2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試考點(diǎn)題庫匯總 (2)

1、2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試考點(diǎn)題庫匯總1.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯(cuò)誤的是（ ）。A. 通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿. 壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C. 盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D. 壓力測試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施【答案】: C【解析】:C項(xiàng)，壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖姟?.下列關(guān)于商業(yè)銀行

2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】: A【解析】:商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高

3、級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)（ ）等風(fēng)險(xiǎn)因素。A. 違約概率B. 違約頻率C. 違約損失率D. 有效期限E. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】: A|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。4.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（ ）的分析判斷至關(guān)重要。A. 子公司的經(jīng)營狀況B. 集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C. 高層人事安排D. 資本來源【答案】: B【

4、解析】:商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。5.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（ ）來實(shí)現(xiàn)。A. 減少經(jīng)濟(jì)資本配置B. 降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D. 設(shè)定止損限額【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選

5、擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。6.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（ ）。A. 資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B. 如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加C. 如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌D. 如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少E. 如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加【答案】: A|B|D【解析】:久期缺口用來測量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)

6、，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。7.下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的定義，不正確的有（ ）。A. 關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素B. 正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還C. 次級(jí)：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D. 可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正

7、常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失E. 損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】: C|D【解析】:C項(xiàng)，次級(jí)類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款；D項(xiàng)，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。8.下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（ ）。A. 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)B. 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)

8、值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素C. 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)E. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測【答案】: A|B|C|D【解析】:商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理。因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。E項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)的方法。9.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為

9、500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（ ）。A. 40%B. 60%C. 70%D. 80%【答案】: A【解析】:該筆貸款的違約損失率1（35050）/50040%。10.銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（ ）。A. 銀行業(yè)監(jiān)督管理法B. 中國人民銀行法C. 行政許可法D. 勞動(dòng)法E. 商業(yè)銀行法【答案】: A|B|C|E【解析】:銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的法律包括：銀行業(yè)監(jiān)督管理法中國人民銀行法商業(yè)銀行法行政許可法。這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀

10、行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，物權(quán)法信托法票據(jù)法公司法擔(dān)保法合同法等法律也從不同角度對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理提出了基本法律要求。11.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說法正確的是（ ）。A. 金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手B. 中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C. 中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算D. 中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手【答案】: C【解析】:中央交易對(duì)手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對(duì)手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。2008年國

11、際金融危機(jī)后，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在大力推進(jìn)中央交易對(duì)手體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度。12.不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（ ）。A. 最佳避險(xiǎn)報(bào)告B. 整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C. 具體的頭寸報(bào)告D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告【答案】: C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的

12、是（ ）。A. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)B. 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)C. 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D. 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)E. 內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A|C|D|E【解析】:B項(xiàng)，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。14.對(duì)于中長期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（ ）。A. 不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特征B. 正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)償還貸款C. 分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D. 

13、在初期應(yīng)當(dāng)考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款本息E. 正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款【答案】: A|C|D【解析】:對(duì)于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。BE兩項(xiàng)屬于短期貸款應(yīng)該考慮的內(nèi)容。15.下列關(guān)于Credit Risk模型的說法，不正確的是（ ）。A. 假定每筆貸

14、款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B. 組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C. 認(rèn)為不同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D. 根據(jù)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析【答案】: B【解析】:Credit Risk模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平

15、均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。16.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（ ）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A. 員工的必要知識(shí)不足B. 業(yè)務(wù)流程無效C. 一般配套設(shè)備不完善D. 外部欺詐【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。17.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。A. 是一種全值估計(jì)B. 需要對(duì)市場因

16、子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C. 是一種參數(shù)方法D. 無須分布假定E. 反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律【答案】: A|D|E【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法。18.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利

17、率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（ ）。A. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A【解析】:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)。19.下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ）。A. 是市場對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B. 是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C. 是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果D. 是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E. 曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系【答案】:&

18、#160;B|C|D【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。20.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（ ）策略。A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C. 風(fēng)險(xiǎn)分散D. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】: C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。21.下列不屬

19、于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A. 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B. 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C. 委托方偽造收付款憑證騙取資金D. 代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失【答案】: D【解析】:商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類有：人員因素；內(nèi)部流程；系統(tǒng)缺陷；外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素；BC兩項(xiàng)屬于外部事件；D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。22.通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（ ）入手。A. 宏觀戰(zhàn)略層面B. 技術(shù)層面C. 中觀管理層面D. 微觀執(zhí)行層面E. 戰(zhàn)術(shù)層面【答案】:&

20、#160;A|C|D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。23.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（

21、 ）。A. 非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B. 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C. X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D. 業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E. 業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A|B|C|E【解析】:D項(xiàng)，銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去，因?yàn)檫^多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。24.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法不正確的是（ ）。A. 是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施B. 其內(nèi)

22、容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等C. 其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D. 其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化【答案】: C【解析】:C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施。25.監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)備資本要求，目的是（ ）。A. 確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營所面臨的宏觀金融環(huán)境B. 增強(qiáng)銀行吸收損失的能力C. 降低資本監(jiān)管的順周期性D.

23、0;保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)E. 確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失【答案】: B|C|D|E【解析】:監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)備資本要求，旨在確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失，可以增強(qiáng)銀行吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)。A項(xiàng)，逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營所面臨的宏觀金融環(huán)境。26.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（ ）等。A. 緊急籌資成本分析B. 緊急籌資可行性分析C. 限制資本占用程度高的業(yè)

24、務(wù)發(fā)展D. 采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋成本分析【答案】: A|B|C|D【解析】:商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。對(duì)于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。27.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（ ）管理策略。A. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?！敬鸢浮? B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

25、移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。28.市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。A. 效益B. 公開C. 便民D. 效率【答案】: A【解析】:市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。29.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（ ）的管理。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B. 市場風(fēng)險(xiǎn)C. 

