基于耗散結(jié)構(gòu)理論的銀行突發(fā)事件研究

1、基于耗散結(jié)構(gòu)理論的銀行突發(fā)事件研究2006年12月，隨著我國入世保護(hù)期的結(jié)束，中國銀行業(yè)在這個(gè)全面開放的環(huán)境下所面臨的不確定干擾因素不斷ssbbww.Com增多，出現(xiàn)wWw.8tTt8.coM突發(fā)事件的可能www.ssBBww.cOm性增加www.8 t tt8. com。物理學(xué)中的耗散結(jié)構(gòu)理論認(rèn)為，一個(gè)有序的系統(tǒng)在發(fā)展進(jìn)化過程中的分叉點(diǎn)附近，其最終的走向是由偶然因素決定的，系統(tǒng)是向更高級(jí)有序發(fā)展還是走向無序是受到分叉點(diǎn)附近的隨機(jī)干擾因素決定的。這個(gè)分叉理論中所指的系統(tǒng)同樣可以適用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的銀行系統(tǒng)，因此www.8 t tt8. com，銀行中的突發(fā)事件可以對(duì)銀行發(fā)展產(chǎn)生較大的影響，不僅僅是

2、導(dǎo)火索的作用，而是8ttt8決定了銀行危機(jī)。本文將從耗散結(jié)構(gòu)角度來研究銀行突發(fā)事件。一耗散結(jié)構(gòu)理論的基本原理(一)耗散結(jié)構(gòu)理論產(chǎn)生背景熱力學(xué)第一定律告訴我們sSBbWw，自然界一切物質(zhì)都具有能量，它在不同形式和物體之間轉(zhuǎn)化和傳遞，并且整個(gè)過程是可逆的，能量即不被創(chuàng)造也不會(huì)被消滅，因此www.8 t tt8. com整個(gè)物質(zhì)世界的總能量不變。然而到了19世紀(jì)，熱力學(xué)第二定律向經(jīng)典科學(xué)過程的可逆性提出了挑戰(zhàn)，他們認(rèn)為，自然界不斷ssbbww.Com發(fā)生的各種功能轉(zhuǎn)換是不可逆的，在這個(gè)不可逆的過程中，能量在不斷ssbbww.Com地退化，變成不能用來做功的無用能，1865年克勞修斯(Clausius

3、)把這種不能再做功的能量稱為熵。在物理學(xué)中，熵被用來作為dddtt系統(tǒng)無序程度 的量度，熵的增加www.8 t tt8. com意味著有效能量的減少，無效能量的增加www.8 t tt8. com，也就是無序的增加www.8 t tt8. com，當(dāng)熵達(dá)到最大值時(shí)，無序也達(dá)到最大。按照<8ttt8table>第二定律，隨著時(shí)間的流逝，整個(gè)物質(zhì)世界的能量將被消耗殆盡，從而整個(gè)宇宙將走向無序死亡和寂靜，這顯然與我們sSBbWw所認(rèn)識(shí)的世界總是向高級(jí)進(jìn)化相矛盾的。1969年比利時(shí)科學(xué)家普利戈金(I.Prigogine)正是在研究熱力學(xué)第二定律的基礎(chǔ)之上提出了耗散結(jié)構(gòu)理論，他認(rèn)為，整個(gè)世界

4、都處在一個(gè)開放的環(huán)境下，總熵變ds是由兩個(gè)部分構(gòu)成的：ds=dis+des。其中，dis稱為熵產(chǎn)生，是系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的，它總是朝著增大的方向運(yùn)行(dis0)。而des稱為熵流，是系統(tǒng)與外界交換物質(zhì)能量產(chǎn)生的，des可正可負(fù)。當(dāng)系統(tǒng)從外部引入了負(fù)熵流des時(shí)，就可以抵消內(nèi)部熵dis的增加www.8 t tt8. com，從而達(dá)到有序。 1(二)耗散結(jié)構(gòu)理論主要內(nèi)容耗散結(jié)構(gòu)的運(yùn)用必須ssbbww. c om具備以下的前提條件：一是系統(tǒng)必須ssbbww. c om是遠(yuǎn)離平衡態(tài)的開放系統(tǒng)。二是系統(tǒng)存在非線性機(jī)制的漲落。在耗散結(jié)構(gòu)體中，系統(tǒng)的熵展開為：S=S0+S+1/22S。其中，2S稱為二級(jí)熵變，也叫

