計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2017秋期中試題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期中考試試卷 a（答案） 2016年春學(xué)號(hào)： 姓 名： 成 績(jī)： 一、填空題：（每題2分，共10分） 得分 1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：_模型設(shè)定_和_模型檢驗(yàn)_。2. 多元線性回歸方程系數(shù)向量b的估計(jì)值為：_(xx)-1xy _.3. stata中表示縱向合并的命令是_append_,將數(shù)據(jù)行列轉(zhuǎn)換的命令是_ xpose_.4. 多元線性回歸中避免內(nèi)生性的假設(shè)為_e(u/x)=0_.5. 一元線性回歸中beta1的方差是_ _,樣本方差為_. 二、判斷題：（在題目前寫正確寫t，錯(cuò)誤寫f。每題2分，共20分） 得分 1. 一元線性回歸模型和多元線性回歸模型的假設(shè)是相同的。

2、( f )2. 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。（ f ）3. 這個(gè)句子：gen a=1 if name= jiliang 是沒(méi)有語(yǔ)法錯(cuò)誤的。（ f ）4. 在大樣本的分析中，可以沒(méi)有隨機(jī)項(xiàng)正態(tài)分布的假設(shè)。（ t ） 5. 根據(jù)判定系數(shù)r2與f統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)r2=1時(shí)f等于0。（ f ）6. 增加樣本容量會(huì)增大多元回歸模型的置信區(qū)間。（ f ）7. 虛擬變量陷阱問(wèn)題，是由于在模型中過(guò)少引入虛擬變量造成的。（ f ）8. 一元線性回歸中，r方正好等于解釋變量與被解釋變量相關(guān)系數(shù)的平方。（ t ）9. 單個(gè)樣本點(diǎn)的總離差平方和等于回歸平方和加殘差平方和。（ f ）10. 不滿足隨

3、機(jī)項(xiàng)為正態(tài)分布假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量不具有無(wú)偏性和有效性。（ f ）三、選擇題：（每題2分，共20分） 得分 1. 對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型是沒(méi)有實(shí)際意義的（ b ）。a.（消費(fèi)）（收入）b.（商品需求）（收入）（價(jià)格）c.（商品供給）（價(jià)格）d.（產(chǎn)出量）（資本）（勞動(dòng)）2. 在經(jīng)典回歸分析中，定義的是（ a ）a.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)的； b.解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)的；c.解釋變量為非隨機(jī)的，被解釋變量為隨機(jī)；d.解釋變量是隨機(jī)而被解釋變量非隨機(jī)；3. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指( c ) a.投入產(chǎn)出模型 b.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 c.包含隨機(jī)誤差項(xiàng)的經(jīng)

4、濟(jì)數(shù)學(xué)模型 d.模糊數(shù)學(xué)模型 4. 某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ b ）。 a.2 b.4 c.5 d.65. 對(duì)樣本回歸函數(shù)，正確的描述是( c )a. 在解釋變量給定值下，被解釋變量總體均值的軌跡；b. 在解釋變量給定值下，被解釋變量個(gè)值的軌跡；c. 在解釋變量給定值下，被解釋變量樣本均值的軌跡；d. 在解釋變量給定值下，被解釋變量樣本個(gè)值的軌跡；6. 線性模型的影響因素(   c   )  

5、; a.只能是數(shù)量因素                   b.只能是質(zhì)量因素   c.可以是數(shù)量因素，也可以是質(zhì)量因素   d.只能是隨機(jī)因素7.利用普通最小二乘法估計(jì)得到的樣本回歸直線，必然通過(guò)( a )a.點(diǎn)() b.點(diǎn)(0，0)c.點(diǎn)(，0) d.點(diǎn)(0，)8.有關(guān)調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述正確的是（ c ）a.與均非負(fù) b.模型中包含的解釋個(gè)數(shù)越多，與就相差越小c

6、.只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則d.有可能大于9不滿足ols基本假定的情況，主要包括：（ c ）。（1）隨機(jī)序列項(xiàng)不是同方差，而是異方差（2）隨機(jī)序列項(xiàng)序列相關(guān)，即存在自相關(guān)（3）解釋變量是隨機(jī)變量，且與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)（4）解釋變量之間相關(guān)，存在多重共線性（5）因變量是隨機(jī)變量，即存在誤差a. (1) (2) b. （1）（2）（4） c. (1)(2)(3)(4) d. (1)(3)(5) 10.設(shè)，=居民消費(fèi)支出，=居民收入，d=1代表城鎮(zhèn)居民，d=0代表農(nóng)村居民，則城鎮(zhèn)居民消費(fèi)變動(dòng)模型為( b ) a. b. c. d. 四、分析題：（共50分） 得分 1、以一元線性回歸

