§6.2-§6.3聯(lián)立方程模型的識(shí)別和遞歸模型

1、3.2 聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、識(shí)別的概念二、結(jié)構(gòu)式識(shí)別的條件三、簡(jiǎn)化式識(shí)別的條件1一、識(shí)別的概念21、識(shí)別的定義模型識(shí)別是針對(duì)結(jié)構(gòu)式模型而言的，且結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別是針對(duì)隨機(jī)方程而言的。關(guān)于結(jié)構(gòu)式方程識(shí)別的定義，有兩種不同的表述： 1. 從結(jié)構(gòu)式參數(shù)和簡(jiǎn)化式參數(shù)的關(guān)系角度。 一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程可以識(shí)別是指它的全部結(jié)構(gòu)式系數(shù)可以從參數(shù)關(guān)系體系的方程組求解得到。 2. 從結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式角度。如果被識(shí)別方程具有確定的統(tǒng)計(jì)形式，則這個(gè)結(jié)構(gòu)方程是可以識(shí)別。結(jié)構(gòu)式模型是可識(shí)別的，是指模型中每個(gè)隨機(jī)方程均為可識(shí)別的，當(dāng)然，恒等式方程都是可識(shí)別的。3確定的統(tǒng)計(jì)形式所謂確定的統(tǒng)計(jì)形式，是指模型中若干個(gè)方程或全部方

2、程以及它們的任意線性組合都與被識(shí)別方程含有不完全相同的變量（內(nèi)生變量和先決變量）或變量關(guān)系式。如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計(jì)形式，那么根據(jù)參數(shù)關(guān)系體系，在已知簡(jiǎn)化式模型參數(shù)估計(jì)值時(shí)，就不能得到該結(jié)構(gòu)方程的確定的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。42、模型識(shí)別的狀態(tài)識(shí)別狀態(tài)識(shí)別依據(jù)（按第一種定義）：結(jié)構(gòu)參數(shù)求解情況識(shí)別依據(jù)（按第二種定義）：方程的統(tǒng)計(jì)形式不可識(shí)別恰好識(shí)別過(guò)度識(shí)別不能求出有唯一解有有限組解 確定5不可識(shí)別模型例子每一隨機(jī)方程均不可識(shí)別6不可識(shí)別模型例子部分隨機(jī)方程不可識(shí)別7恰好識(shí)別模型例子8過(guò)度識(shí)別例子910方程組解的存在性與可識(shí)別性的關(guān)系11二、結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件12結(jié)構(gòu)式識(shí)別方法流程圖13結(jié)構(gòu)式識(shí)

3、別例子 14三、簡(jiǎn)化式識(shí)別條件15簡(jiǎn)化式識(shí)別方法流程圖16簡(jiǎn)化式識(shí)別例子17四、實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)方法為什么要使用經(jīng)驗(yàn)識(shí)別方法？一般實(shí)際應(yīng)用的聯(lián)立方程模型中包含的方程個(gè)數(shù)比較多，理論識(shí)別方法無(wú)法應(yīng)用；實(shí)際建立聯(lián)立方程模型時(shí)，往往是在建立模型的過(guò)程中就設(shè)法保證模型的可識(shí)別性，而不是等到理論模型已經(jīng)建立之后，再進(jìn)行識(shí)別。18實(shí)際中建立聯(lián)立模型時(shí)遵循的原則在建立某個(gè)結(jié)構(gòu)方程時(shí)，要使該方程包含前面每一個(gè)方程中都不包含的至少1個(gè)變量（內(nèi)生或先決變量）保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識(shí)別性；同時(shí)使前面每一個(gè)方程中都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量，并且互不相同保證該新引入方程本身是可以識(shí)別的。193.3 一種特殊的聯(lián)立方程模型遞歸系統(tǒng)模型一、遞歸系統(tǒng)模型二