【圖文】經(jīng)濟計量學(xué)第六講 虛擬變量回歸模型_第1頁
【圖文】經(jīng)濟計量學(xué)第六講 虛擬變量回歸模型_第2頁
【圖文】經(jīng)濟計量學(xué)第六講 虛擬變量回歸模型_第3頁
【圖文】經(jīng)濟計量學(xué)第六講 虛擬變量回歸模型_第4頁
【圖文】經(jīng)濟計量學(xué)第六講 虛擬變量回歸模型_第5頁
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文檔簡介

第七節(jié) 在合并數(shù)據(jù)中使用虛擬變量（1） 對于時間序列與橫截面數(shù)據(jù)并用的混合回歸來說， 為了研究Y與兩個解釋變量之間的關(guān)系，可采用以 下 三種方式進行： 第一，分別對每一廠商做如下時間序列回歸： 通用汽車： Yt = a1 + a2 X2t+ a3 X3t+ut 西屋電氣： Yt = a1， + a2，X2t+ a3 ，X3t+ut， 利用虛擬變量技巧或鄒氏檢驗，可以發(fā) 現(xiàn)兩個投資函數(shù)的差異。 東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟系 第七節(jié) 在合并數(shù)據(jù)中使用虛擬變量（2） 第二，可以對每一年估計一個橫截面回歸。 第三，可以把全部觀測值合并起來，用以估計回歸模型。 Y it = a1 + a2X2t+ a3 X3t+b Dit+uit 通用汽車Dit =1,否則取值為0。 例15.8 通用汽車與西屋電氣公司的投資函數(shù) 教材518頁 東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟系 第八節(jié) 在虛擬變量方法的一些技術(shù)問題 避免虛擬變量陷阱的另一種方法 Y i = a2 D2i + a3 D3 i+ bXi+ +ui 但需注意的是在零截距模型中，通常的R2并不是 總是有意義。 虛擬變量與異方差 虛擬變量與自相關(guān) 東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟系 進一步研究的問題 隨機或可變參數(shù)

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