信貸管理電子化系統(tǒng)的特性分析(共20頁(yè)).doc

1、目標(biāo)模式的信貸管理電子化系統(tǒng)的特性目標(biāo)模式的信貸管理電子化系統(tǒng)，具備以下特性：§ 覆蓋信貸交易的全過(guò)程的多幣種的業(yè)務(wù)過(guò)程和管理系統(tǒng)。這些過(guò)程包括：信貸產(chǎn)品銷售、信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信貸文檔制作、信貸監(jiān)控、票據(jù)和支付處理等§ 對(duì)銀行的核心信貸產(chǎn)品的前臺(tái)交易過(guò)程的自動(dòng)化支持§ 支持多物理地點(diǎn)、多用戶的系統(tǒng)訪問(wèn)§ 和外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)進(jìn)行集成的靈活性§ 良好的和內(nèi)外部系統(tǒng)接口的信貸分析工具，最大程度的避免信貸分析結(jié)果的重新鍵入。§ 部分使用工作流機(jī)制，成為一個(gè)“管道/工作流”的信貸管理系統(tǒng)§ 在信貸產(chǎn)品的

2、不同的生命周期階段，用戶可自定義授權(quán)權(quán)限。§ 允許用戶定義/改變?yōu)槿魏涡刨J交易所作的會(huì)計(jì)分錄。§ 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)（如利率、還款時(shí)間表）的定義，來(lái)提供給客戶不同的標(biāo)準(zhǔn)信貸產(chǎn)品。§ 系統(tǒng)事件的完全的柔性定義§ 系統(tǒng)能夠共享文檔/數(shù)據(jù)§ 借款人涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品，或者借款人的項(xiàng)目涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品時(shí)，系統(tǒng)能夠從唯一的借款人ID為入口進(jìn)行管理§ 系統(tǒng)能根據(jù)到期日的情況，跨產(chǎn)品地產(chǎn)生項(xiàng)目現(xiàn)金流的狀況表§ 基于業(yè)務(wù)規(guī)則，系統(tǒng)能夠定義檢查點(diǎn)§ 具備進(jìn)行審計(jì)跟蹤的工具§ 支持多個(gè)內(nèi)部部門的協(xié)同工作§ 支持圖形化數(shù)據(jù)報(bào)

3、表的產(chǎn)生§ 為不同的交易定義授權(quán)1.1 信貸管理系統(tǒng)所支持的信貸業(yè)務(wù)流程及其關(guān)鍵步驟在國(guó)際上，銀行近年來(lái)的貸款業(yè)務(wù)管理和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程一直在變革；與之對(duì)應(yīng)的的是，信貸管理系統(tǒng)的改進(jìn)一直在進(jìn)行。信貸管理系統(tǒng)應(yīng)該支持在上圖中所示的主要信貸業(yè)務(wù)管理流程的運(yùn)作。其中最重要的步驟及其該步驟下關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)操作如下：1. 業(yè)務(wù)開發(fā)§ 識(shí)別貸款機(jī)會(huì)§ 分析潛在的客戶/項(xiàng)目背景§ 分析外部數(shù)據(jù)源§ 準(zhǔn)備初步信貸報(bào)告（基本情況報(bào)告）2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估§ 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)客戶/項(xiàng)目的財(cái)務(wù)/技術(shù)分析§ 用自有評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶/項(xiàng)目進(jìn)行信貸評(píng)級(jí)3. 貸款

4、擬定設(shè)計(jì)§ 決定貸款的具體執(zhí)行方式§ 用自有評(píng)級(jí)模型定價(jià)§ 準(zhǔn)備信貸評(píng)級(jí)表并將其送交相應(yīng)的委員會(huì)以備審批4. 評(píng)審§ 從相應(yīng)的委員會(huì)處得到批準(zhǔn)§ 準(zhǔn)備批準(zhǔn)備忘錄和給客戶的批準(zhǔn)函5. 文件工作§ 從客戶出收取相應(yīng)文件§ 檢查所有條件以便發(fā)出承諾§ 得到執(zhí)行文件的批準(zhǔn)§ 準(zhǔn)備法律文件并執(zhí)行相應(yīng)文件§ 準(zhǔn)備承諾備忘錄并收取擔(dān)保文件§ 如果是多幣種貸款，則需通知資金部門準(zhǔn)備好幣種6. 放款§ 檢查放款條件§ 收到客戶用款申請(qǐng)后準(zhǔn)備放款備忘錄§ 按客戶申請(qǐng)/時(shí)間安排

