商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題（期末考試）

1、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題（期末考試）一、填空（每空1分，共11分）.我國(guó)商業(yè)銀行的組織形式的是制。.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括、和 o.總體而言，銀行風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)測(cè)有 兩類(lèi)手段。.資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感性可用其 或 對(duì)利率變化的調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)測(cè)量。.成本加成定價(jià)法是以銀行的成本加上一定利差來(lái)決定貸款利率 的方法。.賣(mài)方信貸是一銀行提供給出口商的中、長(zhǎng)期貸款。二、不定項(xiàng)選擇題（下面各題所給的備選答案至少有一項(xiàng)是正確的，將 正確答案的字母填入括號(hào)，多選或少選均不得分。每小題2分共20 分）L商業(yè)銀行結(jié)算的原則有（）A.恪守信用,履約付款B.誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的賬，由誰(shuí)支配（-）資產(chǎn)管理理論資產(chǎn)管理理論，又稱(chēng)流動(dòng)性管

2、理理論。根據(jù)其發(fā)展，主要有三種資產(chǎn)管 理理論。1、商業(yè)貸款理論，又叫真實(shí)票據(jù)理論。2、可轉(zhuǎn)換理論。3、預(yù)期收入理論。資產(chǎn)管理理論有其自身的很大局限性。（二）負(fù)債管理理論負(fù)債管理的基本思想是銀行通過(guò)在金融市場(chǎng)上尋找資金來(lái)源的方法，特 別是充分利用短期負(fù)債增加銀行資金來(lái)源，從而增加銀行的資金運(yùn)用， 滿(mǎn)足貸款或其它資產(chǎn)的需求。負(fù)債管理的主要工具。在實(shí)施負(fù)債管理時(shí)，首先要在這個(gè)經(jīng)濟(jì)中存在一個(gè)相對(duì)完善有效的貨幣 市場(chǎng)。負(fù)債管理基本上有兩種方法：1、儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理。2、貸款頭寸負(fù) 債管理對(duì)整個(gè)銀行體系來(lái)講，負(fù)債管理的風(fēng)險(xiǎn)也是明顯的。如果每家銀行都采 取積極的負(fù)債管理戰(zhàn)略，整個(gè)市場(chǎng)的資金都處于一種相當(dāng)緊張

3、的狀態(tài), 由于經(jīng)濟(jì)的周期性特征，一旦進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)低谷，幾乎所有的銀行都會(huì) 面臨頭寸緊張，其債務(wù)鏈條就會(huì)繃斷，進(jìn)一步加深經(jīng)濟(jì)的困難。（三）資產(chǎn)一負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理是銀行在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，將銀行的資產(chǎn)和負(fù)債加以合 理搭配，以使銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性達(dá)到和諧統(tǒng)一。資產(chǎn)-負(fù)債管理的核心實(shí)際是利率風(fēng)險(xiǎn)管理。1、利率敏感性分析。在浮動(dòng)利率情況下，某些資產(chǎn)或負(fù)債的利率會(huì)隨市場(chǎng)利率的變化而改變。 資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感性可用其收益或成本對(duì)利率變化的調(diào)整時(shí)間長(zhǎng) 短來(lái)測(cè)量。通過(guò)同業(yè)市場(chǎng)拆入或拆出資金，其利率敏感度最高。敏感性 最低的是長(zhǎng)期固定利率的資產(chǎn)和負(fù)債。2、缺口 模型3、持續(xù)期模型C.銀行不墊款

4、D.單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)出租賬戶(hù)E.不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票.信托業(yè)務(wù)主要有（）A.信托存款B.信托貸款C.金融租賃D.代理業(yè)務(wù)E.經(jīng)濟(jì)咨詢(xún).按照貸款五級(jí)分類(lèi)法，屬于不良貸款的貸款種類(lèi)為（）A.關(guān)注類(lèi)貸款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.可疑類(lèi)貸款D.損失類(lèi)貸款.商業(yè)銀行來(lái)自投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出項(xiàng)目是（）A.再貼現(xiàn)B.發(fā)行金融債券C.向客戶(hù)發(fā)放貸款D.支付員工工資.商業(yè)銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是（）。A.保持清償性，滿(mǎn)足客戶(hù)提存B.實(shí)現(xiàn)盈利需要C.滿(mǎn)足法規(guī)要求D.保持流動(dòng)性.資本主義商業(yè)銀行產(chǎn)生的最主要途徑是（）A.由高利貸性質(zhì)的銀行轉(zhuǎn)變而來(lái)B才安照資本主義原則建立的銀行C.政府組建D.開(kāi)明地主階級(jí)出資組建.巴塞

