基于網(wǎng)絡(luò)層次分析法 - ANP - 的商業(yè)銀行風險評價研究 - 完世偉-

1、基于網(wǎng)絡(luò)層次分析法(ANP 的商業(yè)銀行風險評價研究完世偉(河南省社會科學院經(jīng)濟研究所,河南鄭州450002摘要:以類似于多元統(tǒng)計分析中因子分析確定主因子的方法,構(gòu)建評價指標體系,運用網(wǎng)絡(luò)層次分析法,借助Super Decisions 軟件解決了風險評價中指標的相對重要性權(quán)重問題,試圖運用該方法對商業(yè)銀行風險做出較科學、合理和準確的評估,以期提高商業(yè)銀行應(yīng)對風險的能力。關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)層次分析法;商業(yè)銀行;風險評價文章編號:1003-4625(200911-0048-04中圖分類號:F 830.33文獻標識碼:AAbstract:The risk evaluation of commercial b

2、anks is a worldwide difficult problem.This paper resolves the problem of relatively weightiness of assessment indices by using Analytic Network Process and Super Decisions software.The author tries to evaluate all risks of commercial banks more rationally and exactly than before by adopting the meth

3、od in order to improve the capacity of commercial banks to cope with risks.Key Words:Analytic Network Process;Commercial Banks;Risks Evaluation收稿日期:2009-09作者簡介:完世偉(1965-,男,河南鹿邑人,博士,河南省社會科學院副研究員、副所長。一、引言盡管當前國際金融危機突顯了銀行風險評價研究的重要性和緊迫性,但國內(nèi)學術(shù)界對于商業(yè)銀行風險理論和方法的研究仍未深入展開。據(jù)中國期刊網(wǎng)統(tǒng)計顯示,1994-2009年9月26日間分別以“銀行風險評價、銀

4、行風險評估、金融風險評價和金融風險評估”為題名搜索,僅有3、5、5和8篇文獻。楊文澤(19941從資本金、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、收益能力和流動性等方面定性地探討了商業(yè)銀行的風險評估;邵新宏(20052采用因子分析方法對商業(yè)銀行的風險進行了分析;王建新、于立勇(20073從信用風險的角度構(gòu)建了商業(yè)銀行風險評估模型;李洪梅、卜田(20074定性地分析了商業(yè)銀行的各種風險及應(yīng)對策略;毛勇(20075較為系統(tǒng)地提出了我國商業(yè)銀行風險評價體系構(gòu)建的思路;盧鴻(20006綜述了西方商業(yè)銀行風險評估方法和技術(shù)的演變,以及商業(yè)銀行風險評估方法和技術(shù)的未來發(fā)展方向,但也未提及ANP 方法在商業(yè)銀行風險評價中的應(yīng)用

5、?？梢哉f,到目前為止,有關(guān)商業(yè)銀行風險的系統(tǒng)計量評價研究還比較分散,尚缺少統(tǒng)一的規(guī)范和普遍認同的評價體系,仍需要眾多研究者的共同努力。本文試圖對商業(yè)銀行風險評價指標體系的構(gòu)建目標、原則、設(shè)計、評價模型與評價方法等問題進行一些探討,以對商業(yè)銀行風險的分析計量有所促進。二、商業(yè)銀行風險評價指標體系的構(gòu)建及指標權(quán)重確定(一商業(yè)銀行風險評價指標體系構(gòu)建的目標及原則商業(yè)銀行風險評價指標體系用以反映商業(yè)銀行的風險所在,可以對風險程度有一個全面的、較為直觀、清晰的認識和把握,以有利于有的放矢地開展風險管理工作,提高商業(yè)銀行的風險觀念和風險意識,實現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營。商業(yè)銀行風險評價指標體系是商業(yè)銀行風險因素

