金融市場學(xué)自考題-7_真題(含答案與解析)-交互

1、岡金融市場學(xué)自考題-7（總分100，做題時間90分鐘）一、單項選擇題在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的。1.國際資本市場指以期限為（）以上的中長期貨幣資金或中長期金融工具為交易客體的國際金融市場。A. 3個月B. 6個月C. 1年D. 2年SSS_SIMPLE_SINA 園 B C D分值：1答案:C解析本題主要考查的知識點是國際資本市場。要點透析國際資本市場指以期限為1年以上的中長期貨幣資金或中長期金融 工具為交易客體的國際金融市場。2.離岸金融市場的交易雙方（）A. 一方為居民、另一方為非居民B.均為居民C.均為非居民 D.沒有限制SSS_SIMPLE_SINA B C D

2、分值：1答案:C解析本題主要考查的知識點是離岸金融市場。要點透析離岸金融市場是交易對手雙方均為非居民的國際金融市場。3.按金融工具的期限劃分，歐洲貨幣市場由歐洲貨幣資本市場和（）構(gòu)成A.歐洲貨幣長期彳S貸市場B.歐洲中長期信貸市場C歐洲債券市場D,歐洲貨幣短期信貸市場SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案:D解析本題主要考查的知識點是歐洲貨幣市場的構(gòu)成。要點透析按照金融工具的期限劃分，歐洲貨幣市場主要由歐洲貨幣短期信貸 市場和歐洲貨幣資本市場構(gòu)成。國際金融市場的客體可以分為自由外匯和（）A.限制外匯B.金融工具C.金融工具衍生品D.金融期權(quán)SSS_SIMPLE_SINA 3 B

3、 C D分值：1答案:B解析本題主要考查的知識點是國際金融市場客體。要點透析國際金融市場的客體可以分為自由外匯和金融工具 5.影響債券定價的外部因素不包括（）A.基準(zhǔn)利率B.市場利率C匯率波動D.債券的票面利率SSS_SIMPLE_SINa Ob c d分值：1答案:D解析本題主要考查的知識點是影響債券定價的外部因素。要點透析其外部因素包括基準(zhǔn)利率、市場利率，通貨膨脹水平和匯率波動。債券的票面利率屬于內(nèi)在因素。6.流動性差的債券與流動性好的債券相比，前者具有（）的內(nèi)在價值。A.較高B.較低C相等D.不確定SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案:B解析本題主要考查的知識點是債券的

4、流動性對債券價格的影響。要點透析流動性差的債券與流動性好的債券相比，具有較低的內(nèi)在價值。7.一次還本付息債券的估值公式為（）SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是債券的估值。要點透析選項B是附息票債券的估值公式，選項 C是定期付息、沒有到期日 的債券的估值公式，選項D是貼現(xiàn)債券的購買價格。8.一次還本付息債券轉(zhuǎn)讓價格的計算公式為（）SSS_SIMPLE_SIN立A 豈B C D分值：1答案:B9.在（）中，股票價格的技術(shù)分析失去作用，但是基本分析還可能幫助投資者獲得超額利潤。A.弱式有效市場B.半強式有效市場C強式有效市場 D.其他SSS_SIMP

5、LE_SINA B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是弱式有效市場。要點透析在弱式有效市場中，股票價格的技術(shù)分析失去作用，但是基本分析 還可能幫助投資者獲得超額利潤。10.一般來說，風(fēng)險與收益的關(guān)系是：風(fēng)險越小，收益 （）A.越低B.越高C不變D.無規(guī)律變化SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是風(fēng)險與收益的關(guān)系。要點透析一般來說，風(fēng)險和收益是相當(dāng)?shù)模L(fēng)險越大，收益越高；反之，則 越低。11.資產(chǎn)組合期望收益率的計算公式為（）|SSS_SIMPLE_SINr c r rA B C D分值：1答案：C解析本題主要考查的知識點是資產(chǎn)組合期望

