商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)防范

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營(yíng)貨幣借貸和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負(fù)債高風(fēng)險(xiǎn)行 業(yè)。 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和其在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的關(guān)鍵地位和作用, 導(dǎo)致了 銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和擴(kuò)散性的特點(diǎn),一旦銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)損失, 不僅可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn), 而且將對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。 因此, 建 立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制機(jī)制,對(duì)商業(yè)銀行而言有著更為重要的意義。我國(guó)城市商業(yè)銀行已經(jīng)初步建立, 經(jīng)營(yíng)行為以市場(chǎng)化成分為主, 行政化色彩較 少, 尤其是在目前全球經(jīng)濟(jì)一體化格局下, 國(guó)際金融危機(jī)事件頻頻發(fā)生的現(xiàn)狀和 中國(guó)在加入世貿(mào)組織后面臨來自國(guó)際銀行業(yè)的沖擊, 均要求城市商業(yè)銀行必須正 視

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)問題并且盡快提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力。 由于我國(guó)目前缺乏完善的社 會(huì)信用體系、 商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度不明晰、 尚未形成先進(jìn)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制以及 經(jīng)濟(jì)制度轉(zhuǎn)軌的成本轉(zhuǎn)嫁, 導(dǎo)致我國(guó)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際先進(jìn)的風(fēng) 險(xiǎn)管理水平有較大的差距,在認(rèn)識(shí)上也存在很大偏差。為建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和管理機(jī)制,我們首先應(yīng)樹立先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理觀 念。 風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)就是尋找業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn), 衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度, 在克服風(fēng) 險(xiǎn)的同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)管理中創(chuàng)造收益。 其次, 要建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法, 將信用風(fēng)險(xiǎn)、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種其他風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與其它資產(chǎn)組合, 承 擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到

3、統(tǒng)一的體系中, 對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)在依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行測(cè)量并加總, 且依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。 再次, 健全 風(fēng)險(xiǎn)管理體系。要從三個(gè)層面進(jìn)行調(diào)整:(1 是要適應(yīng)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化, 逐步建立董事會(huì)管理下的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。(2在風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行層面,要 改變行政管理模式, 逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理橫向延伸、 縱向管理, 在矩陣式管理的基 礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)管理過程的扁平化。 (3 改變以往商業(yè)銀行內(nèi)部條條框框的管理模式, 實(shí)現(xiàn)以業(yè)務(wù)流程為中心的管理體制, 并不斷摸索以戰(zhàn)略業(yè)務(wù)體為中心的風(fēng)險(xiǎn)管理 體制。 要逐步實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門設(shè)立單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門, 通過它在各部門之間傳 遞和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策, 從業(yè)務(wù)

4、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭就進(jìn)行有效控制。 最后, 要提高 風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。 使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法和資產(chǎn)組合管理等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量和管理重要技 術(shù)。不久前銀監(jiān)局所發(fā)布的 ” 鐵規(guī)十三條 ” 中就明確的指出商業(yè)銀行不可逾越的法則 . 從中結(jié)合我行實(shí)際業(yè)務(wù) . 在對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)的管理上,應(yīng)從下面幾個(gè)方面入手:一、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范信貸資產(chǎn)在整個(gè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比大, 隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快, 差息可能變 小, 但仍是收益最高的項(xiàng)目, 是銀行資金運(yùn)用的主渠道。 防范信用風(fēng)險(xiǎn)要在加強(qiáng) 貸前調(diào)查和貸前審查等事前工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)作好:(1利用國(guó)際先進(jìn)技術(shù) 和經(jīng)驗(yàn)盡快建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的銀行信用內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)模型。 利用定量方 法準(zhǔn)

5、確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià), 不僅可以提高資產(chǎn)業(yè)務(wù)的工作效率, 而且可以根據(jù)資 產(chǎn)的不同風(fēng)險(xiǎn)類別制定不同的資產(chǎn)價(jià)格, 這樣不僅可以減低信用風(fēng)險(xiǎn), 而且可以 提高銀行利潤(rùn),通過產(chǎn)品差異化擴(kuò)大市場(chǎng)份額。(2建立完善的內(nèi)控機(jī)制和激 勵(lì)機(jī)制, 嚴(yán)格貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程控制, 明確責(zé)任和收益的關(guān)系, 如落實(shí)貸后 問責(zé)制、審貸分離等措施。(3充分利用科技信息手段,盡快建立并完善信用 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng), 建立客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和開發(fā)客戶跟蹤系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的 動(dòng)態(tài)化管理。(4通過對(duì)資產(chǎn)投資方案的機(jī)會(huì)成本進(jìn)行對(duì)比,選擇適時(shí)退出策 略,以實(shí)現(xiàn)最佳的資產(chǎn)配置效果。(5利用新興工具和技術(shù)來減少和控制信用風(fēng)險(xiǎn), 建立科學(xué)的業(yè)

