國內主要商業(yè)銀行風險管理架構介紹

1、國內主要商業(yè)銀行風險管理架構介紹一、工商銀行（一）工商銀行風險管理組織框架圖1:工商銀行風險管理組織架構圖（二）風險管理職責要求1 .風險管理部職責風險管理部主要職責：牽頭推進本行全面風險管理工作，統(tǒng)籌研究提出 全行風險偏好與戰(zhàn)略，匯總報告各類風險情況；組織信用風險、市場風險、 操作風險等各類風險的量化管理；組織推動內部評級法工程，負責收集、整理、分析與測算各類風險要素數(shù)據，進行模型設計；擬定全行產品控制的政 策制度；開展不良貸款管理與清收處置。止匕外，風險管理部為本行風險管理 委員會和市場風險管理委員會提供行政支持，直接向首席風險官匯報。2 .各類主要風險管理基本情況風險類型管理部門具體職責

2、全面風險管理風險管理部牽頭負責全面風險管理工作，匯總、報告全行各類風險（包 括信用風險、市場風險和操作風險等）管理工作情況，構 建全面風險管理體系。信用風險管理信貸管理部全行信用風險的牽頭管理部門；負責統(tǒng)一確認和發(fā)布涉及信用風險的相關政策、制度、辦法、流程、規(guī)程。授信業(yè)務部負責客戶信用評級管理、審查審批客戶的授信額度、項目貸款評估及擔保品價值評估。信用審批部負責貸款、擔保及其他信貸申請的審查與審批。市場風險管理風險管理部牽頭管理全行市場風險管理工作；擬訂全行市場風險管理 政策、制度和辦法；負責全行市場風險識別、計量、監(jiān)控、 分析和報告；牽頭編制市值評估方法和市場風險的方 法；負責全行市場風險限

3、額管理和全行市場風險管理相關 系統(tǒng)的管理和維護；計量市場風險資本。資產負債管理部管理銀行賬戶利率風險和匯率風險， 包括：負責制定全行銀行賬戶利率風險和匯率風險管理辦法與流程； 識別、計量、監(jiān)控和報告全行銀行賬戶利率風險和匯率風險； 擬定 銀行賬戶利率風險和匯率風險的對沖策略和方案；負責銀行賬戶本外幣利率風險管理相關信息系統(tǒng)的開發(fā)、維護和升級等；配置市場風險資本。流動性風險管理資產負債管理部在資產負債管理委員會的領導下監(jiān)控及評估本行的總體流動性狀況；實時管理本行的日常流動性風險；制訂本行 年度流動性計劃并報本行資產負債管理委員會批準，監(jiān)控 其實施情況，并每季度作出所需調整。操作風險管理內控合規(guī)部

4、組織推動對各類業(yè)務中操作風險的識別和評估工作，定期 監(jiān)測操作風險狀況，并向管理層報告；對已識別的重大操 作風險提出緩釋建議、對未來的風險變動作出預警；履行 操作風險管理委員會秘書處職責。3 .機構設置、派駐、報告及業(yè)務介入情況管理要求具體情況風險管理部門設置在總行層向設置風險管理部，一級分行及以下機構設信用審批部承機構層級擔相應風險管理職責風險管理派駐機構二級分行信用審批部為一級分行派出機構，主要負責：負責貸款、及職責擔保及其他信貸申請的審查與審批。風險報告路徑風險管理報告經本級機構高級管理層審定后，上報上級機構業(yè)務流程管理風險管理部不介入具體業(yè)務流程，不作為業(yè)務中臺部門把控風險二、農業(yè)銀行（

