我國鋼鐵產(chǎn)量影響因素的實(shí)證分析

1、我國鋼鐵產(chǎn)量影響因素的實(shí)證分析 【摘要】鋼材是關(guān)系到國計(jì)民生的重要大宗商品。 鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中最重要 的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)和重要支撐產(chǎn)業(yè)。 本文根據(jù)我國鋼鐵產(chǎn)量及其影響因素的時(shí)間 序列數(shù)據(jù)， 利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型， 分析我國鋼鐵產(chǎn)量與影響因素之間的關(guān)系， 并通 過模型對鋼鐵產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測?！娟P(guān)鍵詞】 鋼鐵產(chǎn)量 影響因素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 預(yù)測一、文獻(xiàn)綜述鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)， 是加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 其在拉動(dòng) 上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)以及推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面做出了重要 的貢獻(xiàn)。雖然整個(gè)現(xiàn)代化建設(shè)以傳統(tǒng)原材料為主的狀況已經(jīng)發(fā)生改變， 但鋼鐵行 業(yè)對我國來說仍然是基礎(chǔ)工業(yè)， 直接

2、影響著國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。 可以說鋼鐵行 業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展是實(shí)現(xiàn)我國新型工業(yè)化戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)， 其發(fā)展水平的高低是 衡量我國工業(yè)化水平和綜合國力高低的重要標(biāo)志。鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 （ 2009）闡明，我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國， 粗鋼產(chǎn)量連續(xù) 13年居世界第一。進(jìn)入 21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展， 粗 鋼產(chǎn)量年均增長 21.1%。2008 年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到 5 億噸，占全球產(chǎn)量的 38%，國 內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量 4.53 億噸，直接出口折合粗鋼 6000 萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量 的15% 2007年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值 9936億元，占全國GDP勺 4%，實(shí)現(xiàn)利潤 2436億

3、元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的 9%，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè) 人數(shù) 358 萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要， 部分關(guān)鍵品種達(dá)到國際先進(jìn)水平。 鋼 鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 促進(jìn)了社會(huì)就業(yè)， 對保障國民經(jīng)濟(jì)又 好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。自上世紀(jì) 90 年代以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長推動(dòng)了我國鋼鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展。 遺憾的是， 與發(fā)達(dá)國家相比我國鋼鐵行業(yè)一直都不具有競爭優(yōu)勢：能源消耗和污染排放過 高；價(jià)值創(chuàng)造能力、 經(jīng)濟(jì)效益水平較低， 這使得我國鋼鐵行業(yè)一直沒有摘掉高能 耗、低附加值的“帽子” 。大而不強(qiáng)、多而不優(yōu)，既是我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)

4、構(gòu)的 弊病，也是鋼鐵企業(yè)成長中的問題。同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。 一是盲目投資嚴(yán)重， 產(chǎn) 能總量過剩。截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸，超出實(shí)際需求約1 億噸。二是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn) 和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口， 消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是 產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市， 受到環(huán)境容量、 水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn) 企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的 28.5%。 五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自

5、給率不足50% 六是流通秩序混亂。 鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機(jī)經(jīng)營傾向較重。在這種高增長態(tài)勢下，當(dāng)前 鋼鐵業(yè)存在四大憂慮：國內(nèi)供需平衡基礎(chǔ)不穩(wěn)、出口將呈現(xiàn)回落、節(jié)能減排壓力 巨大、企業(yè)生產(chǎn)成本開始上升。中央政府為了緩解鋼鐵行業(yè)面臨的巨大壓力， 將巨額“救市”資金投向鋼鐵 行業(yè)，另外政府還通過大力發(fā)展用鋼量較大的行業(yè)如鐵路、房地產(chǎn)行業(yè)等間接拉動(dòng)鋼鐵行業(yè)的“復(fù)蘇”?；谀壳疤厥獾慕?jīng)濟(jì)背景和鋼鐵行業(yè)的重要地位，對 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展水平、與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)特征以及影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的因素進(jìn)行 再認(rèn)識(shí)具有重要的理論和實(shí)際意義。二、模型設(shè)定（一）模型初步提出鋼鐵行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)體系中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 影響鋼

6、鐵行業(yè)總產(chǎn)出的因素頗 多，其他產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量、鐵礦石價(jià)格、國家政策、運(yùn)輸成本和市場需求量等都對鋼 鐵總產(chǎn)出形成影響。本文基于鋼鐵生產(chǎn)運(yùn)輸要素的視角 ，根據(jù)式（1）研究影響鋼 鐵行業(yè)總產(chǎn)出的主要因素，包括粗鋼產(chǎn)量、發(fā)電量、固定資產(chǎn)投資、鐵路運(yùn)輸量、 轉(zhuǎn)發(fā)電及電站供熱能源加工換效率、建筑業(yè)總產(chǎn)值六個(gè)方面。Y=B 1+ B 2X+B 3X2+3 4X3+3 5X4+3 6X5+3 7%+卩（1）（二）選定模型后，查找數(shù)據(jù)如表1。表1我國鋼鐵產(chǎn)量及其影響因素的時(shí)間序列表年份YX1X2X3X4X5X61990515366356212451715068137.341345.011991563871006775

