全面風(fēng)險管理知識測試題庫答案附后

1、全面風(fēng)險管理知識測試題庫【最新資料，WORD筋擷試盛編輯修改】第一部分風(fēng)險管理基礎(chǔ)一、單項選擇1.以下關(guān)于風(fēng)險和風(fēng)險管理的說法不正確的是：A.風(fēng)險是指因可能的損失而導(dǎo)致預(yù)期收益的不確定性。B.風(fēng)險具有兩面性，一方面風(fēng)險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風(fēng)險高收益；另一方面，風(fēng)險可能帶來損失，即所謂要控制風(fēng)險。C.風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過設(shè)立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整，實現(xiàn)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險規(guī)模與結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及風(fēng)險與收益的平衡。D.風(fēng)險管理要求銀行放棄追求收益最大化。參考答案：D2.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是：A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用

2、風(fēng)險來源。B.信用風(fēng)險只存在與傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中。C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計。D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。參考答案：D3.通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.以上全部參考答案：B4 .什么是經(jīng)濟(jì)資本(EC)?A.將銀行不同資產(chǎn)按其風(fēng)險性質(zhì)對應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行加權(quán)計算得到的風(fēng)險資產(chǎn)總額。B.按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補(bǔ)的資本量。C.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計損失(UnexpectedLosses

3、)所需要的資本。D.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補(bǔ)銀行的預(yù)計損失(ExpectedLosses)所需要的資本。參考答案：C5 .經(jīng)濟(jì)資本可以應(yīng)用于以下哪些領(lǐng)域？A.限額設(shè)定B.貸款定價C.組合管理D.績效衡量參考答案：ABCD6,什么是監(jiān)管資本（RQ?UnexpectedLosses）所需要的A.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計損失（資本。B.指按照監(jiān)管定性要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補(bǔ)的資本量。C.指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補(bǔ)的資本量。D.指按照監(jiān)管定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補(bǔ)的資本量。參考答案：C7,什么是預(yù)期損失（E

4、L）?A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補(bǔ)。B.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。C.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。D,以上都不正確參考答案：C8.什么是非預(yù)期損失（UL）A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。B.指偏離預(yù)期損失的損失，是銀

5、彳f在既定時期內(nèi)（通常為1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，一般通過計提損失準(zhǔn)備金進(jìn)行抵補(bǔ)，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。C.指偏離預(yù)期損失的損失，是銀彳f在既定時期內(nèi)（通常為1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，由銀行經(jīng)濟(jì)資本予以抵補(bǔ)。D.指偏離預(yù)期損失的損失，是銀彳f在既定時期內(nèi)（通常為3年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期損失的損失，由銀行經(jīng)濟(jì)資本予以抵補(bǔ)。參考答案：C9,中國銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是：A.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。B.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)

6、化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。C.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。D.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。參考答案：C10 .我行遵循的風(fēng)險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風(fēng)險與收益的關(guān)系。A.穩(wěn)健型B.適中型C.激進(jìn)型D.保守型參考答案：B11 .一是我行風(fēng)險管理最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定我行總體風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好等，審批或授權(quán)審批內(nèi)部資本充足評估工作相關(guān)政策，并監(jiān)督管理層貫徹落實。A.稽核委員會B.董事會C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控

7、制委員會D.執(zhí)行委員會參考答案：B12 .一是董事會下設(shè)的專業(yè)委員會，負(fù)責(zé)審訂風(fēng)險管理戰(zhàn)略、重大風(fēng)險管理政策制度以及風(fēng)險管理程序，并監(jiān)督管理層進(jìn)行貫徹落實，向董事會提出建議。審議我行風(fēng)險管理狀況，審查重大風(fēng)險管理活動，對重大交易行使否決權(quán)。A.風(fēng)險管理委員會B.內(nèi)部控制委員會C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會D.風(fēng)險政策委員會參考答案：D13.一是集團(tuán)執(zhí)行委員會下設(shè)的專業(yè)委員會，根據(jù)授權(quán)代表管理層進(jìn)行全面風(fēng)險管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行、實施董事會設(shè)定的銀行整體風(fēng)險戰(zhàn)略及風(fēng)險偏好，建立和完善各類風(fēng)險管理體系，指導(dǎo)、監(jiān)督全轄執(zhí)行，維護(hù)內(nèi)部控制體系的總體運行。A.風(fēng)險管理委員會B.內(nèi)部控制委員會C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

