保險學(xué)第一章風(fēng)險與保險

1、保保 險險 學(xué)學(xué)（第二版）（第二版） 主編主編 魏華林魏華林 林寶清林寶清第一章第一章 風(fēng)險與保險風(fēng)險與保險本章教學(xué)目的本章教學(xué)目的 介紹風(fēng)險的概念、特征和分類，使學(xué)生在了解風(fēng)險管理的概念、基本程序及風(fēng)險基本處理方法的基礎(chǔ)上，掌握可保風(fēng)險的概念和要件。 第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征 一、風(fēng)險的概念一、風(fēng)險的概念 風(fēng)險的真正含義是指引致?lián)p失的事件發(fā)生的一種可能性。 風(fēng)險的這種定義首先強(qiáng)調(diào)的是“損失的事件”的存在。 其次，定義中的“事件”并非特指“不幸事件”。 再次，定義中的“可能性”與不確定性在含義上有一定的區(qū)別。第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征二、風(fēng)險的特征二、風(fēng)險的特征 （一

2、）客觀性 （二）損害性 （三）不確定性1.空間上的不確定性。2.時間上的不確定性。3.損失程度的不確定性。（四）可測定性 （五）發(fā)展性 第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失 （一）風(fēng)險因素(Hazard)也稱風(fēng)險條件，是指引發(fā)風(fēng)險事故或在風(fēng)險事故發(fā)生時致使損失增加的條件。因此，風(fēng)險因素是就產(chǎn)生或增加損失頻率(Lossfrequency)與損失程度(Lossseverity)的情況來說的。 風(fēng)險因素通?？煞譃槿悾?實質(zhì)風(fēng)險因素 道德風(fēng)險因素 心理風(fēng)險因素 第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征 三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失三、風(fēng)險因素、

3、風(fēng)險事故和損失 （二）風(fēng)險事故(Peril) 也稱風(fēng)險事件，是指損失的直接原因或外在原因，也即指風(fēng)險由可能變?yōu)楝F(xiàn)實、以至引起損失的結(jié)果。 風(fēng)險因素是損失的間接原因，因為風(fēng)險因素要通過風(fēng)險事故的發(fā)生才能導(dǎo)致?lián)p失。風(fēng)險事故是損失的媒介物。 風(fēng)險事故和風(fēng)險因素的區(qū)分有時并不是絕對的。判定的標(biāo)準(zhǔn)就是看是否直接引起損失。 第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失 （三）損失(Loss) 損失作為風(fēng)險管理和保險經(jīng)營的一個重要概念，是指非故意的(Unintentional)、非計劃的(unplanned)和非預(yù)期的(Unexpected)經(jīng)濟(jì)價值(Eco

4、nomicvalue)的減少。 這一定義包含兩個重要的要素：一是“非故意的、非計劃的、非預(yù)期的”；二是“經(jīng)濟(jì)價值的減少”。兩者缺一不可，否則就不構(gòu)成損失。 損失通常分為兩種形態(tài)，即直接損失與間接損失。前者指風(fēng)險事故直接造成的有形損失，即實質(zhì)損失(Physicalloss)；后者是由直接損失進(jìn)一步引發(fā)或帶來的無形損失，包括額外費(fèi)用損失(Extraexpenseloss)、收入損失(Incomeloss)和責(zé)任損失(Liabilityloss)。 第一節(jié)第一節(jié) 風(fēng)險及其特征風(fēng)險及其特征三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失三、風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損失 （四）風(fēng)險因素、風(fēng)險事故與損失三間之間的關(guān)系 三者之間存

