最新信用風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集資料

1、精品文檔第一章1、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是（D）A. 按風(fēng)險(xiǎn)事故B. 按損失結(jié)果C. 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生范圍D. 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因2、一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi) 難性損失。商業(yè)銀行用來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的方法通常是（ C） A. 提取準(zhǔn)備金B(yǎng). 為銀行投保C. 增加資本金D. 增加存款3、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)之間具有關(guān)聯(lián)又有差異， 對(duì)他們之間的主要差別描述不 正確的是（ B）A. 風(fēng)險(xiǎn)來源的不確定性因素不同B. 造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同C. 兩種風(fēng)險(xiǎn)的分布形態(tài)不同D. 兩

2、種風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)頻率不同4、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展來源于多方面推動(dòng)力， 下列說法中哪一項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn) 管理的推動(dòng)力（ B）A. 信用范圍在增大B. 信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)發(fā)展C. 人們對(duì)待信用的態(tài)度在改變D. 監(jiān)管部門的推動(dòng)和金融管制放松5、信用風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)構(gòu)模型，簡約模型和得分模型，下列說法中哪一項(xiàng)不是主 要差別（ B）A. 模型的假設(shè)條件不同B. 模型使用范圍不同C. 模型的實(shí)際使用效果不同D. 模型使用的數(shù)據(jù)和資料不同第二章1、2004 年公布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了一系列監(jiān)管原則，提出了對(duì)商 業(yè)銀行監(jiān)管的三大支柱，以下不屬于巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)容的是（ B）A. 強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本充足率要求、監(jiān)管部門的

3、監(jiān)督檢查和市場紀(jì) 律約束B. 提出推翻的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)C. 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉的資本要求D. 提出合格監(jiān)管機(jī)構(gòu)的條件和監(jiān)管資本的范圍2、以下屬于 2001 年的巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是（ B）A. 首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)B. 強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約 束C. 提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求D. 提出合格監(jiān)管資本的范圍3、巴塞爾協(xié)議中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算方法分為三個(gè)層次（B）A. 標(biāo)準(zhǔn)法，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)B. 基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法C. 流程，人員，系統(tǒng)D. 內(nèi)部計(jì)量法，損失分不法，評(píng)分卡4、巴塞爾協(xié)議中隊(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的

4、資本要求分為三個(gè)層次（ B）A. 標(biāo)準(zhǔn)法，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)B. 基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法C. 違約概率，違約損失，違約頭寸D. 違約概率，違約損失，持有期限5、監(jiān)管部門通過（）和（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和 評(píng)估病針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)， 建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排， 確保銀 行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置（ C）A. 事前監(jiān)督，事后監(jiān)督B. 定期監(jiān)督，臨時(shí)監(jiān)督C. 非現(xiàn)場監(jiān)督，現(xiàn)場監(jiān)督D. 長期監(jiān)督，短期監(jiān)督6、下列哪一項(xiàng)不是新巴塞爾協(xié)議中對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定方法（C）A. 外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)B. 根據(jù)國家評(píng)級(jí)確定C. 根據(jù)是否OCED國家確定D

5、. 根據(jù)是銀行還是企業(yè)確定7、巴塞爾協(xié)議 3 的改革分為三個(gè)大方面， 具體的可細(xì)分為 9 個(gè)突破點(diǎn)， 下面哪 一項(xiàng)不是巴塞爾協(xié)議 3的突破點(diǎn)（ C）A. 增加對(duì)股權(quán)資本的要求B. 增加對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指標(biāo)C. 取消三級(jí)資本的作用D. 提升了一級(jí)資本要求的比率第三章1、 評(píng)級(jí)符號(hào)中，哪一個(gè)評(píng)級(jí)所代表的是穆迪給最低的信用等級(jí)（D）A. Aaa2B. Baa1C. Baa3D. ba22、一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析師計(jì)算了一家公司的兩個(gè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)， 稅前的利率倍數(shù)為 3.75，公司長期債務(wù)與股本的比率為 35% 。根據(jù)這些信息，分析師很 可能會(huì)給這家公司評(píng)定一個(gè)什么樣的初步信用級(jí)別（ A） A. 投資級(jí)別B

