深化科技賦能健全金融風(fēng)控體系

1、深化科技賦能，健全金融風(fēng)控體系當(dāng)前，世界處于百年未有之大變局，疫情形勢依然嚴(yán)峻, 兩者同步交織、相互激蕩。對于金融業(yè)來說是重要戰(zhàn)略機(jī)遇 期與重大風(fēng)險期兩種狀態(tài)并存，光明前景與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)兩種趨 勢并存。如何防控風(fēng)險、提升競爭力是金融業(yè)穩(wěn)健行遠(yuǎn)的關(guān) 鍵。農(nóng)業(yè)銀行緊抓數(shù)字化轉(zhuǎn)型契機(jī)，聚焦智慧風(fēng)控，以“科技 賦能、開放共享”的建設(shè)理念，探索建設(shè)了一體化企業(yè)級風(fēng)控 平臺，不斷健全風(fēng)控體系，持續(xù)賦能業(yè)務(wù)開展。新形勢下風(fēng)控面臨的挑戰(zhàn)隨著金融業(yè)數(shù)字化程度進(jìn)一步加深，業(yè)務(wù)線上化比例持 續(xù)提升，風(fēng)險多重疊加和快速傳播，對于風(fēng)控人才、資源、 機(jī)制的協(xié)同防控和快速響應(yīng)能力提出了更高的要求。具體情 況如下。一是風(fēng)控形勢嚴(yán)

2、峻。風(fēng)險主體呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、團(tuán) 伙化的趨勢，芯片造假、模擬器破解、數(shù)據(jù)撞庫等專業(yè)化手 段層出不窮，風(fēng)險對抗持續(xù)升級。二是業(yè)務(wù)管理分散。業(yè)務(wù)條線間獨(dú)立重復(fù)建設(shè)，難以形 免客戶資金損失累計(jì)數(shù)十億元，同時協(xié)同各地公安機(jī)關(guān)破獲重大電信詐騙團(tuán)伙案件200余起，維護(hù)地方金融穩(wěn)定，保障 人民群眾資金平安。隨著金融業(yè)改革步伐的加快，金融與科技深度融合，中 國農(nóng)業(yè)銀行形成了包含平臺工具、風(fēng)控模型、建設(shè)運(yùn)營等一 整套風(fēng)控解決方案。下一步，農(nóng)業(yè)銀行將深化企業(yè)級風(fēng)控能 力建設(shè)與應(yīng)用，提升風(fēng)險管理質(zhì)量和效率、提升客戶體驗(yàn)。 在風(fēng)險防控的時效性、前瞻性、精準(zhǔn)性上取得更大的突破, 護(hù)航金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。成合力，在風(fēng)險防控

3、效果上，很難有更大提升，統(tǒng)籌管理和 專業(yè)管理未形成一體化防控。三是基礎(chǔ)設(shè)施不牢。風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)采集不全、質(zhì)量難以保障， 缺數(shù)據(jù)成為防控難點(diǎn)，“數(shù)據(jù)+算法”的自動化風(fēng)控模型需要持 續(xù)加強(qiáng)。農(nóng)業(yè)銀行圍繞如何構(gòu)建企業(yè)級風(fēng)控能力的難題，重點(diǎn)在 風(fēng)控能力的整體性、專業(yè)性、統(tǒng)籌和協(xié)同等方面進(jìn)行突破， 探索建設(shè)企業(yè)級風(fēng)控平臺，切實(shí)滿足新風(fēng)控能力的建設(shè)要求。以金融科技創(chuàng)新賦能破局，打造企業(yè)級風(fēng)控平臺農(nóng)業(yè)銀行主動擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，不斷融合新興技術(shù), 融合風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)、服務(wù)、產(chǎn)品，踐行業(yè)技數(shù)共建、共享、共用 的新思路，構(gòu)建線上線下全場景、全渠道、全流程覆蓋的企 業(yè)級風(fēng)控平臺，為推動全面風(fēng)險管控和治理，提供強(qiáng)大的科 技動力

4、支撐。.以“新技術(shù)”融合應(yīng)用，提升風(fēng)險防控能力一是采用流批一體計(jì)算、圖數(shù)據(jù)等技術(shù)，提升風(fēng)險識別 效率。通過構(gòu)建流批一體的計(jì)算引擎，實(shí)現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)的實(shí)時計(jì)算、實(shí)時分析和實(shí)時預(yù)測。計(jì)算引擎同時打通知識圖譜, 支持實(shí)時進(jìn)行多級關(guān)聯(lián)分析模型分析，靈活進(jìn)行窗口計(jì)算, 實(shí)現(xiàn)了對全渠道交易進(jìn)行實(shí)時管控。同時，平臺構(gòu)建了包含 向?qū)浇?、零代碼配置、在線冠軍挑戰(zhàn)等在內(nèi)的一系列功 能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控場景的一站式“自助”布控。用戶可在數(shù)小時內(nèi) 完成渠道快速接入，即便是面對全新場景，通過租戶快速建 立、資產(chǎn)快速鋪底、模型快速復(fù)制、場景快速貫通等步驟, 也能夠在一周內(nèi)對接上線。二是運(yùn)用隱私計(jì)算等手段，拓展平臺開放、共享的風(fēng)

