銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

1、2018 銀行業(yè)初級(jí)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷一、單項(xiàng)選擇1、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是() 。A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi) )為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零2、商業(yè)銀行的 ()狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況。A.安全性B.流動(dòng)性C.收益性D.風(fēng)險(xiǎn)性3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是 () 。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，

2、個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍4、期權(quán)性頭寸限額是指對(duì)反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額, 如衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率的()設(shè)定的限額。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho1/435、一家銀行以利率12% 貸款給某企業(yè)20 億人民幣，期限為1 年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定 (以一年為支付期 ) ，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15% 為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%

3、 ，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10% ，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為() 。A.10% 和 13%B.5% 和 13%C.15% 和 10%D.5% 和 15%6、 ()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)7、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為() 。A.人民幣超額準(zhǔn)備金率= 在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/ 人民幣各項(xiàng)存款期末余額 ×l00%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金 )/ 人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%C.人民幣

4、超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/ 人民幣定活期存款期末余額 ×l00%D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額×l00%8、 () 是控制國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，是指采取各種措施減少風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的概率及經(jīng)濟(jì)損失的程度。A.風(fēng)險(xiǎn)自留B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)抑制D.以上都是9、巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A.基于外部評(píng)級(jí)的模型2/43B.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法C.VaR 方法D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求10 、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是()A.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展

5、期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)B.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損C.商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化D.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。11 、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在 () 以上。A.15%B.20%C.25%D.30%12 、下列關(guān)于計(jì)箄VAR 的方差 協(xié)方

6、差法的說法，不正確的是()A.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響B(tài).不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)C.充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D.成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過去存在這一階線性分布的一致性13 、監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括() 。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)3/43D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)14 、給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR 數(shù)值 ,這是 ()的計(jì)算方法。A.統(tǒng)計(jì) VaR 方法B.參數(shù) VaR 方法C.概率 VaR 方法D.數(shù)值 VaR 方法15 、全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于

7、這三個(gè)維度的是() 。A.企業(yè)的目標(biāo)B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素16 、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是() 。A.違約頻率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5 個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性17 、商業(yè)銀行通過進(jìn)行定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于() 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 .A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移18 、假設(shè)交易部門持有三種

8、資產(chǎn)，頭寸分別為300 萬(wàn)元、 200 萬(wàn)元、 100 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5% 、 15% 、和 12% ，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A.10%4/43C.13%19 、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是().A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略 .C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)20 、 () 不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)21 、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括() 。A.確定限額的結(jié)構(gòu)B.確定用來(lái)計(jì)算限額的方法C.如限額的約束性D.確定限額管理的具體信貸種類22 、以下不屬于外部侵害的是() 。A.國(guó)家政策的改變B.違反環(huán)境管理C.違背信托、代理責(zé)任

9、D.有形財(cái)產(chǎn)損失5/4323 、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?()A.人員因素B.外部事件C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷24 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在 () 中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍()。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易帳戶C.交易賬戶D.銀行賬戶25 、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是 () 。A.債務(wù)

10、人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)26 、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)()數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析。定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的() 和影響程度作出評(píng)估。A.內(nèi)部控制，發(fā)生時(shí)間B.風(fēng)險(xiǎn)管理，發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率27 、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備 () 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。6/43A.至少 3 年B.至少 5 年C.至多 5 年D.至多 10 年28 、系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括() 。A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)安全的

11、風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)29 、 () 應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)、管理信息,定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。A.高級(jí)管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.內(nèi)部審計(jì)部門30 、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是() 。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D.貸款損失準(zhǔn)備金率31 、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說法，不正確的是()A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B.信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C.市場(chǎng)約束是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之

12、一7/43D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)32 、被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是().A.銀行券理論B.存款理論C.購(gòu)買理論D.銷售理論33 、() 是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。A.內(nèi)部控制制度B.公司治理C.風(fēng)險(xiǎn)文化D.戰(zhàn)略管理34 、從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指() 。A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差C.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于

13、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值35 、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是() 。A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類36 、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是() 。8/43A.現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段B.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段C.現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段D.現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段37 、以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?()A.衍生

