商業(yè)銀行個(gè)人貸款的管理

1、一、個(gè)人貸款的概念及種類 概念： 貸款對(duì)象為自然人（個(gè)人、家庭、自然人小企業(yè)）的貸款。 零售貸款：與批發(fā)貸款相對(duì)應(yīng)，主要是對(duì)個(gè)人和家庭、個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者以及自然人性質(zhì)和法人性質(zhì)的小企業(yè)提供的小額貸款。 零售貸款內(nèi)涵大于個(gè)人貸款消費(fèi)貸款：與工商業(yè)貸款、金融機(jī)構(gòu)貸款以及農(nóng)業(yè)貸款等相對(duì)應(yīng)，主要是指為購(gòu)買消費(fèi)品和消費(fèi)性支出費(fèi)用提供的貸款。 個(gè)人貸款的內(nèi)涵大于消費(fèi)貸款自然人貸款： 住房抵押貸款、汽車消費(fèi)貸款、耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人綜合消費(fèi)貸款（旅游、裝修等）、個(gè)人小額信用貸款、教育助學(xué)貸款小企業(yè)貸款： 個(gè)人儲(chǔ)蓄存單抵押貸款、有價(jià)證券質(zhì)押貸款 住房抵押貸款包括： 個(gè)人住房商業(yè)貸款（比例低于80%、不超過30年

2、）、個(gè)人住房公積金貸款、個(gè)人住房組合貸款 汽車消費(fèi)貸款： 包括自用、商用、二手車，直客式汽車貸款、間客式汽車貸款 個(gè)人綜合消費(fèi)貸款： 以自己或他人房產(chǎn)（住房或商用房）作抵押，用于耐用消費(fèi)品、住房裝修、教育、旅游、醫(yī)療等消費(fèi)的貸款。 個(gè)人小額信用貸款： 是銀行向資信良好的借款人發(fā)放的無(wú)需提供擔(dān)保的信用貸款。以個(gè)人信用及還款能力為基礎(chǔ)，額度一般不會(huì)超過10-20萬(wàn)，借款期為1-2年不等。 （一）個(gè)人信用的風(fēng)險(xiǎn)性 這是信用交易與現(xiàn)金交易的主要區(qū)別。 1、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)主要因素是償債能力和償債意愿； 2、信用交易中的機(jī)會(huì)主義行為更突出。 （二）個(gè)人信用的私有產(chǎn)權(quán)性 產(chǎn)權(quán)與信用交易： 1、信用交易對(duì)象為物

3、的所有權(quán)； 2、債務(wù)人所獲得的產(chǎn)權(quán)保護(hù)直接影響其償債能力； 3、債務(wù)人的產(chǎn)權(quán)保護(hù)影響其償債意愿。 人力資本私有產(chǎn)權(quán)特征影響個(gè)人信用交易： 1、個(gè)人對(duì)其未來收入流判斷的準(zhǔn)確性是其償債能力的保障； 2、個(gè)人擁有未來收入流的產(chǎn)權(quán)，約束其償債意愿。 （三）個(gè)人信用的信息對(duì)稱性 1、個(gè)人信息相對(duì)簡(jiǎn)單； 2、個(gè)人信息對(duì)債權(quán)影響相對(duì)簡(jiǎn)單； 3、個(gè)人信息歷史延續(xù)性較好； 4、單筆借款對(duì)債權(quán)人總體影響不大，信息驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)寬松； 5、人力資本產(chǎn)權(quán)明晰導(dǎo)致，借款人隱藏信息的成本昂貴，隱藏信息的概率較小。 小結(jié)：個(gè)人貸款的一般特點(diǎn) 業(yè)務(wù)利潤(rùn)較豐厚、經(jīng)營(yíng)成本高、信貸風(fēng)險(xiǎn)較高、業(yè)務(wù)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期呈同步趨勢(shì)、需求對(duì)

4、信貸產(chǎn)品利率變動(dòng)的敏感度低、客戶分布相對(duì)集中 我國(guó)個(gè)人貸款的發(fā)展?fàn)顩r1、1996年，人民銀行開始允許商業(yè)銀行辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)2、1998年個(gè)人住房貸款管理辦法3、1999年關(guān)于開辦個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見4、2000年關(guān)于助學(xué)貸款管理若干意見 住房貸款是我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展最快的業(yè)務(wù)。 2011年，中國(guó)消費(fèi)貸款（包括抵押貸款、信用卡墊付和汽車貸款等消費(fèi)貸款）總計(jì)達(dá)人民幣8.5萬(wàn)億元，較上年增加近27%； 2011年，中國(guó)消費(fèi)金融在貸款總額中占比為15%； 2011年，中國(guó)全部個(gè)人貸款拖欠率（即不良貸款率）為0.8%，較上年的1.1%有所下降。（18大銀監(jiān)會(huì)主席尚福林：近期商業(yè)銀行不良貸款率為