26、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D. 信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)威脅時(shí)，通常采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施都是應(yīng)急性的，缺乏必要的前期準(zhǔn)備，并往往建立在直覺反應(yīng)基礎(chǔ)之上，有時(shí)甚至對(duì)部分風(fēng)險(xiǎn)毫無知覺。為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)又能適時(shí)把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。30.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同

27、業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）。A. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D. 匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:A項(xiàng)，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，該存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次，存貸款定價(jià)的基準(zhǔn)利率不一致，故面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，該銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。31.巴塞爾新資本協(xié)議中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式為（ ）。A. 信用風(fēng)

28、險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求B. 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求C. （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）×12.5D. 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）×12.5【答案】: D【解析】:D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5；操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。32.（ ）并不

29、消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C. 風(fēng)險(xiǎn)分散D. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。33.為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來（ ）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A. 一年或三年B. 三年或五年C. 兩年或三年D. 三年或四年【答案】: B【解析】:為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由

30、于銀行對(duì)于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。34.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（ ）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B. 市場風(fēng)險(xiǎn)C. 信用風(fēng)險(xiǎn)D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】: D【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的

31、風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。35.商業(yè)銀行通常采用（ ）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A. 風(fēng)險(xiǎn)分散B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D. 沖減利潤E. 提取損失準(zhǔn)備金【答案】: D|E【解析】:在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。36.（ ）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B. 現(xiàn)金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析

32、法【答案】: C【解析】:缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。37.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ）。A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)【答案】: B|C|D|E【解析

33、】:新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；企業(yè)違法違規(guī)；地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：違反貸款“三查”制度；違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；銀行員工違法等。38.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A. Credit Metrics模型B. Credit Portfolio View模型C. Credit Monitor模型D. Credit Risk模型【答案】: C【解析】:KMV的Credit Monitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中

34、的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（Expected Default Frequency，EDF）。39.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（ ）來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A. 基本指標(biāo)法B. 內(nèi)部模型法C. 高級(jí)計(jì)量法D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】: B【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。40.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（ ）。A. 銀行存款余額不斷減少B. 高管人員沒有履行個(gè)人義

35、務(wù)C. 關(guān)鍵的人事變動(dòng)D. 拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重E. 缺乏可見的管理連續(xù)性【答案】: A|D【解析】:BCE三項(xiàng)屬于客戶非財(cái)務(wù)警示信號(hào)。41.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（ ）能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。A. 權(quán)重法B. 蒙特卡洛模擬法C. 資本計(jì)量的高級(jí)方法D. 標(biāo)準(zhǔn)法【答案】: C【解析】:與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加

36、權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。42.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A. 內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B. 違反用工法C. 缺乏經(jīng)營特色D. 金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E. 缺乏社會(huì)責(zé)任感【答案】: A|B|C|D|E【解析】:良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀

37、行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。43.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則（ ）。表 三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A. B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用B. A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C. A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D. B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)

38、有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。44.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（ ）。A. 按照模型計(jì)值B. 按照市場價(jià)格計(jì)值C. 按照公允價(jià)值計(jì)值D. 按照歷史價(jià)值計(jì)值E. 按照賬面價(jià)值計(jì)值【答案】: A|B【解析】:商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的兩種方法分別是：盯市，按照市場價(jià)格計(jì)值，按照市場價(jià)格對(duì)頭寸的計(jì)值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價(jià)往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到；盯模，按照模型計(jì)值，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型

39、確定的價(jià)值計(jì)值。45.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（ ）。A. 增加B. 降低C. 不變D. 負(fù)相關(guān)【答案】: B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。46.下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（ ）。A. 托收承付B. 保理C. 保證D. 信用證【答案】: C【解析】:對(duì)

40、銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。ABD三項(xiàng)屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。47.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立（ ）資本充足率壓力測試工作機(jī)制。A. 合規(guī)的B. 全面的C. 審慎的D. 建設(shè)性的E. 前瞻性的【答案】: B|C|E【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充

41、足水平的影響。48.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A. 名義價(jià)值B. 市場價(jià)值C. 內(nèi)在價(jià)值D. 公允價(jià)值【答案】: A【解析】:名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。49.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（ ）。A. 兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)

42、和D. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和【答案】: B【解析】:因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即1）時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。50.某銀行2018年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（ ）億元。A. 200B. 300C. 600D. 800【答案】: A【解析】:不良

43、貸款率（次級(jí)類貸款可疑類貸款損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%，因此要使不良貸款率不高于2%，次級(jí)類貸款余額最多為：40000×2%400200200（億元）。51.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（ ）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理措施B. 員工利益C. 連續(xù)營業(yè)方案D. 資本實(shí)力【答案】: A【解析】:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作

44、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。52.權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（ ）增加。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B. 操作風(fēng)險(xiǎn)C. 信用風(fēng)險(xiǎn)D. 法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。該企業(yè)的評(píng)級(jí)下降會(huì)使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。53.VaR值的大小與未來一定的（ ）密切相關(guān)。A. 損失概率B. 持有期C.

45、0;概率分布D. 損失事件【答案】: B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：置信水平；持有期。54.其他一級(jí)資本包括（ ）。A. 普通股B. 優(yōu)先股C. 實(shí)收資本D. 盈余公積【答案】: B【解析】:其他一級(jí)資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具，主要包括：其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)），少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。ACD三項(xiàng)均屬于核心一級(jí)資本。55.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告的具體內(nèi)容包括（ ）。A. 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.