14、產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.交易靈活便捷D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生38 、信用局評(píng)分的信息主要依賴于() 。A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息B.商業(yè)銀行外部信息C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息D.以上都不對(duì)39 、以下不屬于代理服務(wù)業(yè)務(wù)的是() 。A.保理B.第三方帳戶托管C.公司信托D.存托憑證40 、給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR 數(shù)值 ,這是 ()的計(jì)算方法。A.統(tǒng)計(jì) VaR 方法B.參數(shù) VaR 方法C.概率 VaR 方法9/43D.數(shù)值 VaR 方法41 、商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其

15、關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是 () 。A.互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保B.發(fā)生處理方式異常的交易C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易42 、壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和()兩種方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失誤數(shù)分析法D.專家調(diào)查分析法43 、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括() 。A.資本金收益率B.資本充足率C.凈利息收入率D.資產(chǎn)收益率44 、假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100 萬(wàn)元，銷售成本為80 萬(wàn)元，則其銷售毛利率為() 。A.80%B.20%C.125%D

16、.150%45 、某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近() 限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。A.止損10/43B.頭寸C.風(fēng)險(xiǎn)D.交易46 、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) ,其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式中各項(xiàng)存款不包括 ()。A.委托存款B.保證金C. 定期存款D. 應(yīng)解匯款47 、假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A 將在 3 個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B 支付 3500 萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1 美元 =35 泰銖。 A 銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A 銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5 萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為3500 萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1 美元 =35

17、 泰銖。如果3 個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)? 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為()。A.凈收益 5 萬(wàn)美元B.凈損失 5 萬(wàn)美元C.凈收益 32.5 萬(wàn)美元D.凈收益 37.5 萬(wàn)美元48 、證券的 () 越大 ,利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大,因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.終值C.現(xiàn)值D.缺口49 、在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括() 。A.系統(tǒng)性B.獨(dú)立性C.安全性11/43D.重要性50 、國(guó)際著名的資信評(píng)估公司通常都開展對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作.經(jīng)過長(zhǎng)期的優(yōu)勝劣汰,現(xiàn)在國(guó)際上脫穎而出少數(shù)幾家信譽(yù)較高的資信評(píng)估公司,主要有 () 。A.穆迪公司B.標(biāo)準(zhǔn)

18、普爾公司C.費(fèi)奇公司D.以上都是51 、 () 是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。A.法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估B.法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C.法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D.法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋52 、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC) 的計(jì)算公式是() 。A.RAROC=( 稅后凈利潤(rùn) -預(yù)期損失 )/非預(yù)期損失B.RAROC=( 稅后凈利潤(rùn) -非預(yù)期損失 )/預(yù)期損失C.RAROC=( 非預(yù)期損失 -預(yù)期損失 )/ 稅后凈利潤(rùn)D.RAROC=( 預(yù)期損失 -非預(yù)期損失 )/ 稅后凈利潤(rùn)53 、() 負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制的程序和措施.A.

19、董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層54 、世紀(jì) 80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段12/43B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段55 、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指()A.為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤56 、 () 是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。A.負(fù)債流動(dòng)性B.資產(chǎn)流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.貸款流動(dòng)性57 、下

20、列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是() 。A.相關(guān)性B.可測(cè)量性C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性D.特色性58 、 () 是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的餓檢查或公開討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。A.關(guān)鍵指標(biāo)法B.自我評(píng)估法C.內(nèi)部評(píng)估法D.系統(tǒng)分析法13/4359 、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是() 。A.分解分析法B.失誤樹分析方法C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法D.壓力測(cè)試法60 、 2004 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法,對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求,下面表述不正確的是() 。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行

21、資本充足率的信息披露,未設(shè)立董事會(huì)的,由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B.資本充足率的信息披露 ,主要包括以下四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi).因特殊原因不能按時(shí)披露的,應(yīng)至少提前 15 個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前應(yīng)報(bào)送銀監(jiān)會(huì)61 、關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系,我國(guó)存在著在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)缺陷下的同業(yè)差距一問題,就會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)而言,目前我國(guó)各商業(yè)銀行在具體執(zhí)行信息披露中所遵循的會(huì)計(jì)規(guī)范有著較大區(qū)別,其中非上市銀行中,股份制商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別執(zhí)行的法規(guī)制度主要有() 。A.1993 年