5、0.97%） 我國(guó)個(gè)人貸款發(fā)展存在的問題 1、傳統(tǒng)消費(fèi)觀念的制約、居民承受能力較低； 2、個(gè)人消費(fèi)信貸手續(xù)繁雜：評(píng)估、抵押物登記、抵押資金保險(xiǎn)、合同公證等，涉及費(fèi)用：評(píng)估費(fèi)、公證費(fèi)、抵押登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、印花稅； 3、涉及風(fēng)險(xiǎn)較多：信用風(fēng)險(xiǎn)、支付風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、抵押物風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等； 4、社會(huì)缺乏完善的個(gè)人信用制度（剛剛起步）、健全的法律制度和完善的社會(huì)保障制度。 一、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展概述一、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展概述 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)質(zhì)是將個(gè)人信用作為一個(gè)總體按照不同的特征分成若干不同組的一種方法。 目前，最基本的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法是信用評(píng)分方法，即用分值來表示信用評(píng)估的結(jié)果，從而降低

6、對(duì)個(gè)人信用判斷的主觀性。 個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理三次突破：個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理三次突破： 信用評(píng)分、自動(dòng)化管理系統(tǒng)、決策優(yōu)化。 時(shí)間穩(wěn)定性 資金額業(yè)務(wù)成本服務(wù)老客戶新客戶穩(wěn)定型流動(dòng)型大戶中戶小戶有貸戶無(wú)貸戶盈利戶特殊戶普通戶特殊戶 （二）申請(qǐng)者償債意愿分析（二）申請(qǐng)者償債意愿分析 1、申請(qǐng)者以往的信用記錄； 2、申請(qǐng)者的守法記錄； 3、申請(qǐng)者的家庭記錄； 4、面談?dòng)∠蟆?（三）申請(qǐng)者償債能力分析（三）申請(qǐng)者償債能力分析 主要是申請(qǐng)者收入、職業(yè)、資產(chǎn)、負(fù)債等方面： 1、個(gè)人收入是消費(fèi)貸款的第一還款來源； 2、職業(yè)穩(wěn)定性是還款期內(nèi)收入穩(wěn)定性的重要參考； 3、家庭成員數(shù)目、其他成員收入情況及贍養(yǎng)人數(shù)直

7、接決定凈償債能力； 4、個(gè)人資產(chǎn)、負(fù)債是影響其第二還款的主要因素； 5、預(yù)警期內(nèi)是否有到期償還的或有債務(wù)。 （四）建立客戶信息庫(kù)，提高申請(qǐng)者信用評(píng)（四）建立客戶信息庫(kù)，提高申請(qǐng)者信用評(píng)估質(zhì)量估質(zhì)量 可以通過服務(wù)外包的方式，與中介機(jī)構(gòu)合作，定期開展個(gè)人資信的調(diào)查與評(píng)估。 可以采取剝離、分解、轉(zhuǎn)移、重組等手段，對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行社會(huì)分工，將部分手續(xù)煩瑣、勞動(dòng)強(qiáng)度大的工作（如信用調(diào)查、信用擔(dān)保、合同公證、房產(chǎn)評(píng)估、抵押登記、壞賬催收等）分離給中介機(jī)構(gòu)來完成。 如把信用風(fēng)險(xiǎn)分3類：可度量可控制風(fēng)險(xiǎn)、可度量不可控制風(fēng)險(xiǎn)、不可度量不可控制風(fēng)險(xiǎn)，信用評(píng)分主要是針對(duì)可度量可控制風(fēng)險(xiǎn)的。80%以上可度量可控