5、放款§ 確定利率及轉(zhuǎn)移價(jià)格7. 貸款管理§ 擔(dān)保的產(chǎn)生§ 從客戶出取得權(quán)力/契約§ 確認(rèn)權(quán)力/契約的真實(shí)性并將其委托保管§ 進(jìn)行擔(dān)保產(chǎn)生的文件記錄§ 準(zhǔn)備擔(dān)保產(chǎn)生備忘錄并獲得批準(zhǔn)§ 監(jiān)控§ 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和信用評(píng)級(jí)§ 監(jiān)控項(xiàng)目里程碑并檢驗(yàn)關(guān)鍵因素變化下的項(xiàng)目生存能力8. 客戶請(qǐng)求在貸款存續(xù)期間，客戶可能請(qǐng)求在合同許可的范圍內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改。常見的客戶請(qǐng)求有：§ 要求新貸款§ 合并/解散§ 出售/購(gòu)買大筆資產(chǎn)§ 變更還款計(jì)劃§ 變更利率§

6、 提前還款§ 貸款轉(zhuǎn)換§ 貸款取消§ 提交新文件9. 還款及單據(jù)處理§ 按計(jì)劃制定收款通知并提交給客戶§ 依照收回的金額更新客戶的賬戶余額10. 終止§ 檢查并保證對(duì)各部門都沒有欠款§ 若清償完畢，發(fā)放無(wú)欠款證明11. 不良貸款清收§ 在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)不良貸款并準(zhǔn)備預(yù)備金§ 信貸員采取必要措施清受不良貸款1.2 信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)介紹信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)操作、進(jìn)行關(guān)鍵的業(yè)務(wù)計(jì)算、保存關(guān)鍵的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息（包括系統(tǒng)用戶的輸入和與信貸系統(tǒng)相集成的系統(tǒng)的輸入）的基礎(chǔ)平臺(tái)。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)至少應(yīng)該包

7、括：§ 企業(yè)客戶信息· 客戶、企業(yè)類型(按照銀行內(nèi)部的分類進(jìn)行標(biāo)識(shí))· 客戶、企業(yè)基本描述信息· 客戶財(cái)務(wù)信息· 客戶的非財(cái)務(wù)的詳細(xì)信息· 企業(yè)客戶的描述性新聞· 客戶所在行業(yè)的詳細(xì)信息· 項(xiàng)目的基本描述信息（如果是項(xiàng)目融資）· 客戶以前與銀行的關(guān)系的信息u 融資關(guān)系u 非融資關(guān)系§ 銀行信貸產(chǎn)品定義信息· 信貸產(chǎn)品名稱· 信貸產(chǎn)品代碼· 每種信貸產(chǎn)品的相關(guān)特性的信息· 針對(duì)每種信貸產(chǎn)品需要準(zhǔn)備的文件類型的列表· 該信貸產(chǎn)品的最低與最高貸款數(shù)目&

8、#183; 每種信貸產(chǎn)品的利率和計(jì)算方式· 每種信貸產(chǎn)品的費(fèi)用和計(jì)算方式· 貸款期限· 還款選擇類型 (如，只還本金、只還利息、本金和利息一起還)· 信貸的貨幣類型· 信貸產(chǎn)品的抵押品需求· 信貸產(chǎn)品與法律相關(guān)的詳細(xì)信息§ 一般信貸帳戶信息· 借款人代碼· 帳戶狀態(tài) (如，申請(qǐng)、有效、逾期、呆帳等)· 客戶經(jīng)理代碼· 帳戶所在地 (分行、地區(qū)或總行)§ 貸款帳戶詳細(xì)信息· 客戶銀行帳號(hào) (每次放款可能相同或不同)· 客戶銀行名稱和地址 (每次放款可能相同或

9、不同)· 客戶在本銀行的帳號(hào)· 銀行代碼· 本銀行支票號(hào)碼· 批準(zhǔn)數(shù)額· 承諾金額· 未支取余額· 備忘錄日期· 放款日期· 上次取消貸款的日期· 對(duì)于到期未還款的調(diào)整類型 (自動(dòng)撥款/手動(dòng)撥款) · 利率 (基本利率和附加利率)· 稅· 還款計(jì)劃· 保險(xiǎn)的詳細(xì)信息§ 匯率表§ 外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)· 市場(chǎng)價(jià)格 (如，商品價(jià)格、貨幣價(jià)格，等)· 產(chǎn)業(yè)的通常負(fù)債比率· 該企業(yè)客戶的融資比率· 該企業(yè)客戶的股

