2016銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺試題第六章

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2016銀行專業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺試題第六章一、單項(xiàng)選擇題1. ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。A.負(fù)債流動(dòng)性B.資產(chǎn)流動(dòng)性C.貸款流動(dòng)性D.現(xiàn)金流動(dòng)性2. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。A.2%5% B.3%5% C.4%5% D.1%5%3. 我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過( )。A.75%，65% B.65%，l5% C.75%，25% D.65%，25%4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)

2、說法錯(cuò)誤的是( )。A.一旦本國市場出現(xiàn)異常波動(dòng)，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制C.商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)D.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率。5. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產(chǎn)缺口6. 對(duì)于負(fù)債的流動(dòng)性來講，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越( )。A.弱B.強(qiáng)C.不變D.不確定7. 下列屬于測量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是( )。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負(fù)債依賴度D.以上都是8.

3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。A.情景分析B.壓力測試C.融資缺口D.流動(dòng)性管理9. 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯(cuò)誤的是( )。A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn) B.對(duì)利率變動(dòng)不敏感C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性較差10.下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是( )。A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性

4、風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高11.流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性兩個(gè)方面。A.安全、收益B.總行、分行C.資產(chǎn)、負(fù)債D.貸款、存款12.( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)13.以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率14.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯(cuò)誤的是( )。A.“借短

5、貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)15.如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。A.300 B.500 C.600 D.40016.下列對(duì)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法錯(cuò)誤的是( )。A.高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架

6、構(gòu)B.外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部C.商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道D.我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)17.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。A.市場對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期18.不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的

7、是( )。A.流動(dòng)性比率 B.現(xiàn)金流分析 C.久期分析 D.情景分析19.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不對(duì)20.以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。A.央行宣布上調(diào)利率0.3%B.滬市投資收益率上漲7%C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量21.絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于( )。A.金融衍生品的交易 B.市場整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

8、22.( )是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A.安全性B.流動(dòng)性C.效益性D.便捷性23.前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性( )。A.不會(huì)受到影響B(tài).受到顯著影響C.受到輕微影響D.與之沒有關(guān)系24.使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時(shí)，表明( ) 。A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足 B.可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大 D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資25.以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是( )。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)26.下列不

9、屬于流動(dòng)性基本要素的是( )。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額27.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加28.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。A.將大量長期借款用于短期貸款;即借長貸短 B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額29.以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是( )。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.資產(chǎn)過于集中30.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )

10、。A.個(gè)人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機(jī)構(gòu)存款二、多項(xiàng)選擇題1. 以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的是( )。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.應(yīng)付賬款D.定期存款E.發(fā)放的票據(jù)和債券2. 以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法正確的是( )。A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定流動(dòng)性的適宜度3. 以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)

11、/信號(hào)的有( )。A.外部評(píng)級(jí)下降 B.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言D.存款大量流失E.融資成本上升4. 我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有( )。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)5. 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利能力下降C.負(fù)債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評(píng)級(jí)下降6. 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是( )。A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本

12、隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場交易價(jià)格的變化7. 以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的是( )。A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50% B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低C.貸款總額與核心存款的比率小 D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大8. 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是( )。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資

13、產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性就減弱E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性就減弱9. 我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是( )。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策B.將總行缺口集中到分行C.通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理D.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理10.下列屬于商

14、業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。A.資產(chǎn)質(zhì)量下降 B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資c.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中11.商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。A.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施B.尋求中央銀行的緊急支援C.規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序 D.處理與利益持有者之間的關(guān)系E.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施12.( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。A.機(jī)構(gòu)存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業(yè)E.零售客戶13.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長期

15、積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)14.下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報(bào)酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率15.下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述正確的有( )。A.流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100% B.流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動(dòng)性比例不得低于25%D.流動(dòng)性比例不得低于60%E.流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)16.除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。A.情

16、景分析B.久期分析法C.壓力測試D.資產(chǎn)負(fù)債分析法E.缺口分析法三、判斷題1. 對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為正值。 ( )2. 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越低。 ( )3. 對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的30%。 ( )4. 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 ( )5. 有效性、流動(dòng)性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。 ( )6. 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。 ( )7. 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道。