22、頒布的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)制度B.1993 年頒布的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定C.2001 年頒布的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D.2001 年頒布的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度、金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度62 、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是() 。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式C.在無(wú)資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇D.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體63 、在損失分布法下,銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/ 事件類型組合 ,同時(shí)它通過計(jì)算V

23、aR 直接衡量 () 。14/43A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.損失程度D.損失頻率64 、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是() 。A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本65 、在我國(guó)商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的指標(biāo)中,核心資本充足率的計(jì)算公式為() 。A.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項(xiàng)的 50%)/( 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) +12.5 倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值準(zhǔn)備 )B.核心資本充足率=

24、(核心資本 + 附屬資本 - 扣減項(xiàng)的50%)/( 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) +12.5 倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金- 減值準(zhǔn)備 )C.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項(xiàng) )/( 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) +12.5 倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值準(zhǔn)備 )D. 核心資本充足率 =( 核心資本 + 附屬資本 -扣減項(xiàng) )/(加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5 倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值準(zhǔn)備 )66 、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是() 。A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購(gòu)買理論D.銷售理論67 、在分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法中， () 是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)不同國(guó)家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對(duì)政治社會(huì)因素的定性分析和對(duì)

25、經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。A.結(jié)構(gòu)定性分析B.完全定性分析C.清單分析15/43D.定量分析68 、在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做 () 。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)69 、商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定的第三條規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) .下面表述不準(zhǔn)確的是() 。A.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額B.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了長(zhǎng)期存款、同業(yè)拆入總額C.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包

26、括了正常貸款、逾期貸款D.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備70 、以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是()A.公開市場(chǎng)B.外匯市場(chǎng)C.貨幣市場(chǎng)D.債券市場(chǎng)71 、依據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則(銀發(fā) ,2001?416號(hào) ),關(guān)注類貸款定義 ()。A.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素B.借款人無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保 ,也肯定要造成較大損失C.關(guān)注類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保 ,也可能會(huì)造成一定損失D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無(wú)

27、法收回 ,或能收回極少部分72 、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是() 。16/43A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B.信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)73 、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理辦法的論述,不正確的是 () 。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露,未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后三個(gè)月C.因特殊原因不能按時(shí)披露的,應(yīng)至少提前15 個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D.商業(yè)銀行應(yīng)

28、在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容,并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得74 、在對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行區(qū)分能力測(cè)試過程中，不使用的方法是() 。A.ROC 曲線B.AUC 曲線C.CAP 曲線D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)75 、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的()，保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。A.外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查B.內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查C.外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查D.內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查76 、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是() 。A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B.至少每年準(zhǔn)備一次C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告17/43D.定期報(bào)告的77 、最古老的銀

29、行負(fù)債管理理論可追溯到().A.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實(shí)票據(jù)理論78 、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是() 。A.存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體B.無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C.存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母

30、公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格79 、金融工程的狹義定義是組合金融工具和() 的研究 .A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.工程技術(shù)80 、關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo), 提法不正確的是 () 。A.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化B.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策C.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求D.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求81 、巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào), 銀行應(yīng)該將市場(chǎng)價(jià)格或模型參數(shù)定期進(jìn)行精確性驗(yàn)證,稱為驗(yàn) () 證。18/43A.價(jià)格獨(dú)立B.市場(chǎng)獨(dú)立C.模型獨(dú)立D.參數(shù)獨(dú)立82 、() 是指由于銀行操作上的失誤，違反

31、有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響.A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)83 、以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?()A.線性概率模型B.Probit 模型C.線性辨別模型D.CreditMetrics模型84 、巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是 ()。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法85 、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于() 業(yè)務(wù)。A.信用擔(dān)保B.貸款C.衍生品交易19/43D.同業(yè)交易86 、在商業(yè)銀行貸款

32、定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=( 某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用 -預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表() 。A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率87 、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi) ,將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債 , 再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià) () 。A.價(jià)值B.缺口C.頭寸D.敞口88 、 Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?()A.信用等級(jí)B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿89 、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)