5、一）農業(yè)銀行風險管理組織框架圖2:農業(yè)銀行風險管理組織架構圖董事會風險管理委員會（二）風險管理職責要求1.風險管理部職責風險管理部主要職責：負責統(tǒng)籌協(xié)調全行風險管理，負責制定及實施全 面風險管理戰(zhàn)略、政策和流程；組織實施巴塞爾新資本協(xié)議，開發(fā)符合監(jiān)管 要求的風險計量工具；負責客戶信用等級評定；組織開展資產分類和減值測 試工作；負責全行經濟資本的計量；監(jiān)控全行關鍵風險指標和重大風險事項, 組織實施風險報告制度；擬定并監(jiān)督執(zhí)行風險限額和組合管理方案；評估全 行的風險敞口水平；協(xié)調各業(yè)務部門和分支行的風險管理工作等。風險類型管理部門具體職責全面風險管理風險管理部風險管理部統(tǒng)籌協(xié)調全行風險管理,負責制

6、定及實施全面風險 管理戰(zhàn)略、政策和流程，監(jiān)控全行關鍵風險指標和重大風險事 項，組織實施風險報告制度。信用風險管理信貸管理部負責建立健全信用風險管控體系；制定行業(yè)信貸政策，確定客 戶準入標準，組織實施客戶名單制管理；負責按規(guī)定進行信貸 業(yè)務審查、批復；負責交易對手信用風險的審查；優(yōu)化信貸管 理系統(tǒng)，滿足信用風險識別、的和控制的需求。授信執(zhí)行部負責授信執(zhí)行環(huán)節(jié)的風險管理，開展放款管理，組織和監(jiān)督貸 后管理，對在線監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的重要問題進行現(xiàn)場核查，組織開展 信貸審查審批人員的盡職合規(guī)評價。資產處置部負責制定并組織實施不良資產處置政策及制度辦法； 承擔大額 或跨區(qū)域不良資產處置的現(xiàn)場調查, 并跟蹤檢查資

7、產處置項目 的實施情況；管理全行大額不良資產；實施全行資產的保全管 理，管理各類不良資產清收處置、核銷等工作。市場和流動性風險管理金融市場部根據總行統(tǒng)一的風險偏好，在交易授權和市場風險限額內，對本部門自營及代客業(yè)務實施市場風險管理；組織實施本外幣金融市場業(yè)務風險管理，在核定的市場風險限額內開展投融資業(yè)務，并承擔相關風險。資產負債部負責制定并組織實施流動性風險管理以及銀行賬戶利率、匯率風險管理的政策和制度；制定并組織實施全行利率、匯率風險管理政策、制度、辦法，建立相關管理體系；識別、的、監(jiān)測、控制、報告利率風險和匯率風險；管理和控制全行流動性 風險，指導資金交易部門配合實施全行流動性風險管理；組

8、織 實施庫存現(xiàn)金限額管理。操作風險管理內控合規(guī)部負責監(jiān)督、檢查全行風險管理政策制度的執(zhí)行情況，督辦問題 整改；開展內控合規(guī)檢查和評估；管理合規(guī)風險，承擔業(yè)務流 程、新產品、新業(yè)務的合規(guī)性審查和測試；開展授權和轉授權 管理。運營管理部負責全行后臺業(yè)務處理的操作風險管理，負責制定并組織實施 運營管理相關規(guī)章制度和操作流程；建立和完善運營風險管理 體系，優(yōu)化各類業(yè)務、各項產品的后臺處理流程，通過集中處 理方式防范操作風險。法律事務部負責管理全行的法律風險，確保風險政策的合法性及健全性，并且負責管理訴訟風險、合同糾紛風險及知識產權風險。3.機構設置、派駐、報告及業(yè)務介入情況管理要求具體情況風險管理部門

9、設置機構層級風險管理部設置到一級分行，二級分行和支行的風險管理職責分別由二級分行的信貸管理部和支行管理層負責。風險管理派駐機構及職責一級分行風險管理部向二級分行試點派駐風險主管，二級分行信貸 管理部向支行派駐風險經理。風險經理主要職責：審核資產風險分類；審核資產減值測試結果； 督促駐地行報告風險事件；報告駐地行風險管理和內控合規(guī)情況，評價駐地行風險水平；掌握主要信貸客戶風險，提出風險化解建議，督促客戶經理落實貸后管理措施；監(jiān)督駐地行落實內控合規(guī)管理工作；審核駐地行重點法人客戶放款。風險報告路徑綜合報告或匯總報告實行雙線報告，向上級風險管理部門報告的同時報本級高管層；單項事件報告實行風險管理條線

