2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試電子版資料及題庫

1、2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試電子版資料及題庫1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略時(shí)需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營(yíng)銀行，而不是主要考慮監(jiān)管者期望。2.在總體組合限額管理

2、中，“資本分配”中的資本是（ ），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A.銀行股本B.銀行的實(shí)收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）【答案】:D【解析】:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重。“資本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。3.根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（ ）。A.區(qū)域準(zhǔn)入

3、B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】:B|C|D【解析】:根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。4.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（ ）。A.交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4、C.交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.交易賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿和銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括交易賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(xiǎn)（含黃金）和商品風(fēng)險(xiǎn)。5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.投資組合C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】:A|D|E【解析】:BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，

5、如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)的波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)而同方向同幅度變動(dòng)。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.下列關(guān)于Risk Calc模型的說法，正確的是（ ）。A.不適用于非上市公司B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案】:B【解析】:Risk Calc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模

6、型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。C項(xiàng)屬于KMV的Credit Monitor模型的核心內(nèi)容；D項(xiàng)屬于KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的核心思想。7.某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（ ）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣【答案】:A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買

7、與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)

8、的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。9.商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（ ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（ ）。A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)C.根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行

9、驗(yàn)證和必要的修正D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試和情景分析等方法作為補(bǔ)充。11.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ）。A.違反貸款授權(quán)

10、授信規(guī)定B.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D.企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)【答案】:B|C|D|E【解析】:新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉；企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；企業(yè)違法違規(guī)；地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：違反貸款“三查”制度；違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；銀行員工違法等。12.下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)險(xiǎn)類別是（ ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方式來降低系統(tǒng)

11、性風(fēng)險(xiǎn)。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（ ）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益C.等于銀行資產(chǎn)負(fù)債表上總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.是對(duì)銀行資本的動(dòng)態(tài)反映【答案】:A|B|C【解析】:DE兩項(xiàng)，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門

12、職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】:A|C|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行，應(yīng)該針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級(jí)別，以保證系統(tǒng)的安全。15.商業(yè)銀

13、行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測(cè)試結(jié)果E.資本監(jiān)管要求【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。16.下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用，錯(cuò)誤的是（ ）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，銀行為了吸收

14、更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用D.股東的市場(chǎng)約束作用在于通過股票的購買和出售，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，債券持有人的市場(chǎng)約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。銀行股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)和轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利，股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.信息披露能夠揭示商

15、業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】:B【解析】:銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營(yíng)透明度，有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理，提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。18.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，周期性屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。19.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（ ）。A.期初正常類貸款

16、余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】:B【解析】:正常貸款遷徙率（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額）100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。20.下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.歷史模擬法C.內(nèi)部模

17、型法D.單一國(guó)別最大敞口法E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】:A|C|E【解析】:巴塞爾協(xié)議提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，分別是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。21.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國(guó)商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率的最低要求為（ ）。A.6%B.4.5%C.5%D.3%【答案】:A【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次：第一層次為最低資本要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，分別為2.5%和02.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1

18、%；第四層次為第二支柱資本要求。22.Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（ ）計(jì)算違約率。A.壓力測(cè)試B.資產(chǎn)分組C.蒙特卡洛模擬D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代【答案】:C【解析】:Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。23.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（ ）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市

19、場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】:C【解析】:信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。24.相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在（ ）。A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求C.增加了對(duì)交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能

20、力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在：重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求；建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán)；顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%。C項(xiàng)屬于巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容。25.下列哪個(gè)業(yè)務(wù)條線的系數(shù)等于15%？（ ）A.公司金融B.零售銀行

21、C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】:C【解析】:A項(xiàng)的系數(shù)等于18%；BD兩項(xiàng)的系數(shù)均等于12%。26.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（ ）。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】:D【解析】:外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。27.（ ）是銀行增加一級(jí)資本最快捷的方式。A.發(fā)行普通股B.發(fā)行優(yōu)先股C.留存利潤(rùn)D.次級(jí)債券【答案】:C【解析】:一級(jí)資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。普通股是銀行核心一級(jí)資本主要內(nèi)