6、績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 主要利用貸款證券化和信用衍生品來達(dá)到提前 收回債券和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的目的,同時(shí)建立績(jī)效考核體系,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)組合管理。 二、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范1、構(gòu)建完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的完善主要是對(duì)資金管理體 制進(jìn)行創(chuàng)新,改變長(zhǎng)期以來商業(yè)銀行一直實(shí)行的 “ 差額 ” 管理方式,對(duì)資金實(shí)行集 中統(tǒng)一管理。 基層行的各項(xiàng)資金來源全額上存管理行的資金部門, 基層行的各項(xiàng) 資金運(yùn)用由管理行進(jìn)行統(tǒng)一配置。 通過資金集中, 建立資金統(tǒng)一的管理和操作平 臺(tái), 實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理與信用風(fēng)險(xiǎn)管理的適度分離, 提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效 率和水平。 資金集中管理后各項(xiàng)資金的配置權(quán)集中到上級(jí)行, 上

7、級(jí)行在資金配置 過程中建立起完備的經(jīng)濟(jì)、 金融信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng), 強(qiáng)化對(duì)各種 風(fēng)險(xiǎn)的量化分析, 注意期限結(jié)構(gòu)上的配比, 防范利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn), 同時(shí)實(shí)行謹(jǐn) 慎會(huì)計(jì)原則,不斷補(bǔ)充自有資本金,增強(qiáng)抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的能力。 2、健全獨(dú)立的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。各商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立專門的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 的控制部門, 該部門直接對(duì)銀行董事會(huì)或行長(zhǎng)負(fù)責(zé), 制定明確的利率風(fēng)險(xiǎn)管理及 監(jiān)控規(guī)程,劃分利率授權(quán)權(quán)限和責(zé)任。合理確定內(nèi)、外部利率。內(nèi)部利率是指銀 行內(nèi)部資金核算使用的利率。 通過確定反映市場(chǎng)變化同時(shí)兼顧各部門利益的內(nèi)部 利率,引導(dǎo)資金向高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目集中,降低總體風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)全行戰(zhàn)略

8、發(fā) 展意圖。 與其他部門協(xié)調(diào)合作, 建立以安全為前提、 以效益為中心的外部利率確 定體系。3、創(chuàng)新商業(yè)銀行駕馭風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品。雖然在產(chǎn)品創(chuàng)新方面目前在制度、監(jiān)管等方 面還存在障礙, 但是可以采取分步走的戰(zhàn)略。 一如我行中業(yè)務(wù)相對(duì)而言太過單一, 利潤(rùn)只單單從貸款和存款的利差中得到 , 而目前比較前衛(wèi)的網(wǎng)上銀行 , 網(wǎng)上支付 , 電話銀行 , 客戶理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)都是空白 .三、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范2003年 2月,巴塞爾委員會(huì)正式對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管從如下四個(gè)方面提出了 10項(xiàng)原則,其中包括:營(yíng)造適宜的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境;操作風(fēng)險(xiǎn)管理的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān) 視和減輕控制;監(jiān)管者的作用;信息披露的作用。 2003年 4月,巴塞爾

9、委員會(huì) 又在新發(fā)布的資本協(xié)議征求意見稿(CP3中,將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一 起列入第一支柱, 使得操作風(fēng)險(xiǎn)成為資本監(jiān)管的正式成員。 這意味著, 根據(jù)巴塞 爾委員會(huì)的要求, 為有效評(píng)估和管理操作風(fēng)險(xiǎn), 銀行需要建立專門的特殊框架和 程序來給商業(yè)銀行提供更多的安全和穩(wěn)健保障。1、 建設(shè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制文化。 操作風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)中, 就我所知 此前各大銀行所發(fā)生的大案要案 , 無一不是由于銀行內(nèi)部存在風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的 . 因此 銀行只有在建立了有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與穩(wěn)健的營(yíng)運(yùn)控制文化, 高級(jí)管理層以高 標(biāo)準(zhǔn)的道德操守嚴(yán)格要求各級(jí)管理者時(shí), 操作風(fēng)險(xiǎn)管理才會(huì)最為有效。 營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn) 控制文化是指全

10、體員工在從事業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)遵守統(tǒng)一的行為規(guī)范, 所有存在重大操 作風(fēng)險(xiǎn)的單位員工都清晰了解本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度、 承 受水平、 控制手段有足夠的理解和掌握。 像不久前市行營(yíng)業(yè)部所發(fā)生的事情就給 我們敲響了警鐘 . 前臺(tái)操作人員 , 不僅僅是要求技能培養(yǎng) , 更重要的是道德的提高 . 在這里我建議 , 在每年讀好一本書的活動(dòng)中應(yīng)適當(dāng)加入關(guān)于中國(guó)傳統(tǒng)道德修養(yǎng)的 書籍 , 以使員工得到精神的培養(yǎng) .2、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。操作風(fēng)險(xiǎn)的管理在很大程度上依賴于內(nèi)控制度的完善 與否。 對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范關(guān)鍵是對(duì)行為人的控制, 提高行為人的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 在進(jìn) 一步完善制度的同時(shí),改變業(yè)務(wù)硬約束、人員軟約束的狀況,實(shí)行三分離制度:(1管理與操作的分離,即管理人員、特別是高級(jí)管理人員不能從事具體業(yè)務(wù) 的操作,要辦業(yè)務(wù)必須經(jīng)過必需的業(yè)務(wù)流程;(2銀行與客戶分離,銀行為方 便客戶, 可以在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下, 盡量簡(jiǎn)化手續(xù), 但客戶經(jīng)理不能代客戶辦理 業(yè)務(wù);(3程序設(shè)