商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)計算題

1、計算題一、資本充沛率表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)=匯表內(nèi)資產(chǎn)額X風(fēng)險權(quán)數(shù)表外風(fēng)險資產(chǎn)=三表外資產(chǎn)X信譽轉(zhuǎn)換系數(shù)X表內(nèi)相對性質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)數(shù)實施要求：國際大銀行的資本對風(fēng)險資產(chǎn)比率應(yīng)達(dá)到8現(xiàn)上，其中核心資本至少要占總資本的50%即一級資本比率不該低于4%附屬資本內(nèi)一般貸款預(yù)備金不能高于風(fēng)險資產(chǎn)的次級長期債務(wù)的金額不得超過一級資本的50%例題1假讀一家銀行的資本投模為100萬元人民幣.總資產(chǎn)為IS00萬元人民而，讀行削褥產(chǎn)負(fù)俵麥內(nèi)、參撲項目如下表所示；情，加減加內(nèi)喳目(7rit)(%)(%)現(xiàn)金750如嚼我府佛葬C國內(nèi)闔行存近7520家庭在宅抵押款7550企堂慈975100費戶免融賓外峻目能做(用來支持政處4行場

2、彝15020100的保用飴用詞川力的長期站舒承諾30010Q履地g塞爾協(xié)議分析該行的簧本充足率的情況.表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%元）表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額=150*100%*20%+300*50%*100%=180萬元）加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額=+180=（萬元）因為總資本充沛率=100/*100%=%>8%因此，該行的資本充沛。新巴塞爾資本協(xié)議的最低資本要求1 .核心資本（一級資本）與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于4%即：核心資本比率=核心資本/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)X100%=核心資本/（信譽風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+X市場風(fēng)險+X操作風(fēng)險）X100%&

3、gt;4%2 .總資本（一級和二級資本之和）與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%二級資本最高不得超過一級資本的100%總風(fēng)險資本比率（資本充沛率）=總資本/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)X100%=（核心資本+附屬資本）/（信譽風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+X市場風(fēng)險+X操作風(fēng)險）X100%>8%其中，作為二級資本的次級債務(wù)和中期優(yōu)先股的總額不得超過一級資本的50%例題2按已知某銀行的核心資本為萬美元，附屬資本為30萬美元，信譽風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為875萬美元，市場風(fēng)險的資本要求為10萬美元，操作風(fēng)險的資本要求為20萬美元。請依照巴塞爾新資本協(xié)議的要求，計算該銀行的全數(shù)資本充沛率和核心資本充沛率，并分析資本充沛情形。總資本充沛率=

4、（+30）/（875+*10+*20）*100%=1250=%<8%不足核心資本充沛率=（875+*10+*20）*100%=%>4%充沛已知某銀行的核心資本為萬美元，附屬資本為30萬美元，信譽風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為875萬美元，市場風(fēng)險的資本要求為10萬美元，操作風(fēng)險的資本要求為20萬美元。請依照巴塞爾新資本協(xié)議的要求，計算該銀行的全數(shù)資本充沛率和核心資本充沛率，并分析資本充沛情形。、銀行資產(chǎn)持續(xù)增加模型計算例：某銀行的總、資產(chǎn)為50億元，盈利分派比例為30%原有資本為2億元，未分派利潤為2億元，若是資本與資產(chǎn)比率維持不變，盈利分派比例不變，要實現(xiàn)資產(chǎn)10%勺增加,需要維持多高的資產(chǎn)收益

5、率水平？ROA=(EC/TA)SG/(1+SG(1-DR)=(2+2)/50X10%/(1+10%)(1-30%)=%工融資缺口模型與持續(xù)期(流動性)資產(chǎn)（力兀）平均收益率（）欠債（萬元）利率靈敏1500121700固定利率120015900假設(shè)某銀行的資產(chǎn)欠債表如下:試回答以下問題:平均本錢率（）981.請計算該銀行的利率靈敏缺口、凈利息收入、利率靈敏比率。2.若是短時間利率都上升了2個百分點，請計算銀行的凈利息收入，并與1.進(jìn)行比較，說明利率變更對銀行凈利息收入的阻礙。1.GAP=IRSA-IRSL=1500-1700=-200萬元；凈利息收入=1500*12%+1200*15%-1700

