基金治理公司，先后擔(dān)任理財(cái)顧問部高級經(jīng)理，投資治理部經(jīng)理助理，集中交易室交易主管，泰信雙息雙利基金經(jīng)理助理。注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券從業(yè)人員資格治理方法的相關(guān)規(guī)定。4.2 治理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明在本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人嚴(yán)格遵循證券投資基金法、證券投資基金運(yùn)作治理方法、貨幣市場基金治理暫行方法等法律法規(guī)和泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同的規(guī)定，本著老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會(huì)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基金治理人在嚴(yán)格操縱風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害

24、基金份額持有人利益的行為，本基金的投資運(yùn)作符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。4.3 治理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明4.4.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 依照證券投資基金治理公司公平交易制度指導(dǎo)意見（中國證券監(jiān)督治理委員會(huì)公告2008 9號），公司制定了公平交易制度，適用于所有投資品種，以及所有投資治理活動(dòng)，涵蓋授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資治理活動(dòng)相關(guān)的各環(huán)節(jié)，從研究、投資、交易合規(guī)性監(jiān)控，發(fā)覺可疑交易立即報(bào)告，并由金融工程部負(fù)責(zé)對公平交易情況進(jìn)行定期和不定期評估。4.4.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本公司旗下治理的其他基金中不存在與本基金風(fēng)格相似的情形

25、，相互之間的業(yè)績表現(xiàn)不具有可比性。4.4.3 異常交易行為的專項(xiàng)講明 本基金在本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。4.4 治理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的講明4.4.1 基金業(yè)績表現(xiàn)截至報(bào)告期末，本報(bào)告期基金凈值收益率為0.7672%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.9819%。4.4.2 行情回憶及運(yùn)作分析一季度，盡管國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢不明朗，然而隨著國內(nèi)外一系列振興經(jīng)濟(jì)措施的出臺(tái)以及部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的回升，特不是在貸款超預(yù)期的增長下，引發(fā)了市場對通脹上升的擔(dān)憂，最明顯的確實(shí)是對接著降息的預(yù)期大大降低。加之A股反彈所造成的資金分流效應(yīng)使得債市在1月份出現(xiàn)一波較大幅度的回調(diào)，收益率曲線進(jìn)一步陡峭化，

26、信用債利差顯著縮小。隨后，債券價(jià)又開始小幅反彈。二季度，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)，央行接著維持適度寬松的貨幣政策，信貸規(guī)模超預(yù)期增長，上半年新增貸款達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.4萬億。PMI 從3 月份開始，連續(xù)四個(gè)月位于臨界點(diǎn)50%以上，6 月全月發(fā)電量同比實(shí)現(xiàn)3.6%的正增長，是自2008年10月以來首次實(shí)現(xiàn)月發(fā)電量正增長?；鶞?zhǔn)利率和存款預(yù)備金率沒有調(diào)整，然而銀行超儲(chǔ)率比第一季度有較大幅度所回落。市場流淌性依舊充裕，貿(mào)易數(shù)據(jù)仍然沒有明顯好轉(zhuǎn)。隨著大宗商品價(jià)格的上漲，市場對通貨膨脹的預(yù)期加大。5月下旬，IPO的恢復(fù)，對債券市場產(chǎn)生了較大的阻礙，貨幣市場收益率顯著上行。報(bào)告期內(nèi)本基金規(guī)模總體保持穩(wěn)定，接

27、著維持低久期策略，降低利率風(fēng)險(xiǎn)，充分保證了基金的流淌性。4.5 治理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望對國內(nèi)而言，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇差不多得到確認(rèn)。盡管當(dāng)前市場上流淌性仍然充裕，然而隨著IPO的恢復(fù)，以及央行對寬松的貨幣政策進(jìn)行微調(diào)，將對貨幣市場利率產(chǎn)生較大的阻礙，中短期利率的波動(dòng)性必將加大，而且將出現(xiàn)逐步上行的趨勢。盡管央行將接著維持適度寬松的貨幣政策，然而進(jìn)一步釋放流淌性并沒有太多的空間。央行使用最頻繁的手段可能仍然是公開市場業(yè)務(wù)，而且公開市場操作的利率將逐步上行。我們認(rèn)為以后一段時(shí)刻債券收益率曲線可能會(huì)進(jìn)一步平坦然后再接著陡峭。泰信天天收益基金將接著堅(jiān)持穩(wěn)健投資策略，采取短久期策略，以保證