7、5594.515289337.601564.3319926697809475398080.115762737.802174.44199377168956839513072.316279439.903253.5199484289261928117042.116321639.354653.321995898095361007020019.316598237.315793.741996933810124108132297417102436.638282.24199710894.17115591135624941.117214935.899126.4819989978.9310737.81167028

8、406.1716408237.0910061.99199912109.78124261239329854.716719637.0411152.8620001314612850135563261917802337.3612497.5920011574515266147803689819258037.6315361.5620021921818155165404320218689438.73185273522233.619107.625511819907638.8323083.86200429723.1227279.79218707007321696139.4627745.

9、3820053969235239247478860423092039.8734552.1200647339.6422662834410987024439539.874155744896632777.213723926123940.2451043.71200858488.150091.534668.817229127393241.0462036.81（數(shù)據(jù)來自中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國統(tǒng)計(jì)出版社19912009年）注：被解釋變量丫一一我國鋼鐵成品產(chǎn)量，代表我國每年生產(chǎn)出的鋼鐵成品總量。主要影響因素：1. Xi粗鋼產(chǎn)量（萬噸）粗鋼，即，由經(jīng)氧化脫去及其他雜質(zhì)后，得到。鋼水中加入，碳

10、后，得到粗鋼。粗鋼經(jīng)過加工，添加合金，成型后可得到。粗鋼 的生產(chǎn)量在鋼鐵工業(yè)中也是衡量當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)。2. X2發(fā)電量（萬噸）電力是鋼鐵生產(chǎn)的重要能源，發(fā)電量的多少，緊密的影響到鋼鐵的生產(chǎn)力。3. X3固定資產(chǎn)投資（億元）投資是建造和購置固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，即固定資產(chǎn)再生產(chǎn)活動(dòng)。固定資產(chǎn)再生產(chǎn)過程包括固定資產(chǎn)更新 （局部和全部更 新）、改建、擴(kuò)建、新建等活動(dòng)。對于鋼鐵工業(yè)來說，固定資產(chǎn)投資是資金的來源，對生產(chǎn)量有很大的影響。4. X4鐵路運(yùn)輸量（萬噸）鐵路的建設(shè)和營運(yùn)需要鋼鐵產(chǎn)業(yè)的支撐，同時(shí)也影響到鋼鐵的生產(chǎn)，運(yùn)輸量的大小是鋼鐵產(chǎn)量的影響因素之一。5. X5轉(zhuǎn)發(fā)電及電站供熱能源

11、加工換效率（%鋼鐵的冶煉需要電熱能源源,轉(zhuǎn)發(fā)電及電站供熱能源加工換效率會(huì)影響到鋼鐵產(chǎn)量。6. X6建筑業(yè)總產(chǎn)值（億元）建筑業(yè)總產(chǎn)值是以貨幣表現(xiàn)的建筑安裝企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的建筑業(yè)產(chǎn)品的總和。建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展對鋼鐵的供應(yīng)量提出了要求，同樣影響到鋼鐵的產(chǎn)量。（三）模型分析與檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臄M合檢驗(yàn)用Eviews計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析軟件：我們可以得到如下回歸分析結(jié)果：表2 OLS回歸結(jié)果Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/07/11Time: 13:48Sample: 1990 2008In cluded observati ons: 19V

12、ariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C-3509.7604194.628-0.8367270.4191X11.1120360.05180921.463960.0000X20.0069890.1479190.0472480.9631X30.0240910.0312810.7701240.4561X4-0.0002340.021914-0.0106990.9916X526.5737292.711140.2866290.7793X60.0154590.1250030.1236670.9036R-squared0.999740Mean depe n

13、dent var20489.39Adjusted R-squared0.999610S.D.dependent var17511.27S.E. of regressi on345.7521Akaike info criteri on14.80663Sum squared resid1434534.Schwarz criteri on15.15458Log likelihood-133.6630F-statistic7693.320Durbi n-Watson stat2.718776Prob(F-statistic)0.000000由此可見，該模型 R2=0.999740，R2 =0.9996