6、*9%-900*8%=135萬元；SR=IRSA/IRAL=1500/1700=;2.NIUr*GAP=2%(-200)=-4;當(dāng)利率靈敏性缺口為負(fù)值，利率上升時，銀行的凈利息收入減少。2.持續(xù)期只記上面兩個公式即可（其中P確實是市場價錢）案例1：面值為1000元.票面利率為8%的5年期債美.每年付息一次，下一次付息在一年以后，如果到期收益率為10%,則其久期為：里*1-2+上3，4K巧Kl+UI(14111/(1+Qiy(W1IJ1(1-Kll/n=_80_808P町卜I戚i+aia+a-(i+tti/(i+(ii)4(naif=4.28611年)四、存款本錢的相關(guān)計算：1 .假設(shè)預(yù)備金要求

7、為0,存款保險本錢為%利率為8%效勞費用為%計算貨幣市場存款帳戶(MMDA的邊際本錢。資金邊際本錢=新增本錢/新增資金設(shè)新增貨幣市場存款帳戶資金為P,由此可得：貨幣市場存款帳戶的邊際本錢率為：8%P+(%+%P/P=%2 .接上題，銀行可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶(NOW的利率為，法定預(yù)備金為10%,效勞費用為4%,若是客戶把存款從貨幣市場帳戶(MMDA麓移到可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶(NOW),銀行的盈利增加了仍是減少了？資金邊際本錢=新增本錢/新增資金設(shè)新增可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶資金為巳由此可得：可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶的邊際本錢為：P+4%P/(1-10%)P=%=%這說明每增加相同單位的存款，MMDA勺本錢要比N

8、OW勺本錢高，銀行將存款從MMDA專移到NOW!將會增加以后投資的收益，因此銀行的盈利是增加了。3 .某銀行開辦新存款，使其資金增加8000萬，這些資金的利J息本錢為,其他本錢率為2%,新增資金的30哪于非盈利資產(chǎn)，那么該銀行邊際本錢是多少？資金的邊際本錢=8000X%+2%)/8000X(1-30%)=%4 .某銀行現(xiàn)有資金為2500萬，資金本錢為7%銀行打算將存款利率提高到,估量可吸收資金5000萬，假設(shè)以后市場投資收益率為10%問銀行的打算是不是可行？新增邊際本錢=5000X%-2500X7%=200(萬)邊際本錢=200/(5000-2500)=8%10%>8%可行。5 .假設(shè)某

9、銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金的利息本錢為270萬元，其它本錢為135萬元，新增資金的20%i于非盈利資產(chǎn)，計算該銀行的資金邊際本錢和盈利資金的邊際本錢。資金邊際本錢=(270+135)/9000=%盈利資金邊際本錢=(270+135)/9000X(1-20%)=%6 .假定一家銀彳T籌集了500萬的資金，包才200萬的活期存款，300萬按期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒈惧X為存款的8%按期存款和儲蓄存款總本錢為10%假設(shè)儲蓄要求等減少銀行可利用資金的數(shù)額為活期存款的15%儲蓄存款的5%求該銀行欠債的加權(quán)平均本錢率。全部欠債的單位加權(quán)平均本錢

10、=匯(每種欠債的單位本錢X各類欠債數(shù)量)Z匯各類欠債數(shù)量200*8%*200*(1-15%)+300*10%*300*(1-5%)13.負(fù)債項目平均余額利息成本營業(yè)成本負(fù)債總成本利率利息額費率費用額成本率總成本零息活期存款600000246246有息活期存款8000120232352儲蓄存款4000011204801600大額可轉(zhuǎn)讓存單15000525120645同業(yè)借款2000502272短期借款800021696312金融債券700026663329其他負(fù)債40007280152合計90000236913393708單位：萬元求：活期存款加權(quán)平均本錢全數(shù)欠債加權(quán)平均本錢某銀行欠債情形如下表