6、. 投機(jī)級(jí)別C. 非投資級(jí)別D. 垃圾債級(jí)別3、 內(nèi)部評(píng)級(jí)的主要步驟中的前五和后四個(gè)分別是以什么為對(duì)象（C）A. 都是以發(fā)行公司為評(píng)價(jià)對(duì)象B. 都是以發(fā)行證券為評(píng)級(jí)對(duì)象C. 分別是發(fā)行對(duì)象和發(fā)行證券D. 分別是發(fā)行證券和發(fā)行對(duì)象4、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)主要是由前五個(gè)步驟決定的， 下面的說法中哪幾個(gè)是對(duì) 后四個(gè)步驟的正確描述？（）A. 通過后面四個(gè)步驟的考察，通常會(huì)改變對(duì)前面評(píng)定的級(jí)別B. 后面的四個(gè)步驟對(duì)評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)改變很小C. 后面的四個(gè)步驟對(duì)評(píng)級(jí)的影響不大，但對(duì)償還率的影響大D. 后面四個(gè)步驟是對(duì)前面五個(gè)步驟的必要補(bǔ)充，能夠修正發(fā)行證券與發(fā) 行實(shí)體之間信用評(píng)級(jí)的差距5、在 ZETA 信用評(píng)級(jí)模

7、型中，下列變量中的哪一項(xiàng)沒有作用（C）A. 公司支付利稅前的收益與總資產(chǎn)的比率B. 公司支付利稅前的收益與應(yīng)付利息的比率C. 公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率D. 股東權(quán)益與總資本的比率6、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的歷史違約數(shù)據(jù)，一個(gè)信用等級(jí)為BB 的債務(wù)在一年內(nèi)發(fā)生違約的概率大約是：（C）A. 0.05%B. 0.20%C. 1.0%D. 5.0%7、當(dāng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)一家非金融企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)， 他們對(duì)集中引用風(fēng)險(xiǎn)主 要影響因素考慮順序是（ B）A. 首先考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征，最后是公司 所處行業(yè)的競爭環(huán)境B. 首先考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，再考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，最后是 公

8、司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征C. 首先考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征，最 后是國家和宏觀經(jīng)濟(jì)D. 首先考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，再考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，最后是 公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征8、當(dāng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)不同行業(yè)的公司進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)， 他們所考慮的信用等級(jí)影響因素是不一樣的（ C）A. 因此不同行業(yè)之的信用等級(jí)之間信用等級(jí)所表示的意義是不一樣的B. 不同行業(yè)在投資級(jí)和投機(jī)級(jí)之間的違約概率是不一樣的C. 盡管不同行業(yè)之間評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，但相同等級(jí)代表相同的違約風(fēng) 險(xiǎn)D. 不同行業(yè)在投資級(jí)別的違約概率相同，但投機(jī)級(jí)別的違約概率相差很 大。9、 下面這些時(shí)間中，哪一個(gè)事件不屬于信用事件（B）A

9、. 破產(chǎn)B. 債券回購C. 信用等級(jí)被降低D. 支付被延遲 第四章1、下面的這些事中，哪一個(gè)不屬于信用事件？（ B）A. 破產(chǎn)B. 債券回購C. 信用等級(jí)被降低D. 支付被延遲2、在下列損失中，哪一個(gè)應(yīng)該看成信用事件導(dǎo)致的損失？（D）1） 一個(gè)充分分散化的股票組合在 1998 年秋季由于長期資本投資公司套 利交易基金的危機(jī)引發(fā)市場下跌而產(chǎn)生的損失2） 一個(gè)美國的投資者購買了一個(gè)日元債券， 由于美元與日元的匯率發(fā)生 變化，日元貶值而遭受損失3）1988年一個(gè)投資者持有RJR公司債券，當(dāng)RJR公司發(fā)生250億美元 的杠桿贖買式收購時(shí)， 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)把它的債務(wù)降級(jí)為非投資級(jí)別而產(chǎn)生 了損失4）一個(gè)持有市

10、政債券的投資者， 由于稅務(wù)機(jī)構(gòu)決定不再對(duì)市政債券實(shí)施 稅收減免的優(yōu)惠，而且不給予任何補(bǔ)償而導(dǎo)致投資損失A. 只有 3B. 上述 4 種都是C. 只有 1 和 4 是D. 只有 3 和 4 是3、下列說法中，解釋了 1971-1997 年間違約率的中位數(shù)小于加權(quán)平均違約概率原因的是（ B）A. 由于計(jì)算違約概率的基數(shù)不同B. 由于在 1971 年和 1997 年發(fā)生了較高的加權(quán)違約率C. 由于發(fā)生比較大型公司的違約而使得價(jià)值加權(quán)為基數(shù)的違約率過高D. 由于隔年的違約率變化幅度比較大4、已知一家公司發(fā)生違約的概率是每年 30%，該公司在未來三年內(nèi)未發(fā)生違約的概率是多少？（ A）A. 34%B. 4

