《國際金融實務(wù)（第二版）》課件第10章 金融機構(gòu)風險管理

1、第十章 金融機構(gòu)風險管理第一節(jié) 信用風險衡量與管理第二節(jié) 流動性衡量與風險管理第三節(jié) 利率風險分析與管理第四節(jié) 匯率風險分析與管理第五節(jié) 操作風險衡量與管理第一節(jié) 信用風險衡量與管理 在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（或稱表內(nèi)業(yè)務(wù)）中，信用風險表現(xiàn)為借款人未能按貸款合同要求償還貸款；在現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)（或稱表外業(yè)務(wù)）中，信用風險表現(xiàn)為同商業(yè)銀行訂立金融合約的對方未能按合約要求付出對價。5C信用評級法 一、信用風險衡量品德（Character）還款能力（Capacity）資本（Capital）抵押（Collateral）環(huán)境（Condition）信用度量制 (Creditmetrics) 該模型對具有不同特征的貸款組合計

2、算出銀行可承受的虧損額，以及相應(yīng)的資本準備。 二、信用風險管理（一）基本抵押原則（二）違約事件與保證契約（三）資產(chǎn)證券化第二節(jié) 流動性衡量與風險管理 銀行需要運用其資金的流動性來滿足客戶提取存款及發(fā)放貸款的需求。貸款需求的多樣性和存款流的不確定性決定了銀行對于流動性資金的需求。 一、流動性衡量（一）靜態(tài)流動性衡量（二）動態(tài)流動性衡量現(xiàn)金流方法大額負債依賴性核心存款對總資產(chǎn)的比率短期流動性需求長期流動性需求 二、流動性風險管理（一）流動性來源（二）流動性來源與流動性需求的搭配 傳統(tǒng)的流動性來源：短期資產(chǎn)和拆入的存款。 創(chuàng)新的流動性來源：承銷標準化貸款 、貸款證券化 、買入中長期證券 、利用資本市

3、場 。需要流動性的目的參與貨幣市場第三節(jié) 利率風險分析與管理 利率變動會對經(jīng)濟主體的收入或凈資產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響，由此產(chǎn)生利率風險。 一、利率風險衡量（一）缺口分析 將銀行各個生息資產(chǎn)和有息負債項目按照它們重新定價的日期分成不同的時間段，以此確定銀行在每一個時間段里究竟是有較多的資產(chǎn)還是有較多的負債需要重新設(shè)定利率。（二）持續(xù)期（Duration） 對資產(chǎn)負債到期現(xiàn)金流的現(xiàn)值進行加權(quán)平均后，與該資產(chǎn)負債價格的比例，故也稱加權(quán)平均收回期。（一）選擇有利的利率形式 二、利率風險管理（二）訂立特別條款（三）缺口管理（四）遠期利率協(xié)議（五）利率互換第四節(jié) 匯率風險分析與管理 由于各國使用的貨幣不同，加上國際間匯率頻繁波動，給外匯持有者或使用外匯者帶來不確定性，即帶來匯率風險。 一、匯率風險分析外匯凈頭寸：NETA(FX)L(FX)+NTP(FX) 式（10.4）匯率變動帶來的外匯凈頭寸價值變化：VNETS(t)S(t1) 式（10.5） 二、匯率風險管理（一）各種限額控制（二）表內(nèi)套期保值（四）貨幣互換（三）遠期外匯合同第五節(jié) 操作風險衡量與管理 操作性風險是一系列不確定因素，與因內(nèi)部系統(tǒng)和操作流程的不充分或錯誤、人員及外部因素而造成的直接或間接損失有關(guān)。 一、操作風險衡量（一）基本指標法（二）標準法（三）另一種形式的標準法（四）高級計