28、本基金良好的流淌性、靈活性和安全性，積極把握各種交易機(jī)會(huì)，為持有人接著制造安全穩(wěn)定的收益。4.6 治理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明 按照相關(guān)法律法規(guī)，本公司制定了泰信基金治理有限公司證券投資基金估值政策與程序，成立了估值委員會(huì)，由主管基金運(yùn)營的公司總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)，成員包括清算會(huì)計(jì)、金融工程、基金投資、監(jiān)察稽核等業(yè)務(wù)骨干，所有成員均具有較為豐富的證券投資基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。估值委員會(huì)負(fù)責(zé)制定、修訂估值政策與程序、定期對估值政策和程序進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)確定估值模型、估值流程，對專門投資品種給出估值價(jià)格，及對外信息披露工作等。估值委員會(huì)各方不存在任何重大利益沖突，本基金基金經(jīng)理不參與估值。4.7 治理

29、人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的講明 1、基金合同關(guān)于利潤分配的約定：（1）本基金收益依照每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月集中支付收益。投資者當(dāng)日收益的精度為0.01 元，第三位采納去尾的方式。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。（2）本基金依照每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，為投資者記正收益；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，為投資者記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資者不記收益。（3）本基金每日收益計(jì)算并分配時(shí)，以人民幣元方式簿記，每月累計(jì)收益支付方式只采納紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若

30、投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí)，其累計(jì)收益恰好為負(fù)值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時(shí)，其收益將立即結(jié)清，若收益恰好為負(fù)值，則將從投資者贖回基金款中扣除。（4）T 日申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不滿一個(gè)月不支付。每一基金份額享有同等分配權(quán)。2、報(bào)告期內(nèi)已實(shí)施的利潤分配情況：本報(bào)告期內(nèi)，本基金以累計(jì)收益轉(zhuǎn)份額的形式進(jìn)行了6次收益支付，金額總計(jì)21,713,183.99 元。進(jìn)行的收益支付包括上年度最后一個(gè)收益結(jié)轉(zhuǎn)日之后未結(jié)轉(zhuǎn)的收益，不包括當(dāng)前會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)日之后實(shí)現(xiàn)的收益。5 托管人報(bào)告5.1

31、 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 本報(bào)告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對泰信天天收益開放式證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。5.2 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的講明 本報(bào)告期內(nèi)，本托管人依照證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金治理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)覺本

32、基金治理人存在損害基金份額持有人利益的行為。5.3 托管人對本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)核對無誤。（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)治理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)。）中國銀行股份有限公司2009年8月20日 6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）6.1資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：泰信天天收益開放式證券投資基金 報(bào)告截止日： 2009年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款328,469,937.44732,006,454.75結(jié)

33、算備付金4,888,888.891,500,000.00存出保證金-交易性金融資產(chǎn)1,329,735,503.693,487,978,977.76其中：股票投資-債券投資1,329,735,503.693,487,978,977.76資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)-買入返售金融資產(chǎn)790,000,000.00-應(yīng)收證券清算款-100,028,000.00應(yīng)收利息13,050,523.126,091,017.49應(yīng)收股利-應(yīng)收申購款140,410,439.17-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計(jì)2,606,555,292.314,327,604,450.00負(fù)債和所有者權(quán)益附注號本期末2009年6月30日上年度

34、末2008年12月31日負(fù) 債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-賣出回購金融資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款179,983,900.00-應(yīng)付贖回款40,694.089,920.10應(yīng)付治理人酬勞538,660.69859,381.71應(yīng)付托管費(fèi)163,230.50260,418.70應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)408,076.32651,046.73應(yīng)付交易費(fèi)用11,075.6047,938.05應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤1,659,148.027,267,513.88其他負(fù)債297,913.02294,500.00負(fù)債合計(jì)183,102,698.239,390,719.17所有者權(quán)益：實(shí)收基金2,423

35、,452,594.084,318,213,730.83未分配利潤0-所有者權(quán)益合計(jì)2,423,452,594.084,318,213,730.83負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2,606,555,292.314,327,604,450.00注：報(bào)告截止日2009年6月30日，基金份額凈值1.0000元，基金份額總額2,423,452,594.08份。6.2 利潤表會(huì)計(jì)主體：泰信天天收益開放式證券投資基金本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號本期金額2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間金額2008年1月1日至2008年6月30日一、收入28,309