10、票交易價(jià)格§ 信貸初步評(píng)估記錄· 客戶經(jīng)理的初步評(píng)估· 地區(qū) / 分行的初步評(píng)估· 收到申請(qǐng)的日期§ 批準(zhǔn)條款與條件§ 抵押品的詳細(xì)信息§ 信貸評(píng)級(jí)信息· 外部評(píng)級(jí)信息· 內(nèi)部評(píng)級(jí)信息· 整體建議的評(píng)級(jí)· 整體實(shí)際評(píng)級(jí)§ 為公司和信貸評(píng)級(jí)事先定義的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)表格§ 定價(jià)信息· 風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)額· 借貸利率/ 收益率曲線· 客戶信用評(píng)級(jí)· 信貸限額· 邊際利潤(rùn)· 利息收入的利息稅· 利息稅率·

11、資金成本· 運(yùn)營(yíng)成本 (直接和間接的)· 預(yù)期的信貸損失表· 資金配置表· 風(fēng)險(xiǎn)資本的目標(biāo)回報(bào)· 不可預(yù)見損失· 定價(jià)模型建議的定價(jià)· 實(shí)際定價(jià)· 費(fèi)用類的收入詳細(xì)信息§ 違約率表 包括平均累計(jì)違約率和默認(rèn)違約率§ 違約回收率§ 貸款審批信息紀(jì)錄§ 提供給企業(yè)客戶的貸款信息· 貸款名稱或類型· 貸款數(shù)額和貨幣類型· 匯率· 利率 (基本利率和附加利率)· 貸款期限· 放款計(jì)劃· 還款計(jì)劃· 逾期還

12、款條款和條件· 貸款費(fèi)用· 稅費(fèi)狀況· 貸款到期日· 描述性的貸款條款和條件· 抵押貸款的生成日期和描述· 股權(quán)質(zhì)押狀況· 資產(chǎn)擔(dān)保/ 同步條款收費(fèi)的生效日和描述· 擔(dān)保人詳細(xì)信息(公司/個(gè)人擔(dān)保人)· 擔(dān)保人的注冊(cè)公司（總公司）· 需制作的文檔· 將執(zhí)行的保證承諾§ 與放款相關(guān)的企業(yè)客戶（關(guān)聯(lián)客戶）的信息表§ 客戶各類請(qǐng)求信息· 請(qǐng)求的詳細(xì)內(nèi)容· 取消貸款的數(shù)額· 取消貸款的生效日· 貸款數(shù)額 / 補(bǔ)充貸款金額·

13、貸款支取行/機(jī)構(gòu)· 將無(wú)法收回的費(fèi)用類型· 請(qǐng)求免除的利率/費(fèi)用· 取消/轉(zhuǎn)換/預(yù)付日期· 請(qǐng)求的理由§ 對(duì)客戶請(qǐng)求的處理信息· 請(qǐng)求對(duì)于銀行的擔(dān)保/利率的影響· 對(duì)主要的盈利性指標(biāo)的影響· 對(duì)客戶的請(qǐng)求審批前后的主要比率 (負(fù)債/權(quán)益，利息償付比率, 等)的影響· 對(duì)銀行當(dāng)前的安全性以及批準(zhǔn)客戶請(qǐng)求對(duì)安全性的影響· 銀行的決策· 變更的還款計(jì)劃· 幫助客戶處理請(qǐng)求的利率/費(fèi)用· 預(yù)付手續(xù)費(fèi)· 新的條款和條件· 銀行決策的合同文件，比如，其他需要

14、的審批、逾期貸款的清收· 協(xié)議變更的詳細(xì)信息§ 利率信息/結(jié)構(gòu)表· 計(jì)息方式· 利息種類· 收息頻率/利息實(shí)現(xiàn)· 利率類型· 利率計(jì)算方式· 利率計(jì)算基于（月、季、年、本、息及其他方式）· 利息收取頻率· 利息處理/通知日§ 信貸資產(chǎn)管理組合所需的數(shù)據(jù)· 按產(chǎn)品分類的批準(zhǔn)及用款的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的余額的詳細(xì)信息· 資源的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的資產(chǎn)的詳細(xì)信息· 毛/凈不良資產(chǎn)的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的基金收入的詳細(xì)信息&