17、 ( )8. 當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響不大。 ( )9. 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動(dòng)資產(chǎn)。 ( )10.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于貸款流動(dòng)性需求減去負(fù)債流動(dòng)性需求。 ( )11.一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )12.公司/機(jī)構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。 ( )13.商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。( )14.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

18、( )15.商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。 ( )16.運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模對(duì)其一般沒有影響。 ( )17.流動(dòng)性缺口率不得低于10%。 ( )18.情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在特定風(fēng)險(xiǎn)因素作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。 ( )19.商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 ( )20.我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。 ( )參考答案及解析一、單項(xiàng)選

19、擇題1. B解析資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項(xiàng)正確。2. B解析根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。3. C解析我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過25%。4. C解析一旦本國市場出現(xiàn)異常波動(dòng)，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請(qǐng)求，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確;商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制，所以B項(xiàng)正確;商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲(chǔ)蓄的需要，持有“一攬子”外幣資

20、產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D正確;商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項(xiàng)說法錯(cuò)誤。5. C解析商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項(xiàng)正確。6. B解析負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。7. D解析測量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等，所以D項(xiàng)正確。8. B解析商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時(shí)段的資金凈需

21、求的是壓力測試。9.D解析流動(dòng)性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對(duì)來說較穩(wěn)定、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小，所以ABC項(xiàng)正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。10.C解析傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失，所以B項(xiàng)正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)

22、的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。11.C解析流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性兩個(gè)方面。12.A解析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項(xiàng)正確。13.C解析貸款總額與核。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。14.D解析商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，所以A項(xiàng)正確;商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項(xiàng)正確;商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項(xiàng)正確;商

23、業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不正確。15.C解析根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。所以答案為C。16.B解析高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動(dòng)性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場融資的渠道，我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)，所以CD項(xiàng)正確。17.

24、B解析在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。18.D解析D項(xiàng)情景分析是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一，所以D項(xiàng)正確。19.A解析流動(dòng)性危機(jī)的來源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來源，所以A項(xiàng)正確。20.D解析商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)正確;外部市場因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些

25、支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張，所以BC項(xiàng)正確;商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。21.D解析盡管外部環(huán)境會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題，所以D項(xiàng)正確。22.B解析流動(dòng)性是商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量，所以B項(xiàng)正確。23.B解析很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。例如，前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響，所以B項(xiàng)正

26、確。24.A解析當(dāng)來源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足，所以A項(xiàng)正確。25.A解析影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)符合題意。26.D解析流動(dòng)性基本要素是時(shí)間、成本和資金數(shù)量。27.A解析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性，所以A項(xiàng)正確。28.c解析最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。29.C解析C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部信號(hào)，所以C項(xiàng)符合題意。30.A解析往往被看作是核。存款的重要組成

27、部分的是個(gè)人存款。二、多項(xiàng)選擇題1. ACDE解析活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動(dòng)性負(fù)債。2. BCE解析資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度，所以BCE項(xiàng)正確;AD屬于負(fù)債流動(dòng)性的內(nèi)容。3. ABC解析影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?，外部評(píng)級(jí)下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，所以ABC正確;DE

28、項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。4. BCD解析我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法，包括嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理，所以BCD項(xiàng)正確。5. ABCD解析內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)。6. ACE解析負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)

29、測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場交易價(jià)格的變化，所以ACE正確。7. BDE解析現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以B項(xiàng)正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以D項(xiàng)正確;一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，所以E項(xiàng)正確。8. ABD解析久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以AB項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性就減弱，所以D

30、項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。9. ACE解析我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策，所以A項(xiàng)正確;由計(jì)劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理，所以CE項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。10.ABCDE解析略11.ABCDE解析略12.AC解析根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)

31、市場的成交量和成交價(jià)格，公司/機(jī)構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。尤其，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。13.ABCDE解析雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動(dòng)性密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)得到有效控制，最終將以流動(dòng)性危機(jī)的形式爆發(fā)出來。14.AB

32、CE解析流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，主要包括以下7個(gè)指標(biāo);現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。故ABCE選項(xiàng)正確。15.ABC解析流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項(xiàng)正確。16.BE解析商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行不同時(shí)期的整體流動(dòng)性狀況。三、判斷題1.×解析對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。2. ×