金融學(xué)期末考試A卷20150622金融本科

1、華東理工大學(xué)20142015學(xué)年第2學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)課程期末考試試卷A 2015.7開課學(xué)院： 商學(xué)院 ，專業(yè)： 金融學(xué) 考試形式：閉卷， 所需時間 120 分鐘考生姓名： 學(xué)號： 班級 任課教師 題序一二 三四總 分得分評卷人一、不定項選擇題（每題2分，共18題，總共36分。多選，少選，錯選均不給分。）1、1694年英國政府為了同高利貸作斗爭，以滿足新生的資產(chǎn)階級發(fā)展工業(yè)和商業(yè)的需要，決定成立一家股份制銀行（ A ）。A.英格蘭銀行 B.曼切斯特銀行 C.匯豐銀行 D.利物浦銀行2、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過( C)。A.實收資本 B.運營資本 C.核心資本 D.普通資本3、一般來說，商業(yè)

2、銀行的庫存現(xiàn)金、在中央銀行的準(zhǔn)備金存款和存放同業(yè)存款的資產(chǎn)，稱為（ A ）。A.一級準(zhǔn)備 B.二級準(zhǔn)備 C.三級準(zhǔn)備 D.四級準(zhǔn)備 4、按照（ C ）將貸款分類為正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。A.期限 B.保障程度 C.質(zhì)量狀況 D.償還方式5、商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是（D ）。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債

3、風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管理模式階段6、如果某銀行持續(xù)期缺口為正，預(yù)期利率上升，則該銀行面臨（ D ）的可能性A.凈利息收入上升 B.凈利息收入下降 C.凈值價值上升 D.凈值價值下降7、國際通行的信用“6C”標(biāo)準(zhǔn)原則包括（ A、C、D ）。A抵押 B競爭 C資本 D經(jīng)營環(huán)境 8、以轉(zhuǎn)讓、出售信息和提供智力服務(wù)為主要內(nèi)容的中間業(yè)務(wù)屬于（ B ）中間業(yè)務(wù)。A.結(jié)算類 B.咨詢類 C.代理類 D.信用卡類9、自助銀行的終端設(shè)備主要有 （ A、B、C ） 。A.現(xiàn)金自動取款機(jī) B.自動柜員機(jī) C.自動查賬機(jī) D.POS機(jī)10、新巴塞爾資本協(xié)議將銀行風(fēng)險的范圍由信用風(fēng)險擴(kuò)大

4、到了（ B、C ） 。A.流動性風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.國家風(fēng)險 11、如某銀行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為50 000萬元，按照8%的存款準(zhǔn)備金率，問該行在2月21日到27日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少萬元。（A ）A.4000 B.50000 C.46000 D.200012、甲企業(yè)將一張金額為1000萬元，還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)，假設(shè)銀行當(dāng)時的貼現(xiàn)率為5%，甲企業(yè)得到的貼現(xiàn)額是（B ）。A. 1000萬元 B. 995萬元 C. 950萬元 D. 900萬元13、以下不屬于保證類的表外業(yè)務(wù)是（ A、

5、B、D）A.托收 B.理財 C.承兌 D.租賃14、出租人向承租人短期租出設(shè)備，在租期內(nèi)由出租人負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、保養(yǎng)和維修、納稅、支付保險費和提供專門的技術(shù)服務(wù)等，這種租賃是（ A ）。A.經(jīng)營性租賃 B.直接租賃 C.回租租賃 D.動產(chǎn)租賃15、商業(yè)銀行重視負(fù)債管理理論的目的是（ A、B ）。A.增強(qiáng)流動性 B.增加盈利 C.彌補(bǔ)資本金的不足 D.加強(qiáng)與客戶的關(guān)系16、銀行以 8% 的利率發(fā)放 100 萬元的貸款，要求借款人將其中的 10% 存入銀行，借款人的實際利率為（ D ）。A.7.56 B.8 C .9 D .8.89%17、次級類貸款的專項呆賬準(zhǔn)備金的計提比例是( C )A.100

6、% B.50% C.20% D.5%18、一般來說，債券的期限越長，其市場價格變動的可能性就：（ A）。A.越大 B越小 C不變 D不確定二、簡答題：（每題10分，共20分）1、簡要論述新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神(三大支柱)。答：新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是：第一支柱是最低資本要求；第二支柱是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查；第三支柱是市場紀(jì)律。2、簡要論述現(xiàn)代租賃業(yè)務(wù)的主要特征答：現(xiàn)代租賃具有以下特征：第一，融資與融物相結(jié)合。第二，信用和貿(mào)易相結(jié)合。第三，租賃物的使用權(quán)和所有權(quán)分離。第四，租賃期限一般較長。第五，涉及三方當(dāng)事人，并同時具備兩個或兩個以上合同。三、計算分析題：（每題8分，共24分）1、某銀行

7、的大客戶A公司申請1000萬美元的流動資金貸款為應(yīng)收款和存貨融資，銀行的報價為浮動利率LIBOR+0.25%的利率，浮動利率值為30天歐洲貨幣存款的LIBOR（目前為8.25%）的120天浮動利率貸款。但是A公司希望利率為1.035乘以LIBOR。如果銀行同意客戶要求，當(dāng)天制定的貸款利率為多少？與銀行希望的報價相比如何？客戶的申請表明客戶對未來120天利率的變動預(yù)期如何？解：客戶利率1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.53875%銀行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%盡管客戶利率大于銀行利率，但由于客戶采取的杠桿率1.035大于1，所以客戶認(rèn)為未來1

