資產(chǎn)業(yè)務(wù)課件

1、資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)種類資產(chǎn)種類現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn)貸款貸款投資投資拆借與回購拆借與回購其他資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)業(yè)務(wù) 銀行資產(chǎn)與工商企業(yè)不同銀行資產(chǎn)與工商企業(yè)不同現(xiàn)金存量高現(xiàn)金存量高資產(chǎn)絕大部分是金融債權(quán)資產(chǎn)絕大部分是金融債權(quán)房地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)相對較房地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)相對較少少資產(chǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)變化趨勢表金融機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)變化趨勢表 構(gòu)成項構(gòu)成項1999年年2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年平均比平均比重重各項貸款各項貸款76.06%74.53%73.15%71.35%70.57%67.72%64.46%71.12%證

2、券投資證券投資10.15%14.74%15.05%14.56%13.43%11.81%11.57%13.04%金銀占款金銀占款0.01%0.01%0.17%0.18%0.15%0.13%0.11%0.11%外匯占款外匯占款12.00%10.72%11.63%12.62%15.47%20.08%23.58%15.16%財政借款財政借款1.28%0.86%1.07%國際金融國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)0.43%0.39%0.26%0.29%0.34%資金運(yùn)用資金運(yùn)用總計總計100%100.00%100%100.00%100%100.00%100%100%數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

3、 資料來源：中國人民資料來源：中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)信貸收支表（銀行金融機(jī)構(gòu)信貸收支表（19992005） 資產(chǎn)業(yè)務(wù)第三章第三章 現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn) 現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)銀行資產(chǎn)一、定義一、定義流動性最高的資產(chǎn)流動性最高的資產(chǎn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)二、銀行現(xiàn)金資產(chǎn)作用二、銀行現(xiàn)金資產(chǎn)作用客戶提存的要求客戶提存的要求監(jiān)管當(dāng)局的法規(guī)要求監(jiān)管當(dāng)局的法規(guī)要求滿足轉(zhuǎn)帳結(jié)算需求滿足轉(zhuǎn)帳結(jié)算需求向其代理行支付現(xiàn)金以換取服務(wù)等向其代理行支付現(xiàn)金以換取服務(wù)等資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成三、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成1、庫存現(xiàn)金、庫存現(xiàn)金

4、2、存放在央行的資金、存放在央行的資金法定存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金3、存放同業(yè)款項、存放同業(yè)款項4、在途資金：托收中的現(xiàn)金、在途資金：托收中的現(xiàn)金 向其它付款銀行收取的支票款項向其它付款銀行收取的支票款項資產(chǎn)業(yè)務(wù)四、資金的頭寸四、資金的頭寸 頭寸的概念頭寸的概念銀行資金頭寸：銀行能夠運(yùn)用的銀行資金頭寸：銀行能夠運(yùn)用的資金資金時點(diǎn)頭寸：銀行在某一時點(diǎn)上可時點(diǎn)頭寸：銀行在某一時點(diǎn)上可用資金用資金時期頭寸：銀行在某一時期的可時期頭寸：銀行在某一時期的可用資金用資金資產(chǎn)業(yè)務(wù)可用頭寸可用頭寸 商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金（庫存商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金（庫存現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、存

5、放同業(yè)存款等）現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、存放同業(yè)存款等）基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸 不僅是隨時可運(yùn)用的資金，而且還是銀行不僅是隨時可運(yùn)用的資金，而且還是銀行一切資金清算的最終支付手段（庫存現(xiàn)金、一切資金清算的最終支付手段（庫存現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金）超額準(zhǔn)備金）可貸頭寸可貸頭寸 商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，是形成銀行盈利資產(chǎn)的放和投資的資金，是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)基礎(chǔ)資產(chǎn)業(yè)務(wù) 可用頭寸可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸基礎(chǔ)頭寸+存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款可用頭寸可用頭寸=支付準(zhǔn)備金支付準(zhǔn)備金+可貸頭寸可貸頭寸資產(chǎn)業(yè)務(wù)五、資金頭寸的預(yù)測與調(diào)度五、資金頭寸的預(yù)測與調(diào)度引起資金頭

6、寸變動因素表引起資金頭寸變動因素表見見P99頁頁 資金頭寸預(yù)測表資金頭寸預(yù)測表資產(chǎn)業(yè)務(wù)時期時期存款量存款量O易變存款線易變存款線核心存款線核心存款線存款變化趨勢圖存款變化趨勢圖資產(chǎn)業(yè)務(wù)時期時期貸款量貸款量O長期貸款趨勢線長期貸款趨勢線貸款變化趨勢圖貸款變化趨勢圖資產(chǎn)業(yè)務(wù)六、現(xiàn)金資產(chǎn)的日常管理六、現(xiàn)金資產(chǎn)的日常管理管理原則管理原則總量適度原則總量適度原則適時調(diào)節(jié)原則適時調(diào)節(jié)原則安全保障原則安全保障原則資產(chǎn)業(yè)務(wù)七、庫存現(xiàn)金的日常管理七、庫存現(xiàn)金的日常管理 庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定影響因素：周轉(zhuǎn)時間和支出水平的影響因素：周轉(zhuǎn)時間和支出水平的確定確定運(yùn)用存貨管理的經(jīng)濟(jì)批量法來計算運(yùn)用存貨管

7、理的經(jīng)濟(jì)批量法來計算銀行現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)和最佳送鈔量銀行現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)和最佳送鈔量P102資產(chǎn)業(yè)務(wù) 滿足法定存款準(zhǔn)備金滿足法定存款準(zhǔn)備金 西方計算方法西方計算方法滯后準(zhǔn)備金計算法滯后準(zhǔn)備金計算法八、存款準(zhǔn)備金管理八、存款準(zhǔn)備金管理計算基期周計算基期周準(zhǔn)備金保持周準(zhǔn)備金保持周123資產(chǎn)業(yè)務(wù) 同步準(zhǔn)備金計算法同步準(zhǔn)備金計算法計算期計算期保持期保持期星期二星期四星期一星期三資產(chǎn)業(yè)務(wù) 按旬計算按旬計算 當(dāng)旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，當(dāng)旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各行按統(tǒng)一法人存入的準(zhǔn)備金存款余額，各行按統(tǒng)一法人存入的準(zhǔn)備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不與上旬末該行全行一般存款余額之比，不得低于規(guī)定比率。得低于規(guī)定比率。 金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準(zhǔn)備金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準(zhǔn)備金存款低于上旬末一般存款余額的法定比金存款低于上旬末一般存款余額的法定比率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。六的利率處以罰息。 我國準(zhǔn)備金的計算我國準(zhǔn)備金的計算資產(chǎn)業(yè)務(wù) 超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金影響因素：存款、貸款的變動和其影響因素：存款、貸款的變動和其它因素它因素調(diào)節(jié)：流動性的調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)：流動性的調(diào)節(jié)