8、制風(fēng)險(xiǎn)在信貸決策時(shí)就已確定，即一旦賬戶或貸款核準(zhǔn)，維護(hù)和減少損失的技術(shù)只能控制未來很小的損失。信用評(píng)分的特殊作用即在于建立一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)來事先控制信用風(fēng)險(xiǎn)。 個(gè)人信用評(píng)分就是運(yùn)用一定的模型和規(guī)則，評(píng)估客戶信用價(jià)值的一種方法。 評(píng)分技術(shù)的作用：評(píng)分技術(shù)的作用： 1、有利于避免和減少損失； 2、有利于快速、一致、不帶偏見和可防御的決策，有利于在線銀行、公平信貸的發(fā)展； 3、設(shè)計(jì)合理的評(píng)分模型，能消除放貸過程中的歧視性操作； 4、成本不高，比較簡(jiǎn)單、易于解釋。 （一）個(gè)人信用評(píng)分的原理（一）個(gè)人信用評(píng)分的原理 借助信用評(píng)分模型，將預(yù)先通過統(tǒng)計(jì)方法確定的權(quán)重分配給申請(qǐng)人主要征信特征指標(biāo)，由此產(chǎn)生一個(gè)信

9、用分?jǐn)?shù)，以此來預(yù)測(cè)信用申請(qǐng)者準(zhǔn)時(shí)足額還款的可能性。其隱含的理論假設(shè)是：存在某種測(cè)度能將評(píng)價(jià)對(duì)象區(qū)分成良好信用和較差信用兩種分布。 一般而言，信用評(píng)分較低和較高的客戶已被市場(chǎng)分離，因此對(duì)中間客戶進(jìn)行細(xì)分的評(píng)分模型非常重要。 進(jìn)行連續(xù)而細(xì)致的評(píng)分需要：詳細(xì)分析消費(fèi)者偏好、習(xí)慣、消費(fèi)規(guī)律、所屬群體、年齡段等。需長(zhǎng)期或階段性跟蹤、區(qū)域調(diào)查和大量的統(tǒng)計(jì)分析。（二）個(gè)人信用評(píng)分的特點(diǎn) 1、一般采用數(shù)字方式描述較直觀、可連續(xù)深度細(xì)分消費(fèi)群、易于在自動(dòng)化系統(tǒng)使用 2、信用評(píng)分具有多樣性對(duì)于不同預(yù)測(cè)目的，消費(fèi)者信用評(píng)分可產(chǎn)生于不同模型 3、信用評(píng)分即可與授信額度關(guān)聯(lián)，也可不于其存在直接的轉(zhuǎn)換關(guān)系 4、銀行信用評(píng)

10、分傾向于針對(duì)每一種客戶群建立預(yù)測(cè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)者信用評(píng)分模型，而專業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理公司更傾向于算出每個(gè)信用評(píng)分值對(duì)應(yīng)的授信額度（三）個(gè)人信用評(píng)分模型的類型 1、信用額度模型信用限額使用與信用品質(zhì)負(fù)相關(guān) 2、追帳模型當(dāng)客戶存在較高風(fēng)險(xiǎn)，需采取哪些強(qiáng)化的追帳措施早期干預(yù)能有效最小化拖欠，減少壞賬損失可用于持續(xù)監(jiān)視收費(fèi)及償付活動(dòng)，以辨別出正在惡化的賬戶變量包括信用分?jǐn)?shù)、賬戶來源、信用額度利用模式、月償付占余額的比例、拖欠歷史等預(yù)測(cè)能力取決于模型捕捉延遲償付及較低償付率等預(yù)警信號(hào)的能力 3、賬戶取消模型可用于限制賬戶提款，直至取消該賬戶 通常在新投資組合被收購(gòu)后，發(fā)現(xiàn)其包含較少良好信用時(shí)發(fā)揮作用（三

11、）個(gè)人信用評(píng)分模型的影響因素 1、模型最終目的是預(yù)測(cè)消費(fèi)者的違約率模型中的自變量不宜太多，以免模型過大，運(yùn)算成本過高預(yù)測(cè)精確度無(wú)法達(dá)到100%，總是被限定的一個(gè)范圍內(nèi)（如3%），不需要自變量太多可通過比率法，合成部分變量，減小模型規(guī)模，這種分層處理更有利于保密需要 2、消費(fèi)者個(gè)人基本特征數(shù)據(jù)，會(huì)對(duì)預(yù)測(cè)產(chǎn)生重要影響如年齡、身體情況等地區(qū)特殊性數(shù)據(jù)項(xiàng)：政治面貌、職稱、職務(wù)等 3、某些模型會(huì)使用比率自變量，常用自變量有：債務(wù)比率=每月債務(wù)總支出/每月總收入，一般授信后不超過25% 現(xiàn)金流估計(jì)值=個(gè)人收入-債務(wù)支出-平均生活費(fèi)用-經(jīng)常性開支三、我國(guó)銀行個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)銀行個(gè)人貸款信