6、收益率的計算公式。要點透析其中選項A是單項資產(chǎn)的期望收益率，選項 B是單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn) 差，選項D是兩項資產(chǎn)組合風(fēng)險的計算公式。12.當(dāng)兩種資產(chǎn)為完全正相關(guān)時，資產(chǎn)組合的風(fēng)險計算公式為（）A. （Tp=W（T 1+Wg 2B. 6 p=Wgi-Wg 2SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是兩種資產(chǎn)構(gòu)成的組合風(fēng)險的計算。要點透析其中選項B是兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)時的公式，選項C是兩種資產(chǎn)完全不相關(guān)時公式，選項 D是可以通用的公式。13.下列選項中關(guān)于離岸金融市場的特點，說法正確的是 （）A.金融監(jiān)管較多B.市場范圍廣闊C市場交易具有批發(fā)性D.銀行間市場地位

7、突出SSS_SIMPLE_SINA 豈 B C D分值：1答案：A14.（）是債券利率的替代物，是投資于債券的機會成本A.基準(zhǔn)利率 B.市場利率C匯率D.債券的票面利率SSS_SIMPLE_SIN五A 國B C D分值：1答案:B解析本題主要考查的知識點是市場利率。要點透析市場利率是債券利率的替代物，是投資于債券的機會成本 15.金融市場監(jiān)管的主體是（）A.金融市場監(jiān)管當(dāng)局B.金融市場的配置機制C金融企業(yè)D.金融產(chǎn)品消費者SSS_SIMPLE_SINA B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是金融市場監(jiān)管的主體。要點透析金融市場監(jiān)管的主體是一個國家和地區(qū)的金融市場監(jiān)管當(dāng)局 16.金

8、融市場監(jiān)管的方法包括非現(xiàn)場檢查監(jiān)管和（）A.市場單一檢查監(jiān)管B.政府統(tǒng)一檢查監(jiān)管C現(xiàn)場檢查監(jiān)管D.市場與政府結(jié)合檢查監(jiān)管SSS_SIMPLE_SIN豈A 豈B C D分值：1答案：C解析本題主要考查的知識點是金融市場監(jiān)管的方法。要點透析金融市場的監(jiān)管方法可以歸為兩類，一類是非現(xiàn)場檢查監(jiān)管，另一 類是現(xiàn)場檢查監(jiān)管。17.金融市場監(jiān)管的具體目標(biāo)是（）A.保護存款人與投資人的利益B.保護金融機構(gòu)的利益C維護金融市場體系的安全與穩(wěn)定D.促進社會經(jīng)濟的發(fā)展SSS_SIMPLE_SINn A C B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是金融市場監(jiān)管的目標(biāo)。要點透析金融市場監(jiān)管的目標(biāo)有兩個：維護

9、金融市場體系的安全與穩(wěn)定，這 是首要目標(biāo)；保護存款人與投資人的利益，這是具體目標(biāo)。18.中國人民銀行的監(jiān)管范圍不包括（）A.銀行間同業(yè)拆借市場B.銀行間的債券市場C銀行間外匯市場D.證券業(yè)協(xié)會SSS_SIMPLE_SINr c r rA B C D分值：1答案:D解析本題主要考查的知識點是中國人民銀行的監(jiān)管范圍。要點透析中國人民銀行的監(jiān)管權(quán)包括監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場、銀行問 債券市場、外匯市場、黃金市場以及防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險，維護國家金 融穩(wěn)定。其中D選項屬于證監(jiān)會的監(jiān)管范圍。()代表給投資者帶來同樣投資效用的預(yù)期收益率和風(fēng)險的所有組合A.風(fēng)險偏女fB.無差異曲線C有效邊界D.最優(yōu)投

