誠(chéng)信制度缺失和治理的博弈分析

1、論文關(guān)鍵詞:誠(chéng)信制度欺詐完全信息博弈論文摘要:從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度入手,采取定性和定量的方法,對(duì)欺詐行為產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,綜合提出了誠(chéng)信制度缺失治理應(yīng)該采取的措施引言伴隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,信用的缺失對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響愈加明顯,并在一定程度上阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)企業(yè)因?yàn)樾庞萌笔Ф鴮?dǎo)致的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失每年高達(dá)5855億元,相當(dāng)于中國(guó)年則政收入的37070 , GDP每年因此至少減少2個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)每年由于產(chǎn)品質(zhì)量低劣或制假售假造成的各種損失達(dá)2000億元;銀行由于逃廢債承受的直接損失每年約1800億元;國(guó)家市計(jì)局曾對(duì)1200多家國(guó)家控股企業(yè)進(jìn)行市查,發(fā)現(xiàn)67%的企業(yè)在則務(wù)上

2、存在嚴(yán)重不實(shí)問題。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì),信用的缺失會(huì)導(dǎo)致交易效率的下降和交易成本的上升因此,建立一個(gè)有效的誠(chéng)信制度對(duì)欺詐行為進(jìn)行約束從而保障經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行極為必要而現(xiàn)行的約束懲罰機(jī)制,似乎并沒有從根本上遏制此類行為的產(chǎn)生因此,誠(chéng)信缺失的原因何在以及如何有效遏制誠(chéng)信缺失的行為值得研究。目前,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)誠(chéng)信制度缺失的原因和治理的研究一般集中在以下幾個(gè)方面:提出各種假說解釋信用缺失的原因,如“互悖說”、“雷區(qū)說”和“績(jī)效說”;從法律的角度來探討其原因和治理方法;從產(chǎn)權(quán)的角度提出解決方法;以及僅對(duì)誠(chéng)信缺失的現(xiàn)象進(jìn)行描述后對(duì)誠(chéng)信缺失的治理作出一個(gè)模糊的結(jié)論,而對(duì)誠(chéng)信缺失的原因和治理缺少定量的分析,因而其結(jié)

3、論缺乏有觀性和可操作性本文擬綜合各種理論觀點(diǎn),從理論和定量分析入分析誠(chéng)信缺失的原因,從而得出誠(chéng)信缺失治理的方法。一、欺詐產(chǎn)生的博弈分析信息不對(duì)稱是信用缺失的前提條件。對(duì)信用的要求來源于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)中的信息不對(duì)稱,在阿克洛夫(Akerlof 看來是因?yàn)椤敖?jīng)濟(jì)主體有強(qiáng)烈的激勵(lì)去抵消信息不對(duì)稱所造成的不利影響”在信息不對(duì)稱的條件下,容易發(fā)生逆向選擇和逍德風(fēng)險(xiǎn),講信用是掌握信息的一方不欺騙另一方的一種強(qiáng)烈的信號(hào)通過交易對(duì)手的信用情況,處于信息弱勢(shì)的一方可以判斷對(duì)手在過去交易中的信用即其信譽(yù)來判斷對(duì)手將會(huì)采取的行為而在信息充分的情況下,不存在是否會(huì)被欺騙的問題,因?yàn)榧词垢鶕?jù)信息判斷出對(duì)方不會(huì)履約、或者履約

4、的概率小,也可以通過選擇相應(yīng)的策略如訂立完各契約等方法來解決。經(jīng)濟(jì)學(xué)中將市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體假設(shè)為理性人,在交易過程中遵循效用最大化的原則在信息不對(duì)稱的情況下,欺詐雖然也需要成本,但是欺詐帶來的收益大于選擇誠(chéng)信帶來的收益時(shí)欺詐就會(huì)發(fā)生。如果假設(shè)沒有外界干預(yù),當(dāng)信息不對(duì)稱時(shí),如果沒有外界的激勵(lì)和約束,博弈的結(jié)果將會(huì)是欺詐: (一假設(shè)信息不對(duì)稱,交易雙方對(duì)各種策略選擇的得益和損失完全清楚,在沒有外界約束的情況下,A,B的靜態(tài)自由博弈的得益矩陣如下(假設(shè)a ,b ,c ,d>0,且a>d,c>d: !-empirenews.page- 從矩陣可以看出,當(dāng)經(jīng)濟(jì)主體A,B都選擇誠(chéng)信時(shí),雙方的獲