7、模型為例簡(jiǎn)述最大似然估計(jì)和矩估計(jì)的基本思想。最大似然：讓樣本在總體中出現(xiàn)的聯(lián)合概率最大化。矩估計(jì)：用樣本矩來(lái)估計(jì)總體矩所滿足的條件。2用季節(jié)和收入影響消費(fèi)支出的例子說(shuō)明如何引進(jìn)加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 答案：設(shè)y為個(gè)人消費(fèi)支出；x表示可支配收入，定義 如果設(shè)定模型為 此時(shí)模型僅影響截距項(xiàng)，差異表現(xiàn)為截距項(xiàng)的和，因此也稱為加法模型。如果設(shè)定模型為此時(shí)模型不僅影響截距項(xiàng)，而且還影響斜率項(xiàng)。差異表現(xiàn)為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。3. 下面是利用1970-1980年美國(guó)數(shù)據(jù)得到的回歸結(jié)果。其中y表示美國(guó)咖啡消費(fèi)（杯/日.人），x表示平均零售價(jià)格（美元/磅）。（15分） 注：，

8、 1. 寫空白處的數(shù)值啊a，b。（0.0114，22.066）2. 對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。3. 解釋斜率系數(shù)的含義，并給出其95%的置信區(qū)間。解：1. （0.0114，22.066）2. 的顯著性檢驗(yàn)：，所以是顯著的。的顯著性檢驗(yàn)：，所以是顯著的。 3. 表示每磅咖啡的平均零售價(jià)格每上升1美元，每人每天的咖啡消費(fèi)量減少0.479杯。 的95%的置信區(qū)間為：4. 假設(shè)a先生估計(jì)的消費(fèi)函數(shù)（用模型，其中，c表示消費(fèi)支出，y表示可支配收入）獲得下列結(jié)果： t (3.1) (28.8) =0.98 n=19請(qǐng)回答下列問(wèn)題，其中顯著性水平0.05，：(1) 利用t值檢驗(yàn)假設(shè)h0：（斜率系數(shù)），并

9、計(jì)算其標(biāo)準(zhǔn)誤；(2) 寫出一次項(xiàng)系數(shù)95%的估計(jì)區(qū)間。(3) 請(qǐng)解釋回歸參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義，并解釋擬合優(yōu)度系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義；(3) 參數(shù)估計(jì)的符號(hào)與你的預(yù)期一致嗎？為什么？(4) 如果要你計(jì)算該模型的f統(tǒng)計(jì)量，你認(rèn)為能夠通過(guò)計(jì)算得到嗎？如果能，請(qǐng)計(jì)算之。（1）t值大于臨界值2.1098，因此系數(shù)都在0.05的顯著性水平下顯著。常數(shù)項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤：15/3.1=4.8387，一次項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤：0.81/28.8=0.0281（2）0.81-0.028*2.1098，0.81+0.028*2.1098（3）0.81說(shuō)明每增加1單位的可支配收入，則會(huì)消費(fèi)0.81單位。擬合優(yōu)度為0.98，說(shuō)明該回歸方程可以解釋9

10、8%的樣本變化。（4）一致，因?yàn)楦鶕?jù)經(jīng)濟(jì)理論，消費(fèi)和收入的關(guān)系是正向的，而且邊際消費(fèi)傾向小于1.（5）f=28.82=829.445. 假設(shè)在回歸模型中，（1）假設(shè)決定把x變量的單位擴(kuò)大10倍，這樣對(duì)原回歸的斜率和截距會(huì)有什么影響？（2）假設(shè)x的每個(gè)觀測(cè)值都增加2，對(duì)原回歸的斜率和截距會(huì)有什么影響？設(shè)x1為擴(kuò)大10倍后的變量，則,即新的系數(shù)等于原來(lái)的0.1倍。設(shè),則6用1979-2008年廣東省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入pdi（元）和人均消費(fèi)性支出pce（元）做回歸，以pce為因變量，pdi為自變量，建立消費(fèi)函數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)自廣東統(tǒng)計(jì)年鑒（2009）。運(yùn)用eviews5.0估計(jì)結(jié)果如下：depende

11、nt variable: pcemethod: least squaresdate: 06/12/11 time: 11:52sample: 1978 2008included observations: 31variablecoefficientstd. errort-statisticprob.  c160.907337.76177a0.0002pdi0.784240b178.92050.0000r-squared0.999095    mean dependent var5176.681adjusted r-squared0.9

12、99064    s.d. dependent var4603.532s.e. of regression140.8624    akaike info criterion12.79579sum squared resid575424.5    schwarz criterion12.88830log likelihood-196.3347    f-statistic32012.53durbin-watson stat2.234549    prob(f-statistic)0.000000要求：(1) 寫出在stata中做此回歸問(wèn)題的句子。reg pce pdi （2）把回歸結(jié)果中的問(wèn)號(hào)部分補(bǔ)出來(lái)，并估計(jì)總體隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差。a=160.9073/37.76177=4.261. b=0.78