主要流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)

1、主要流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)（一）流動性比例 流動性風(fēng)險指標(biāo)是指銀行一個月內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)和流 動性負(fù)債的比例。流動性比例要求不低于25%。流動性比例 =一個月內(nèi)到期流動性資產(chǎn)余額/ 一個月內(nèi)到期的流動性負(fù)債余額x 100%其中：流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一 個月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、 一個月內(nèi)到期的應(yīng)收 利息及其他應(yīng)收款、 一個月內(nèi)到期的合格貸款、 一個月內(nèi)到期的 債券投資、國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的證券投資和其他一個 月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。流動性負(fù)債包括：活期存款、 一個月內(nèi)到期的定期存款、一 個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項(xiàng)應(yīng)付款、 一個月內(nèi)到期的中央銀行 借款和其

2、他一個月內(nèi)到期負(fù)債。（二）流動性覆蓋率 流動性覆蓋率是指銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備除以未來 30 日的資金凈流出量。流動性覆蓋率要求不低于100%。流動性覆蓋率二流動性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)資金凈流出x 100% 其中：流動性資產(chǎn)=刀各類流動性資產(chǎn)金額X折算率 未來 30 日內(nèi)凈現(xiàn)金流出 =現(xiàn)金流出量 -min（ 現(xiàn)金流入量，現(xiàn) 金流出量的 75%）。（三）凈穩(wěn)定資金比例凈穩(wěn)定資金比例是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比。凈穩(wěn)定資金比例要求不低于100%。凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金X 100%其中：可用穩(wěn)定資金 二刀各類權(quán)益和負(fù)債X相應(yīng)的穩(wěn)定資金 比例系數(shù)所

3、需的穩(wěn)定資金=各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險暴露X相應(yīng)的所需穩(wěn) 定資金系數(shù)。（四）流動性缺口率 流動性缺口率是指銀行 90 天內(nèi)到期的資產(chǎn)負(fù)債間缺口與同 期到期的資產(chǎn)余額之比。流動性缺口率要求不低于-10%。流動性缺口率 =90 天內(nèi)到期的期限缺口 /90 天內(nèi)到期表內(nèi)資產(chǎn)和表外收入X 100%其中： 90 天內(nèi)到期期限缺口為 90 天內(nèi)到期的表內(nèi)資產(chǎn)和表 外收入減去 90 天內(nèi)到期的表內(nèi)負(fù)債和表外支出。（五）核心負(fù)債依存度 核心負(fù)債依存度是指銀行的核心負(fù)債與負(fù)債總額的比率。 核心負(fù)債依存度要求不低于 60%。核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債X 100% 其中：核心負(fù)債包括剩余期限在 3 個月以上的定期存

4、款和發(fā) 行債券加上過去 12 個月活期存款的最低值。（六）存貸款比例存貸款比例是指銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X 100%（七）人民幣超額備付金率 人民幣超額備付金率是指銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要， 用于 保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率 =（在人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金） / 人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%超額準(zhǔn)備金存款是指在人民銀行準(zhǔn)備金存款中高于法定存 款準(zhǔn)備金的部分。庫存現(xiàn)金是指現(xiàn)金或現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支活動中的結(jié)余款， 不含內(nèi) 部各部門周轉(zhuǎn)使用的備付金。三級流動性突發(fā)事件分級

5、（一）1級流動性事件I級流動性事件指在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的，造成一個以上旗縣級法人機(jī)構(gòu) （不含） 無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動性 需求的事件。主要包括：1、因市場大幅震蕩、 流動性枯竭，或發(fā)生區(qū)域性擠兌事件、 金融風(fēng)險波及農(nóng)村信用社，或節(jié)假日前后的資金支付高峰等原 因，造成日間可用頭寸不足， 無法依靠自身和同業(yè)融資滿足所有 的支付需求，并且造成人民銀行超額準(zhǔn)備金賬戶日終出現(xiàn)透支， 短期內(nèi)未能有效控制事態(tài)的；2、因業(yè)務(wù)中斷，如突然運(yùn)作故障、支付清算系統(tǒng)出現(xiàn)問題 或重大自然災(zāi)害、意外事件導(dǎo)致客戶提款困難，發(fā)生擠兌事件， 短期內(nèi)未能有效控制事態(tài)的；3、受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場等內(nèi)外部因素的影響，大量

6、借款 人不能按期歸還貸款本息， 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)惡化， 造成本機(jī)構(gòu)流動 性缺口持續(xù)增加， 備付金持續(xù)匱乏， 通過落實(shí)其他資金補(bǔ)充渠道， 仍不能有效滿足正常業(yè)務(wù)資金需求，并長期處于流動性危機(jī)狀 態(tài)，隨時有可能引發(fā)支付風(fēng)險。4、因資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配， 造成流動性缺口不斷擴(kuò)大， 且在短期內(nèi)無法依靠自身和同業(yè)融資彌補(bǔ)流動性缺口的；5、存款連續(xù)大幅下降或者最大 10 個存款人短期內(nèi)有 3 個以 上撤銷全部存款賬戶，導(dǎo)致資金頭寸不足。（二）n級流動性事件H級流動性事件指在一個旗縣級法人機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)因上述原 因（參照I級流動性事件情形）發(fā)生的，造成該機(jī)構(gòu)轄內(nèi)多個分支機(jī)構(gòu)（兩個以上，含）無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù)發(fā) 展流動性需求的事件，短期內(nèi)內(nèi)未能有效控制事態(tài)。（三）III 級流動性事件III 級流動性事件指在旗縣級法人機(jī)構(gòu)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)范圍內(nèi) 發(fā)生的，造成一個分支機(jī)構(gòu)無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù) 發(fā)展流動性需求的事件。（四）除上述三級流動性應(yīng)急事件外，當(dāng)滿足下列條件時， 各旗縣級法人機(jī)構(gòu)要啟動特殊時期流動性管理應(yīng)急計(jì)劃1、 元旦、春節(jié)、五一和十一等重大節(jié)假日的前后10 個工作 日；2、 在人民銀行的超額準(zhǔn)備金在一周內(nèi)存在3 個以上工作日 低于限額的；3、轄內(nèi)存、貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常波動。存款下