15、#183; 手續(xù)費(fèi)收入的詳細(xì)信息· 其他收入的詳細(xì)信息· 利息支出的詳細(xì)信息· 準(zhǔn)備金的詳細(xì)信息· 直接和間接支出的詳細(xì)信息· 信貸監(jiān)控的定性信息· 特別信息· 可能的資產(chǎn)損失的詳細(xì)信息1.3 信貸管理系統(tǒng)所支持的信貸產(chǎn)品§ 普通商業(yè)貸款§ 債權(quán)投資§ 債權(quán)融資§ 股權(quán)投資§ 股權(quán)融資§ 票據(jù)貼現(xiàn)§ 信用證§ 保理業(yè)務(wù)1.4 信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流圖對(duì)信貸業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)流的分析是進(jìn)行信貸管理信息系統(tǒng)分析的關(guān)鍵一環(huán)。上圖展示了信貸管理系統(tǒng)框架性的數(shù)據(jù)流圖

16、。該圖并沒有細(xì)節(jié)到對(duì)一個(gè)具體的信貸操作進(jìn)行分析的程度，但它是數(shù)據(jù)流分析的頂層圖。其他的數(shù)據(jù)流分析都由它展開，是該圖的一個(gè)子集。信貸系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)流是：§ 市場(chǎng)利率數(shù)據(jù)，用于實(shí)時(shí)的進(jìn)行價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算§ 用于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)，在信貸管理的各個(gè)步驟發(fā)揮作用§ 以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，從信貸系統(tǒng)的前臺(tái)流向后臺(tái)§ 以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，流向支付系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)§ 從所有業(yè)務(wù)線匯總的貸款客戶或貸款客戶集團(tuán)的貸款市值頭寸（暴露）在信貸管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)層面，數(shù)據(jù)流分析還有以下的重要意義：§ 數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制決定數(shù)據(jù)

17、傳遞的路徑§ 數(shù)據(jù)映射確保數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)要求，從源數(shù)據(jù)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)移到目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)§ 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：將數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換為確保源數(shù)據(jù)和目標(biāo)數(shù)據(jù)的完全兼容的格式§ 數(shù)據(jù)驗(yàn)證和清洗保證數(shù)據(jù)是正確的§ 數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間策略決定數(shù)據(jù)在何時(shí)被傳輸§ 數(shù)據(jù)合并和聚集在數(shù)據(jù)從源系統(tǒng)到目標(biāo)系統(tǒng)傳輸前被執(zhí)行§ 保持和記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的狀況，以保持對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)母?，便于?shí)施恢復(fù)策略，產(chǎn)生例外報(bào)告§ 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)規(guī)則可以被編碼進(jìn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，也可手工執(zhí)行§ 數(shù)據(jù)整合可以被編碼進(jìn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，也可手工執(zhí)行1.5 信貸管理系統(tǒng)的系統(tǒng)技術(shù)體系結(jié)構(gòu)國(guó)際先進(jìn)的信貸管理系統(tǒng)的一個(gè)可

18、能的系統(tǒng)布置如下圖所示： 在上圖中，系統(tǒng)存在多個(gè)系統(tǒng)訪問(wèn)點(diǎn)。因?yàn)樾刨J業(yè)務(wù)流程是分布的，至少要求五個(gè)操作點(diǎn)，即分行客戶經(jīng)理、總行信貸管理部門、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門、總行貸審會(huì)、總行信貸組合管理/報(bào)表生成職能等。在某個(gè)操作點(diǎn)，特定的工作步驟要求信息共享，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。信貸產(chǎn)品的不同，業(yè)務(wù)的操作也不同，例如：外幣貸款需要國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)行支付；而本幣小額貸款分行即可發(fā)放。一些信貸產(chǎn)品的交易，后臺(tái)處理和前臺(tái)在不同的物理地點(diǎn)的配合。信貸管理系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)，要銀行信貸交易高峰時(shí)的交易量、支付量、交易量增長(zhǎng)的期望值決定。在數(shù)據(jù)共享方面，從業(yè)務(wù)操作過(guò)程中所需要的信息，應(yīng)該在不同的物理地點(diǎn)進(jìn)行共享。例如貸款擬定和利率的信息，應(yīng)該在不同的物理點(diǎn)都能得到。信貸數(shù)據(jù)