5、在因果關(guān)系，即風(fēng)險因素引發(fā)風(fēng)險事故，而風(fēng)險事故導(dǎo)致?lián)p失。風(fēng)險因素風(fēng)險事故損失的可能風(fēng)險第二節(jié)第二節(jié) 風(fēng)險的分類風(fēng)險的分類 一、按風(fēng)險的環(huán)境分類一、按風(fēng)險的環(huán)境分類（一）靜態(tài)風(fēng)險 靜態(tài)風(fēng)險是指自然力的不規(guī)則變動或人們行為的錯誤或失當(dāng)所導(dǎo)致的風(fēng)險。靜態(tài)風(fēng)險一般與社會的經(jīng)濟(jì)、政治變動無關(guān)，在任何社會經(jīng)濟(jì)條件下都是不可避免的。（二）動態(tài)風(fēng)險 動態(tài)風(fēng)險是指由社會經(jīng)濟(jì)的或政治的變動所導(dǎo)致的風(fēng)險。（三）靜態(tài)風(fēng)險與動態(tài)風(fēng)險的差別 損失與否不同 影響范圍不同 發(fā)生特點不同 第二節(jié)第二節(jié) 風(fēng)險的分類風(fēng)險的分類 二、按風(fēng)險的性質(zhì)分類二、按風(fēng)險的性質(zhì)分類 （一）純粹風(fēng)險 純粹風(fēng)險是指那些只有損失機(jī)會而無獲利可能的風(fēng)險

6、。 （二）投機(jī)風(fēng)險 投機(jī)風(fēng)險是指那些既有損失機(jī)會，又有獲利可能的風(fēng)險。 純粹風(fēng)險與投機(jī)風(fēng)險相比，前者因只有凈損失的可能性，人們必然避而遠(yuǎn)之。而后者卻有獲利的可能，甚至獲利頗豐，人們必為求其利甘冒風(fēng)險而為之。 第二節(jié)第二節(jié) 風(fēng)險的分類風(fēng)險的分類 三、按風(fēng)險的對象分類三、按風(fēng)險的對象分類（一）財產(chǎn)風(fēng)險 財產(chǎn)風(fēng)險是指導(dǎo)致一切有形財產(chǎn)毀損、滅失或貶值的風(fēng)險。（二）責(zé)任風(fēng)險 責(zé)任風(fēng)險是指個人或團(tuán)體因行為上的疏忽或過失，造成他人的財產(chǎn)損失或人身傷亡，依照法律、合同或道義應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的風(fēng)險。 （三）信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指在經(jīng)濟(jì)交往中，權(quán)利人與義務(wù)人之間，由于一方違約或違法行為給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

7、（四）人身風(fēng)險 人身風(fēng)險是指可能導(dǎo)致人的傷殘死亡或損失勞力的風(fēng)險。 第二節(jié)第二節(jié) 風(fēng)險的分類風(fēng)險的分類 四、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類四、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類 （一）自然風(fēng)險 因自然力的不規(guī)則變化引起的種種現(xiàn)象，所導(dǎo)致的對人們的經(jīng)濟(jì)生活和物質(zhì)生產(chǎn)及生命造成的損失和損害，就是自然風(fēng)險事故。 自然風(fēng)險具有如下特征：第一，自然風(fēng)險形成的不可控性。第二，自然風(fēng)險形成的周期性。第三，自然風(fēng)險事故引起后果的共沾性。 （二）社會風(fēng)險 社會風(fēng)險是指由于個人或團(tuán)體的行為，包括過失行為、不當(dāng)行為及故意行為對社會生產(chǎn)及人們生活造成的損失的可能性。第二節(jié)第二節(jié) 風(fēng)險的分類風(fēng)險的分類 四、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類四、按風(fēng)險產(chǎn)生的

8、原因分類 （三）政治風(fēng)險 政治風(fēng)險又稱為國家風(fēng)險，它是指在對外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因，使債權(quán)人可能遭受損失的風(fēng)險。（四）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易條件等因素變化的影響，或經(jīng)營者決策失誤，對前景預(yù)期出現(xiàn)偏差等，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)上遭受損失的風(fēng)險。 第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 一、風(fēng)險管理的概念 風(fēng)險管理是指人們對各種風(fēng)險的認(rèn)識、控制和處理的主動行為。它要求人們研究風(fēng)險的發(fā)生和變化規(guī)律，估算風(fēng)險對社會經(jīng)濟(jì)生活可能造成損害的程度，并選擇有效的手段，有計劃有目的地處理風(fēng)險，以期用最小的成本代價，獲得最大的安全保障。 作為人類