6、的集合,它是由若干相互聯(lián)系、相互補充、具有層次性和結(jié)構(gòu)性的指標組成的有機系列。因此,要使評價指標體系設(shè)計能夠全面、準確、科學地反映銀行風險狀況并進行綜合評價和判斷,就應(yīng)使指標體系設(shè)計力圖達到:使之具有廣泛的可比性,以增強其科學性。客觀地反映商業(yè)銀行風險狀況,克服因人而異的主觀因素的影響;簡明實用的用較少指標反映較多的實質(zhì)性內(nèi)容,提高指標體系的可操作性。同時,在設(shè)置指標體系時,還應(yīng)注意選擇的指標能夠反映商業(yè)銀行風險動態(tài)變化過程。(二商業(yè)銀行風險評價指標體系的構(gòu)建方法按照銀監(jiān)會商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引、商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法等風險管理和風險控制文件的要求,采用頻度統(tǒng)計法、理論分析法和類似于多元統(tǒng)

7、計分析中因子分析確定主因子的方法,來解決指標的篩選問題。頻度統(tǒng)計法主要是對目前有關(guān)商業(yè)銀行風險的研究報告、論文進行頻度統(tǒng)計,選擇那些使用頻度較高的指標;理論分析法主要是對商業(yè)銀行風險各方面的內(nèi)涵、特征、基本要素、主要問題進行分析、比較、綜合,選擇那些針對性強的指標;類似于多元統(tǒng)計分析中因子分析確定主因子的方法,是在初步提出評價指標的基礎(chǔ)上,進一步征詢有關(guān)專家的意見,對指標進行調(diào)整,最終獲得商業(yè)銀行風險評價指標體系。(三商業(yè)銀行風險評價指標體系的結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行風險評價指標體系由目標層、準則層和指標層三層構(gòu)成的遞階層次結(jié)構(gòu),其中目標層由準則層加以反映,準則層由具體評價指標層加以反映。1.目標層A:商

8、業(yè)銀行風險綜合評價值作為目標層的綜合指數(shù),在總體上反映了商業(yè)銀行風險現(xiàn)狀和趨勢。2.準則層B:由五個部分構(gòu)成,具體為信用風險(B1、市場風險(B2、經(jīng)營風險(B3、操作風險(B4和流動性風險(B5,它們分別從不同方面反映統(tǒng)商業(yè)銀行風險狀況。3.指標層C:由18個指標構(gòu)成,具體為:B1=(C1,C2,C3=不良資產(chǎn)率(C1,單一集團客戶授信集中度(C2,全部關(guān)聯(lián)度(C3!#"#$%#&#.;B2=(C4,C5=匯率因素(C4,利率風險敏感度(C5(.;B3=(C6,C7,C8,C9,C10,C11=成本收入比(C6,資產(chǎn)利潤率(C7,資本利潤率(C8,準備金比例(C9,核心資本

9、充足率(C10,資本充足率(C11!#"#$%#&#.; B4=(C12,C13=人員素質(zhì)(C12,操作風險損失率(C13(*.;B5=(C14,C15,C16,C17,C18=存貸比率(C14,資產(chǎn)流動性指標(C15,不良貸款率(C16,不良貸款額降低率(C17,不良貸款撥備覆蓋率(C18!#"#$%#&#.;(四商業(yè)銀行風險評價指標權(quán)重的確定方法目前,常用的確定權(quán)重的方法諸如專家評價法、主成分分析、層次分析法(AHP等方法。專家評分法具有一定的科學性,但由于評價成員對于評價指標的熟悉程度不同,打分時不可避免地存在一些主觀因素,再加上一些評價指標難以定量給

10、分,自然容易帶上個人的主觀色彩,從而影響整個評價的結(jié)果。主成分分析法的優(yōu)點是不摻雜主觀因素,但指標權(quán)重的獲得主要依據(jù)指標數(shù)據(jù)的方差,不能真實反映指標對綜合評價的貢獻;主成分分析還會出現(xiàn)所計算的主成分難以解釋的現(xiàn)象。采用層次分析法進行商業(yè)銀行風險評價研究,無法考慮其指標選擇和賦權(quán)過程中存在的多種制約和反饋關(guān)系。本文采用網(wǎng)絡(luò)層次分析法賦權(quán)。ANP系統(tǒng)中的元素大多是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形式,而不是遞階層次結(jié)構(gòu)形式。網(wǎng)絡(luò)中的每個節(jié)點表示一個元素或一個元素集,系統(tǒng)中的某個元素集可能相互影響,即系統(tǒng)中的每個元素可能影響其他元素,系統(tǒng)中每個元素又可能受其他元素的影響和支配。ANP 的網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)相對于AHP 遞階層次結(jié)

