27084金融計量分析大綱

1、南京財經(jīng)大學編（高綱號0511）I課程性質(zhì)及其設(shè)置目的和要求一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)金融計量分析 是江蘇省高等教育自學考試金融管理專業(yè)的一門主干課程。它是培養(yǎng)學生運用統(tǒng)計理論和方法分析和研究金融活動數(shù)量規(guī)律的基本素質(zhì)和能力的重要課程。通過本課程的學習，使學生在已經(jīng)學習的貨幣銀行理論和統(tǒng)計學原理的基礎(chǔ)上，進一步了解我國金融市場與銀行活動的數(shù)量特征，掌握常用的基本金融統(tǒng)計指標和基本金融帳戶，并能夠運用常用統(tǒng)計數(shù)據(jù)和基本統(tǒng)計方法分析主要金融問題或研究常見的金融活動中表現(xiàn)出的數(shù)量關(guān)系，提高學生運用金融信息分析問題和解決問題的能力。本課程立足于我國金融統(tǒng)計工作實際，著重現(xiàn)實金融活動中的基本休系、分析要

2、點內(nèi)容和基本關(guān)系， 闡述國際規(guī)范的金融計量知識，分析理論和技術(shù)，從適應本科自學特點要求岀發(fā)，系統(tǒng)闡述基本原理、知 識和分析方法及其應用，以最大可能分析我國的實際金融問題，在傳授知識的同時，注重培養(yǎng)學生的獨立 分析能力。二、課程的基本要求金融計量分析的先行課程主要有貨幣銀行學、國際金融、統(tǒng)計學1 要求學生較好地理解中央銀行、商業(yè)銀行和金融市場活動基礎(chǔ)上的現(xiàn)行金融統(tǒng)計體系及其基本理 論、主要統(tǒng)計指標及其概念、數(shù)據(jù)來源和為分析服務(wù)的統(tǒng)計整理。2 要求學生在貨幣銀行理論指導下，能夠運用基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)和統(tǒng)計分析方法，掌握分析貨幣、資金 流量、證券市場、外資、外債及匯率、國際收支平衡、商業(yè)銀行運營等方面的問

3、題以及相關(guān)政策的分析理 論、方法和應用技術(shù)。使學生形成一個良好的分析和解決實際金融問題的綜合能力。n、課程的內(nèi)容和考核要求第一章金融統(tǒng)計分析的基本問題一、考核知識點（一）金融活動與金融統(tǒng)計分析（二）金融統(tǒng)計分析基礎(chǔ)（三）金融統(tǒng)計分析方法二、考核要求（一）金融活動與金融統(tǒng)計分析1. 識記：（1）金融體系（2）金融制度（3）金融機構(gòu)（4）金融工具（5）金融市場（6）金融 調(diào)控機制2 領(lǐng)會：（1）金融統(tǒng)計分析的主要任務(wù)（2）金融統(tǒng)計工作（3）做好金融統(tǒng)計分析工作的三個主 要方面。（二）金融統(tǒng)計分析基礎(chǔ)1 識記：（1）金融統(tǒng)計指標（2）金融帳戶2 .領(lǐng)會：（1）貨幣供應量統(tǒng)計（2）信貸收支統(tǒng)計（3）現(xiàn)

4、金收支統(tǒng)計（4）對外金融統(tǒng)計（5） 金融市場統(tǒng)計（6）中央銀行專項統(tǒng)計調(diào)查 （7）保險統(tǒng)計（8）資金流量統(tǒng)計。（三）金融統(tǒng)計分析方法1. 識記：（1）經(jīng)濟分析方法：靜態(tài)經(jīng)濟分析、比較靜態(tài)經(jīng)濟分析、動態(tài)經(jīng)濟分析、比較動態(tài)經(jīng)濟析；（2）經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法：描述性分析方法、應用回歸和多元統(tǒng)計分析方法、常用經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法；（3）數(shù)量經(jīng)濟分析方法：計量經(jīng)濟模型、投主產(chǎn)出分析、經(jīng)濟周期分析方法。2 領(lǐng)會：金融統(tǒng)計分析的工作方法及其主要步驟。教學重點：本章重點是圍繞金融活動、金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計分析的基本概念和基本問題。教學建議：本章主要是金融統(tǒng)計分析的整體思想、基本概念和基本方法的講述。這些對后面各章的學習