5、利都是a,當(dāng)一方選擇欺詐而另外一方選擇誠(chéng)信時(shí),則選擇欺詐的經(jīng)濟(jì)主體獲利為a+b,而選擇誠(chéng)信的經(jīng)濟(jì)主體獲利為-c,當(dāng)雙方都選擇欺詐時(shí),欺詐給雙方帶來的獲利都為d誠(chéng)然,當(dāng)經(jīng)濟(jì)主體A,B都選擇誠(chéng)信時(shí)存在一個(gè)對(duì)雙方都有利的選擇,但是當(dāng)信息不對(duì)稱時(shí),雙方都無法保證對(duì)方選擇誠(chéng)信,而選擇欺詐無論是在對(duì)方選擇誠(chéng)信還是選擇欺詐時(shí)總能使自己的收益最大化或者損失最小化因此,在信息不對(duì)稱時(shí),博弈的結(jié)果是一個(gè)“因徒困境”,交易雙方都會(huì)選擇欺詐。 (二假設(shè)信息不對(duì)稱,交易雙方對(duì)各種策略選擇的得益和損失完全清楚,雙方都愿意追求長(zhǎng)期收益并愿意選擇誠(chéng)信,并根據(jù)已有的信息判斷對(duì)方選擇誠(chéng)信的概率,設(shè)概率為P&(0,1,根據(jù)

6、上面的博弈矩陣,可以判斷經(jīng)濟(jì)主體A的期望收益: 在沒有外界約束的情況下,根據(jù)上面的得益矩陣,有如下結(jié)果: 選擇誠(chéng)信的期望收益為E(L=ap-c(1-p (1 選擇欺詐的期望收益為E'(L=(a+bp+d(1-p(2 可以看出,E'(L,恒大于E (L,因此,A選擇欺詐的期望收益恒大于其選擇誠(chéng)信的收益也就是說即使經(jīng)濟(jì)主體有選擇誠(chéng)信的動(dòng)機(jī),在他們掌握部分信息的情況下收益仍然永遠(yuǎn)小于選擇欺詐時(shí)的收益這時(shí),交易雙方博弈的結(jié)果仍然是一種“因徒困境”,雙方還是會(huì)選擇欺詐雖然每個(gè)企業(yè)都不講信用將使企業(yè)陷入一種“因徒困境”之中,但給定制度約束的特定狀態(tài),每個(gè)企業(yè)追求短期利益卻可能是其理性選擇阿

7、克洛夫提出的“檸檬市場(chǎng)”理論很好地解釋了為什么劣等產(chǎn)品會(huì)驅(qū)逐優(yōu)良產(chǎn)品從而主導(dǎo)市場(chǎng)同樣地,由于信息分布不對(duì)稱,講信用的企業(yè)可能被不講信用的企業(yè)驅(qū)逐出市場(chǎng)最終陷入一種不講信用的“因徒困境”之中,二、欺詐產(chǎn)生的根源分析和建立誠(chéng)信制度的條件 (一欺詐產(chǎn)生的根源分析由上面的分析可以看出,信息不對(duì)稱是欺詐產(chǎn)生的前提條件以及信息不對(duì)稱是如何導(dǎo)致欺詐產(chǎn)生的在論述的過程中,簡(jiǎn)化了市場(chǎng)博弈的條件,將市場(chǎng)的交易描述為信息不對(duì)稱、沒有外部約束的行為。在這種市場(chǎng)中,交易i體都追求自身利益最大化,之所以選擇欺詐是因?yàn)槠墼p不需要付出額外成本,而對(duì)方無論選擇何種策略,欺詐都是其行為的最優(yōu)解。經(jīng)濟(jì)主體如何選擇自己的行為策略,是

8、由其逐利的本性決定的,因此,欺詐的根源在于在信息不對(duì)稱的條件下經(jīng)濟(jì)主體對(duì)自身利益的追求。欺詐行為是在信息不對(duì)稱條件下,經(jīng)濟(jì)i體追求更高的利益引起的,因此,理論上可以通過消除信息不對(duì)稱和通過外部約束,改變其欺詐的收益的方法來解決。在現(xiàn)實(shí)中,信息的完全對(duì)稱雖然存在改進(jìn)的可能,但信息的完全對(duì)稱是不可能存在的,欺詐的消除必須通過外部來解決。123下一頁(yè)由此,我們必須先清楚誠(chéng)信制度建立所需要滿足的條件。 (二經(jīng)濟(jì)主體選擇誠(chéng)信所需要的條件經(jīng)濟(jì)主體為獲得長(zhǎng)期利益從而選擇誠(chéng)信的前提條件有以下幾個(gè)方面:經(jīng)濟(jì)主體有追求誠(chéng)信的動(dòng)力;對(duì)欺詐有有效的約束和懲罰機(jī)制;對(duì)誠(chéng)信行為有效的激勵(lì)。從這些方面出發(fā),可以分析誠(chéng)信缺失