12、用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的影響因素我國(guó)銀行個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的影響因素 1、個(gè)人征信體系剛剛起步 2、個(gè)人貸款抵押產(chǎn)權(quán)處置市場(chǎng)還不健全 3、抵押貸款證券化市場(chǎng)尚未啟動(dòng) 4、個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)欠發(fā)達(dá) 5、政府在各貸風(fēng)險(xiǎn)防范中的作用機(jī)制尚未完全建立 6、居民收入的非貨幣化和較低的透明度（一）建設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)的支持系統(tǒng) 主要是指?jìng)€(gè)人信用制度建設(shè)，包括樹立個(gè)人信用觀念、完善個(gè)人征信系統(tǒng)及存款實(shí)名制、家庭財(cái)產(chǎn)登記制、個(gè)人財(cái)產(chǎn)破壞制度。（二）建設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)的分散系統(tǒng) 1、個(gè)人貸款保險(xiǎn) 2、抵押貸款證券化 貸款一般周期較長(zhǎng)，易導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)積累（三）信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng)（三）信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng) 一般

13、由5部分組成：設(shè)立監(jiān)測(cè)范圍、建立指針菜單、設(shè)定相應(yīng)閥值、計(jì)算發(fā)生概率、界定預(yù)警區(qū)域。 （1）監(jiān)測(cè)范圍的設(shè)立 1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性對(duì)借款人收入及金融體系發(fā)展規(guī)范程度的影響。 2、微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：借款人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、收入穩(wěn)定性、還款承受力等。 （2）指針菜單的建立：宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)指針、微觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)指針、品德指針、債務(wù)及償債能力指針、擔(dān)保品指針 （3）相應(yīng)閥值（臨界值）的設(shè)定：當(dāng)菜單指針值偏離正常水平并超過該臨界值時(shí)，即為危機(jī)預(yù)警信號(hào) （4）發(fā)生概率的計(jì)算：可以臨界值預(yù)警指針的加權(quán)平均來衡量危機(jī)發(fā)生概率 Pj=XiYi Pj即j月危機(jī)在預(yù)警范圍內(nèi)發(fā)生的概率；Xi為i項(xiàng)指針在j月的信號(hào)值，發(fā)

14、生為1，否則為0；Yi為i項(xiàng)指針的權(quán)重。（三）信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警系統(tǒng) （4）預(yù)警區(qū)域的界定 安全區(qū)：預(yù)警發(fā)生問題，無(wú)危險(xiǎn) ，0Pj30 大傻瓜區(qū)：預(yù)警，借款人不承認(rèn)問題 ，30Pj45 過渡區(qū)：借款人意識(shí)到問題，采取行動(dòng)償還，警 戒 ，45Pj70 清償區(qū)：借款人償還困難，危險(xiǎn) ，70Pj85 無(wú)法清償區(qū)：借款人無(wú)法償還，處置抵押品，高危險(xiǎn) ，85Pj100（四）信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和處理系統(tǒng) （1）信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防系統(tǒng) 借款人處于大傻瓜區(qū)和清償區(qū)之間時(shí)所采取的防范性措施與手段。 1、密切了解、跟蹤借款人資產(chǎn)狀況，合理預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的損失； 2、要求借款人增加新的保證人或購(gòu)買新的保險(xiǎn)； 3、靈活改變銀行的貸款

15、條例，給借款人以緩沖。 （2）信用風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng) 借款人違約未償還本息或已無(wú)力償債時(shí)所采取的手段。 1、早期（預(yù)期15天未償還）：電話或信函催款 2、個(gè)人接觸期（15天-2月內(nèi)）：貸款展期、再融資、發(fā)放新貸款、申請(qǐng)保險(xiǎn)索賠。 3、嚴(yán)重拖欠期：處理抵押品、起訴借款人美國(guó)對(duì)個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的管理平均凈壞賬率：1以下凈資產(chǎn)回報(bào)率：15香港對(duì)個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的管理每月還本付息額不超過家庭收入的50，強(qiáng)調(diào)對(duì)借款人職業(yè)及收入穩(wěn)定性的審查 案例：美國(guó)個(gè)人信用體系建設(shè)及應(yīng)用情況案例：美國(guó)個(gè)人信用體系建設(shè)及應(yīng)用情況 在美國(guó)普遍使用以商業(yè)征信公司為基礎(chǔ)的社會(huì)信用管理方式，遍布美國(guó)的個(gè)人征信公司、追賬公司等都是從盈利