9、社會對客觀存在的風(fēng)險的主觀能動行為和經(jīng)驗總結(jié)，古已有之。 作為獨(dú)立的管理系統(tǒng)而成為一門新興的學(xué)科，到了上世紀(jì)50年代才在美國開始興起，迄今風(fēng)險管理的科學(xué)方法尚未充分發(fā)展。 在20世紀(jì)末，出現(xiàn)了整體化風(fēng)險管理這一嶄新的概念，即把純粹風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險（價格風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等）綜合起來加以研究和管理。 第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 二、風(fēng)險管理的基本程序二、風(fēng)險管理的基本程序 （一）風(fēng)險識別 風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步，它是指對企業(yè)面臨的、以及潛在的風(fēng)險加以判斷、歸類和鑒定風(fēng)險性質(zhì)的過程，主要包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩方面的內(nèi)容。（二）風(fēng)險估測 風(fēng)險估測是指在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的大

10、量詳細(xì)損失資料加以分析，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計，估計和預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的概率和損失程度。（三）風(fēng)險評價 風(fēng)險評價是指在風(fēng)險識別和風(fēng)險估測的基礎(chǔ)上，把風(fēng)險發(fā)生的概率、損失嚴(yán)重程度，結(jié)合其他因素綜合起來考慮，得出系統(tǒng)發(fā)生風(fēng)險的可能性及其危害程度，并與公認(rèn)的安全指標(biāo)比較，確定系統(tǒng)的危險等級，然后根據(jù)系統(tǒng)的危險等級，決定是否需要采取控制措施，以及控制措施采取到什么程度。第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 二、風(fēng)險管理的基本程序二、風(fēng)險管理的基本程序 （四）選擇風(fēng)險管理技術(shù) 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，為實現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)，選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)與實施是風(fēng)險管理的第四步。 風(fēng)險管理技術(shù)分為控制型和財務(wù)型兩大類。前者的目的是降低

11、損失頻率和減少損失程度，重點在于改變引起意外事故和擴(kuò)大損失的各種條件。后者的目的是以提供基金和訂立保險合同等方式，消化發(fā)生損失的成本，即對無法控制的風(fēng)險所做的財務(wù)安排。 （五）風(fēng)險管理效果評價 風(fēng)險管理效果評價是指對風(fēng)險管理技術(shù)適用性及其收益性情況的分析、檢查、修正和評估。 風(fēng)險管理效益的大小取決于是否能以最小風(fēng)險成本取得最大安全保障，同時，在實務(wù)中還要考慮與整體管理目標(biāo)是否一致，具體實施的可行性、可操作性和有效性。衡量指標(biāo)：效益比值=安全保障/成本 =該危險對策可以減少的危險損失 該危險對策實施所需費(fèi)用+機(jī)會成本 效益比值越大,效益越好,當(dāng)效益比值1時,則說明該危險對策可取。第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)

12、險管理風(fēng)險管理 三、風(fēng)險處理方式及其比較三、風(fēng)險處理方式及其比較 風(fēng)險處理是指通過采用不同措施和手段，用最小的成本達(dá)到最大安全保障的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程。 （一）避免 避免是指設(shè)法回避損失發(fā)生的可能性，即從根本上消除特定的風(fēng)險單位和中途放棄某些既存的風(fēng)險單位。它是處理風(fēng)險的一種消極技術(shù)。 采用避免技術(shù)通常在兩種情況下進(jìn)行：（1）某特定風(fēng)險所致?lián)p失頻率和損失程度相當(dāng)高時。（2）在處理風(fēng)險時其成本大于其產(chǎn)生的效益時。 避免風(fēng)險雖簡單易行，但意味著利潤的喪失，且避免的采用通常會受到限制。 第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、風(fēng)險處理方式及其比較三、風(fēng)險處理方式及其比較 （二）自留 自留風(fēng)險是指對風(fēng)險的自我承