5、控 能力（如圖1）。平臺引入隱私計(jì)算能力，應(yīng)用多方平安計(jì)算、 聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)，在“數(shù)據(jù)不出本地”的前提下，聯(lián)合外部進(jìn) 行建模，構(gòu)建“可用不可見的數(shù)據(jù)分析能力，持續(xù)提高模型 的精準(zhǔn)度。以某場景為例，通過聯(lián)合當(dāng)?shù)毓ど?、社保、交?等多家行外機(jī)構(gòu)，共建風(fēng)控評分聯(lián)邦模型，風(fēng)險信號識別準(zhǔn) 確率得以大幅提升。信貸風(fēng)控欺詐風(fēng)控合規(guī)風(fēng)控拓展隱私計(jì)算場景授信、準(zhǔn)入、定價，識別、評分卡，放款、貸后.營銷反作弊、交易反欺詐、信用卡反欺詐內(nèi)部人作案、異常交易識別隱私計(jì)算環(huán)境隱私計(jì)算環(huán)境隱私計(jì)算環(huán)境圖1開放互聯(lián)的風(fēng)控能力三是深入應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，打造線上+線下 聯(lián)合的風(fēng)控體系。通過“行內(nèi)機(jī)器學(xué)習(xí)+行外聯(lián)邦學(xué)習(xí)

6、”持續(xù)優(yōu) 化、防范黑產(chǎn)手段升級；應(yīng)用關(guān)聯(lián)知識圖譜識別客戶關(guān)系, 杜絕聯(lián)保騙貸。通過打造“數(shù)字化風(fēng)控中心”，打造集中作業(yè) +屬地作業(yè)+自動化作業(yè)的風(fēng)控作業(yè)處置模式，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險信號 的高效處置。四是建設(shè)多地多活能力，實(shí)現(xiàn)7x24小時風(fēng)控保障。采用 多活容災(zāi)、限流降級、熱更新等多種技術(shù)手段，并通過混沌 工程實(shí)踐大幅提升故障檢測和自動恢復(fù)能力，建立了 “不怕斷 線、自動換線、一直在線”的業(yè)務(wù)連續(xù)性保障體系。.以“新資產(chǎn)”打破數(shù)據(jù)壁壘，夯實(shí)大數(shù)據(jù)風(fēng)控基礎(chǔ)風(fēng)控資產(chǎn)是提升風(fēng)控能力的關(guān)鍵因素之一。數(shù)據(jù)不全、 質(zhì)量不高、應(yīng)用缺乏等一系列問題持續(xù)存在。農(nóng)業(yè)銀行通過 數(shù)據(jù)的深度挖掘和應(yīng)用，持續(xù)積累通用和特色風(fēng)控資產(chǎn)，

7、并 通過風(fēng)控資產(chǎn)市場，驅(qū)動風(fēng)控能力持續(xù)提升。一是通用風(fēng)控資產(chǎn)。依托數(shù)據(jù)中臺，全面匯集行內(nèi)系統(tǒng) 數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并引入外部權(quán)威數(shù)據(jù)，構(gòu)建分級分類的數(shù)據(jù)公共 服務(wù)層。明確各類風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)化定義，通過制定風(fēng)控 模型企業(yè)級規(guī)范定義、共享標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍，到達(dá)全行風(fēng)控 數(shù)據(jù)的“車同軌、書同文”。依托目錄化管理、可視化檢索等手段，業(yè)務(wù)用戶能夠快速獲得各類標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全行風(fēng)控資產(chǎn)、服務(wù)的共享和共用（如圖2）。場景直蓋信用卡短時 代還 積分集中異地 APP 套現(xiàn)轉(zhuǎn)入謔羊毛網(wǎng)絡(luò)金融設(shè)備 異常黑產(chǎn)攻擊個人不動異2，采集快口 OCR識別批量上傳一整村推進(jìn)J數(shù)據(jù)典* GPS定位生物識別夕智能決策/風(fēng)控強(qiáng)記大數(shù)據(jù)行