5、爾協(xié)議規(guī)定，銀行核心資本比率應(yīng)大于或等于（）A.1.25% B.4%C.8% D.50%.租賃業(yè)務(wù)的基本特征是（）A.租賃物的使用權(quán)與所有權(quán)相分離B.承租人必須擁有租賃物的所有權(quán)C.租金必須一次性回流D.出租人具有對(duì)租賃標(biāo)的物的選擇權(quán)9衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成果的指標(biāo)有（）A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.銀行利潤(rùn)率D.流動(dòng)比率E.存款資產(chǎn)比率10.借款企業(yè)直接用來(lái)償還貸款的只能是（）A.存貨B.應(yīng)收賬款C.現(xiàn)金D.短期有價(jià)證券三、判斷題（每小題1分共10分）.在辦理抵押貸款時(shí)，貸款風(fēng)險(xiǎn)越大，抵押率越低。（）.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,因不確定因素的影響 使商業(yè)銀行遭受損失的可能性.（

6、）.貸款對(duì)象的信用等級(jí)越高，銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)亦就越高.（）.抵押貸款條件下，借款人的抵押物必須轉(zhuǎn)移占管權(quán)歸屬銀行保管.（）.貸款利率是銀行貨款價(jià)格的唯一表現(xiàn)形式.（）. 一般來(lái)說(shuō)銀行財(cái)務(wù)杠桿比率越高，其投資風(fēng)險(xiǎn)越小.（）.從現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展經(jīng)歷看，英,美商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)走的是綜合銀行傳統(tǒng)發(fā)展模式.（）.基礎(chǔ)頭寸=庫(kù)存現(xiàn)金+中央銀行超額準(zhǔn)備金.（）.所謂資本管理的分母策略就是通過(guò)控制風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)整銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái) 達(dá)到資本充足要求的對(duì)策.（）.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行所持固定收入的金融工具的市場(chǎng)價(jià)值亦上 升.（）評(píng)卷人四、計(jì)算題（每小題10分共20分）.已知貼現(xiàn)率為12%,銀行承兌匯票面值為100萬(wàn)元,到

7、期日為2005 年6月2日，貼現(xiàn)日2005年5月11日，計(jì)算貼現(xiàn)利息和實(shí)付貼現(xiàn)額?. 一張5年期、面值為1 000美元，息票率為8%的美國(guó)中期國(guó)債， 如果購(gòu)入價(jià)格為900美元，計(jì)算此投資的到期收益率。五、簡(jiǎn)答題（每小題5分共25分）.商業(yè)銀行在貸款定價(jià)時(shí)應(yīng)遵循什么原則？.商業(yè)銀行取得短期借款的主要渠道有哪些？.什么是表外業(yè)務(wù)，它有哪些特點(diǎn)？.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有哪些，它們之間存在什么關(guān)系？.貸款程序由哪些步驟組成？得分評(píng)卷人五、論述題（每小題14分共14分）L商業(yè)銀行管理理論中，有哪些管理思想，它們各自強(qiáng)調(diào)哪些管理重心, 又分別有哪些特點(diǎn)？ 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模擬題參考答案一、填空題.總分行制.

8、實(shí)收資本未分配利潤(rùn)資本公積盈余公積.定量分析定性分析.收益成本.借入資金.出口地二、不定項(xiàng)選擇.ABC.ABCDE3.BCD4.BADAB7.C8.A9.10.ABC三、判斷V 2.V 3. x 4. x 5. x 6. x 7. x 8. V 9. V 10. x四、計(jì)算1.貼息二 100 x21x （ 12%/360 ） =0.7 （萬(wàn)元）實(shí)付貼現(xiàn)額=100-0.7 = 99.3 （萬(wàn)元）YTM =圖片導(dǎo)入失敗,請(qǐng)重新上傳= 10%五、簡(jiǎn)答(1)利潤(rùn)最大化原貝u,(2)擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則，(3)保證貸款安全原則，(4)維護(hù)銀行形象原則(1)同業(yè)拆借(2 )向中央銀行借款(3 )轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、回購(gòu)協(xié)議、大額可轉(zhuǎn)讓存單、歐洲貨幣市場(chǎng)借款。表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行從事的，按照通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不列入資產(chǎn)負(fù) 債表內(nèi)，不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額，但能影響銀行當(dāng)期損益，改變銀行資 產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行表外業(yè)務(wù)有狹義和廣義之分。靈活性大，規(guī) 模龐大。交易集中，盈虧巨大，透明度低。(1)安全性(2 )流動(dòng)性(3)盈利性這些目標(biāo)有是有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本要求決定的，但目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)又 實(shí)現(xiàn)存在一定的矛盾，應(yīng)是在保證安全性的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化,