9、治理的條件和方法。!-empirenews.page- (1明晰的產(chǎn)權(quán)。追求誠(chéng)信的行為是經(jīng)濟(jì)主體的博弈由一次博弈轉(zhuǎn)為重復(fù)博弈的過程,經(jīng)濟(jì)i體追求誠(chéng)信的動(dòng)力來源于對(duì)長(zhǎng)期利益的追求。而產(chǎn)權(quán)制度的基本功能是給人們提供一個(gè)追求長(zhǎng)期利益的穩(wěn)定的預(yù)期和重復(fù)博弈的規(guī)則。產(chǎn)權(quán)是經(jīng)濟(jì)主體建立信譽(yù)的基礎(chǔ),只有產(chǎn)權(quán)明晰了,經(jīng)濟(jì)主體追求長(zhǎng)期利益的動(dòng)機(jī)才會(huì)比較強(qiáng)烈。因此,產(chǎn)權(quán)明晰的企業(yè),有動(dòng)機(jī)為了企業(yè)的長(zhǎng)期利益從而選擇誠(chéng)信。明晰的產(chǎn)權(quán)是經(jīng)濟(jì)主體追求誠(chéng)信的基礎(chǔ)。 (2充分而低成本的信息。對(duì)信用的要求來自于信息不對(duì)稱,充分的信息能夠保證經(jīng)濟(jì)主體選擇自己的最優(yōu)策略。由于一方的欺詐行為總會(huì)給對(duì)方帶來?yè)p失,因此,有欺詐動(dòng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)

10、主體將無法找到交易對(duì)手,從而只有選擇誠(chéng)信。在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,完全充分的信息總是不存在的,要消除信息不對(duì)稱所帶來的影響,可以通過增強(qiáng)信息的充分性來降低信息不對(duì)稱的影響。根據(jù)式(2可以看出,當(dāng)P增大,選擇誠(chéng)信的期望收益將會(huì)增加,欺詐的期望收益將降低,從而欺詐的動(dòng)機(jī)也會(huì)降低。但信息是需要成本的,而且在信息無法完全充分的情況下,僅僅增加信息量并不能保證經(jīng)濟(jì)體選擇誠(chéng)信要使經(jīng)濟(jì)主體在交易時(shí)選擇誠(chéng)信還必須滿足: 選擇誠(chéng)信的期望收益大于選擇欺詐的期望收益 E(L=ap-c(1-p > E(L = (a+b p+d (1-p 即必須使信息量達(dá)到使博弈方根據(jù)現(xiàn)有的信息作出對(duì)手選擇誠(chéng)信的概率 p>= (d+c

11、/(c+d-b >= 1 不等式只有在d>=0的時(shí)候成立,在d<0的時(shí)候恒不成立,也就是說在d<0的時(shí)候,增加信息量可以降低經(jīng)濟(jì)主體選擇欺詐的動(dòng)機(jī),卻無法從根本上消除經(jīng)濟(jì)主體的欺詐行為要對(duì)欺詐的行為進(jìn)行制約,必須加入外界的力量來改變其得益矩陣中所處的優(yōu)勢(shì)地位。 (3有效的懲罰機(jī)制經(jīng)濟(jì)主體參與市場(chǎng)博弈時(shí)選擇欺詐是因?yàn)槠墼p能夠帶來較高的收益,對(duì)自己來說是一種占優(yōu)策略因此,如果通過可信的經(jīng)濟(jì)懲罰來改變欺詐的得益矩陣,使得選擇欺詐是一種下策,將可以制約欺詐行為的產(chǎn)生。懲罰可以看做是政府實(shí)行或者決定的,當(dāng)政府介入時(shí),政府和經(jīng)濟(jì)主體也成了博弈雙方雙方也會(huì)根據(jù)擁有的信息采取行動(dòng).從而

12、使自己的行為是最優(yōu)的。雙方的博弈矩陣可簡(jiǎn)中描述如下: 如果經(jīng)濟(jì)主體選擇誠(chéng)信,政府對(duì)欺詐行為懲治是可信的,則選擇誠(chéng)信的收益是5,選擇欺詐的收益由于懲罰機(jī)制獲利為一10,政府則在兩種情況下分別支出成本和罰款收入分別為2和巧政府放任的情況下,政府對(duì)懲罰機(jī)制的支出成本為0,而經(jīng)濟(jì)主體在選擇誠(chéng)信和欺詐時(shí)的獲利分別為-4和3。由于政府實(shí)施懲罰措施需要成本,政府對(duì)欺詐的懲罰會(huì)視情況而定,假設(shè)政府懲罰的概率為P,其保持誠(chéng)信的期望收益將會(huì)是5p-4(1-p,而選擇欺詐的預(yù)期效用將會(huì)是-5p+3(1-p,要使經(jīng)濟(jì)體保持誠(chéng)信,必須滿足: 5p-4(1-p>-5p+3(1-p p>7/17 當(dāng)經(jīng)濟(jì)主體預(yù)期