36、,157.5338,867,720.781.利息收入22,299,574.2438,648,261.27其中：存款利息收入1549,873.771,316,114.78債券利息收入20,086,288.0323,204,263.19資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入1,663,412.4414,127,883.30其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）6,009,583.29218,584.51其中：股票投資收益2-債券投資收益36,009,583.29218,584.51資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益4-股利收益5-3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號填列）6-4.其他收

37、入（損失以“-”號填列）7-875.00二、費(fèi)用-9,123,902.29-8,131,289.191治理人酬勞-4,210,516.92-3,754,095.772托管費(fèi)-1,275,914.14-1,137,604.733銷售服務(wù)費(fèi)-3,189,785.65-2,844,012.044交易費(fèi)用8-5利息支出-229,256.97-280,068.33其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出-229,256.97-280,068.336其他費(fèi)用9-218,428.61-115,508.32三、利潤總額19,185,255.2430,736,431.59四、凈利潤19,185,255.2430,736,43

38、1.596.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：泰信天天收益開放式證券投資基金本報(bào)告期：2009年1月1日至2009年6月30日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年6月30日實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）4,318,213,730.83-4,318,213,730.83二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤）-19,185,255.2419,185,255.24三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號填列）-1,894,761,136.75-1,894,761,136.75其中：1.基金申購款4,416,085,

39、214.77-4,416,085,214.772.基金贖回款（以“-”號填列）-6,310,846,351.52-6,310,846,351.52四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號填列）-19,185,255.24-19,185,255.24五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）2,423,452,594.08- 2,423,452,594.08 項(xiàng)目上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）3,669,627,758.73-3,669,627,758.73二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)

40、（本期利潤）-30,736,431.5930,736,431.59三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號填列）-1,324,414,224.45-1,324,414,224.45其中：1.基金申購款8,314,063,473.68-8,314,063,473.682.基金贖回款（以“-”號填列）-9,638,477,698.13-9,638,477,698.13四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號填列）-30,736,431.59-30,736,431.59五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）2,345,213,534.28-2,345,213

41、,534.286.4 報(bào)表附注6.4.1 基金差不多情況泰信天天收益開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)基金字2003147 號關(guān)于同意泰信天天收益開放式證券投資基金設(shè)立的批復(fù)核準(zhǔn)，由泰信基金治理有限公司依照證券投資基金治理暫行方法及事實(shí)上施細(xì)則、開放式證券投資基金試點(diǎn)方法等有關(guān)規(guī)定和泰信天天收益開放式證券投資基金基金契約(后更名為泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同)發(fā)起，并于2004 年2 月10 日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集人民幣6,020,966,560.32元，業(yè)經(jīng)普

42、華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道(中天)驗(yàn)字(2004)第004 號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本基金的基金治理人為泰信基金治理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。依照貨幣市場基金治理暫行規(guī)定、泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為流淌性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以內(nèi)的國債、金融債、央行票據(jù)、AAA 級企業(yè)債、債券回購、同業(yè)存款以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行等部門批準(zhǔn)基金投資的商業(yè)票據(jù)及其他流淌性良好的短期金融工具。本基金投資組合的平均剩余期限不超過180 天。各種短期金融工具占基金財(cái)產(chǎn)總值的比重浮動(dòng)范圍分不為，短期債券20-60%，債券回購0-80

43、%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為半年期銀行定期存款稅后利率。6.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006 年2 月15 日頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差不多準(zhǔn)則和38 項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會(huì)基金部通知20094 號關(guān)于公布證券投資基金信息披露XBRL模板第3 號（試行）等問題的通知、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007 年5 月15 日頒布的證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引、泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同和中國證監(jiān)會(huì)同意的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注6.4.4 所列示的基金行業(yè)

44、實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。6.4.3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金2009年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2009 年6 月30 日的財(cái)務(wù)狀況以及2009 年上半年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。6.4.4 本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告一致的講明。 本基金本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告一致。6.4.5 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能變更以及差錯(cuò)更正的講明無。6.4.6 稅項(xiàng)依照財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2002128號關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知、財(cái)稅200478號關(guān)于證券投資基金稅收政策

45、的通知及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，要緊稅項(xiàng)列示如下：(a) 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。(b) 基金買賣債券的差價(jià)收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(c) 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。6.4.7 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在操縱關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況無。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系泰信基金治理有限公司基金治理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)山東省國際信托有限公司(“山東國投”