16、目的出發(fā)，向社會(huì)提供有償服務(wù)，包括資信調(diào)查，資信評(píng)級(jí)，資信咨詢，商賬追收等，完全實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。在美國(guó)，每個(gè)人都有一個(gè)“社會(huì)安全號(hào)”SSN（social security number），這個(gè)安全號(hào)可以把一個(gè)美國(guó)人一生幾乎所有的信用記錄串在一起，包括個(gè)人的銀行賬號(hào)、稅號(hào)、信用卡號(hào)、社會(huì)醫(yī)療保障號(hào)等都與之掛鉤。自20世紀(jì)30年代美國(guó)成立社會(huì)安全管理局后，聯(lián)邦政府下令，所有合法公民和居民必須持有有效社會(huì)安全號(hào)，該號(hào)由國(guó)家社會(huì)安全管理局統(tǒng)一賦予。只要把某個(gè)人的社會(huì)安全號(hào)碼輸入全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人均可查到自己的背景資料，既包括年齡、性別、出生日期等這些自然狀況，也包括教育背景、工作經(jīng)歷、與稅務(wù)、保

17、險(xiǎn)、銀行打交道時(shí)的信用狀況、有無(wú)犯罪記錄等等。如果一個(gè)人有過不良納稅記錄，那么這一記錄將永遠(yuǎn)伴隨著他，當(dāng)他去求職、買保險(xiǎn)、買汽車、開公司，幾乎無(wú)論他做什么，無(wú)論他到哪個(gè)州，這一污點(diǎn)都無(wú)法抹去，他將因此而四處碰壁。 在美國(guó)，社會(huì)安全號(hào)碼就如同中國(guó)的公民身份號(hào)碼，每人只有一個(gè)，并且終身不變、終身使用。美國(guó)是個(gè)聯(lián)邦國(guó)家，即使是作為身份證的駕駛執(zhí)照，也是每州不同。所以唯一跟著你一生不變的，唯有社會(huì)安全號(hào)。很多學(xué)校，拿此來做學(xué)籍號(hào)碼。沒有它，你只能算是一個(gè)社會(huì)邊緣人，用不了多久，你就會(huì)明白許多東西你必須有社會(huì)安全號(hào)才能享受到。 對(duì)消費(fèi)者信用評(píng)估和提供個(gè)人信用服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，在美國(guó)叫信用局，或稱消費(fèi)信用報(bào)

18、告機(jī)構(gòu)。專門從事個(gè)人信用資料的收集、加工整理、量化分析、制作和售后服務(wù)，形成了個(gè)人信用產(chǎn)品的一條龍服務(wù)。美國(guó)的個(gè)人信用服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行的是自由的市場(chǎng)運(yùn)作模式，這些機(jī)構(gòu)都是由私人部門設(shè)立的。整個(gè)美國(guó)有1,000多家當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)的信用局為消費(fèi)者服務(wù)。但這些信用局中的絕大多數(shù)都附屬于Equifax、Experian和Trans Union三家最為主要的征信局，或者與這三家公司保持業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。而這三家征信局都建有覆蓋全美國(guó)的數(shù)據(jù)庫(kù)，包含了超過1.7億消費(fèi)者的信用記錄，從而在事實(shí)上形成三足鼎立的局面。這也構(gòu)成了美國(guó)信用局制度的核心。 美國(guó)的信用局制度就個(gè)人信用信息的收集、個(gè)人信用產(chǎn)品的開發(fā)和管理形成了一套科學(xué)的體系，其主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：1、個(gè)人信用資料的收集和登記、2、個(gè)人信用數(shù)據(jù)的加工處理和信用評(píng)估、3、個(gè)人信用產(chǎn)品的銷售使用。 在美國(guó)，幾乎每個(gè)成年人都離不開信用消費(fèi)，要申請(qǐng)信用卡、分期付款、抵押貸款等，都需要對(duì)消費(fèi)者的信用資格、信用狀態(tài)和信用能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，這種評(píng)價(jià)集中表現(xiàn)為信用報(bào)告。美國(guó)的個(gè)人信用報(bào)告由三大信用機(jī)構(gòu)提供，對(duì)個(gè)人的借款習(xí)慣進(jìn)行詳細(xì)紀(jì)錄和分析。 為了達(dá)到既保護(hù)個(gè)人隱私和合法權(quán)益，又保證正常信用信息的充分交流目的，美國(guó)法律在以下三個(gè)方面作出界定：（1）什么信息屬于個(gè)人隱私，應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)，什么信息屬于正常的信用信息，應(yīng)當(dāng)公開并允許征