11、8%C. 66%D. 90%5、對(duì)BB信用等級(jí)債務(wù)5年的累積違約概率為15%，如果在第五年至第六年的邊際違約概率為10%，對(duì)BB信用等級(jí)的債務(wù)，其6年的累積違約概率為 多少？（ D）A. 25%B. 16.55%C. 15%D. 23.5%6、假定一個(gè)信用等級(jí)為 BB 的債券在第一年、第二年和第三年的邊際違約概率分別為 3%， 4%， 5%。信用等級(jí)為 BB 的債券在未來三年內(nèi)的累積違約 概率是（ B）A. 10.78%B. 11.54%C. 12.00%D. 12.78%7、邊際違約概率與累積違約概率之間有什么不同（ A）A. 邊際違約概率是指借款人在任意給定的年份發(fā)生違約的概率，而累積 違

12、約概率則是指借款人在制定的多個(gè)年份內(nèi)發(fā)生違約的概率。B. 邊際違約概率是指借款人將會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)具體的信用事件而發(fā)生違約的 概率，累積違約概率指對(duì)所有的信用事件發(fā)生違約的概率C. 編輯違約概率是指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最小概率，而累積違約概率 指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最大概率。D. A與C都對(duì)8、在違約模型評(píng)價(jià)的ROC曲線表示中，下列哪些說法正確（）A. ROC曲線處于上方的模型具有更好的準(zhǔn)確性B. 如果兩個(gè)模型的ROC曲線相交叉，則無法通過該方法來判斷模型的準(zhǔn) 確性C. 通過ROC曲線可以給出一個(gè)任意一個(gè)分割點(diǎn)犯第一和第二類錯(cuò)誤的或 有表D. A和C都是正確的9、 關(guān)于違約模型評(píng)價(jià)的樣本選擇方面，下

13、列哪些說法是正確的（D）A. 如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒有交叉，給出的結(jié) 果比較可靠B. 如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在空間上沒有交叉，就是樣本 公司是完全不同的，給出的結(jié)果比較可靠C. 如果選擇的評(píng)價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒有交叉，空間上也 沒有交叉，則給出的結(jié)果比較可靠D. 以上三種說法都正確10、一家公司信用評(píng)級(jí)為 AA 的交易對(duì)手在未來一年內(nèi)發(fā)生違約的概率為 0.06%。因此可以預(yù)期該公司在未來三個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約的概率為（）A. 在 0%0.015% 之間B. 正好是 0.015%C. 在 0.015%0.03% 之間D. 大于 0.03%11、對(duì) BB 信

14、用等級(jí)債務(wù) 5 年的累積違約概率為 15%，如果在第五年至第六年 的邊際違約概率為10%，對(duì)BB信用等級(jí)的債務(wù)，其6年的累積違約概率 為多少？（ D）A. 25%B. 16.55%C. 15%D. 23.5%12、邊際違約概率與累積違約概率之間有什么不同（ A）A. 邊際違約概率是指借款人在任意給定的年份發(fā)生違約的概率，而累積 違約概率則是指借款人在制定的多個(gè)年份內(nèi)發(fā)生違約的概率。B. 邊際違約概率是指借款人將會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)具體的信用事件而發(fā)生違約的 概率，累積違約概率指對(duì)所有的信用事件發(fā)生違約的概率C. 編輯違約概率是指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最小概率，而累積違約概率 指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最大概率

15、。D. A與C都對(duì)13、關(guān)于違約模型評(píng)價(jià)的功效和尺度標(biāo)準(zhǔn)，下列說法正確的是（）A. 違約模型的功效和尺度是互相矛盾的，提高功效，則需要放棄尺度標(biāo) 準(zhǔn)B. 模型的功效比尺度標(biāo)準(zhǔn)更重要，模型的功效是無法調(diào)整的，而模型的 尺度標(biāo)準(zhǔn)可以通過一定的變換得到改善C. 模型的尺度標(biāo)準(zhǔn)是最重要的，而功效可以通過一定的變化得到改善D. 上面的說法中A和C都對(duì)第五章1、在違約清償過程中，下列債務(wù)的清償次序正確的是（ C）A. 有限債券的償還次序高于又擔(dān)保的債務(wù)，一般債務(wù)的的償還次序低于 稅收，相同類別的債權(quán)人具有相同的償債率B. 優(yōu)先債券的償還次序高于又擔(dān)保的債務(wù)，一般債務(wù)的償還次序低于員 工的工資，相同類別的債