10、資組合SSS_SIMPLE_SINA 3 B C D分值：1答案:B解析本題主要考查的知識點是無差異曲線。要點透析一條無差異曲線代表給投資者帶來同樣投資效用的預(yù)期收益率和風(fēng)險的所有組合。20.以本金為基數(shù)，上期利息不再加入本金計算下期利息的計算方法稱為()A.單利法 B.復(fù)利法C名義利率法D.實際利率法|SSS_SIMPLE_SINA 豈 B C D分值：1答案：A解析本題主要考查的知識點是單利法的概念。要點透析單利法是指以本金為基數(shù)計算利息，上期利息不再加入本金計算下期利息。二、多項選擇題在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的。21.一般的定期存款的期限主要有()SSS_MUL

11、TI_SEL廠A 3個月1 B 6個月匚C 1個月匚D 9個月1 E 1年分值：2答案：A,C22.影響債券價格的內(nèi)在因素包括()SSS_MULTI_SELA債券的期限B債券的票面利率1 C債券的提前贖回規(guī)定廠D債券的稅收待遇1 E債券的信用級別分值：2答案:A,B,C,D,E解析本題主要考查的知識點是影響債券價格的內(nèi)在因素。要點透析其內(nèi)在因素包括以下六個：債券的期限、債券的票面利率、債券的 提前贖回規(guī)定、債券的稅收待遇、債券的流動性和債券的信用級別。23.單個證券的風(fēng)險可以用以下（）指標(biāo)進行衡量。|SSS_MULTI_SEL廠A期望收益率廠B實際收益率C方差廠D標(biāo)準(zhǔn)差廠E協(xié)方差分值：2答案：

12、C,D24.有效市場包括（）|SSS_MULTI_SEL A弱式有效市場1 B半強式有效市場1 C強式有效市場1 D超強式有效市場1 E超弱式有效市場分值：2答案:A,B,C解析本題主要考查的知識點是有效市場的分類。要點透析有效市場可分為三種形態(tài)，分別是弱式有效市場、半強式有效市場 和強式有效市場。25.“一行三會”中的“一行”不包括（）|SSS_MULTI_SEL廠A中國人民銀行廠B中國銀行1 C中國工商銀行1 D中國建設(shè)銀行 廠E中國農(nóng)業(yè)銀行分值：2 答案:B,C,D,E 三、名詞解釋26.國際金融市場的客體SSS TEXT QUSTI分值：3答案：是指國際金融市場上所交易的對象或標(biāo)的。2

13、7.技術(shù)分析SSS TEXT QUSTId J分值：3答案：是指僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。28.名義利率SSS TEXT QUSTMI分值：3答案：是指政府官方制定或銀行公布的利率，是包含信用風(fēng)險與通貨膨脹風(fēng)險的利 率。29.金融市場監(jiān)管SSS TEXT QUSTII分值：3答案：是由金融監(jiān)管當(dāng)局制定并執(zhí)行的、直接干預(yù)金融市場配置機制，或間接改變金 融企業(yè)和金融產(chǎn)品消費者供需決策的一般規(guī)則或特殊行為。四、簡答題30.歐洲貨幣市場的資金需求主要來自哪幾個方面？SSS_TEXT_QUSTI分值：6答案：歐洲貨幣市場的資金需求主要來自以下幾個方面：(i)一些國家和地區(qū)的政府

14、通過在歐洲貨幣市場舉債來彌補國際收支逆 差，維持本幣幣值的穩(wěn)定。(2)發(fā)展中國家在歐洲貨幣市場籌措資金，用于進口本國所需的關(guān)鍵設(shè)備 和服務(wù)。(3)各國跨國公司和大型工商企業(yè)在歐洲貨幣市場籌措中長期資金，用于 在世界各地擴大生產(chǎn)和投資。(4)進出口商利用歐洲貨幣市場融通短期資金等。31.簡述避稅港型離岸金融市場的特點SSS TEXT QUSTI|分值：6答案：避稅港型離岸金融市場的特點有：(1)資金流動幾乎不受任何限制，且免征有關(guān)稅收。(2)資金來源于非居民，也流向非居民。(3)市場上幾乎沒有實際的交易，而只是起著其他金融市場資金交易的記 賬和轉(zhuǎn)賬作用。32.市盈率估價方法仍被廣泛使用的原因是什