8、委員會D.風(fēng)險政策委員會參考答案：C14 .一負(fù)責(zé)評價并監(jiān)督由管理層設(shè)計并負(fù)責(zé)執(zhí)行的風(fēng)險管理、內(nèi)部資本充足評估、內(nèi)部控制和治理程序的充足性和有效性。A.稽核委員會B.董事會C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會D.風(fēng)險政策委員會參考答案：A15 .銀行各主要風(fēng)險類別都有其對應(yīng)的歸口管理部門，是全面風(fēng)險管理體系重要組成部分。根據(jù)中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（2010年版）規(guī)定，牽頭管理信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險；牽頭管理流動性風(fēng)險；戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風(fēng)險；辦公室牽頭管理聲譽風(fēng)險。A.風(fēng)險管理總部；財務(wù)管理部B.財務(wù)管理部；風(fēng)險管理總部C.風(fēng)險管理總部；辦公室D.財務(wù)管理部；戰(zhàn)略發(fā)展部參考答案：A

9、16.2010年，總行成立風(fēng)險管理總部，下設(shè)_、_、_、授信審批、授信執(zhí)行、新資本協(xié)議實施規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室和法律合規(guī)等七個模塊，統(tǒng)籌管理信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大風(fēng)險。A.信用風(fēng)險管理；市場風(fēng)險管理；操作風(fēng)險管理B.信用風(fēng)險管理；市場風(fēng)險管理；板塊管理C.信用風(fēng)險管理；市場風(fēng)險管理；流動性風(fēng)險管理D.信用風(fēng)險管理；流動性風(fēng)險管理；操作風(fēng)險管理參考答案：A17.我行分別針對分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和附屬機(jī)構(gòu)采取不同的風(fēng)險管理模式。對分支機(jī)構(gòu)采取管理模式；對業(yè)務(wù)部門采取管理模式；對附屬機(jī)構(gòu)采取管理模式。A.風(fēng)險窗口；垂直；董事會B.垂直；風(fēng)險窗口；董事會C.董事會；垂直；風(fēng)險窗口D.董事會；風(fēng)險窗口

10、；垂直參考答案：B18 .根據(jù)中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實施指導(dǎo)意見，一級分行CRO勺報告路線和績效管理模式為：A. 一級分行CROE業(yè)務(wù)上向一級分行行長報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行行長各按50%勺權(quán)重考核。B. 一級分行CROE業(yè)務(wù)上向一級分行行長、總行風(fēng)險管理總部雙線報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行行長各按50%勺權(quán)重考核。C. 一級分行CRO在業(yè)務(wù)上向總行風(fēng)險管理總部報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部按100%勺權(quán)重考核。D. 一級分行CR%業(yè)務(wù)上向一級分行行長報告工作；績效考核由一級分行行長按100%勺權(quán)重考核。參考答案：B19 .根據(jù)中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實

11、施指導(dǎo)意見，以下關(guān)于總行業(yè)務(wù)條線風(fēng)險總監(jiān)的報告路線和績效管理模式不正確的是：A.個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向個人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè)務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁報告工作。B.個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)績效考核分別由個人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè)務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁各按50%勺權(quán)重考核。C.公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向所屬模塊負(fù)責(zé)人和風(fēng)險管理總部總裁報告工作，必要時向公司金融業(yè)務(wù)總裁報告工作。D.公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān)績效考核由所屬模塊負(fù)責(zé)人按100%勺權(quán)重考核。參考答案：D二、多項選擇1 .以下關(guān)于風(fēng)險的定義正確的有：A.信用風(fēng)險是指借

12、款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務(wù)而造成損失的風(fēng)險。B.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內(nèi)以合理的成本取得資金來償還債務(wù)或者滿足資產(chǎn)增長需求的風(fēng)險。C.戰(zhàn)略風(fēng)險是指由于經(jīng)營策略不適當(dāng)或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險，該風(fēng)險可能導(dǎo)致現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負(fù)面影響。D.聲譽風(fēng)險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方（包括客戶、交易對手、股東、投資人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、公眾等）對集團(tuán)負(fù)面評價的風(fēng)險。參考答案：ABCD2 .商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有：A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補(bǔ)償參考答案：ABCD3 .以下關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述正確的

13、有：A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為滿足內(nèi)部風(fēng)險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。B.監(jiān)管資本是外部監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)及風(fēng)險特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。C.雖然經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和加強(qiáng)風(fēng)險管理的需要，監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢。D.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于賬面（或會計）資本的數(shù)量。參考答案：ABC4 .下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有：A.資本為商業(yè)銀行提供融資。B.吸收和消化損失。C.維持市場信心。