8、為分析資產(chǎn)信息】企業(yè)信息基本信息,暨臺私經(jīng)營信息 家庭成員信直、徐營工程信0家庭信,0客戶標(biāo)簽PAD端微信端養(yǎng)殖信據(jù)量化建模手機(jī)端PC端客戶信息統(tǒng)一視圖關(guān)聯(lián)，計(jì)算三圖2 特色風(fēng)控資產(chǎn)二是特色風(fēng)控資產(chǎn)。平臺聚焦各類風(fēng)控應(yīng)用場景，打造 了 一系列風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)品，如“火眼識別”圖譜產(chǎn)品能夠小、快、 靈的響應(yīng)關(guān)聯(lián)分析類風(fēng)控訴求，沉浸式“駕駛艙”能夠輔助業(yè) 務(wù)專家感知風(fēng)控態(tài)勢演變。同時，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)揮自身優(yōu)勢, 在線下通過實(shí)地深入鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村開展“三農(nóng)”信息建檔，在線 上依托惠農(nóng)通、農(nóng)銀e管家、掌銀等線上渠道系統(tǒng)自動采集“三農(nóng)、小微企業(yè)信息，多源數(shù)據(jù)融合，建立多維立體風(fēng)險 視圖，有效解決“三農(nóng)”、普惠客戶數(shù)據(jù)

9、基礎(chǔ)薄弱的風(fēng)控痛點(diǎn)。三是風(fēng)控資產(chǎn)市場。平臺建立了開放統(tǒng)一的風(fēng)控資產(chǎn)市 場，設(shè)立“眾創(chuàng)孵化、共享復(fù)用、評價優(yōu)化”的市場協(xié)同機(jī)制， 同時配合合理的激勵措施，能夠有效地激發(fā)全行風(fēng)控創(chuàng)新活 力，通過開掘一系列“好經(jīng)驗(yàn)”“金點(diǎn)子”,打造“小而美”的風(fēng) 控資產(chǎn)和產(chǎn)品。目前在這個機(jī)制下，平臺已經(jīng)孵化了 20余類 風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)品。解決風(fēng)控服務(wù)能力在區(qū)域、組織之間不均衡 的問題。.以“新場景”打造開放生態(tài)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營聯(lián)防聯(lián)控為了提升風(fēng)險防控綜合能力，農(nóng)業(yè)銀行基于快速、穩(wěn)定、 平安、開放、領(lǐng)先的企業(yè)級風(fēng)控平臺，融入閉環(huán)驅(qū)動、產(chǎn)品 化的數(shù)據(jù)價值理念，打造了組織分工一體化、風(fēng)險防控集約 化、業(yè)技數(shù)深度融合、內(nèi)外部高效協(xié)同

10、的聯(lián)防聯(lián)控新生態(tài)（如 圖3）。;全面管控，專業(yè)協(xié)作組織原那么:真商、羹治.真管的建設(shè)模式風(fēng)險策略聯(lián)席集中處置制度模型全生舌防控機(jī)制風(fēng)險閉環(huán),風(fēng)險聯(lián)合研判 ,場量全面分析 ,策略協(xié)同布控1.策略監(jiān)測，處置策略配置化/響應(yīng)流程自動化/核實(shí)作業(yè)集約化/風(fēng)險處置協(xié)同化/規(guī)那么模4 ,模型上任 ,冠軍挑視 /案件沉羯2.分發(fā)處場景接入策略布防預(yù)警分發(fā)平臺支撐整體規(guī)劃橫向貫通風(fēng)險場景設(shè)備異常黑產(chǎn)攻擊碣羊毛 不動戶異常電信詐g圖3 聯(lián)防聯(lián)控新生態(tài)一是建立風(fēng)險策略聯(lián)席機(jī)制。聚焦接入、監(jiān)測、管控、 處置的風(fēng)控業(yè)務(wù)全流程，建立“共商、共治、共管”的風(fēng)控聯(lián) 席機(jī)制，通過定期開展在線風(fēng)險會商、風(fēng)險綜合研判、場景 深度

11、剖析、策略協(xié)同布防，持續(xù)提升風(fēng)控決策專業(yè)性、靈活 性和協(xié)同度。二是創(chuàng)新全行風(fēng)控集中作業(yè)模式。打造風(fēng)險集中作業(yè)引 擎，支撐全行風(fēng)控作業(yè)、處置策略的集中配置與管理，實(shí)現(xiàn) “專業(yè)化、集約化”的作業(yè)模式。在該模式下，平臺匯集全行 專家經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險信號高效核實(shí)，決策更專業(yè)；依托作業(yè) “任務(wù)池”、信號自動歸并、線索多級派發(fā)等策略，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控 精準(zhǔn)度和客戶體驗(yàn)性的雙提升。三是打造內(nèi)外高效協(xié)同風(fēng)控模式。發(fā)揮企業(yè)級風(fēng)控平臺 的優(yōu)勢，通過“一個平臺”“一套數(shù)據(jù)”，響應(yīng)各條線、各分行 特色化、差異化風(fēng)控訴求，推進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、能力、數(shù)據(jù)的共享, 實(shí)現(xiàn)總分行高效協(xié)同；通過風(fēng)險情報(bào)共享、策略交叉布防、 聯(lián)動處置協(xié)同等方式，實(shí)現(xiàn)與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)動防控，效 果顯著。依托企業(yè)級風(fēng)