11、構(gòu)來講,顯得更為復雜,既存在遞階層次結(jié)構(gòu),又存在內(nèi)部循環(huán)相互支配的層次結(jié)構(gòu),而且層次結(jié)構(gòu)內(nèi)部還存在依賴性和反饋性8。圖1典型的ANP 結(jié)構(gòu)ANP 法是在AHP 法的基礎(chǔ)上考慮了層次之間及內(nèi)部元素的反饋與依賴,對反饋系統(tǒng)超矩陣和極限超矩陣排序方法進行深入研究并對指標賦權(quán)。在運用ANP 進行計算時,首先要在深入系統(tǒng)地分析問題的基礎(chǔ)上構(gòu)造ANP 層次結(jié)構(gòu),采用專家打分法或德爾菲法給出判斷矩陣,根據(jù)判斷矩陣計算其超矩陣、極限超矩陣和加權(quán)超矩陣9,在此基礎(chǔ)上得到層次及內(nèi)部元素的相對重要性程度。ANP 法計算步驟復雜,在沒有開發(fā)出實用的計算軟件之前其實際應(yīng)用受到了限制。目前Expert Choice 公司

12、已開發(fā)出相應(yīng)的ANP 計算軟件(Super Decisions ,極大地提高了ANP 法的實用性和可操作性10。三、應(yīng)用ANP 方法構(gòu)建商業(yè)銀行風險評價的網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)模型應(yīng)用ANP 方法構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu),是指將指標體系系統(tǒng)元素劃分為兩大部分,第一部分稱為控制因素層,包括問題目標及決策準則。所有的決策準則均被認為是彼此獨立的,而且只受目標元素分配。控制層中每個準則的權(quán)重均可用傳統(tǒng)AHP 方法獲得。第二部分為網(wǎng)絡(luò)層,是由所有受控制層支配的元素組成的,其內(nèi)部是相互影響的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。對決策問題進行系統(tǒng)的分析、組合,形成元素和元素集,分析判斷元素層次是否內(nèi)部獨立,以及是否存在依存和反饋,可以采用會議討論、

13、專家填表等形式與方法進行。一般的,當歸類確定每一個元素,分析其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和相互影響關(guān)系時,分析元素之間關(guān)系可以用多種方法進行:一是內(nèi)部獨立的遞階層次結(jié)構(gòu),即層次之間相互獨立,即AHP 結(jié)構(gòu)。二是內(nèi)部獨立、元素之間存在循環(huán)的ANP 網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)。三是內(nèi)部依存,即元素內(nèi)部存在循環(huán)的ANP 網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)。在實際問題中面臨的基本情況都是元素之間不存在內(nèi)部獨立,既有內(nèi)部依存,又有循環(huán)的ANP 網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)。本文所面對的就是一個既有內(nèi)部依存,又有循環(huán)的ANP 網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)。以各準則層內(nèi)部指標為例:信用風險指標中單一客戶集中度會對全部關(guān)聯(lián)度產(chǎn)生影響,經(jīng)營風險指標中核心資本充足率會影響資本充足率,操作風險指標中

14、人員素質(zhì)會影響操作風險損失率,流動性風險指標中不良貸款率會影響不良貸款撥備覆蓋率;以各準則層之間的指標為例:操作風險損失率會對不良貸款降低率產(chǎn)生影響,不良貸款率會進一步影響不良資產(chǎn)率。圖2詳細說明了商業(yè)銀行風險評價指標體系結(jié)構(gòu)及其各層指標之間的相互關(guān)系。圖2商業(yè)銀行風險評價指標體系A(chǔ)NP 層次結(jié)構(gòu)及指標關(guān)聯(lián)圖四、基于ANP 商業(yè)銀行風險評價研究的實例演示根據(jù)上述ANP 模型結(jié)構(gòu)圖,下面例示說明如何利用Super Decisions 軟件計算商業(yè)銀行風險評價各個指標的權(quán)重,其關(guān)鍵又在于對元素之間重要性程度的比較。(一列出關(guān)系判斷矩陣由于在ANP 結(jié)構(gòu)中被比較元素之間可能不是獨立的,而是相互依存的

