2017年電大金融統(tǒng)計分析形成性考核冊

1、最新資料，word文檔，可以自由編輯！ ！精口口口文檔下載【本頁是封面，下載后可以刪除！】2013年中央電大金融統(tǒng)計分析形成性考核冊作業(yè)（最新參考答案）、單選題1下列中哪一個不屬于金融制度。（A、機構部門分類）2、 下列哪一個是商業(yè)銀行。（B、中國銀行 ）3、中國統(tǒng)計年鑒自（B、1989年）開始公布貨幣概覽數(shù)據。4、 貨幣與銀行統(tǒng)計體系的立足點和切入點是（B、金融機構）。5、國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（）。 A、貨幣當局資產負債表、存款貨幣銀行資產負債表、非貨幣金融機構資產負債表6、我國的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（）。D、貨幣當局資產負債表、存款

2、貨幣銀行資產負債表、特定存款機構資產負債表7、 貨幣與銀行統(tǒng)計的基礎數(shù)據是以（B、存量）數(shù)據為主。8、 存款貨幣銀行最明顯的特征是（C、吸收活期存款，創(chuàng)造貨幣）9、 當貨幣當局增加對政府的債權時，貨幣供應量一般會（A、增加）。10、準貨幣不包括（C、活期存款）。二、多選題1、 金融體系是建立在金融活動基礎上的系統(tǒng)理論，它包括（ABCDE ）。 A、金融制度B、金融機構C、金融工具 D、金融市場E、金融調控機制2、 政策銀行包括（CDE ）。 A、交通銀行B、中信實業(yè)銀行C、中國農業(yè)發(fā)展銀行D、國家開發(fā)銀行 E、中國進出口銀行3、 金融市場統(tǒng)計包括（BCE）。 A、商品市場B、短期資金市場統(tǒng)計

3、C、長期資金市場統(tǒng)計D、科技市場E、外匯市場統(tǒng)計4、我國的存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行和（ BCE ）。 A、保險公司B、財務公司C、信用合作社 D、信托投資公司E、中國農業(yè)發(fā)展銀行5、基礎貨幣在貨幣與銀行統(tǒng)計中也表述為貨幣當局的儲備貨幣，是中央銀行通過其資產業(yè) 務直接創(chuàng)造的貨幣，具體包括三個部分（ABD ）。A、中央銀行發(fā)行的貨幣（含存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金）B、各金融機構繳存中央銀行的法定存款準備金和超額準備金（中央銀行對非金融機構的負債）C、中央銀行自有的信貸資金D、郵政儲蓄存款和機關團體存款（非金融機構在中央銀行的存款）E、中央銀行發(fā)行的中央銀行債券B、流通中的現(xiàn)金C、儲蓄存款中的活E、

4、信托存款A、活期存款B、信托存款C、委托存款AE） A、期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣-本6、 M1由（BD）組成。A、儲蓄存款 期存款D、可用于轉帳支付的活期存款7、M2是由M1和（BCDE ）組成的。D、儲蓄存款E、定期存款8、中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于（ 期回籠的貨幣三、名詞解釋1、貨幣流通 貨幣流通是在商品流通過程之中產生的貨幣的運動形式。貨幣作為購買手段 不斷地離開出發(fā)點，從一個商品所有者手里轉到另一個商品所有者手里，這就是貨幣流通。2、 信用 信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關系存在的條件下，這種借貸行為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權人用這種

5、形式貸出貨幣或賒銷商品，債務人按約定日期償還借款或貸款，并支付利息。3、金融 金融是貨幣流通與信用活動的總稱。4、 金融機構部門 金融機構部門由中央銀行以及從事金融媒介、保險以及金融輔助活動的 常住法人企業(yè)組成。5、 存款貨幣銀行 存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行及類似機構。 這些金融機構可以以可轉 帳支票存款或其他可用于支付的金融工具對其他部門發(fā)生負債。存款貨幣銀行可創(chuàng)造派生存款貨幣。我國的存款貨幣銀行主要由五類金融機構單位組成：國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、財務公司以及作為政策性銀行的農業(yè)發(fā)展銀行。6、 M0 M0是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。M0的計算公式是：

6、流通中現(xiàn)金=發(fā)行貨幣-金融機構的庫存現(xiàn)金7、M1 M1是由流通中的現(xiàn)金和活期存款兩部分組成，又稱狹義貨幣。其中，流通中的現(xiàn) 金即M0 ;活期存款指可用于轉帳支付的存款。8 M2 M2是由貨幣M1和準貨幣組成，又稱廣義貨幣。準貨幣主要包括定期存款、儲蓄 存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款。準貨幣的流動性低于貨幣M1。9、 準貨幣 準貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準貨幣的流動性低于貨幣M1。10、 貨幣乘數(shù)貨幣乘數(shù)是基礎貨幣和貨幣供應量之間存在的倍數(shù)關系。它在貨幣供應量增長 和緊縮時，分別起擴大和衰減作用。 使用的計算公式是

7、：m=M2/MB,其中MB表示基礎貨幣， m表示貨幣乘數(shù)。四、簡答題1、 簡述金融制度的基本內容。金融制度具體包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機構制度、利率制度、金融市場的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個制度系統(tǒng)，涉及金融活動的各個環(huán)節(jié)和方面，體現(xiàn)為有關的國家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例，以及行業(yè)公約、行業(yè)慣例等。2、 簡述金融機構的基本分類及其內容。金融機構是對金融活動主體的基本分類，它是國 民經濟機構部門分類的重要組成部分。金融機構通常被分為銀行和非銀行金融機構兩大類。銀行包括中央銀行和存款機構。非銀行金融機構包括保險公司和其他非銀行金融信托機