5、超熵，它隨時(shí)間的變化可正可負(fù)。當(dāng)系統(tǒng)離平衡態(tài)足夠遠(yuǎn)時(shí)，d(2S)/dt<0即負(fù)熵變累計(jì)達(dá)到一定的臨界值，系統(tǒng)失穩(wěn)，隨機(jī)漲落通過系統(tǒng)內(nèi)的非線性關(guān)系放大成一次巨漲落，形成一個(gè)有序結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，這也并非必然，因?yàn)? Tt t 8. com，系統(tǒng)在這個(gè)失穩(wěn)的分叉處，漲落形成的有序結(jié)構(gòu)并不是一個(gè)必然性和決定的過程，而是8ttt8相當(dāng)于偶然性和必然性之間漲落和決定論法則之間的一個(gè)微妙的相互作用。 2在這個(gè)分叉點(diǎn)附近，漲落或隨機(jī)因素起著很重要的作用，也有可能www.ssBBww.cOm會(huì)產(chǎn)生更加混亂無序的結(jié)構(gòu)。而在過了這個(gè)分叉在下一個(gè)分叉來臨前，決定論處于支配地位。即系統(tǒng)形成耗散結(jié)構(gòu)后，存在著線性機(jī)制，

6、隨機(jī)的微小漲落能夠SSBBww很快被系統(tǒng)吸收，維持穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，同時(shí)ssbbww. com，系統(tǒng)通過不斷ssbbww.Com地耗散從外界吸收的能量來維持這個(gè)有序結(jié)構(gòu)，否則d(2S)/dt>0，系統(tǒng)逐漸8ttt8返回到原來 8 t tt 8.c o m的熱力學(xué)的平衡無序狀態(tài)www .ddd Tt. com。但當(dāng)下一個(gè)分叉來臨時(shí)，非線性關(guān)系又取代了線性關(guān)系，隨機(jī)的微漲落再次被放大成巨漲落，使整個(gè)系統(tǒng)失穩(wěn)，此時(shí)www.8ttt8.Com，偶然性可能www.ssBBww.cOm帶系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)更高級(jí)復(fù)雜 www.dD的耗散結(jié)構(gòu)。因此www.8 t tt8. com，在系統(tǒng)進(jìn)化的過程中，在兩個(gè)分叉點(diǎn)之

7、間是必然性在起作用，而在近分叉點(diǎn)處，則是偶然性在起作用。二突發(fā)事件決定銀行危機(jī)的耗散結(jié)構(gòu)理論解釋通過以上 8 t tt 8.c o m分析，可以看出耗散結(jié)構(gòu)體的發(fā)展是受到隨機(jī)干擾因素的很大影響，可以說隨機(jī)干擾因素的性質(zhì)決定了系統(tǒng)未來的發(fā)展方向。銀行系統(tǒng)首先是一個(gè)耗散結(jié)構(gòu)體，在其規(guī)模不斷ssbbww.Com壯大功能日益完善的發(fā)展過程中，面臨著眾多不同性質(zhì)的隨機(jī)干擾因素，它們www.D任意的組合形成各種不同的突發(fā)事件。這些突發(fā)事件都是突然發(fā)生的并迅速呈現(xiàn)異常狀態(tài)www .ddd Tt. com，具有突發(fā)性異常性緊迫性破壞性等特點(diǎn)，是一種對(duì)銀行造成不利8 tT 影響的隨機(jī)干擾因素，很有可能www.s