15、,所以,在每一個決策準則下受支配元素將以兩種方式進行比較。表1重要性程度標度a ij 取值表標度a ij135792、4、6、8倒數(shù)代表含義i 因素與j 因素相同重要i 因素與j 因素比略重要i 因素與j 因素比較重要i 因素與j 因素比非常重要i 因素與j 因素比絕對重要為以上兩判斷之間的中間狀態(tài)對應(yīng)的標度值若j 因素與i 因素比較,得判斷值為a ji =1/a ij a ii =11.直接重要性程度比較,給定一個評價準則,兩元素對于該準則的重要程度進行比較,比較適用于元素之間互相獨立的情形。其重要性程度標度,a ij確定方法如表1。2.間接重要性程度比較,給出一個準則,兩個元素在該準則下對

16、第三個元素(用作評價準則,所以又稱為次準則的影響程度進行比較,來間接獲得重要性程度,比較適用于元素之間互相依存的情形。其重要性程度標度的確定方法也如表1。(二計算三級指標的相對重要性權(quán)重在對具有相互關(guān)聯(lián)的各個判斷矩陣進行相對重要性判斷并進行一致性檢驗合格后經(jīng)過計算得到準則層和指標層權(quán)重,計算結(jié)果見表2。表2商業(yè)銀行風險評價指標體系賦權(quán)表(三對各商業(yè)銀行進行風險評價依據(jù)前述所列的評價指標體系,由評價主體對各商業(yè)銀行進行打分,并將打分結(jié)果依照表2所給出的各個指標相對重要性權(quán)重進行加權(quán),得到各商業(yè)銀行的最終績效得分,然后依據(jù)分值大小進行排序,從中挑選出最優(yōu)者和較差者,據(jù)以分析存在的問題,并采取相應(yīng)措

17、施。五、結(jié)語對風險進行評價和選擇恰當?shù)亩攘恐笜耸倾y行管理的一個重要組成部分,也是金融經(jīng)濟學的一個熱點問題。對商業(yè)銀行風險進行評價需要解決兩個關(guān)鍵的問題,合理的指標體系的建立和科學的指標權(quán)重的確定。本文較為科學地構(gòu)建了評價指標體系,運用目前較先進的網(wǎng)絡(luò)層次分析法,借助Super De-cisions軟件有效地解決了風險評價中的重要性指標權(quán)重問題。希望運用該方法能對商業(yè)銀行風險做出較科學、合理和準確的評估,有助于及時地采取應(yīng)對策略,防范化解金融風險。將ANP法應(yīng)用于商業(yè)銀行風險這個復雜系統(tǒng),充分考慮其間的各種反饋和制約關(guān)系,對于科學評價商業(yè)銀行風險具有重要意義。參考文獻:1楊文澤.試探商業(yè)銀行的風

18、險評估J.新金融, 1994,(7:15-17.2邵新宏.因子分析法在商業(yè)銀行風險評估中的應(yīng)用J.市場周刊·研究版,2005,(1:140-141.3王建新,于立勇.基于信用風險度的商業(yè)銀行風險評估模型研究J.管理工程學報,2007,(4:85-90.4李洪梅,卜田.新形勢下我國商業(yè)銀行的風險評估及管理J.集團經(jīng)濟研究,2007,(8:239-240.5毛勇.我國商業(yè)銀行風險評價體系的研究J.貴州農(nóng)村金融,2007,(7:14-20.6盧鴻.商業(yè)銀行風險評估方法和技術(shù)的發(fā)展J.金融理論與實踐,2000,(12:24-26.7Thomas L.Satty,The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, Rws Publications;2nd edition,June1,2001.8孫宏才,田平.網(wǎng)絡(luò)層次分析法(ANP與科學決策.決策科學理論與方法M.北京:海洋出版社,2001.9王蓮芬,蔡海鷗.網(wǎng)絡(luò)分析法(ANP的理論與算法.決策科學理論與方法M.北京:海洋出版社,2001.10田平,孫宏才.ANP計算軟件(SD簡述.決策科學理論與實踐M.北京:海洋出版社,2003.(責任編輯:賈偉指標