46、)基金治理人的股東江蘇省投資治理有限責(zé)任公司基金治理人的股東青島國信實(shí)業(yè)有限公司(“青島國信”)基金治理人的股東注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。6.4.8 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易.1 股票交易無。.2 債券交易無。.3債券回購交易無。.4 權(quán)證交易無。.5 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金無。 關(guān)聯(lián)方酬勞.1 基金治理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日當(dāng)期應(yīng)支付的治理費(fèi)4,210,516.923,754,095.77其中：當(dāng)期已支付3,671,856.233,

47、165,170.73期末未支付538,660.69588,925.04注：支付基金治理人泰信基金治理有限公司的治理人酬勞按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日治理人酬勞前一日基金資產(chǎn)凈值 * 0.33% / 當(dāng)年天數(shù)。.2 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日當(dāng)期應(yīng)支付的托管費(fèi)1,275,914.141,137,604.73其中：當(dāng)期已支付1,112,683.64959,142.57期末未支付163,230.50178,462.16注：支付基金托管人中國

48、銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 * 0.1% / 當(dāng)年天數(shù)。.3 銷售服務(wù)費(fèi) 單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年6月30日當(dāng)期應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)當(dāng)期已支付期末未支付合計(jì)泰信基金治理有限公司1,575,776.89208,125.371,783,902.26中國銀行620,477.58137,404.18757,881.76合計(jì)2,196,254.47345,529.552,541,784.02獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2008年1月1日至200

49、8年6月30日當(dāng)期應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)當(dāng)期已支付期末未支付合計(jì)泰信基金治理有限公司2,096,935.17386,785.662,483,720.83中國銀行88,885.40217,215.50306,100.90合計(jì)2,185,820.57604,001.162,789,821.73注：支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給泰信基金治理有限公司，再由泰信基金治理有限公司計(jì)算并支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。其計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 * 0.25 % / 當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人

50、民幣元本期2009年1月1日至2009年6月30日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行313,394,603.7098,809,998.63-上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行596,364,609.84796,758,981.37-193,500,000.0010,369.35 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況.1 報(bào)告期內(nèi)基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況無。.2 報(bào)告期末除基金治

51、理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例山東省國際信托有限公司54,950,742.512.27%100,036,217.522.32% 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國銀行328,469,937.44505,576.88134,354,931.051

52、,222,634.12注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本報(bào)告期及上年可比期間本基金未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券無。 期末持有的臨時(shí)停牌股票無。.1 銀行間市場債券正回購無。.2 交易所市場債券正回購無。6.4.10 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要講明的其他事項(xiàng)無。7 投資組合報(bào)告7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益投資1,329,735,503.695

53、1.02其中：債券1,329,735,503.6951.02 資產(chǎn)支持證券-2買入返售金融資產(chǎn)790,000,000.0030.31其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-3銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)333,358,826.3312.794其他資產(chǎn)153,460,962.295.88合計(jì)2,606,555,292.31100.007.2 債券回購融資情況金額單位:人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金資產(chǎn)凈值的比例（）1報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額6,230,056,796.26 1.78 其中：買斷式回購融資-2報(bào)告期末債券回購融資余額-其中：買斷式回購融資-注：1.報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為

54、報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。關(guān)于交易所休市而銀行間有交易的情況，也視為交易日統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。2.在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。7.3 基金投資組合平均剩余期限7.3.1 投資組合平均剩余期限差不多情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 51報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值172報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值39注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180 天。7.3.2 期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）130天以內(nèi)52.54

55、7.43其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債-230天(含)60天19.41-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債-360天(含)90天13.64-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債-490天(含)180天6.05-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債1.11-5180天(含)397天（含）9.58-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債-合計(jì)101.227.437.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位：人民幣元序號債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)688,624,945.2428.423金融債券393,044,298.3516.22其中

56、：政策性金融債210,817,117.778.704企業(yè)債券26,900,539.30 1.115企業(yè)短期融資券221,165,720.80 9.136其他-合計(jì)1,329,735,503.6954.87剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券26,900,539.301.117.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（）1080109208央票922,900,000289,335,480.9111.942080110408央票1042,000,000199,602,703.788.243040

57、70504建行03浮1,814,000182,227,180.587.52404021404國開141,000,000100,511,976.974.155090101209央票121,000,00099,977,472.824.136080111208央票1121,000,00099,709,287.734.117088116708明珠CP01800,00080,453,738.233.328088119108北車CP01700,00070,659,809.402.92908041508農(nóng)發(fā)15600,00060,268,171.652.491002020802國開08500,00050,036,969.152.067.6 “影子定價(jià)”與“攤余成本