8、sBBww.cOm激發(fā)銀行內(nèi)在脆弱性引發(fā)銀行危機(jī)。(一)銀行系統(tǒng)是一個(gè)耗散結(jié)構(gòu)體在金融全球化自由化的背景下，銀行是一個(gè)完全8 t tt8. com開放的系統(tǒng)，并且處在一個(gè)物理學(xué)中的非平衡態(tài) 。這種不平衡首先體現(xiàn) ssbbWw在dd dtt. com每個(gè)銀行間發(fā)展的差距上，比如經(jīng)營規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力都各不相同dddT，他們有各自的市場(chǎng)定位和目標(biāo)客戶群;其次，在同一家銀行內(nèi)部，所提供的金融服務(wù)的重點(diǎn)以及在不同的地域的經(jīng)營策略也均有所不同。漲落在銀行系統(tǒng)中是一種對(duì)銀行正常經(jīng)營的干擾因素，是眾多不確定因素的隨機(jī)組合，主要體現(xiàn) ssbbWw為突發(fā)事件等，比如銀行內(nèi)部人員的攜款私逃遭受打劫銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新SARS

9、等。人們無法確切知道其可能www.ssBBww.cOm發(fā)生的時(shí)間地點(diǎn)以及形式，也無法預(yù)測(cè)其危害程度 范圍如何，一旦 8ttt8出現(xiàn)wWw.8tTt8.coM即猝不及防。同時(shí)ssbbww. com，隨著金融電子化的發(fā)展，整個(gè)銀行業(yè)依靠金融網(wǎng)絡(luò)緊密聯(lián)系相互依存，銀行之間以及銀行內(nèi)部各部門之間每時(shí)每刻都在發(fā)生復(fù)雜 www.dD的資金往來關(guān)系，許多 8ttt8新的金融工具也有較強(qiáng)的杠桿作用，這些都使得銀行各要素間存在一種復(fù)雜 www.dD的非線性關(guān)系，很難用簡(jiǎn)單的定量公式來表示。因此www.8 t tt8. com，隨機(jī)漲落就很有可能www.ssBBww.cOm通過銀行系統(tǒng)之間這種復(fù)雜 www.dD的

10、非線性傳導(dǎo)機(jī)制擴(kuò)張到整個(gè)銀行業(yè)。通過以上 8 t tt 8.c o m分析，我們sSBbWw可以得出<8TtT8.CoMdiv>這樣一個(gè)結(jié)論：銀行系統(tǒng)具備了耗散結(jié)構(gòu)體運(yùn)用的基本條件，正常有序經(jīng)營的銀行就是一個(gè)耗散結(jié)構(gòu)體，它的發(fā)展適用于耗散結(jié)構(gòu)理論。(二)分叉點(diǎn)附近突發(fā)事件迅速引爆銀行危機(jī)在耗散結(jié)構(gòu)體的分叉點(diǎn)附近，偶然性起著重要作用，在系統(tǒng)失去穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，具體是由哪一個(gè)微小漲落放大成巨大漲落，造成對(duì)系統(tǒng)的影響是不確定的，由此引起的結(jié)果不止一種，很有可能www.ssBBww.cOm導(dǎo)致www.d dd tT. com無序的發(fā)生，這完全8 t tt8. com由起作用的隨機(jī)漲落性質(zhì)決定

11、。在銀行體系中，銀行經(jīng)營中干擾因素隨機(jī)組合成的突發(fā)事件將對(duì)銀行正常經(jīng)營產(chǎn)生不利8 tT 影響，特別是在金融創(chuàng)新的不斷ssbbww.Com推動(dòng)下，日益復(fù)雜 www.dD的金融衍生工具對(duì)銀行經(jīng)營提出了較高的要求 dDdtt，將銀行的發(fā)展置于了分叉點(diǎn)附近，此時(shí)www.8ttt8.Com，突發(fā)事件造成的沖擊通過非線性關(guān)系迅速放大，給銀行帶來巨大的正熵流，無論銀行在分叉點(diǎn)之前是處在何種狀態(tài)www .ddd Tt. com，即使銀行系統(tǒng)一直處于良好ssbbww.Com的營運(yùn)狀態(tài)www .ddd Tt. com，都會(huì)引發(fā)銀行危機(jī)。比如，著名的巴林銀行倒閉案件，就是由于www.ddd tt. com日經(jīng)指數(shù)的