5、和理解非常重要，要講清楚基本概念和基本方法。第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析一、考核知識點（一）貨幣與銀行統(tǒng)計體系（二）交易主體分類（三）貨幣當局資產(chǎn)負債表（四）存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表（五）非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負債表（六）貨幣概覽與銀行概覽（七）貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析（八）對貨幣與銀行統(tǒng)計中其他重要指標的統(tǒng)計分析 二、考核要求（一）貨幣與銀行統(tǒng)計體系1. 識記：（1）貨幣銀行統(tǒng)計體系的產(chǎn)生與發(fā)展；（2）貨幣的定義；（3）貨幣與銀行統(tǒng)計的一般結(jié)構(gòu)：機構(gòu)部門和金融交易、金融機構(gòu)和貨幣銀行統(tǒng)計體系。2 領(lǐng)會：（1）我國貨幣與銀行的統(tǒng)計結(jié)構(gòu)：貨幣當局資產(chǎn)負債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表以及特 定存款機構(gòu)資產(chǎn)

6、負債表；（2）貨幣銀行統(tǒng)計的特點；（3）貨幣銀行統(tǒng)計的基本要求（二）交易主體分類1 .識記：國民經(jīng)濟機構(gòu)部門分類：住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門、金融機構(gòu)部門、國外部 門。2. 領(lǐng)會：金融機構(gòu)部門構(gòu)成：貨幣當局、存款貨幣銀行、非貨幣金融機構(gòu)。（三）貨幣當局資產(chǎn)負債表1 .識記：貨幣當局資產(chǎn)負債表的表式。2 領(lǐng)會：（1）貨幣當局發(fā)生的資產(chǎn)；（2）貨幣當局發(fā)生的負債。（四）存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表1 識記：存款貨幣銀行的業(yè)務(wù)。2 領(lǐng)會：（1）存款貨幣銀行的資產(chǎn)；（2）存款貨幣銀行的負債。（五）非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負債表1 .識記：非貨幣金融機構(gòu)（特定存款機構(gòu)）資產(chǎn)負債表的表式。2. 領(lǐng)會：（1）非

7、貨幣金融機構(gòu)（特定存款機構(gòu)）的資產(chǎn)；（2）非貨幣金融機構(gòu)的負債。（六）貨幣概覽與銀行概覽1 識記：貨幣概覽與銀行概覽的表式。2 .領(lǐng)會：貨幣的定義：MO、M1和M2（七）貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析1 識記：貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析的理論依據(jù)：貨幣政策與貨幣供應量；基礎(chǔ)貨幣與貨幣供應 量；貨幣需求理論。2 領(lǐng)會：（1）貨幣供給統(tǒng)計分析：貨幣當局的資產(chǎn)操作與基礎(chǔ)貨幣的創(chuàng)造；存款貨幣銀行與派生貨 幣分析。（2）貨幣需求的實例分析：利用簡單回歸分析法分析影響貨幣需求的因素；對回歸模和參數(shù)的評 價；紅性回歸模型的實證結(jié)論。（八）對貨幣與銀行統(tǒng)計中其他重要指標的統(tǒng)計分析1. 應用；（1）基礎(chǔ)貨幣統(tǒng)計分析

8、；（2）貨幣乘數(shù)統(tǒng)計分析；（3）信貸總量統(tǒng)計分析；（4）儲蓄 存款統(tǒng)計分析。教學重點：本章重點是圍繞機構(gòu)部門和貨幣銀行業(yè)務(wù)活動及其統(tǒng)計講述概念、理論、統(tǒng)計表式和統(tǒng)計內(nèi)容，貨幣供求的定量分析。教學建議：本章要聯(lián)系實際，講清楚機構(gòu)部門、M0 M1、M2的金融統(tǒng)計概念，貨幣銀行統(tǒng)計賬戶表式。要講清分析的理論依據(jù)和分析例子。第三章證券市場統(tǒng)計分析一、考核知識點（一）證券市場的基本概念（二）股票市場統(tǒng)計分析（三）債券市場統(tǒng)計分析（四）基金市場統(tǒng)計分析二、考核要求（一）證券市場的基本概念1 .識記：（1）證券；（2）證券市場。（二）股票市場統(tǒng)計分析1 識記：（1）股票市場統(tǒng)計分析的涵義；（2）技術(shù)分析：趨

