01計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 主講人 郭建軍 范國斌 何婧 張華節(jié) 陳娟 2018年11月1導(dǎo)論什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究一般步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)幾點(diǎn)建議2一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)英文單詞是“econometric”，是挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者弗瑞希（Frisch）首先使用。翻譯成中文，有的譯成“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”，現(xiàn)在基本采用“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”這種翻譯，以強(qiáng)調(diào)他是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義1. 弗瑞希認(rèn)為“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”。2.薩謬爾遜等認(rèn)為“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對實(shí)際經(jīng)

2、濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！?.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究基本方法論。保羅薩繆爾森首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者 Frisch4與其他學(xué)科關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與其他學(xué)科關(guān)系二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要作用有：驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)政策評價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測。隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)的深入，這些作用逐步會接觸到。這里，舉一個例子來說明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能夠解決什么問題，同時(shí)也表達(dá)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本思路。6例子：邊際消費(fèi)傾向（MPC）的估計(jì)7 依

3、據(jù)凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，“基本的心理定律是，通常或平均而言，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費(fèi)，但沒有收入增加的那么多”，這就意味著，凱恩斯設(shè)想邊際消費(fèi)傾向大于0小于1，即 。(1) 消費(fèi)與收入之間關(guān)系具體化(2) 設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 是消費(fèi)支出， 是可支配收入， 是自主性消費(fèi)支出， 是邊際消費(fèi)傾向， 是隨機(jī)擾動項(xiàng)。例子：邊際消費(fèi)傾向（MPC）的估計(jì)8(3) 樣本數(shù)據(jù) 我們使用1978年至2012年我國人均消費(fèi)支出、人均可支配收入數(shù)據(jù)為樣本對模型進(jìn)行估計(jì)。數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖見圖1.1例子：邊際消費(fèi)傾向（MPC）的估計(jì)9(4) 估計(jì)結(jié)果 運(yùn)用最小二乘法去估計(jì)模型，模型估計(jì)結(jié)果如下， 估計(jì)結(jié)果表明，我

4、國居民總體邊際消費(fèi)傾向 ，介于0和1之間，驗(yàn)證了經(jīng)濟(jì)理論。同時(shí)有了邊際消費(fèi)傾向估計(jì)值以后，政府消費(fèi)政策制定、政府購買支出行為有了重要參考依據(jù)。三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究一般步驟 運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)問題，一般分為四個步驟：模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用。10111. 模型設(shè)定（Specification）:把所研究的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式表達(dá)出來。比如上面我們講的消費(fèi)模型， 計(jì)量模型構(gòu)成要素：變量、參數(shù)和隨機(jī)擾動項(xiàng)。2.估計(jì)參數(shù) 一般地，參數(shù)是未知的，不可直接觀測。參數(shù)要通過樣本數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)姆椒右怨烙?jì)，比如普通最小二乘法(OLS)，極大似然估計(jì)法(ML)、廣義最小二乘法(

5、GLS)等，具體采用什么方法估計(jì)模型，視具體模型而定。如何通過樣本數(shù)據(jù)獲得未知參數(shù)良好的估計(jì)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容之一。123. 模型檢驗(yàn) 只有通過了檢驗(yàn)的模型才是好的模型，才可以進(jìn)行應(yīng)用。經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定預(yù)測檢驗(yàn) 將模型預(yù)測結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對比4.預(yù)測檢驗(yàn)13實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)定計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測結(jié)構(gòu)分析政策評價(jià)修訂模型符合不符合檢驗(yàn)理論經(jīng)濟(jì)理論歸納：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系 隨著經(jīng)濟(jì)活動越來越復(fù)雜和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)逐步形成了內(nèi)容非常豐富的一個體系。這個內(nèi)容體系大體可以分成“經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”和“非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。14四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，其特征是以經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)驗(yàn)為指導(dǎo)建立模型，模型主要應(yīng)用于生產(chǎn)、消費(fèi)、投資等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)問題研究。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型一般指20世紀(jì)70年代后發(fā)展起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，在模型結(jié)構(gòu)、估計(jì)方法、采用數(shù)據(jù)等往往與經(jīng)典計(jì)量模型不同，形成了內(nèi)容豐富現(xiàn)代計(jì)量模型體系，比如離散選擇模型、面板數(shù)據(jù)模型、非線性時(shí)間序列模型、非參數(shù)半?yún)?shù)計(jì)量模型、貝葉斯方法、協(xié)整理論、大樣本理