15、么 ？SSSTEXT_QUSp"分值：6答案：(1)市盈率估價方法將股價與當(dāng)期收益聯(lián)系起來，是一種比較直觀、易懂的統(tǒng)計 量。(2)計算簡便易行，數(shù)據(jù)查找方便，同時便于股票之間的互相比較。(3)它能反映股份公司的許多特點，如風(fēng)險和增長潛力等。33.簡述非現(xiàn)場檢查監(jiān)管的主要環(huán)節(jié)。SSS TEXT QUSTId分值：6答案：非現(xiàn)場檢查監(jiān)管包括六個主要環(huán)節(jié)：(1)采集數(shù)據(jù)。(2)對有關(guān)數(shù)據(jù)進行核對、整理。(3)生成風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)值。(4)風(fēng)險監(jiān)測分析和質(zhì)詢。(5)風(fēng)險初步評價與早期預(yù)警(6)指導(dǎo)現(xiàn)場檢查監(jiān)管。34.簡述我國銀監(jiān)會的監(jiān)管職能。SSS TEXT QUSTIill分值：6答案：銀監(jiān)會

16、的主要職能有：制定有關(guān)銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管的規(guī)章制度和辦法；審批 銀行業(yè)金融機構(gòu)及分支機構(gòu)的設(shè)立、變更、終止及其業(yè)務(wù)范圍；審查銀行業(yè)金 融機構(gòu)實行現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，依法對違法違規(guī)行為進行查處；審查銀行業(yè)金 融機構(gòu)高級管理人員任職資格；負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制全國銀行數(shù)據(jù)、報表，并按照國 家有關(guān)規(guī)定予以公布；會同有關(guān)部門提出存款類金融機構(gòu)緊急風(fēng)險處置意見和 建議；負(fù)責(zé)國有重點銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)事會的日常管理工作；承辦國務(wù)院交辦 的其他事項。五、論述題35.試述亞洲貨幣市場發(fā)展較快的原因。SSS TEXT QUSTI分值：14答案：亞洲貨幣市場雖然起步較晚，但發(fā)展很快，其原因主要有以下幾個方面：(1)生產(chǎn)和資本國

17、際化的深入發(fā)展催生了亞洲貨幣市場的形成，推動了亞 洲貨幣市場的發(fā)展。(2)第二次世界大戰(zhàn)后亞洲國家經(jīng)濟復(fù)蘇很快，亞洲已經(jīng)形成了一些擁有 良好金融基礎(chǔ)設(shè)施的金融中心，這都為亞洲貨幣市場的建立創(chuàng)造了良好的客觀 環(huán)境。(3)金融監(jiān)管當(dāng)局的政策措施扮演了重要角色。試述我國金融市場監(jiān)管的歷史沿革SSSTEXTQUSTI1分值：14答案：我國金融市場監(jiān)管是伴著金融市場改革發(fā)展的深入，逐步成長、發(fā)展和壯大的。大體上經(jīng)歷了以下幾個主要階段：(1)中央銀行行使金融監(jiān)管職能的初創(chuàng)階段(1985年1992年)。這一階段 是中國人民銀行專門行使中央銀行職能的初期，主要依靠行政手段管理金融市 場。(2)整頓式、合規(guī)性監(jiān)管的階段(1993年1994年)。這一階段強調(diào)中央銀 行的分支機構(gòu)要轉(zhuǎn)變職能，由過去側(cè)重于管資金、分規(guī)模，轉(zhuǎn)變到加強金融市 場監(jiān)管上來。監(jiān)管方式主要是整頓式、運動式監(jiān)管，內(nèi)容以合規(guī)性為主。(3)金融市場監(jiān)管有法可依的階段(1995年