8、20利率將下降，從而客戶利率小于銀行利率。2、假設(shè)若對存款人提供7%的利率，則銀行可吸收2500萬美元新存款，如果提供7.5%的利率，則可籌集5000萬美元資金，8%的利率可吸引7500萬美元存款，8.5%的利率會有1億美元存款增量，如果銀行向存款人承諾9%的預(yù)期收益，則銀行管理層可規(guī)劃1.25億新資金。假設(shè)銀行管理層預(yù)計吸收的新資金能按10%的收益率投資，銀行應(yīng)向客戶提供怎樣的存款利率？解：銀行從7%提高到7.5%，則總成本變動額=5000萬7.5% -2500萬7%=200萬邊際成本率=200萬 /（5000 -2500）=8%銀行從7.5%提高到8%，則總成本變動額=7500萬8% -5

9、000萬7.5%=225萬邊際成本率=225萬 / （7500 -5000）=9%銀行從8%提高到8.5%，則總成本變動額=10000萬8.5% -7500萬8%=250萬邊際成本率=250萬 /（10000 -7500）=10%銀行從8.5%提高到9%，則總成本變動額=12500萬9% -10000萬8.5%=275萬邊際成本率=275萬 /（125000 -10000）=11%投資收益率為10%，按照邊際法則，則提供8.5%的存款利率。某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債簡明表如下表所示：單位：百萬元。（備注：10年期政府債券的久期等于6.76年）資 產(chǎn)市場價值利率負(fù)債和股權(quán)市場價值利率現(xiàn) 金1001年期定

10、期存款5007%3年期商業(yè)貸款90012%4年期CDS6008%10年期政府債券20010%負(fù)債總計1100股 權(quán)100總 計1200總 計1200（1）根據(jù)上表中數(shù)據(jù)計算持續(xù)期缺口。（2）如果利率上升，則該商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價值有何變化？解：（1）商業(yè)貸款的持續(xù)期2.69年 10年期國債的持續(xù)期6.76年可轉(zhuǎn)讓4年期CD3.58年DA900/12002.69200/12006.763.14年DL=500/11001+600/11003.58=2.41年DGAPDAuDL3.141100/12002.41=0.93年持續(xù)期缺口為0.93年 （2）此銀行的持續(xù)期缺口為正。因此，當(dāng)利率上升時，資產(chǎn)和負(fù)

11、債的市場價值下降幅度不同，資產(chǎn)的市場價值下降得更多。因此，銀行股權(quán)價值將下降。四、論述題：（每題20分，共20分）根據(jù)我們實驗課程的內(nèi)容，請論述Z值評分模型的內(nèi)容、步驟、優(yōu)點及不足。并結(jié)合我國實際情況，談?wù)勀銓值評分模型在我國應(yīng)用的看法。要求：語言簡練，邏輯清楚，知識點準(zhǔn)確，有自己獨特看法(可加分，最高到小題滿分)，字?jǐn)?shù)不少于500字。回答要點：1Z值評分模型。1968年美國紐約大學(xué)斯特商學(xué)院的愛德華.奧爾特曼教授提出著名的Z值評分模型。Z值評分模型時根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計中的辨別分析技術(shù)，對銀行以前的信貸案例進(jìn)行統(tǒng)計分析，選擇一部分最能反映借款人的財務(wù)狀況、對貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測或者分析價值的

12、比率，設(shè)計出一個能最大限度區(qū)分風(fēng)險度的數(shù)學(xué)模型，對貸款申請人進(jìn)行信用風(fēng)險及資信評估。2運用Z值評分模型進(jìn)行個人信用評估的具體步驟如下：（1）選取一組最能反映借款人財務(wù)狀況、還本付息能力的財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率，如收入、流動性比率、償債能力指標(biāo)等。（2）從銀行過去的消費信貸資產(chǎn)中分類收集借款人正常、違約的案例樣本。每大類還可按貸款性質(zhì)或貸款方式進(jìn)行細(xì)分。（3）根據(jù)各類貸款的實際情況，科學(xué)確定每一個財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率的權(quán)重。權(quán)重大小主要根據(jù)該財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率對借款還本付息的影響程度來確定。（4）計算所選財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)指標(biāo)的加權(quán)平均值，從而得到一個Z值。（5）對一系列所選樣本的Z值進(jìn)行分析，可得到一個

13、權(quán)衡貸款風(fēng)險度的Z值或值域。3Z值評分模型可以較為明確地反映借款人在一定時期內(nèi)的信用狀況，可以作為預(yù)測借款人財務(wù)好壞的早期預(yù)警系統(tǒng)。銀行在運用該模型時，只需將貸款申請人的有關(guān)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)填入，便可由計算機(jī)自動計算得出Z值。4Z值評分模型也有一些局限。首先，Z值評分模型只是依賴于財務(wù)報表的賬目數(shù)據(jù)，而忽視了其他非財務(wù)因素，如個人還款意愿、政府政策影響等，缺乏對違約和違約風(fēng)險的系統(tǒng)認(rèn)識，理論基礎(chǔ)比較薄弱，難以令人信服；Z指評分模型假設(shè)在解釋變量中存在線性關(guān)系，而現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象大都是非線性的，無法計量客戶財務(wù)報表外的信用風(fēng)險；并不能完全評估個人信用。5結(jié)合我國實際以及實驗過程，談?wù)勛约簩值模型的看法和感受。華東理工大學(xué)20142015學(xué)年第2學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)課程期末考試試卷A 2015.7開課學(xué)院：