期貨課程論文胡夏冬

1、期貨課程論文胡夏冬作者: 日期:期貨與期權(quán)課程論文期貨模擬投資報(bào)告院 系 專 業(yè) 學(xué) 號(hào) 姓 名經(jīng)濟(jì)管理系0361H42胡 夏冬前言 1第一章股指期貨倉(cāng)位控制模擬操作報(bào)告 1第二章黃金期貨技術(shù)分析報(bào)告2第三章白銀期貨技術(shù)分析報(bào)告3第四章動(dòng)力煤期貨單筆套期保值方案設(shè)計(jì)報(bào)告5第五章模擬投資心會(huì)6參考文獻(xiàn)7摘要：模擬滬深300指、黃金、口銀、動(dòng)力煤期貨交易關(guān)鍵字：滬深300指、黃金、白銀、動(dòng)力煤前言在長(zhǎng)江期貨軟件上通過(guò)基本面分析和技術(shù)分析模擬滬深300指、黃金、口銀、動(dòng) 力煤期貨交易，從而學(xué)習(xí)倉(cāng)位控制、套期保值等許多技術(shù)，增加了對(duì)期貨交易的 直觀理解。第一章.股指期貨模擬操作報(bào)告操作序號(hào)操作過(guò)程信息

2、顯示盈虧記錄1買入開(kāi)倉(cāng)一手您的資金占用已達(dá)60%,請(qǐng)注意資金風(fēng) 險(xiǎn)。+ 15.03%賣出平倉(cāng)一手買入平倉(cāng)三手2買入平倉(cāng)二手您目前的收益率為20%+23.79%賣出平倉(cāng)一手賣出平倉(cāng)一手3買入開(kāi)倉(cāng)三手您的資金不足，請(qǐng)追 加保證金30萬(wàn)。447.88%賣出開(kāi)倉(cāng)三手買入平倉(cāng)三手心得體會(huì)心得體會(huì)撰寫舉例一、理解了買入開(kāi)倉(cāng)、賣出平倉(cāng)；賣岀開(kāi)倉(cāng)、買入平倉(cāng)的含義。如 在低點(diǎn)買入一手開(kāi)倉(cāng)，在高點(diǎn)賣出，落袋為安。同時(shí)，買入平 倉(cāng)，之后指數(shù)跳水，看空合約盈利，賣岀平倉(cāng)合約，形成最基 本的低買高賣。二、了解了強(qiáng)制平倉(cāng)的條件：賬戶保證金余額小于零。三、熟悉了追加保證金的情況：賬戶金額小于零。四、學(xué)會(huì)了一些倉(cāng)位控制方法：

3、1、總倉(cāng)位最好別超過(guò)半倉(cāng)2、把倉(cāng)位分散在不同品種上3、分批建倉(cāng)4、待阻力位突破后加倉(cāng)，加倉(cāng)要呈金字塔遞減式。第二章、黃金期貨技術(shù)分析報(bào)告一. 趨勢(shì)分析1、分析對(duì)象：黃金指數(shù)2、分析方法：江恩角度度3、分析結(jié)論：目前黃金指數(shù)上升江恩角度線和下降江恩角度線的熊市區(qū)間。二、漲跌分析1、分析對(duì)象：主力合約2、分析方法：酒田戰(zhàn)法3、分析結(jié)論：道氏通道目前合約指數(shù)形成箱型向下突破，并未到達(dá)道式通道的支撐位，預(yù)測(cè)近期先形成超跌反彈后 的橫盤，再度破位至250附近暫時(shí)有波反彈 三、空間分析1、分析對(duì)彖：主力合約2、分析方法：黃金分割線3、分析結(jié)論:四、投資建議1、綜合結(jié)論：指數(shù)短期橫盤整理后以一根中陰線砸到2

