計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1緒論

1、 經(jīng) 濟(jì)計(jì)量 學(xué) (Econometrics)上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院寫在前面的話1一、課程考核方式 70%考試成績(jī)+30%平時(shí)成績(jī)二、課程設(shè)置原因（為什么學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？） （1）數(shù)據(jù)分析； （2）檢驗(yàn)理論、發(fā)展理論； （3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的地位。寫在前面的話2寫在前面的話3三、教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)目標(biāo) 通過(guò)本學(xué)期的學(xué)習(xí)，使各位同學(xué)能夠初步了解古典線性回歸模型的基本假定、掌握最小二乘法的原理、古典線性回歸模型的一些假設(shè)檢驗(yàn)以及違反古典假定的一些判別和處理方法。 通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹(shù)立在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟(jì)模型的基本思想，掌握其初步估計(jì)方法，領(lǐng)會(huì)其基本思路并應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)問(wèn)題

2、的分析。四、本課程的先行課程經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)： 如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)等。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和處理軟件知識(shí) 大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理寫在前面的話4五、教材及參考書1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（原書第3版 ），達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提(Damodar N. Gujarati) 2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論，（美）杰弗里M伍德里奇，中國(guó)人民大學(xué)出版社。4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，張曉峒，南開(kāi)大學(xué)出版社。六、教學(xué)網(wǎng)站計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題網(wǎng)站 寫在前面的話5第一章

3、 緒 論 一、什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)(Econometrics)？弗里希的觀點(diǎn)弗里希在1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志發(fā)刊詞中有一段話：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分都具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義詞。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的。三者結(jié)合起來(lái)，就有力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。勞倫斯克萊因（Lawrence Robert Klein）的觀點(diǎn)美國(guó)著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家克萊因認(rèn)為

4、：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。也可以說(shuō)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測(cè)量，而且表明是根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計(jì)量的意思。統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系所不可缺少的必要條件，三者的結(jié)合就構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué).經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)之上的模型進(jìn)行實(shí)證分析，并得出數(shù)值結(jié)果.總結(jié)出兩條結(jié)論：數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)圖1-1 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。經(jīng)濟(jì)理論的數(shù)量化是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

5、研究的目的.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以一定的經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特性的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的一門學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類主要內(nèi)容包括理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。理論經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)主要研究如何運(yùn)用、改造和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，使之成為隨機(jī)經(jīng)濟(jì)關(guān)系測(cè)定的特殊方法。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在一定的經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下，以反映事實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型的實(shí)用化或探索實(shí)證經(jīng)濟(jì)規(guī)律。廣泛采用計(jì)算機(jī)組織教學(xué)，著重培養(yǎng)學(xué)生定量分析問(wèn)題，解決問(wèn)題的能力。 經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的粗略定義與區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究如何有效

6、地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來(lái)無(wú)限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為記述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)過(guò)程的手段。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測(cè)未來(lái)、進(jìn)行政策評(píng)價(jià)的手段。注意：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”和“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”這兩個(gè)概念沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別模型、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的區(qū)別模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)的模擬和描述。例如：語(yǔ)義模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型。數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。 某商品需求量； 該商品價(jià)格； 相關(guān)商品價(jià)格； 消費(fèi)者收入； 消

7、費(fèi)者偏好計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析。指應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的度量。預(yù)測(cè)未來(lái)。指應(yīng)用已建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型求因變量未來(lái)一段時(shí)期的預(yù)測(cè)值。政策評(píng)價(jià)。指通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對(duì)不同的政策進(jìn)行比較和選擇。二、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的歷史客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建立實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函

8、數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題卻沒(méi)有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80-至今。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的前奏 十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。 到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)Newton-Lei

9、bniz提出微積分；19世紀(jì)初（1809年）德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論；19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”概念；20世紀(jì)20年代Fisher R.（英1890-1962）和Neyman J. D.（波蘭裔美國(guó)人）分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希Frisch仿照生物計(jì)量學(xué)（biometrics）一詞于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國(guó)成立了國(guó)

10、際經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)。1933年1月開(kāi)始出版“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”（Econometrica）雜志。目前它仍是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界最權(quán)威的雜志。 30年代經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。20-40年代50-70年代 1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估

11、計(jì)”為標(biāo)志，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開(kāi)始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein（克萊因）的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型，后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。 進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代，最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（Link Pr

12、oject）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L. Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20年代也開(kāi)展過(guò)這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開(kāi)始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。 因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一假設(shè)為前提而設(shè)計(jì)的，但戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開(kāi)始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性