14、10可決系數(shù)很高，F(xiàn)檢驗(yàn)值7693.320，明顯顯著。但是當(dāng) a =0.05 時(shí)，t«/2（n k）=t 0.025（12）=2.179，X X3,X4, %，X6的系數(shù)t檢驗(yàn)不顯著，且X4系數(shù)的符號(hào)與預(yù)期相反，這表明很可能存 在多重共線性。1、多重共線性檢驗(yàn)表2相關(guān)系數(shù)矩陣X1X2X3X4X5X6X11.00000.99050.98570.99090.76080.9891X20.99051.00000.98570.99380.72870.9942X30.98570.98571.00000.98480.73670.9969X40.99090.99380.98481.00000.746

15、80.9908X50.76080.72870.73670.74681.00000.7299X60.98910.99420.99690.99080.72991.0000（1）由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，各解釋變量相互之間的相關(guān)系數(shù)較高， 證實(shí)確實(shí)存在嚴(yán)重多重共線性。（2） 修正：采用逐步回歸的方法，去檢驗(yàn)和解決多重共線性的問題。 分別作丫對X, X2,X X4，X X6的一元回歸，結(jié)果如表3：表3 一元回歸估計(jì)結(jié)果變量X1X2X3X4X5X6參數(shù)估計(jì)值1.21401.98140.36730.46049259.10300.9797t統(tǒng)計(jì)量198.691230.725426.019231.28924.8

16、25229.9713R20.99960.98230.97550.98290.57800.98140.99950.98130.97410.98190.55310.9803其中，加入Xi的方程R2最大，以X2為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸,結(jié)果如表4：表4加入新變量的回歸結(jié)果（一）變量X1X2X3X4X5X6X1，X21.160511(26.53507)0.088853(1.233970)0.999558X1，X31.12197(38.41388)0.028581(3.19537)0.999704X1，X41.167003(25.72399)0.018124(1.044631)0.999547X

17、1，X51.21479(125.2349)-10.8754(-0.11178)0.999516X1，X61.116503(31.87168)0.080251(2.812718)0.999676經(jīng)比較，新加入X3的方程R2 =0.999704，改進(jìn)最大。由于 、凡、X5的t檢驗(yàn)不顯著，因此保留X3，剔除X?、X4、X 50以Xi, X3為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸，結(jié)果如表 5:表5加入新變量的回歸結(jié)果(二)變量X1X3X6X1，X3，X61.1178820.0243280.0146380.99968632.395151.2274490.242408當(dāng)加入X6時(shí)，R2有所增加，但其參數(shù)的t檢

18、驗(yàn)不顯著。從相關(guān)系數(shù)也可以 看出，與其他變量高度相關(guān)，這說明X3引起了多重共線性，予以刪除。最后修正嚴(yán)重多重共線性影響后的回歸結(jié)果為：=-2553.630 + 1.121970 Xi +0.028581 X3t =(-15.04950)( 38.41388) (3.195374)氏=0.999737R2 =0.999704 F=30438.63 DW=2.655341這說明，在其它因素不變的情況下，當(dāng)粗鋼產(chǎn)量X每增加1萬噸，固定資產(chǎn)投資人每增加一億千瓦時(shí)時(shí)，平均說來，我國鋼鐵產(chǎn)量分別增加1.121970萬噸和0.028581萬噸。2、異方差性檢驗(yàn)本文研究的是1990年至2008年我國鋼鐵產(chǎn)量的

19、影響因素。由于時(shí)間序列背景下也可能出現(xiàn)異方差，從而影響模型的估計(jì)和運(yùn)用。為此，需要對該模型是否 存在異方差進(jìn)行檢驗(yàn)。本文采用 ARCH檢驗(yàn)法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?。運(yùn)用EViews得到表6:表6 ARCH檢驗(yàn)結(jié)果ARCH Test:F-statistic1.619968Probability0.221281Obs*R-squared1.654908Probability0.198292Test Equati on:Depe ndent Variable: RESIDA2Method: Least SquaresDate: 12/08/11Time: 13:28Sample(adjusted): 1

20、991 2008In eluded observati ons: 18 after adjusti ng en dpo intsVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C55203.0634191.451.6145280.1260RESIDA2(-1)0.3040850.2389141.2727800.2213R-squared0.091939Mean depe ndent var79585.77Adjusted R-squared0.035186S.D.dependent var122325.9S.E. of regressi on1201

21、54.6Akaike info criteri on26.33539Sum squared resid2.31E+11Schwarz criteri on26.43432Log likelihood-235.0185F-statistic1.619968Durbi n-Watson stat1.835554Prob(F-statistic)0.221281當(dāng) 顯 著 性 水 平 a =0.050.05 (2)=5.99147>1.654908，因此，模型中不存在異方差性。2、自相關(guān)檢驗(yàn)。由于自相關(guān)的存在會(huì)導(dǎo)致通常的回歸系統(tǒng)顯著性的t檢驗(yàn)失去意義，并使F檢驗(yàn)和R2檢驗(yàn)也不可靠。且自相關(guān)會(huì)使

