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1、大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題及答案一、判斷正誤(20分)回歸分析用來(lái)處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)系。()擬合優(yōu)度R2的值越大,說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。()線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。()引入虛擬變量后,用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無(wú)偏的。()多重共線性是總體的特征。()任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R2都是可以比較的。()異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估,而自相關(guān)會(huì)使其低估。()杜賓瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。()異方差值存在于橫截面數(shù)據(jù)中,而自相關(guān)值存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。()內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。()二、選擇題(20分
2、)在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合,是()A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)下列模型中屬于非線性回歸模型的是()二B+BInX+uY二B+BX+PZ+uA.01B.012=B+XBi+uY=B+B/X+uC.0D.01半對(duì)數(shù)模型Y二卩0+Biln%+u中,參數(shù)B1的含義是()X的絕對(duì)量變化,引起Y的絕對(duì)量變化Y關(guān)于X的邊際變化X的相對(duì)變化,引起Y的期望值絕對(duì)量變化Y關(guān)于X的彈性模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是()A、外生變量B、內(nèi)生變量C、前定變量D、滯后變量5在模型Yt二卩1+卩2X2t+卩3X3t+Ut的回歸分析結(jié)果報(bào)告中,F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的“值=0.00
3、00,則表明()XY解釋變量X21對(duì)t的影響是顯著的XY解釋變量X3t對(duì)t的影響是顯著的TOC o 1-5 h zXXY解釋變量X2t和X3t對(duì)t的聯(lián)合影響是顯著的XXY解釋變量21和3t對(duì)t的聯(lián)合影響不顯著根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi=2,00+0;75lnXi,這表明人均收入每增加1,人均消費(fèi)支出將增加()A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%如果回歸模型違背了同方差假定,最小二乘估計(jì)量是()A.無(wú)偏的,非有效的B.有偏的,非有效的C.無(wú)偏的,有效的D.有偏的,有效的在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下,當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí),表明()A.存在完全的正自
4、相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中,則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為()A.5B.4C.3D.完成上表中空白處內(nèi)容。求R2與R2。在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中,對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是()A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.無(wú)偏且一致的D.無(wú)偏但不一致的三、下表給出了三變量模型的回歸的結(jié)果:(10分)方差來(lái)源平方和自由度(d.f)平方和的均值(MSS)來(lái)自回歸(ESS)106.58來(lái)自殘差(RSS)總離差(TSS)108.3819F二445注:保留3位小數(shù),可以使用計(jì)算器。在5%的顯著性
5、水平下,本題的a利用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)X2和%3對(duì)Y的聯(lián)合影響,寫(xiě)出簡(jiǎn)要步驟。四、考慮下面的模型:Yt二B+B1Xt+B2D2t+B3D3t+B4D41+Ut其中,Y表示大學(xué)教師的年薪收入,X表示工齡。為了研究大學(xué)教師的年薪是否受到性別、學(xué)歷的影響。按照下面的方式引入虛擬變量:(10分)I1,男教師D=1,碩士D=B3,你得出什么結(jié)論?五、若在模型:Yt二B1+B2Xt+沖存在下列形式的異方差:VarW)2Xt3,你如何估計(jì)參數(shù)BB2(10分)六、簡(jiǎn)述自相關(guān)后果。對(duì)于線性回歸模型Yt二B1+B2Xit+B3X2t+Ut,如果存在put_i+vt形式的自相關(guān),應(yīng)該采取哪些補(bǔ)救措施?(15分)IQ二A+
6、AP+AX+AW+uFr445X2和X3對(duì)Y的聯(lián)合影響是顯著的。四、考慮下面的模型:Yt二B0+B1Xt+B2D2t+B3D3t+B4D41+Ut其中,Y表示大學(xué)教師的年薪收入,X表示工齡。為了研究大學(xué)教師的年薪是否受到性別、學(xué)歷的影響。按照下面的方式引入虛擬變量:(10分)廠1,男教師D=B若B4B3,你得出什么結(jié)論?答案:1.基準(zhǔn)類(lèi)是本科學(xué)歷的女教師。BB0表示剛參加工作的本科學(xué)歷女教師的收入,所以0的符號(hào)為正。B1表示在其他條件不變時(shí),工齡變化一個(gè)單位所引起的收入的變化,所以1的符號(hào)為正。B2表示男教師與女教師的工資差異,所以B2的符號(hào)為正。BB3表示碩士學(xué)歷與本科學(xué)歷對(duì)工資收入的影響,
7、所以3的符號(hào)為正。B4表示博士學(xué)歷與本科學(xué)歷對(duì)工資收入的影響,所以B4的符號(hào)為正。BB若B4B3,說(shuō)明博士學(xué)歷的大學(xué)教師比碩士學(xué)歷的大學(xué)教師收入要高。五、若在模型:Yt二B1+B2Xt+沖存在下列形式的異方差:Var(Ut)”2Xt3,你如何估計(jì)參數(shù)1,2(10分)答案:使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型中的參數(shù)B1,B2。在模型Yt=B1+B2Xt+Ut的兩邊同時(shí)除以YX;,我們有:+B1u+t=uvtt:X3Vt則上面的模型可以表示為:11Y*t二B+B+v1X32t3XtuVar(v)=Var(=)=tVX3tVar(u)c2X3t=1=c2X3X3tt即變換后的模型(1)的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足同方差
8、假定,可以使用OLS估計(jì)出Bi,B2。上述方法稱(chēng)為加權(quán)最小二乘法。六、簡(jiǎn)述自相關(guān)后果。對(duì)于線性回歸模型Yt=B1+B2X匕+B3X2t+Ut,如果存在Ut=PUt_i+Vt形式的自相關(guān),應(yīng)該采取哪些補(bǔ)救措施?(15分)答案:自相關(guān)就是指回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)。用符號(hào)表示:Cov(u,u)=Euu=0i豐jijijY=B+BX+BX+uu=pu+v打/對(duì)于線性回歸模型t12it32tt,右在模型中存在tHt-1t形式的自相關(guān)問(wèn)題,我們使用廣義差分變換,使得變換后的模型不存在自相關(guān)問(wèn)題。1)2)(3)Y=B+BX+BX+u對(duì)于模型:t121t32tt取模型的一階滯后::t-11+1t-1
9、+2t-1+t-1在(2)式的兩邊同時(shí)乘以相關(guān)系數(shù)p,則有:pY二pB+pBX+pBX+put-1121t-132t-1t-1用(1)式減(3)式并整理得:Y-pY二B(1-p)+B(X-pX)+B(X-pX)+u-putt-1121t1t-132t2t-1tt-1Y*=Y-pYB*=B(1-p)X*二XpXX*二X-pX21-1則令ttt-1,11,1t1t1t-1,2t2t有:Y*二B*+BX*+BX*+vt121t32tt(4)在(4)中vt滿足古典假定,我們可以使用普通最小二乘法估計(jì)(4)式,得到B;,B2,,B3的估計(jì)量,再利用B1和B1*的對(duì)應(yīng)關(guān)系得到B1的估計(jì)值。IQ二A+AP+AX+AW+u彳t12t3
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