10、單線報送。業(yè)務流程管理風險管理部不介入具體業(yè)務流程，不作為業(yè)務中臺部門把控風險三、中國銀行（一）中國銀行風險管理組織框架圖3:中國銀行風險管理組織架構圖'1 r、,. 操作風險信用風險市場.法律與合規(guī)部風險管理部、,風險1授信執(zhí)行部V/II" r*， * 董事會參與 /垂直控制境內外子公司境內外分行 ;（二）風險管理職責要求,風險流動性風險 '字理部 J財務管理部.窗向總行業(yè)務部門1_.1.風險管理部職責風險管理部主要職責：根據風險管理戰(zhàn)略的要求，傳導、落實和執(zhí)行各項具體風險管理目標，監(jiān)督、指導和后評價分行各級風險管理部門和業(yè)務部 門的風險窗口的工作，保障風險管理戰(zhàn)略

11、的實現(xiàn)，在風險管理體系的建設和 運行中發(fā)揮核心推動作用。同時承擔風險政策委員會秘書處工作。風險類型管理部門具體職責全面風險管理風險管理部風險管理部是具體實施風險管理的牽頭組織部門。信用風險管理風險管理部負責擬訂相關風險管理政策和程序,對整體信用風險進行 歸集和匯總，按照f的頻度向管理層、風險政策委員會 提交風險管理報告；負責對境內外分支機構的超權限授信 業(yè)務進行盡責審查、授信評審和按程序審批或報批；新資 本協(xié)議實施規(guī)劃協(xié)調辦公室掛靠風險管理部。授信執(zhí)行部負責授信發(fā)放審核、貸后監(jiān)督、押品管理、信貸檔案管理、 客戶信息維護及不良資產清收、資產損失核銷、已核銷呆 賬管理工作；負責全轄的系統(tǒng)管理和業(yè)務

12、指導。市場風險管理風險管理部負責擬訂市場風險管理政策和程序,對整體市場風險進行歸集和匯總；按照f的頻度向管理層、風險政策委員會提交風險管理報告。流動性風險管理財務管理部實施流動性風險管理的牽頭組織部門； 擬定流動性管理的 政策和制度，制定流動性風險衡量標準和分析方法；監(jiān)測 各項流動性指標和限額的執(zhí)行情況。操作風險管理法律與合規(guī)部牽頭負責本行內部控制與操作風險管理框架的建立和實 施；制定本行的內控規(guī)劃和內控基本制度并督促實施；建 立并組織實施操作風險管理體系。3.機構設置、派駐、報告及業(yè)務介入情況管理要求具體情況風險管理部門設置風險管理部設置到二級分行機構層級風險管理派駐機構及職責未實行派駐制管

13、理模式風險報告路徑雙線報告，向上級風險管理部門報告的同時報本級高管層。業(yè)務流程管理風險管理部介入具體信貸業(yè)務流程，主要承擔獨立盡職審查、信貸質量監(jiān)控、資產分類和分行審批核準等職責。四、建設銀行（近期改革前）（一）建設銀行風險管理組織框架圖4:建設銀行風險管理組織架構圖（二）風險管理職責要求1 .風險管理部職責風險管理部主要職責：風險偏好及風險管理戰(zhàn)略的擬定、風險管理體制 的建設和推進、風險管理政策及基本制度的制定、風險計量工具開發(fā)和運行、 資產質量控制計劃和考核、全面風險報告、風險組合管理和經濟資本計量、 信貸業(yè)務授權、非信貸資產風險管理、產品風險管理、押品管理、操作風險 管理、業(yè)務持續(xù)性管理

