證券年檢金融衍生品基礎(chǔ)知識及衍生品投資風險管理答案_第1頁
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文檔簡介

1、C18020S 金融衍生品根底知識及衍生品投資風險管理單項選擇題共3題，每題10分1 .以下關(guān)于遠期合約的說法不正確的選項是b。A. 買賣雙方在合約中的利益要到交割日才能實現(xiàn)B. 合約利益的實現(xiàn)不受交易對手的信用影響C. 標的資產(chǎn)可以是實物資產(chǎn)也可以是金融資產(chǎn)D. 為非標準化的合約2 .以下關(guān)于金融衍生品的說法不正確的選項是 d。A. 金融衍生品的價格取決于根底金融產(chǎn)品價格或數(shù)值變動B. 金融衍生品帶有高杠桿性的特征C金融衍生品的標的資產(chǎn)是實物時，投資于金融衍生品取得的收益來自于實物的增值D.金融衍生品假設(shè)使用不當，會給投資者帶來巨大風險3 .以下關(guān)于互換的說法正確的選項是a 。A. 是交易雙

2、方約定在未來某一時期，按照約定的支付率相互交換某種資產(chǎn)的合約B. 是指合約雙方約定，在將來某個確定的時刻以某個確定的價格，購置或出售一定數(shù)量的某項資產(chǎn)的協(xié)議C. 是買賣雙方在到期日或之前按照合約價格買入或賣出約定標的的合約D. 利率互換是交易雙方同意按一定的匯率交換一定數(shù)額的兩種貨幣多項選擇題共5題，每題10分1 .對于金融機構(gòu)，衍生品投資的風險管理框架應至少涵蓋以下abcd 等方面。A. 組織架構(gòu)與制度體系B. 投資決策與授權(quán)機制C. 風險限額管理、監(jiān)控與報告D. 風險緩釋與對沖2 .以下關(guān)于互換的特點及作用說法正確的有 abed 。A. 最常見的互換是貨幣互換和利率互換B. 可以降低籌資本

3、錢并防范匯率和利率風險C. 可使某些籌資人進入到原本很難進入的市場D. 有利于企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債管理3 .金融衍生品具有abcde 等根本特征。A. 高杠桿性B. 虛擬性C. 高風險性D. 靈活性E. 賬外性4 .關(guān)于期貨與遠期合約的異同點，以下描述正確的有 abcd 。A.期貨合約條款由交易所設(shè)置，為標準化合約；遠期合約條款由交易雙方根據(jù)實際需要訂立B二者多數(shù)以雙方履約交割商品了結(jié)C期貨合約每日計算交易雙方在合約上的盈利/損失；遠期合約的價值要到交割日才能兌現(xiàn)D.標的資產(chǎn)可以是實物資產(chǎn)，也可以是金融資產(chǎn)5 .金融衍生品具有abcd等主要功能。A. 價格發(fā)現(xiàn)B. 躲避與轉(zhuǎn)移風險C. 降低籌資本錢D. 投機判斷題共2題，每題10分1.期貨交易和期權(quán)交易中，市場風險取決于價格變動的幅度，買

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