9、向分析、異同移動平均數(shù)、相對強弱指數(shù)、威廉指標、隨機指標、平衡成交量、AR、ER指標、CR指標、成交比率、乖離率（BIAS）心理線。2 領(lǐng)會：基本分析：宏觀經(jīng)濟因素分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析。3 應用：股票市場風險與收益的統(tǒng)計分析：股票組合的統(tǒng)計分析、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模 型（APT）。（三）債券市場統(tǒng)計分析1 領(lǐng)會；債券的違約風險的統(tǒng)計測度。2 應用：債券的內(nèi)在價值的統(tǒng)計分析： 債券的定價原理、債券的基本價值評估。（四）基金市場統(tǒng)計分析1 領(lǐng)會：基金業(yè)績評價。2 應用；基金資產(chǎn)凈值統(tǒng)計。教學重點：本章主要圍繞證券市場基礎(chǔ)知識、股票市場、債券市場、基金市場統(tǒng)計的概念、 統(tǒng)計分析理論、統(tǒng)計

10、分析方法，聯(lián)系中國實際做岀分析。教學建議：本章要聯(lián)系實際，講清楚股票市場、債券市場、基金市場統(tǒng)計分析的基本方法。 要講清分析的基本概念、基本公式和分析。第四章外匯市場統(tǒng)計分析一、考核知識點（一）外匯市場和外匯收支統(tǒng)計（二）外匯市場交易價格：匯率（三）匯率決定的統(tǒng)計分析（四）匯率變動對經(jīng)濟的影響分析（五）貿(mào)易外匯統(tǒng)計分析二、考核要求（一）外匯市場和外匯收支統(tǒng)計1.識記：（1）外匯的概念；（2）外匯市場；（3）我國的外匯市場。2 .領(lǐng)會：外匯收支統(tǒng)計。（二）外匯市場交易價格：匯率1 .識記：人民幣匯率。2 .領(lǐng)會：匯率的概念、標價方法、種類。3應用：匯率的變動計算、定義及計算、綜合變動率。（三）匯

11、率決定的統(tǒng)計分析1 領(lǐng)會：匯率決定模型：購買力平價模型、利率平價模型、貨幣主義的匯率模型。2 應用：人民幣匯率決定的綜合模型。（四）匯率變動對經(jīng)濟的影響分析1 .識記：匯率變動的經(jīng)濟影響。2 領(lǐng)會；匯率變動對外貿(mào)影響的實證分析。（五）貿(mào)易外匯統(tǒng)計分析1、領(lǐng)會：數(shù)據(jù)調(diào)整、回歸模型。教學重點：本章重點是購買力平價模型、利率評價模型、貨幣主義的匯率模型、匯率決定的統(tǒng)計分析、匯率變動對經(jīng)濟的影響分析、貿(mào)易外匯統(tǒng)計分析教學建議：本章要聯(lián)系實際，講清楚外匯市場、匯率有關(guān)的概念，聯(lián)系實際講清楚匯率變動分析的主要影響因素。 對人民幣匯率發(fā)展、 現(xiàn)狀和實際有一個系統(tǒng)的了解。第五章國際收支統(tǒng)計分析一、考核知識點（

12、一）國際收支統(tǒng)計（二）國際收支綜合統(tǒng)計分析（三）進岀口貿(mào)易統(tǒng)計分析（四）國際資本流動統(tǒng)計分析（五）外債統(tǒng)計分析（六）外匯儲備統(tǒng)計分析二、考核要求（一）國際收支統(tǒng)計1. 識記：（1）國際收支的概念；（2）國際收支平衡表。2 .領(lǐng)會：（1）國際收支統(tǒng)計；（2）我國國際收支統(tǒng)計；（3）國際收支統(tǒng)計與其他統(tǒng)計的關(guān)系。（二）國際收支綜合統(tǒng)計分析1 .識記：國際收支統(tǒng)計分析的內(nèi)容。2 領(lǐng)會：我國國際收支統(tǒng)計描述及問題研究。（三）進岀口貿(mào)易統(tǒng)計分析1 識記：競爭優(yōu)勢與進岀口貿(mào)易易影響因素分析。2. 領(lǐng)會：（1）進岀口貿(mào)易多元統(tǒng)計分析；（2）進岀口外貿(mào)活動聚類統(tǒng)計分析。（四）國際資本流動統(tǒng)計分析1 識記：資本