13、擔(dān)，即企業(yè)或單位自我承受風(fēng)險損害后果的方法。 自留風(fēng)險有主動自留和被動自留之分。 通常自留風(fēng)險在風(fēng)險所致?lián)p失頻率和程度低、損失短期內(nèi)可預(yù)測以及最大損失對企業(yè)或單位不影響其財務(wù)穩(wěn)定時采用。第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、風(fēng)險處理方式及其比較三、風(fēng)險處理方式及其比較 （三）預(yù)防 損失預(yù)防是指在風(fēng)險損失發(fā)生前為了消除或減少可能引發(fā)損失的各種因素而采取的處理風(fēng)險的具體措施，其目的在于通過消除或減少風(fēng)險因素而達(dá)到降低損失發(fā)生頻率的目的。 損失預(yù)防通常在損失頻率高且損失程度低時采用。 損失預(yù)防措施可分為兩種：一是工程物理法，是指損失預(yù)防措施側(cè)重于風(fēng)險單位的物質(zhì)因素的一種方法，這一方法適用于哈頓的能量釋

14、放理論注釋2.doc；二是人類行為法，是指損失預(yù)防側(cè)重于人們行為教育的一種方法，這一方法適用于亨利屈的骨牌理論注釋3.doc。 第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、風(fēng)險處理方式及其比較三、風(fēng)險處理方式及其比較 （四）抑制 損失抑制是指在損失發(fā)生時或之后為縮小損失程度而采取的各項措施。 損失抑制常在損失程度高且風(fēng)險又無法避免和轉(zhuǎn)嫁的情況下采用。 損失抑制的一種特殊形態(tài)是割離，它是指將風(fēng)險單位割離成許多獨(dú)立的小單位而達(dá)到縮小損失程度的一種方法。 第三節(jié)第三節(jié) 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、風(fēng)險處理方式及其比較三、風(fēng)險處理方式及其比較 （五）轉(zhuǎn)嫁 轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險是指一些單位或個人為避免承擔(dān)風(fēng)險損失，有意識地將損失

15、或與損失有關(guān)的財務(wù)后果轉(zhuǎn)嫁給另一單位或個人去承擔(dān)的一種風(fēng)險管理方式。 轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的方式主要有兩種，即保險轉(zhuǎn)嫁和非保險轉(zhuǎn)嫁。保險轉(zhuǎn)嫁是指向保險公司投保，以交納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生風(fēng)險損失時，保險人按照合同約定責(zé)任給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。非保險轉(zhuǎn)嫁又具體分為兩種方式，一是出讓轉(zhuǎn)嫁；一是合同轉(zhuǎn)嫁。前者一般適用于投機(jī)風(fēng)險。后者適用于企業(yè)將具有風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營活動承包給對方，并在合同中明確規(guī)定由對方承擔(dān)風(fēng)險損失的賠償責(zé)任。 第四節(jié)第四節(jié) 可保風(fēng)險可保風(fēng)險 一、可保風(fēng)險的概念一、可保風(fēng)險的概念 可保風(fēng)險即可保危險，是指可被保險公司接受的風(fēng)險，或可以向保險公司轉(zhuǎn)嫁的風(fēng)險。可保風(fēng)險必須是純粹風(fēng)險，即危險。但也并非任何危險均可向保險公司轉(zhuǎn)嫁，也就是說保險公司所承保的危險是有條件的。 二、可保風(fēng)險的要件二、可保風(fēng)險的要件 （一）風(fēng)險不是投機(jī)的 （二）風(fēng)險必須是偶然的 風(fēng)險的偶然性是對個體標(biāo)的而言的，偶然性包含兩層意思：一是發(fā)生的可能性，不可能發(fā)生的風(fēng)險是不存在的。二是發(fā)生的不確定性，即發(fā)生的對象、時間、地點、原因和損失程度等，都是不確定的。 第四節(jié)第四節(jié) 可保風(fēng)險可保風(fēng)險 二、可保風(fēng)險的要件二、可保風(fēng)險的要件 （三）風(fēng)險必須是意外的 風(fēng)險的意外性包含兩層意思：一是風(fēng)險的發(fā)生或風(fēng)險損害后果的擴(kuò)展都不是投