14、以及巴塞爾資本協(xié)議的推進等工作。風險管理部下設 市場風險管理部（二級部），承擔牽頭制定全行市場風險管理政策、制度和 程序，交易性市場風險日常管理，牽頭海外分行風險管理等工作。2 .各類主要風險管理基本情況風險類型管理部門具體職責全面風險管理風險管理部風險管理部是全行業(yè)務風險的綜合管理部門。 承擔風險偏好 及風險管理戰(zhàn)略的擬定、風險管理體制的建設和推進、風險 管理政策及基本制度的制定及全面風險報告職責。信用風險管理授信管理部負責組織擬定信貸審批指引等信貸政策及相關管理維護； 負 責組織擬定全行授信業(yè)務操作流程；負責管理、推進、指導 系統(tǒng)開展平行作業(yè)，組織授信條件落實情況的審核工作；負 責全行授信

15、審批管理；負責總行權限內客戶授信業(yè)務審批和 信用等級審定的受理與合規(guī)性審查， 及組織審批（審定）和 信息反饋工作；負責組織全行信貸資產風險分類、信貸資產 減值損失測算,負責組織全行授信政策執(zhí)行、信貸資產質量 真實性、授信業(yè)務風險狀況的監(jiān)控、檢查、提示和預警工作。資產保全部負責經營管理本行不良資產、抵債資產和債轉股等特殊資產以及公司類關注三級貸款的經營管理，遵循成本效益原則，最大限度提高不良資產的回收價值。建行在總行和一級分行設置資產保全機構，二級分行視情況設資產保全部或資產保全崗，已實現(xiàn)不良資產“統(tǒng)一歸口、集中經營”。市場風險管理風險管理部牽頭全行市場風險管理并具體管理金融市場業(yè)務面臨的風險，

16、負責擬訂全行統(tǒng)一的市場風險管理政策， 擬訂全行金融市場業(yè)務的市場風險限額，建立金融市場業(yè)務市場風險計量方法和管理制度，開展市場風險計量、監(jiān)控和市場風險資本牽頭全行總體市場風險情況的報告等。資產負債管理部負責建立銀行賬戶利率風險和匯率風險的計量方法和管理制度，開展利率風險和匯率風險計量,通過資產負債總量和 結構的安排調整等策略進行風險控制和對沖，定期提交風險 報告等。流動性風險管理資產負債管理部負責日常的流動性管理，擬定相關政策和制度，組織協(xié)調工作的具體實施。金融市場部負責對流動性頭寸管理的具體操作；各一級分行計財部負責 日常資金調度，保證轄區(qū)內的對外支付和清算，并對轄區(qū)內 流動性狀況進行監(jiān)控、

17、分析和評價。操作風險管理風險管理部各業(yè)務及后臺保障部門負責建立其所轄業(yè)務的操作風險管理制度、流程和措施。負責設計操作風險管理框架，擬定政策、流程和風險評價標準，協(xié)調、指導、評估、監(jiān)督各業(yè)務及后臺部門的操作風險管理活動，對關鍵風險點監(jiān)控檢查。審計部負責監(jiān)督評價操作風險管理的執(zhí)行情況，評價操作風險管理和監(jiān)控流程的充分性和有效性。3 .機構設置、派駐、報告及業(yè)務介入情況管理要求具體情況風險管理部門設置機構層級風險管理部設置到二級分行風險管理派駐機構及職責向縣支行派駐風險經理。風險經理貸前與客戶經理平行作業(yè)，承擔調查評價、風險評估等職責。風險報告路徑雙線報告，向上級風險管理部門報告的同時報本級高管層。業(yè)務流程管理風險經理介入具體信貸業(yè)務，開展授信調查、評估工作。附件：四大行及郵儲銀行總行風險管理部組織人員情況表附件:四大行及郵儲銀行總行風險管理部組織人員情況表序號銀行名稱部門名稱內設機構數(shù)內設機構名稱總人數(shù)1中國工商銀行風險管理部12綜合管理處、風險管理委員會秘書處、風險報告處、風險資產處置 處、監(jiān)測分析處、內部評級及應用處、驗證與參數(shù)管理處、國別風 險管理處、制度管理處、操作風險計量管理處、市場風險管理處、 產品控制處1152中國農業(yè)銀行風險管理部9綜合管理處、風險政策制度處、風險監(jiān)測報告處、風險分類管理處、 信用風險管理處、市場風險管理處、操作風險管理處