12、突然下跌，新加坡巴林期貨有限公司形成了巨額虧損，結(jié)果導(dǎo)致www.d dd tT. com這家歷史悠久聲名顯赫的巴林銀行一夜之間破產(chǎn)。因此www.8 t tt8. com，在分叉點(diǎn)附近銀行突發(fā)事件能夠SSBBww迅速引爆銀行危機(jī)。基于耗散結(jié)構(gòu)理論的銀行突發(fā)事件研究|有關(guān)銀行管理的論文資料(三)分叉區(qū)間突發(fā)事件為銀行危機(jī)埋下隱患在耗散結(jié)構(gòu)體的兩個(gè)分叉點(diǎn)之間，決定論處于支配地位，此時(shí)www.8ttt8.Com，隨機(jī)的微小漲落能夠SSBBww很快被系統(tǒng)吸收，保持穩(wěn)定，并且系統(tǒng)能夠SSBBww不斷ssbbww.Com通過耗散從外界吸收的能量來維持有序狀態(tài)www .ddd Tt. com。在銀行正常經(jīng)營中

13、，金融業(yè)務(wù)逐漸8ttt8走向成熟，能夠SSBBww持續(xù)保持穩(wěn)健的運(yùn)行狀態(tài)www .ddd Tt. com，此時(shí)www.8ttt8.Com，銀行處于兩個(gè)分叉點(diǎn)之間，但銀行仍然www.8tT要不斷ssbbww.Com遭受突發(fā)事件等隨機(jī)干擾因素的沖擊。雖然不能被放大對(duì)銀行產(chǎn)生較大的影響，但通過不斷ssbbww.Com的長(zhǎng)時(shí)間積累，可以使銀行內(nèi)部的熵變?yōu)檎?，銀行經(jīng)營逐漸8ttt8混亂，功能日益退化，失去發(fā)展的活力，返回到物理學(xué)中所說的熱力學(xué)平衡態(tài)，即銀行僵死的低級(jí)無序狀態(tài)www .ddd Tt. com。比如，20世紀(jì)在90年代中后期，隨著銀行金融衍生業(yè)務(wù)管理制度的完善，由此引發(fā)的突發(fā)事件很少給銀行造

14、成較大沖擊，但惡化了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，增加www.8 t tt8. com了銀行的脆弱性，為銀行危機(jī)埋下了隱患，在長(zhǎng)期不斷ssbbww.Com的沖擊下，就會(huì)導(dǎo)致www.d dd tT. com銀行危機(jī)的發(fā)生。如果8 tt 銀行放棄金融衍生業(yè)務(wù)，銀行功能退化，發(fā)展失去活力，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，也終究會(huì)被市場(chǎng)淘汰而破產(chǎn)。因此www.8 t tt8. com，兩個(gè)分叉區(qū)間的突發(fā)事件為銀行危機(jī)埋下了隱患。三耗散結(jié)構(gòu)對(duì)銀行管理突發(fā)事件的啟示突發(fā)事件決定了銀行危機(jī)，無論是在系統(tǒng)發(fā)展的分叉點(diǎn)附近，還是在兩個(gè)分叉點(diǎn)之間，突發(fā)事件都可以直接或間接導(dǎo)致www.d dd tT. com銀行危機(jī)。因此www.8 t tt8.

15、com，可以依據(jù)耗散結(jié)構(gòu)理論從兩個(gè)方面www.sS來要加強(qiáng)突發(fā)事件的管理：一是在分叉點(diǎn)附近避免突發(fā)事件對(duì)系統(tǒng)發(fā)展起作用;二是在兩個(gè)分叉區(qū)間盡量從外部引入足夠的負(fù)熵抵消突發(fā)事件所帶來的正熵。(一)建立突發(fā)事件管理機(jī)制建立有效的突發(fā)事件管理機(jī)制，可以減少突發(fā)事件的發(fā)生，并盡可能www.ssBBww.cOm降低對(duì)銀行造成的沖擊。因此www.8 t tt8. com，可以相應(yīng)的在銀行內(nèi)部建立突發(fā)事件管理組織機(jī)構(gòu)譬如突發(fā)事件管理領(lǐng)導(dǎo)小組，它應(yīng)當(dāng)做好以下兩個(gè)方面www.sS的工作。首先，在日常管理中主要有如下幾個(gè)方面www.sS工作：一是收集信息，對(duì)銀行面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情，發(fā)出預(yù)警信號(hào)，