4、050點(diǎn)，形成超跌反彈，若反彈未能 有效突破38.2%黃金線和262.72箱型格局，中線依舊看空黃金指數(shù)。2、多方建議：可以等待2050點(diǎn)位淸倉(cāng)做一波短線反彈，如形成箱型有效突破，疑能放大跟 上，則重倉(cāng)跟進(jìn)；如若不行，轉(zhuǎn)而看空。3、空方建議：短期依舊輕倉(cāng)做空，2050便能形成超跌反彈，此時(shí)積極做多，后市看指數(shù)能 否有效突破，未突破空頭可繼續(xù)發(fā)力。第三章白銀期貨技術(shù)分析報(bào)告.一、趨勢(shì)分析1、分析對(duì)象：白銀指數(shù)2、分析方法：江恩角度線3、分析結(jié)論：4SCO44CO43CO41閃4019處于上升江恩角度線牛市中。二、漲跌分析1、分析對(duì)彖：主力合約2、分析方法：酒出戰(zhàn)法3、分析結(jié)論:4356目前處于反

5、復(fù)考驗(yàn)的底部形態(tài)，有支撐位支持，等待箱型突破，有效站上4157點(diǎn)，看多指 數(shù)，中長(zhǎng)線回補(bǔ)前期高點(diǎn)4480點(diǎn)。三、投資建議綜合結(jié)論：可短線輕倉(cāng)參與反彈，等待箱型突破看多指數(shù)。第四章、動(dòng)力煤期貨單筆套期保值方案設(shè)計(jì)報(bào)告一、套期保值實(shí)施依據(jù)1、企業(yè)單筆現(xiàn)貨及其交易計(jì)劃某煤炭生產(chǎn)企業(yè)的情況大致如下：該企業(yè)煤炭年產(chǎn)370萬(wàn)噸左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)以動(dòng)力煤為主, 日產(chǎn)1萬(wàn)噸左右，即月產(chǎn)30萬(wàn)噸。該企業(yè)與某電力生產(chǎn)企業(yè)簽訂有常年供貨合同，供貨方 式是每個(gè)月生產(chǎn)的30萬(wàn)噸動(dòng)力煤三個(gè)月后交貨，連續(xù)不斷，銷售價(jià)格隨行就市。為了規(guī)避 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)每年都要制左年度套期保值計(jì)劃，由于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格每個(gè)月都會(huì)發(fā)生變化, 該計(jì)劃

6、由12個(gè)月度套期保值方案組成?，F(xiàn)在要做的就是2014年5月30萬(wàn)噸動(dòng)力煤的單筆套期保值方案。2、現(xiàn)貨交易價(jià)格預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)分析隨著夏季用電髙峰髙峰的到來(lái)和人民幣持續(xù)貶值的預(yù)期，動(dòng)力煤的需求和進(jìn)口成本會(huì)上升, 直接導(dǎo)致9月份動(dòng)力煤價(jià)格會(huì)髙于5月份。3、目標(biāo)合約及方向、數(shù)量選擇無(wú)需套保。二、套期保值策略設(shè)計(jì)1576.17牛市策略：牛市出現(xiàn)回調(diào)需套期保值。三、建倉(cāng)目標(biāo)價(jià)位設(shè)計(jì)動(dòng)力煤（環(huán)渤海）主力基差2014-03-03 - 2014-06-01O 20U. 06生意社mnr. 100PPL com從2014-03-03至2014-06-01期間，動(dòng)力煤主力基差最大值為51.80展小值為10.00.平均值為11.22. 基差等于平均基差時(shí)的阻力位已經(jīng)突破，現(xiàn)在在1880點(diǎn)壓力位附近建倉(cāng)。買了一個(gè)月30 萬(wàn)噸動(dòng)力煤看空合約，并且分批建倉(cāng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。五、操作風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)六、套保頭寸了結(jié)設(shè)置第五章模擬投資心得會(huì)總結(jié)木次模擬期貨交易：我認(rèn)為我經(jīng)過(guò)認(rèn)真的操作，雖然沒(méi)有保住木 金，但某方面上我是成功的。期貨模擬交易讓我對(duì)個(gè)人投資有了更深 刻的認(rèn)識(shí)。對(duì)于的相對(duì)保守的性格，是不適