16、權(quán)人不一定又相同的償還率C. 在破產(chǎn)申請?zhí)岢龊?，公司借債的償還次序高于在破產(chǎn)前沒有擔(dān)保和抵 押的債務(wù)，一般債務(wù)的償還次序低于在破產(chǎn)申請?zhí)岢龊蠊窘邮艿漠a(chǎn) 品或服務(wù)，相同類別的債權(quán)人具有相同的償債率D. 第一和第三種說法均正確2、歷史平均違約率的計(jì)算中，通常又兩種計(jì)算方法，一種是簡單算術(shù)平均數(shù)，一種是價(jià)值平均。在大部分的計(jì)算結(jié)果中下列說法正確的是（ A）A. 價(jià)值加權(quán)平均的違約率高于簡單算術(shù)平均的違約率B. 價(jià)值加權(quán)平均的違約率低于簡單算術(shù)平均的違約率C. 價(jià)值加權(quán)平均的違約率和簡單算術(shù)平均的違約率基本相當(dāng)D. 上面三種說法都不正確3、優(yōu)先次序?qū)鶆?wù)違約率的影響比較大，主要表現(xiàn)在什么方面（）A.

17、 在不同年份內(nèi)，根據(jù)優(yōu)先次序的不同，其歷史平均違約率的水平有比 較大的差異，不同優(yōu)先級(jí)別的方差變化也比較大B. 在不同年份內(nèi)，根據(jù)優(yōu)先次序的不同，其歷史平均違約率的水平差異 不大，不同優(yōu)先級(jí)別的方差變化比較大C. 在不同年份內(nèi)，根據(jù)優(yōu)先次序的不同，其歷史平均違約率的水平有比 較大的差異，不同優(yōu)先級(jí)別的方差變化不大D. 在不同年份內(nèi)，根據(jù)優(yōu)先次序的不同，其歷史平均違約率的水平有比 較大的差異，但對(duì)不同優(yōu)先級(jí)別的中位數(shù)影響不大4、根據(jù)相關(guān)的研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)， 下列對(duì)債務(wù)違約率的影響的因素描述哪些是對(duì)的（B）A. 債務(wù)類型，優(yōu)先次序，行業(yè)，初始評(píng)級(jí)都有比較大的影響B(tài). 債務(wù)類型，優(yōu)先次序，行業(yè)有影響，初

18、始評(píng)級(jí)沒有影響C. 債務(wù)類型，優(yōu)先次序，行業(yè)沒有影響，初始評(píng)級(jí)有影響D. 優(yōu)先次序，行業(yè)，初始評(píng)級(jí)有影響，但債務(wù)類型沒有影響5、根據(jù) Altman 和 Kishore 對(duì) 696筆違約債券按照行業(yè)劃分為 18 組的研究結(jié)果 發(fā)現(xiàn)，下列哪些是正確的（ A）A. 公用事業(yè)和化工、石油、橡膠和塑料制品的償還率是最高的B. 房屋出租、醫(yī)院和看護(hù)設(shè)備的償還率是最高的C. 只有少部分行業(yè)的平均償還率高于 30%D. 具有最高償還率的公用事業(yè)其償還率方差最大6、在穆迪的違約損失預(yù)測模型中采用發(fā)生違約后 15-60 天的市場交易價(jià)格來計(jì) 算償還率是因?yàn)椋?B）A. 給債務(wù)人足夠的時(shí)間來轉(zhuǎn)移手中持有的頭寸B.