13、市場統(tǒng)計分析。2 領(lǐng)會：利用外資的統(tǒng)計分析。（五）外債統(tǒng)計分析1.識記：外債統(tǒng)計的定義、分類。2 .領(lǐng)會：（1）外債統(tǒng)計分析；（2）中國外債的統(tǒng)計分析。（六）外匯儲備統(tǒng)計分析1 .識記：外匯儲備的基本問題。2 領(lǐng)會：外匯儲備與經(jīng)濟實力的國際比較。3 應用：（1）外匯儲備與國際收支變量的比較分析；（2）我國外匯儲備規(guī)模的預測。教學重點：國際收支綜合統(tǒng)計分析。進岀口貿(mào)易統(tǒng)計分析、國際資本流動統(tǒng)計分析、外債統(tǒng)計分析、 外匯儲備的統(tǒng)計分析、國際收支綜合統(tǒng)計分析。教學建議：本章要聯(lián)系實際，講清楚國際收支統(tǒng)計和基本平衡關(guān)系，以及統(tǒng)計分析的基本的內(nèi)容。對 于國際收支項目分析和國際收支差額分析難點，要講清分析

14、的基本概念、基本公式和分析要點。第六章商業(yè)銀行統(tǒng)計分析一、考核知識點（一）商業(yè)銀行與統(tǒng)計（二）商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析（三）商業(yè)銀行效益統(tǒng)計分析（四）商業(yè)銀行風險統(tǒng)計分析（五）商業(yè)銀行預測（六）商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析（七）國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較研究二、考核要求（一）商業(yè)銀行與統(tǒng)計1 識記；（1）商業(yè)銀行統(tǒng)計的客觀依據(jù)；（2）商業(yè)銀行統(tǒng)計分析的主要任務(wù)。2 領(lǐng)會：商業(yè)銀行統(tǒng)計分析的主要內(nèi)容。（二）商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析1 .識記：商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表。2 .領(lǐng)會：（1）資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析；（2）負債業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析；（3）銀行的帳面價值與市場價值的統(tǒng) 計分析。（三）商業(yè)銀行效益統(tǒng)計分析1

15、.識記：（1）商業(yè)銀行的損益表；（2）銀行效益的評價方法。2 領(lǐng)會：（1）影響銀行收益率的因素分析；（2）預期效益評價方法。3. 應用：（1）銀行收益統(tǒng)計分析；（2）基于投資與財務(wù)決策的銀行收益的統(tǒng)計分析。（四）商業(yè)銀行風險統(tǒng)計分析1 識記：（1）商業(yè)銀行風險的類別；（2）資本風險分析；（3）銀行資產(chǎn)風險識別統(tǒng)計分析。2 領(lǐng)會：（1）銀行信貸風險統(tǒng)計分析；（2）流動性風險分析；（3）測定銀行整體風險敞口程度的 方法；（4）銀行風險預警指標體系。3 應用；（1）利率風險分析；（2）銀行收益與風險關(guān)系分析。（五）商業(yè)銀行預測1 識記：銀行的流動性需求預測。2 領(lǐng)會：回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法。3 應用

16、：（1）增長率分分析法；（2）趨勢遞推法。（六）商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析1 識記：（1）資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系；（2）資產(chǎn)質(zhì)量評價指標體系。2 領(lǐng)會：（1）貸款分類與質(zhì)量評價的框架；（2）資產(chǎn)風險權(quán)重。3 應用；資產(chǎn)質(zhì)量評價分析方法。（七）國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較研究1 識記：銀行競爭力指標體系。2. 領(lǐng)會：（1）經(jīng)濟效益指標分析；（2）安全能力指標分析；（3）業(yè)務(wù)能力分析。教學重點：銀行信貸風險統(tǒng)計分析、利率風險、商業(yè)銀行風險分析。商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計分析、商業(yè)銀行效益統(tǒng)計分析的內(nèi)容，聯(lián)系中國實際做岀分析教學建議；結(jié)合實際講清統(tǒng)計分析的具體內(nèi)容和方法。第七章保險運營統(tǒng)計分析一、考核知識點