11、：某銀行2001年欠債加權(quán)平均本錢表X三EXfZ匯f全部欠債的單位加權(quán)平均本錢=匯(每種欠債的單位本錢X各類欠債數(shù)量)Z匯各類欠債數(shù)量活期存款加權(quán)平均本錢全數(shù)欠債加權(quán)平均本錢=%<6000+%<8000)Z(6000+8000)=%=%<6000+%<8000+%<40,000+%X15,000+X2000+X8000+X7000+X4000)Z90000=(246+352+1600+645+72+312+329+152)Z90000=3708Z90000=%7.存款邊際本錢表預(yù)期新增存款新增存款成本率新增成本邊際成本預(yù)期邊際收益率凈收益額250050007500

12、10000單位：萬元，%試分析該行的存款本錢率的最正確選擇(1)以%勺存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(2500X%-0)/2500=2500=%凈收益=%X2500=63(2)以%勺存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(5000X%-2500X%)Z(5000-2500)=Z2500=2500=%凈收益=%X5000=101(3)以%勺存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(7500X%-5000X%)/(7500-5000)=/2500=%凈收益=%)<7500=114(4)以%勺存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(10000X%-7500X%)/(10000-7500)=/2500=%凈收益=%)&l

13、t;10000=102存款邊際本錢表單位：萬元，%預(yù)期新增存款新增存款成本率新增成本邊際成本預(yù)期邊際收益率凈收益額2500635000101750011410000102從表中能夠看出，由于邊際收益率高于邊際本錢率，銀行凈收益額不斷提高，直到資金本錢率達(dá)到治止。在那個利率下，凈收益達(dá)到了頂峰。但當(dāng)超過這一資金本錢率時，銀行盡管能籌集到更大規(guī)模的資金，但因邊際本錢率高于邊際收益率，使得銀行凈收益慢慢減少。在給定的假設(shè)和預(yù)測條件下，那資金本錢率是該銀行的合理選擇。五、最適送鈔量和現(xiàn)金挑唆臨界點P書六、各類貸款定價與貸款利率（見課件）客戶利潤分析模型的應(yīng)用：假定某工商企業(yè)向銀彳T申請一份期限為1年、

14、限額為700萬元的循環(huán)利用貸款，申請者和銀行沒有其他任何業(yè)務(wù)往來關(guān)系，銀行估量在貸款期限內(nèi)，該客戶實際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%賬戶存取款等的本錢為68000元;貸款治理費和風(fēng)險費是實際貸款額的貸款的7%銀行資本金支持，其余的93%JB么由銀行欠債來支持，加權(quán)平均資金本錢為10%銀行資本的稅前目標(biāo)收益率為18%預(yù)測的存款收益率為6%銀行為客戶提供了兩種貸款方案，試計算在下述兩種方案下，要實現(xiàn)銀行既定的目標(biāo)利潤，貸款利率為多少？方案一要求借款者按貸款限額的4咐口實際貸款額的4%呆留補償存款余額，貸款許諾費率為貸款限額的方案二不需要借款者在銀行保留補償存款，可是貸款許諾費率定為解：賬戶

15、總本錢：二.存取活動本錢：68000元；貸款治理費和風(fēng)險費為700000075%1.3%168250（元）貸款資金的利息本錢700000075%10%1525000（元）.賬戶總本錢6800068250525000661250（元）目標(biāo)禾I潤=700000075%7%18%1=66150（元）賬戶總收入：賬戶總收入=賬戶總本錢+目標(biāo)禾潤=661250+66150=727400（元），其中：方案一的收入包括：許諾費收入70000000.125%18750（元）補償存款的投資收入70000004%175%6%14900006%29400（元）實現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利息=727400-875029400=689250（元）,實現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利率：689250700000075%13.13%方案二的收入包括：許諾費收入70000000.25%117500（元）補償存款的投資收入0（元）實現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利息=727400-17500-0=709900（元）,實現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利率：709900700000075%13.52%證券