22、預(yù)測的置信區(qū)間不可靠，從而降低預(yù)測的精度。因此，有必要對模型的自相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)。運(yùn)用EViews得到圖1:圖1Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)結(jié)果圖中第4階的自相關(guān)系數(shù)有超過虛線的趨勢，但考慮到13階都不超過 虛線，因此不予考慮。因此，模型中不存在自相關(guān)性。3、因果關(guān)系檢驗(yàn)運(yùn)用Gran ger因果關(guān)系檢驗(yàn)法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭薪忉屪兞颗c被解釋變量間是否具有因果關(guān)系。用P統(tǒng)計(jì)量來檢驗(yàn)下述聯(lián)合檢驗(yàn)：Ho： X不是引起Y變化的Gran ger原因H仁X是引起丫變化的Gran ger原因運(yùn)用EViews得到表7:表7 Gran ger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果Pairwise Gran ger Causality TestsDate: 12

23、/08/11 Time: 18:53Sample: 1990 2008Lags: 1Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbabilityX1 does not Gran ger Cause Y185.483850.03341Y does not Gran ger Cause X12.576690.12929X3 does not Gran ger Cause Y180.306450.58803Y does not Gran ger Cause X327.23360.00010X3 does not Gran ger Cause X1180.770850.39380

24、X1 does not Gran ger Cause X322.17870.00028由表7： Prob(X1)= 0.03341<0.1。所以，拒絕原假設(shè)，即粗鋼產(chǎn)量 X1是引 起鋼鐵產(chǎn)量丫變化的Gran ger原因。Prob(X3)= 0.58803>0.1。所以，接受原假設(shè)，即固定資產(chǎn)投資 X3不是引起丫變化的Gran ger原因。三、我國鋼鐵業(yè)的現(xiàn)狀分析目前由于鋼價(jià)持續(xù)走高，國內(nèi)鋼鐵需求旺盛，使得投資鋼鐵已成為投資房 地產(chǎn)、汽車并列的三大投資熱點(diǎn)。但是我們不得不意識(shí)到，我國鋼材產(chǎn)品品種的 結(jié)構(gòu)存在的矛盾，即板材和帶材緊缺的局面仍然不能根本緩和，板材預(yù)計(jì)有一千多萬噸的缺口，需

25、靠進(jìn)口，而鋼筋和盤條等建筑用材處于供過于求的局面。目前 我國采取了加息政策， 其目的就是在于抑制低成品鋼盲目投資、 低水平擴(kuò)張、 生 產(chǎn)力過剩、 鐵礦資源不足的局面。 防止小電爐鋼廠和小軋鋼廠死灰復(fù)燃， 而同時(shí) 采取的對鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)的增加， 其目的就在于鼓勵(lì)高技術(shù)含量的鋼鐵項(xiàng)目的投 產(chǎn)。切實(shí)做到“區(qū)別對待”適時(shí)適度的方針。才能保證我國鋼鐵業(yè)數(shù)量的增長和 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整相一致，使其健康穩(wěn)定地發(fā)展。四、政策建議：1. 靈活參與鐵礦石指數(shù)制定目前鐵礦石已實(shí)現(xiàn)季度定價(jià)， 并向現(xiàn)貨定價(jià)、 指數(shù)定價(jià)進(jìn)一步過渡， 鐵礦石 價(jià)格逐漸“金融化” ，而參與國際金融衍生品市場時(shí)的經(jīng)驗(yàn)匱乏正是中國企業(yè)的 普遍軟肋。盡管中鋼協(xié) 9 月公布的國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)也已經(jīng)進(jìn)行了改革，從原來的 8 個(gè)品種價(jià)格統(tǒng)計(jì)平均得出的指數(shù)改為 13 個(gè)品種進(jìn)行較為嚴(yán)密的加權(quán)平均價(jià)格指 數(shù)，但在三大礦山的壟斷地位下，中方推出的指數(shù)難以被市場接受。在指數(shù)定價(jià)已經(jīng)成為事實(shí)上的定價(jià)核心的情況下， 目前可做的， 只能是通過 更多參與指數(shù)的編制過程，爭取話語權(quán)，爭取可能的權(quán)益。此外，各個(gè)鋼廠應(yīng)積 極培養(yǎng)熟悉金融市場的人才； 國家也應(yīng)支持相關(guān)國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)研究我國的價(jià)格指 數(shù)模式，并研究相應(yīng)的對沖機(jī)制， 為企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)， 使其熟悉并運(yùn)用衍生工具進(jìn)