17、（一）保險精算的基本理論（二）保費的計算方法和應用（三）保險責任準備金的講算和影響分析（四）現(xiàn)金償付能力的分析（五）統(tǒng)計分析方法在保險公司運營其他環(huán)節(jié)的應用 二、考核要求（一）保險精算的基本理論1.識記：有關(guān)利息理論的基本概念。2 應用：（1 ）有關(guān)年金的基本概念。 （2 ）有關(guān)生命表的基本概念。（二）保費的計算方法和應用1 .領(lǐng)會：保費計算方法的發(fā)展過程。2 應用；保費計算方法及實例分析。（三）保險責任準備金的計算和影響分析1 .識記：保險責任準備金的意義。2 .領(lǐng)會：（1）保險責任準備金的計算；（2）保險責任準備金對利潤的影響分析。（四）現(xiàn)金償付能力的分析1 識記：（1 ）現(xiàn)金償付能力分析

18、的基本問題；（2 ）情景集的概念。2 .領(lǐng)會；（1 ）情景集分析方法；（2 ）現(xiàn)金償付能力的實例分析。（五）統(tǒng)計分析方法在保險公司運營其他環(huán)節(jié)的應用1 .識記：（1 ）假設(shè)的設(shè)定；（2 ）運營指標分析。2 .領(lǐng)會：數(shù)據(jù)的修勻。3 .應用：出險率的獲得。第八章資金流量統(tǒng)計分析一、考核知識點（一）資金流量核算的基本理論（二）資金流量統(tǒng)計（三）資金流量分析二、考核要求（一）資金流量核算的基本理論1 .識記：資金流量核算產(chǎn)生的背景。2 領(lǐng)會：（1 ）資金流量核算；（2 ）資金流量核算的特點。3 應用：資金流量核算中的平衡關(guān)系。（二）資金流量統(tǒng)計1.識記：（1）統(tǒng)計基本；（2）資金流量核算方法。2 領(lǐng)會

19、：（1）資金流量核算原則；（2）資金流量核算的分類。（三）資金流量分析1 應用：（1）金融結(jié)構(gòu)分析；（2）社會融資活動分析。教學重點：本章重點是資金流量核算的基本內(nèi)容、特點及資金流量分析統(tǒng)計原則和分類、基本內(nèi)容，聯(lián)系中國實際做岀分析。教學建議：本章要聯(lián)系資金流量統(tǒng)計實際，講清基本統(tǒng)計要求、原則和分類，并將上述統(tǒng)計 內(nèi)容從資金流量整體上去掌握。要講清資金流量分析的基本概念、基本公式和分析內(nèi)容。第九章金融體系國際競爭力分析一、考核知識點（一）金融體系國際競爭力的理論和指標體系（二）金融體系國際競爭力分析二、考核要求（一）金融體系國際競爭力的理論和指標體系1 識記：金融體系國際競爭力的理集論。2 領(lǐng)

20、會：金融體系競爭力的指標體系。（二）金融體系國際競爭力分析1 識記：（1）金融體系基本數(shù)量關(guān)系分析；（2）中國金融體系國際競爭力的回顧與評價。2 領(lǐng)會：金融體系競爭力國際比較。教學重點：本章重點是圍繞金融體系國際競爭力指標體系進行分析和比較，對金融體系國際競爭力的理論進行了闡述，對中國金融體系國際競爭力進行回顧與評價。教學建議：本章要講清楚基本理論、基本概念和基本方法。皿有關(guān)說明與實施要求為了使本考試大綱在個人自學、社會助學輔導和考試命題中得到貫徹和落實，現(xiàn)對有關(guān)問題說明如下：、關(guān)于考核目標的說明為了使考試內(nèi)容具體化和考試要求目標化，本考試大綱，在列岀考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對各章規(guī)定了考 試目標，使自學應考者能夠進一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學習考材，使輔導人員能夠更全 面地有針對性地分層次進行輔導；使考試命題者能夠更加明確命題范圍，更準確地安排試題的知識能力層 次和難易程度。本考試大綱在考核要求中， 按照識記、領(lǐng)會、應用三個層次規(guī)定其應達到的能力層次要求。其中 應用層次還可進一步細分為 簡單應用”和 綜合應用”兩個子層次。三個能力層次是遞進等級關(guān)系，后者必須建 立在前者基礎(chǔ)上。各能力層次的含義是：識記：能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的意義，并能正確認識和表述。這是低層次的要求。領(lǐng)會：在識記的基