19、市場上的數(shù)據(jù)還可以獲得，而且比較可靠C. 給市場一段足夠長的時(shí)間來調(diào)整對(duì)違約債務(wù)的價(jià)值預(yù)期，合理反映公 司違約后的信息D. 因?yàn)槟碌瞎菊糜羞@樣一段數(shù)據(jù)7、在穆迪的違約損失預(yù)測模型 LossCalc中四類解釋變量的重要作用依次是（B）A. 債務(wù)的類型和優(yōu)先級(jí)別，公司的資本結(jié)構(gòu)，行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)變量B. 債務(wù)的類型和優(yōu)先級(jí)別，宏觀經(jīng)濟(jì)變量，行業(yè)，公司的資本結(jié)構(gòu)C. 宏觀經(jīng)濟(jì)變量，公司的資本結(jié)構(gòu)，行業(yè)，債務(wù)的類型和優(yōu)先級(jí)別D. 債務(wù)的類型和優(yōu)先級(jí)別，行業(yè)，公司的資本結(jié)構(gòu)，宏觀經(jīng)濟(jì)變量 第六章1、 信息分析轉(zhuǎn)移對(duì)收益率的影響第一種方式是（A）A. 使用預(yù)期的信用轉(zhuǎn)移方式和歷史的信用差來表示B. 使用

20、預(yù)期的信用轉(zhuǎn)移方式和估計(jì)的遠(yuǎn)期利率曲線來表示C. 通過觀測不同信用等級(jí)債券發(fā)生信用等級(jí)變化時(shí)價(jià)格改變的大量樣本 數(shù)據(jù)得到D. 把觀測到的市場上各種信用等級(jí)債券信用差進(jìn)行分解而得到2、關(guān)于信用漂移下列描述正確的（ D）A. 信用漂移是指一家公司的信用等級(jí)發(fā)生了變化B. 信用漂移是指同一信用等級(jí)的公司在一段時(shí)期內(nèi)信用等級(jí)都發(fā)生了變 化C. 信用漂移是指同一信用等級(jí)的公司在一段時(shí)期內(nèi)平均信用等級(jí)發(fā)生了 變化D. 信用漂移是指同一信用等級(jí)的公司在一段時(shí)期內(nèi)信用等級(jí)發(fā)生變化的 公司占比3、根據(jù)表 5.3 的信用轉(zhuǎn)移矩陣，一個(gè)信用等級(jí)為 BB 的債務(wù)兩年后信用等級(jí)為 A的概率是（ B）A. 0.67B.

21、1.64C. 1.58D. 1.904、如果已經(jīng)知道了一年期的信用轉(zhuǎn)移矩陣， 則一個(gè)季度的信用轉(zhuǎn)移矩陣的每個(gè)元素與一年期的信用轉(zhuǎn)移矩陣的關(guān)系（）A. 每個(gè)元素都是一年期的四分之一B. 每個(gè)元素都是一年期的四倍C. 每個(gè)元素都是一年期的四次方根D. 每個(gè)元素都是一年期對(duì)角化后特征矩陣四次方根第七章1、假定一家公司總資產(chǎn)價(jià)值收益率的波動(dòng)率為 30% ，杠桿率為 70%，無風(fēng)險(xiǎn) 利率為 10% ，公司債券的票面價(jià)值為 77，則（ B）A. 該公司保險(xiǎn)成本在B. 該公司保險(xiǎn)成本在0%-1% 之間1.01%-2% 之間2.01%-3% 之間D. 該公司保險(xiǎn)成本在3.01%-4% 之間C. 該公司保險(xiǎn)成本

22、在2、假定兩種資產(chǎn)的價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布， 則使用通常的線性相關(guān)系數(shù)可能導(dǎo) 致兩種資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)不成立的說法是（ A）A. 不能在 -1 +1 之間B. 通過單調(diào)變換后相關(guān)性發(fā)生改變C. 會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)相關(guān)的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為 0D. 能刻畫資產(chǎn)之間的相關(guān)性3、下列對(duì)兩種秩相關(guān)系數(shù)與傳統(tǒng)先關(guān)系數(shù)之間描述正確的是（）A. 都能保證給出的值在 -1 +1 之間B. 通過單調(diào)變換后相關(guān)性都會(huì)發(fā)生改變C. 秩相關(guān)能描述尾部相關(guān)而線性相關(guān)不能D. 在獨(dú)立的時(shí)候，都會(huì)給出為零的相關(guān)系數(shù)4、假定兩種債券構(gòu)成一個(gè)組合，則組合的VAR與這兩種債券之間的相關(guān)性正確 的是（ B ）A. 不論是否相關(guān)，結(jié)果都一樣B. 如果不相關(guān)，可使用信用轉(zhuǎn)移矩陣給出C. 如果正相關(guān)，會(huì)增大組合的 VAR值D. 如果負(fù)相關(guān)，會(huì)增大組合 VAR值第八章1、假定一家公司總資產(chǎn)價(jià)值收益率的波動(dòng)率為 30%，杠桿率為 70