33、，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總() 得出監(jiān)管資本要求。A.災(zāi)難性損失。預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失。非預(yù)期損失C.預(yù)期損失。意外損失D.預(yù)期損失。非預(yù)期損失90 、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為 ()20/43A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)參考答案及詳細(xì)解讀：1. D系統(tǒng)解讀

34、：標(biāo)準(zhǔn)答案：C2. B3. A4. D5. B6. C7. B8. C9. B10. A11. A系統(tǒng)解讀：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15% 以上。12. C13. B系統(tǒng)解讀：內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性。看到這四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C 、D 都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B 中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正五個(gè)要素。21/4314. D15. C系統(tǒng)解讀：C16. C系統(tǒng)解讀：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行

35、相關(guān)義務(wù)的可能性， A 項(xiàng)錯(cuò)誤。巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者，B 項(xiàng)錯(cuò)誤。違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性，D 項(xiàng)錯(cuò)誤。故選C。17. A18. D19. B20. C21. D22. A23. C24. B25. B26. D系統(tǒng)解讀：標(biāo)準(zhǔn)答案：D27. B28. D29. D30. C系統(tǒng)解讀：外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。31. B22/4332. A33. C系統(tǒng)解讀： C 解讀風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，

36、是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。34. A35. A系統(tǒng)解讀：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、C 、D 三項(xiàng)均正確。故選A.36. D系統(tǒng)解讀：現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。37. B系統(tǒng)解讀：利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易靈活便捷，在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。但是不能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故選B 。38. B系統(tǒng)解讀：信用局評(píng)分的信息主要依賴

37、于商業(yè)銀行外部信息。故選B 。39. A40. D41. C42. A43. B系統(tǒng)解讀：資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。44. B45. A46. A47. C23/4348. A49. C系統(tǒng)解讀：內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有：全面性原則。統(tǒng)一性原則。獨(dú)立性原則。公正性原則。重要性原則。及時(shí)性原則。C 項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中應(yīng)遵循的原則。故選C。50. D51. C52. A系統(tǒng)解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P2153. D54. A系統(tǒng)解讀：20 世紀(jì) 80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。55. D系統(tǒng)解讀：標(biāo)準(zhǔn)答案：D56. A系統(tǒng)解讀：銀

38、行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面。注意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負(fù)債混淆。資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，即籌資的能力?；蛘吒ㄋ椎睦斫猓嘿Y產(chǎn)流動(dòng)性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn)。負(fù)債流動(dòng)性是指努力獲取別家的資金。57. D系統(tǒng)解讀：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：相關(guān)性。可測(cè)量性。風(fēng)險(xiǎn)敏感性。實(shí)用性58. B59. D系統(tǒng)解讀：D 選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。60. B24/4361. A62. C系統(tǒng)解讀：在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。63

39、. B64. C系統(tǒng)解讀：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。65. A66. B系統(tǒng)解讀：標(biāo)準(zhǔn)答案：B67. A68. A69. D70. B71. A72. B73. B74. D75. D系統(tǒng)解讀：這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查。所以，如果對(duì)教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。76. C77. C78. D79. C25/4380. A81. A系統(tǒng)解讀：監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL) 和非預(yù)期損失 (UL)

40、 得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以準(zhǔn)確計(jì)算出預(yù)期損失。82. C83. D系統(tǒng)解讀：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值 ( 得分 )來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型包括線性概率模型、 Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetrics模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。故選D 。84. D系統(tǒng)解讀：按照從簡(jiǎn)單到高級(jí)的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。85. B系統(tǒng)解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P1286. A87. B88. A系統(tǒng)解讀：A答案解讀

41、Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。89. D90. B二、多項(xiàng)選擇91 、下列關(guān)于計(jì)算VaR 值參數(shù)選擇的說法，正確的有() 。A.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要26/43C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率92 、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有() 。A.基本指標(biāo)法B.記分卡法C.損失分布法D.標(biāo)準(zhǔn)法E.內(nèi)部衡量法93 、在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所包含的環(huán)節(jié)有() 。A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