16、將突發(fā)事件化解于無形。比如，由于www.ddd tt. com銀行自身技術(shù)的落后以及運(yùn)營體系存在的缺陷引發(fā)的突發(fā)事件，銀行可以通過完善自身的經(jīng)營方式及升級(jí)系統(tǒng)技術(shù)，從而可以避免突發(fā)事件的發(fā)生。二是通過媒體營造有利于銀行發(fā)展的社會(huì)輿論，擴(kuò)大并塑造良好ssbbww.Com的銀行形象。比如，銀行可以加大ssbbww回報(bào)社會(huì)的力度，設(shè)立扶貧教育基金等，獲得ssbbww公眾的廣泛 8ttt8認(rèn)同，以便于在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)取得同情與支持，方便展開工作。三是建立并完善必要的對(duì)外信息交流渠道和對(duì)外聯(lián)系渠道，如設(shè)立24小時(shí)電話服務(wù)熱線網(wǎng)上服務(wù)和論壇等，以多渠道保持銀行與外界信息的暢通，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，能夠SSB

17、Bww及時(shí)有效的同客戶進(jìn)行交流與溝通，減少信息不對(duì)稱。第四，加強(qiáng)突發(fā)事件管理的教育，要讓每個(gè)銀行員工明確銀行中突發(fā)事件發(fā)生的可能www.ssBBww.cOm性以及對(duì)銀行造成損失的嚴(yán)重性，提高員工對(duì)突發(fā)事件的警惕與重視。 3其次，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組要保持清醒的頭腦，按照<8ttt8table>以下四個(gè)步驟積極應(yīng)對(duì)：一是針對(duì)不同類別的突發(fā)事件制定不同的應(yīng)對(duì)措施。比如對(duì)于外部不利8 tT 因素謠言等引起的突發(fā)事件，銀行應(yīng)當(dāng)迅速作出反應(yīng)，從公關(guān)角度辟謠，做一些 8 tt 有利于恢復(fù)公眾信心的工作。二是加強(qiáng)與媒體的溝通，建立對(duì)外發(fā)言人制度，避免突發(fā)事件給銀行帶來沖擊的擴(kuò)大。銀行可以通

18、過媒體的公開表態(tài)，減少客戶的信息不對(duì)稱，控制社會(huì)恐慌的進(jìn)一步上升，同時(shí)ssbbww. com公布相應(yīng)的補(bǔ)救措施，對(duì)客戶在突發(fā)事件中發(fā)生的損失采取積極補(bǔ)救，以求客戶諒解，平穩(wěn)釋放突發(fā)事件所帶來的負(fù)面效應(yīng)。三是積極展開一系列有針對(duì)性的銀行形象恢復(fù)與重建活動(dòng)，挽回由于www.ddd tt. com突發(fā)事件喪失的公眾信心，贏得公眾的理解與長(zhǎng)久支持，彌補(bǔ)突發(fā)事件對(duì)銀行造成的影響。比如，加大ssbbww銀行形象以及新產(chǎn)品和服務(wù)的宣傳，調(diào)整ssbbwW.com銀行管理的團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)專門8ttt8人才等。四是在突發(fā)事件解決8t t t 8. c o m后，銀行應(yīng)當(dāng)從中總結(jié)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出經(jīng)營管理中存在的問題進(jìn)行整改，并提高突發(fā)事件管理的能力與水平。 4(二)實(shí)行創(chuàng)新的審慎的銀行監(jiān)管監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，是銀行從外部獲取負(fù)熵的最主要途徑。在開放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，銀行監(jiān)管并非是對(duì)銀行改革和發(fā)展的束縛，而是8ttt8因?yàn)? Tt t 8. com市場(chǎng)的波動(dòng)性顯著，銀行面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)，由于www.ddd tt. com逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)引起的突發(fā)事件發(fā)生的可能www.ssBBww.cOm性增多，這就需要sSbBwW.cOm銀行的外部監(jiān)管來保護(hù)公眾利益，保證銀行業(yè)的安全和穩(wěn)定，這也正是銀行監(jiān)管的最基本目的。因此www.8 t