2013年6月份部分中債估值偏差檢驗_第1頁
2013年6月份部分中債估值偏差檢驗_第2頁
2013年6月份部分中債估值偏差檢驗_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、2013年6月份部分中債估值偏差檢驗一、檢驗對象及樣本區(qū)間本次檢驗的對象包括記賬式國債、政策性銀行債、中央銀行票據(jù)、 中短期票據(jù)和企業(yè)債。檢驗的時間范圍是從到 ，共計19個工作日。二、檢驗方法通過盒形圖檢驗中債估值偏差情況，估值偏差等于中債估值凈價 與雙邊報價中間價的差。盒形圖代表的是上下分位數(shù)之間的估值偏差 數(shù)據(jù)分布情況，估值偏差的最大值和最小值未在盒形圖中展示。三、檢驗結(jié)果1. 樣本期內(nèi)，記賬式國債約50%樣本券估值偏差控制在-0.3元與0.2元之間，約90%控制在-0.5元與0.5元之間，見圖1。圖1 :記賬式國債估值偏差盒形圖序列估值偏差盒形圖的顏色由深到淺代表盒形圖中間50%、60%

2、、70%、80%、90%核心區(qū)域，分別代表當天 50%、60%、70%、80%、90%的樣本券估值偏差。 （單位：元/百元面值）4-2。8$s呂 弓 gmm H62OW os.s 喪冃 *79-Esw 口冒口呂 8-9-2呂2. 樣本期內(nèi)，政策性銀行債約50%樣本券估值偏差控制在-0.5元 與0.5元之間，約90%樣本控制在-0.7元與2元之間，見圖2。圖2 :政策性銀行債估值偏差盒形圖序列（單位：元/百元面值）禹gmsf n.gsow 02.5 Mgsor 巴屮HE 6-9-stK 呻2乂 ?30 5呻 mm E-9-ETCH3.樣本期內(nèi)，央行票據(jù)約 50%樣本券估值偏差控制在-0.2元與0.2元之間，約90%控制在-0.4元與2元之間，見圖3。圖3 :央行票據(jù)估值偏差盒形圖序列（單位：元/百元面值）4.樣本期內(nèi)，中短期票據(jù)（包括超短期融資券、短期融資券和中 期票據(jù)）約50%樣本券估值偏差控制在-0.2元與0.4元之間，約90% 控制在-0.6元與0.8元之間，見圖4。圖4 :中短期票據(jù)估值偏差盒形圖序列（單位：元/百元面值）5.樣本期內(nèi)，企業(yè)債約50%樣本券估值偏差控制在-0.2元與0.5 元之間，約90%控制在-0.3元與0.5元之間，見圖5。圖5 :企業(yè)債估值偏差盒

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論