13、。 80-至今 此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1) 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，(2) 如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。(3) 如何進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VE

14、C）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r 1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒(méi)開(kāi)設(shè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程。文革中又把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開(kāi)放以后，1979年三月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究）。 1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開(kāi)，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)

15、量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。 1998年教育部規(guī)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。三、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究的步驟：1.建立一個(gè)理論假說(shuō)；2.設(shè)定數(shù)學(xué)模型； 3.設(shè)立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；4.收集數(shù)據(jù)；5.估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)；6.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停?.應(yīng)用模型。舉例說(shuō)明：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)影響人們進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)的決策嗎？設(shè)立理論假說(shuō) 受挫工人假說(shuō)：經(jīng)濟(jì)形

16、勢(shì)惡化時(shí)，許多失業(yè)工人退出勞動(dòng)力市場(chǎng)。 增加工人假說(shuō)：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化時(shí)，后備工人紛紛進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)。確定經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 假設(shè)用失業(yè)率(CUNR)度量經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，用勞動(dòng)力參與率(CLFPR)度量勞動(dòng)力參與情況，那么就有： 受挫工人假說(shuō)表現(xiàn)為失業(yè)率與勞動(dòng)力參與率之間的反向關(guān)系； 增加工人假說(shuō)表現(xiàn)為失業(yè)率與勞動(dòng)力參與率之間的同向關(guān)系。1.建立一個(gè)理論假說(shuō)并確定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)注釋：勞動(dòng)力參與率：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口（包括就業(yè)者和失業(yè)者）占勞動(dòng)年齡人口的比率。 失業(yè)率：失業(yè)人口占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口的比率。 根據(jù)散點(diǎn)圖，可以將CLFPR和CUNR之間的關(guān)系用如下數(shù)學(xué)模型來(lái)描繪： 其中， 為截距; 為斜率，度量了CUNR變動(dòng)引起的CLF

17、PR的變化量。以上方程設(shè)定了變量之間的精確或確定關(guān)系。2.設(shè)定勞動(dòng)力參與率的數(shù)學(xué)模型變量u包括了其他影響勞動(dòng)力參與率的因素，稱為隨機(jī)誤差項(xiàng)或誤差項(xiàng)。上式就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的模型。等式左邊的變量稱為應(yīng)變量或被解釋變量，等式右邊的變量稱為自變量或解釋變量。線性回歸分析的主要目標(biāo)就是揭示一個(gè)變量（應(yīng)變量）與其他一個(gè)或多個(gè)變量（自變量）之間的行為關(guān)系。3.設(shè)定勞動(dòng)力參與率的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型4.收集數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)：同一截面單位的一個(gè)或者幾個(gè)變量按時(shí)間順序排列的數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)：一個(gè)或者幾個(gè)變量在同一時(shí)間點(diǎn)按不同截面單位排列的數(shù)據(jù)。合并數(shù)據(jù)：既包括時(shí)間序列數(shù)據(jù)又包括橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)序列。5.估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型

18、參數(shù)6.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?主要內(nèi)容包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn)。7.應(yīng)用模型 利用模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測(cè)和驗(yàn)證理論四、本課程講授的基本內(nèi)容第一部分：線性回歸模型 1.雙變量模型的估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)； 2.多元回歸：估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)； 3.參數(shù)線性模型的估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)； 4.回歸模型的函數(shù)形式 5.虛擬變量回歸模型。第二部分：違反CLRM假設(shè)的處理 1.模型選擇 2.多重共線性； 3.異方差； 4.自相關(guān)。附：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)常用軟件：EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美國(guó)QMS公司的軟件產(chǎn)品）SPSS, SAS（主要用于一元和多元統(tǒng)計(jì)分析）St

19、ata(Stata 的統(tǒng)計(jì)功能很強(qiáng)，除了傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法外，還收集了近 20 年發(fā)展起來(lái)的新方法，如 Cox 比例風(fēng)險(xiǎn)回歸，指數(shù)與 Weibull 回歸，多類結(jié)果與有序結(jié)果的 logistic 回歸， Poisson 回歸，負(fù)二項(xiàng)回歸及廣義負(fù)二項(xiàng)回歸，隨機(jī)效應(yīng)模型等。)PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（處理各種數(shù)學(xué)運(yùn)算）Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）附：關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的主要刊物：Econometrica*, 雙月刊，美國(guó)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)主辦，1933年創(chuàng)刊。Journal of Econometrics*, 雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊。Journal of Applied Econometrics*，雙月刊，美國(guó)John Wiley&Sons 出版社，1986年創(chuàng)刊。E