13、政府懲罰的概率小于1/17時(shí),仍可能采取欺詐因此,政府對(duì)欺詐的懲罰必須是可信的,經(jīng)濟(jì)主體才會(huì)選擇誠(chéng)信,否則,由于欺詐的預(yù)期收益仍大于誠(chéng)信,經(jīng)濟(jì)主體仍然可能選擇欺詐!-empirenews.page- (4有效的公司治理結(jié)構(gòu)是保證經(jīng)濟(jì)主體追求誠(chéng)信的保障在現(xiàn)代企業(yè)制度的所有權(quán)和經(jīng)價(jià)權(quán)分離的情況下,經(jīng)價(jià)者可能會(huì)為了自己的效用最大化采取欺詐行為,此時(shí),有效的公司治理結(jié)構(gòu)顯得尤為重要在有效的公司治理結(jié)構(gòu)下,經(jīng)價(jià)者的行為能最大限度的按照企業(yè)的利益進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng),從而保證經(jīng)濟(jì)主體追求誠(chéng)信(5破產(chǎn)機(jī)制企業(yè)在面臨破產(chǎn)的時(shí)候,有強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)去選擇欺詐的短期行為在信息完全的情況下,欺詐行為將無法進(jìn)行,但如果信息不對(duì)稱,

14、經(jīng)濟(jì)主體的欺詐行為就很容易發(fā)生信貸配給現(xiàn)象就是一個(gè)簡(jiǎn)中的例子有效的破產(chǎn)機(jī)制可以降低企業(yè)在前景不好的情況下,為了獲得眼前的收益或者為了企業(yè)走出逆境而發(fā)生逍德風(fēng)險(xiǎn)和選擇欺詐上一頁(yè)123下一頁(yè)(6激勵(lì)機(jī)制在上面的條件滿足之后,激勵(lì)機(jī)制可以自發(fā)形成,經(jīng)濟(jì)主體會(huì)選擇誠(chéng)信度高的對(duì)手與之交易,籌集資金的成本也會(huì)降低,其提供的產(chǎn)品和服務(wù)也會(huì)為消費(fèi)者所接受.這對(duì)經(jīng)濟(jì)主體是一種激勵(lì).也是現(xiàn)實(shí)中很多企業(yè)選擇誠(chéng)信所希望獲得的結(jié)果三、進(jìn)行誠(chéng)信缺失治理的效果分析根據(jù)以上分析,我們可以對(duì)治理后所達(dá)到的效果進(jìn)行一個(gè)定量的分析:信用治理后經(jīng)濟(jì)主體得益矩陣的修正。其中,a,b,d,e,f>0,e是對(duì)欺詐的懲罰, f大于0是

15、因?yàn)榻?jīng)濟(jì)主體選擇誠(chéng)信時(shí),雖然在短期內(nèi)損失,但因?yàn)槠湔\(chéng)信,可以獲得長(zhǎng)期收益得益矩陣的變動(dòng)可以通過調(diào)整政府控制的e來進(jìn)行,如果調(diào)整e,使a+b-e<f,則博弈的結(jié)果存在對(duì)雙方都有利的納什均衡(若d-a>f,則存在另一個(gè)雙方都欺詐的納什均衡,而如果將a+b-e和d-e都調(diào)整到一定幅度(如小于0,在信息比較充分、政府的懲罰是可信的情況下博弈將只存在一個(gè)對(duì)雙方都有利的納什均衡,經(jīng)濟(jì)主體將不再會(huì)有欺詐的動(dòng)機(jī)因此,充分的信息和政府懲罰的介入力度是誠(chéng)信缺失事后治理成敗的關(guān)鍵總結(jié)本文對(duì)誠(chéng)信缺失治理的分析建立在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性人假設(shè)之上,強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)體是理性的,經(jīng)濟(jì)主體的一切行為以自身利益最大化為標(biāo)準(zhǔn)參與市場(chǎng)博弈在此基礎(chǔ)上通過采取相應(yīng)的措施加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)主體自身追求誠(chéng)信的動(dòng)力和外部約束和對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的得益矩陣加以修改.從而達(dá)到誠(chéng)信缺失的治理。理論上.如果這些措施的實(shí)行滿足了一些必要條件:即采取的措施是盡可能完善的,懲罰機(jī)制是可信的,則從采取的措施修改得益矩陣的效果來看,能夠取得預(yù)期的目的但現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,欺詐的動(dòng)機(jī)是多方面的,經(jīng)濟(jì)主體的行為也不盡是理性的,因此,還需要采取其他的措施