14、D.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)。參考答案：ABC5.中國銀行風(fēng)險管理的基本原則是：_,_,獨立專業(yè)，權(quán)責(zé)明晰，前瞻主動，充分了解，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，差異可控。A.依法合規(guī)B.收益匹配C.收益最大D.風(fēng)險最小參考答案：AB6.風(fēng)險偏好是銀行風(fēng)險管理的導(dǎo)向性要求和綱領(lǐng)性指引，其具體應(yīng)用包括以下哪些方面？A.資本計劃B.發(fā)展戰(zhàn)略C.限額設(shè)定D.績效考核參考答案：ACD7 .銀行風(fēng)險偏好通過一等方式傳導(dǎo)到各個機(jī)構(gòu)及各風(fēng)險類別。A.資本配置B.政策制度C.限額設(shè)置D.績效考核參考答案：ABCD8 .以下屬于風(fēng)險偏好指標(biāo)的有：A.股本回報率（ROE9 .經(jīng)濟(jì)資本回報率（RAROC）C.資本充足率（CARD

15、.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA參考答案：ABC10 根據(jù)中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（2010年版）規(guī)定，我行資本計量和優(yōu)化配置的主要內(nèi)容包括：A.資本規(guī)劃。根據(jù)我行的發(fā)展戰(zhàn)略及外部監(jiān)管要求，確定目標(biāo)資本充足率，在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等因素的基礎(chǔ)上，對經(jīng)濟(jì)資本的總量和結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理規(guī)劃。B.資本計量。測量各風(fēng)險類別、各機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等占用的經(jīng)濟(jì)資本及其風(fēng)險收益的匹配情況。C.資本配置。在統(tǒng)一配置經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)上，將經(jīng)濟(jì)資本在各風(fēng)險類別、各機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等之間進(jìn)行差異化配置，投向RARO儆高的資產(chǎn)組合，并持續(xù)進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化。D.資本募集。根據(jù)市場情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行資本募集。參考答案：ABC10 .商

16、業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險包括：A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險參考答案：ABCD11 .我行風(fēng)險管理政策制度按性質(zhì)分為風(fēng)險管理總則、重大政策制度、基礎(chǔ)政策制度、具體政策制度四個層次，以下關(guān)于四個層次政策制度的表述正確的有：A.風(fēng)險管理總則是風(fēng)險管理最高層次綱領(lǐng)性文件。B.重大政策制度，是涉及公司治理、風(fēng)險管理體系建設(shè)等影響股東利益的重大政策制度。包括各主要風(fēng)險類別的風(fēng)險管理總體政策等。C.基礎(chǔ)政策制度，是涉及全行整體業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險控制的客戶、產(chǎn)品政策等風(fēng)險管理基礎(chǔ)政策制度。D.具體政策制度，是在符合上述三個層次風(fēng)險管理政策制度的基礎(chǔ)上，集團(tuán)各部門、各分行、附屬機(jī)構(gòu)制訂的具體政策制

17、度，包括操作規(guī)程、實施細(xì)則等。參考答案：ABCD12 .以下屬于信用風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）的有：A.不良貸款率B.存貸比C.員工流失率D.撥備率參考答案：AD13 .銀監(jiān)會于2010年初探索創(chuàng)立了“腕骨”（CARPAL*監(jiān)管指標(biāo)體系，由七大類十三項指標(biāo)構(gòu)成。以下關(guān)于指標(biāo)類別包含的指標(biāo)名稱正確的有：A.資本充足性指標(biāo)包括資本充足率和杠桿率；貸款質(zhì)量指標(biāo)包括不良貸款率和不良貸款偏離度。B.大額風(fēng)險集中度指標(biāo)為單一客戶（集團(tuán)）集中度；撥備狀況指標(biāo)包括不良貸款撥備覆蓋率和貸款撥備比率。C.附屬機(jī)構(gòu)指標(biāo)包括附屬機(jī)構(gòu)資本回報率和母行負(fù)債依存度；流動性指標(biāo)包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率和貸存比。D.案件防控指標(biāo)為案件風(fēng)險率。參考答案：ABCD14. “腕骨”（CARPAL*監(jiān)管指標(biāo)體系中，資本充足率的計算公式為：其中Cr為資本充足率監(jiān)管目標(biāo)值；Cmin為最低資本要求，即8%；以下關(guān)于其他四項的