22、容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行不能經(jīng)常采用；留存利潤(rùn)是銀行增加一級(jí)資本最便捷的方式，相對(duì)于發(fā)行股票來說，其成本相對(duì)要低得多。28.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（ ）。A.項(xiàng)目因素B.行業(yè)因素C.地區(qū)因素D.宏觀性因素【答案】:A【解析】:項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，債權(quán)人從企業(yè)殘余價(jià)值中獲得清償時(shí)相對(duì)于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。29.下

23、列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有（ ）。A.在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理B.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的C.國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額D.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制【答案】:B|C|D|E【解析】:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理有所不同。國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只是對(duì)較大

24、的跨國(guó)區(qū)域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。我國(guó)幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制。30.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和

25、監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D.銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。31.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（ ）的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊(cè)資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.會(huì)計(jì)資本【答案】:C【解析】:資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。32.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的

26、說法，不正確的是（ ）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失【答案】:B【解析】:B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。33.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可以體現(xiàn)為（ ）。A.違約概率下

27、降B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低C.違約損失率下降D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降E.組合限額降低【答案】:A|C|D【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（如凈額結(jié)算）的下降。34.商業(yè)銀行資本的作用主要有（ ）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場(chǎng)信心【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：為銀行提供融資；吸收和消化損失；限制業(yè)務(wù)

28、過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；維持市場(chǎng)信心。35.商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（ ）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】:D【解析】:正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P（X）68%；P（2X2）95%；P（2.5X2.5）99%。則當(dāng)概率為95%時(shí)，可得0.2%X0.4%。

29、36.巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】:C【解析】:巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下，流動(dòng)性調(diào)整后的壓力期ES計(jì)量將涉及銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的改造升級(jí)。37.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（ ）。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議E

30、.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析【答案】:A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專題報(bào)告所反映的內(nèi)容。38.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營(yíng)特色D.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E.缺乏社會(huì)責(zé)任感【答案】:A|B|C|D|E【解析】:良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)

31、商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。39.現(xiàn)金流分為（ ）。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流E.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流【答案】:A|B|C【解析】:現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出。現(xiàn)金流分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流；投資活動(dòng)的現(xiàn)金流；融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。40.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組

32、合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的風(fēng)險(xiǎn)加總。41.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有（ ）。A.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退【答案】:B|D|E【解析】:AC兩項(xiàng)屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號(hào)。除BDE三項(xiàng)外，區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號(hào)還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質(zhì)量差、購買者對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。42.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（ ）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A.借短貸短B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C.借長(zhǎng)貸

33、短D.借短貸長(zhǎng)【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。43.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（ ）。A.各項(xiàng)貸款總額B.各項(xiàng)存款總額C.現(xiàn)金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】:D【解析】:銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。44.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ）。A.購買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.

34、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】:B【解析】:A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)利率債券參照3個(gè)月LIBOR，可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。45.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Cr

35、edit Monitor模型D.Credit Risk模型【答案】:C【解析】:KMV的Credit Monitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（Expected Default Frequency，EDF）。46.商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%？（ ）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過

36、600萬元E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元【答案】:B|C|E【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%：企業(yè)符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元；商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%。47.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（ ）。A.銀行客戶的行業(yè)集中度B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境【答案】:D【解析】:行業(yè)風(fēng)

37、險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。D項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。48.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（ ）。A.其他一級(jí)資本B.核心一級(jí)資本C.儲(chǔ)備資本D.二級(jí)資本【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。49.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（ ）。A.增加B.降低C.不變D.負(fù)相關(guān)【答案】

38、:B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。50.核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（ ）。A.活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券【答案】:A【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，核心負(fù)債是指距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期

39、存款的50%。51.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】:C【解析】:對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外

40、幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展做出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。52.納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件包括（ ）。A.該項(xiàng)金融工具不可贖回B.該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)D.發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣E.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益【答案】:A|B|C|E【解析】:

41、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足如下條件：持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益。該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)。對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。53.根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），符合條件的優(yōu)先股屬于（ ）。A.資本扣除項(xiàng)B.核心一級(jí)資本C.其他一級(jí)資本D.二級(jí)資本【答案】:C【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。54.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。A.是一種全值估計(jì)B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律【答案】:A|D|E【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因