8、構。3、簡述貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎數(shù)據的要求。第一，基礎數(shù)據要完整；第二，各金融機構單位報送基礎數(shù)據要及時；第三，基礎數(shù)據以提供存量數(shù)據為主，以提供流量數(shù)據為輔； 第四，金融機構單位應提供詳細科目的基礎數(shù)據，盡量在基礎數(shù)據報表中不使用合并項或軋差項。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？貨幣供應量是指某個時點上全社會承擔流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務就是反映全社會的貨幣供應量。貨幣概覽是由貨幣當局的資產負債表和存款貨幣銀行的資產負債表合并 生成的，它的目的是要統(tǒng)計 M0和M1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機構的資產

9、負債 表合并生成的，它的目的是進一步全面統(tǒng)計M2。5、貨幣與銀行統(tǒng)計為什么以流動性為主要標志來判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個從宏觀上反映貨幣及其對宏觀經濟運行的影響的統(tǒng)計工具，貨幣與銀行統(tǒng)計體系以貨幣供給理論為依據，以貨幣運動為觀察和研究對象，來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的創(chuàng)造過程。貨幣在經濟活動中的作用可以概述為：價值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段。貨幣與銀行統(tǒng)計希望通過對貨幣狀況的剖析來觀察宏觀經濟進程，并幫助決策部門決定如何通過對貨幣的控制實現(xiàn)對整個經濟進程的調控。在此前提下，對貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段的職能為出發(fā)點。這是因為，流通手段和支付手段的數(shù)量構成了市場購買力，

10、構成市場需求，并反映貨幣政策操作對宏觀經濟運行的影響。所以，貨幣與銀行統(tǒng)計在判斷諸多金融工具是否屬于貨幣時，要充分考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充分地考慮他們的流動性。五、計算分析題1根據下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產負債表(表 1)，分析存款貨幣銀行派生存款的原 因。表1存款貨幣銀行的資產負債表單位：億元1993 年1994 年資產39748.351747.71、國外資產2948.94401.52 儲備資產5832.17601.1(1)準備金及在中央銀行存款5294.46922.8(2 )庫存現(xiàn)金537.7678.33.中央銀仃券0.00.04 對政府債權74.5460.15對非金

11、融部門債權30892.828643.06.對非貨幣金融機構債權0.0645.0負債39748.351747.71、國外負債2275.23788.82 對非金融機構部門負債26087.735674.0(1 )活期存款9692.912389.9(2 )定期存款1247.91943.1(3 )儲蓄存款14582. 920516.0(4 )其他存款564.0825.03.對中央銀行的負債9680.310316.54對非貨幣金融機構的負債0.0353.95.債券228.6195.76.所有者權益2377.32919.07.其他(凈)-900.8-1500.2解：第一步：存款貨幣銀行資產負債分析表單位：億

12、元19931994比上年增加增里機構%資產39748.351747.7119991001 .國外資產2948.94401.51453122.儲備資產5832.17601.1176915(1)準備金及在 中央銀行存款5294.46922.8162814(2 )庫存現(xiàn)金537.7678.314113.中央銀仃券0.00.0004.對政府債權74.5460.138635.對非金融部門 債權30892.828643.07747656.對非貨幣金融 機構債權0.0645.06455負債39748.351747.7119991001 國外負債2275.23788.81514132.對非金融機 構部門負債2

13、6087.735674.0958679(1 )活期存款9692.912389.9269722(2 )定期存款1247.91943.16956(3 )儲蓄存款14582.920516.0593349(4 )其他存款564.0825.026123.對中央銀行的 負債9680.310316.5636.254.對非貨幣金融 機構的負債0.0353.935435.債券228.6195.7-3306.所有者權益2377.32919.054257.其他(凈)-900.8-1500.2-599.4-5第二步：1994年，存款貨幣銀行經派生后的存款總額為35674億元，比上年增加 9586億元。其中，增加數(shù)量最

14、多的是儲蓄存款，增量為 5933億元，占全部增量的 49%;其次是活 期存款，增量為2697億元，占全部增量的 22%。第三步：1994年，存款貨幣銀行創(chuàng)造存款增加的主要原因是存款貨幣銀行對非金融部門的債權增加幅度較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)效應下，多倍創(chuàng)造出存款貨幣。2、表2是某國家A，B兩年的基礎貨幣表，試根據它分析基礎貨幣的結構特點并對該國兩 年的貨幣供應量能力進行比較分析。表2某國家A、B兩年基礎貨幣表單位：億元年份基礎貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機構在中央 銀行存款非金融機構在中 央銀行的存款總量結 構(%)總量結構(%)總量結 構(%

15、)總量結 構(%)A20760100857441967347251312B20760100857441852341366318解:第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機構在中央銀行的存款是構成基礎貨幣的主 要部分，相對于二者，非金融機構在中央銀行的存款在基礎貨幣的比重較小；第二、A、B兩年的基礎貨幣總量未變，而且發(fā)行貨幣在基礎貨幣的比重也沒有變化； 不同的是B年相對于A年，金融機構在中央銀行的存款比重下降而非金融機構在中央銀行 的比重相應地上升，因此，該國家在貨幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應量相對于 A年是收縮了。3、表3是1994年到1999年我國儲蓄存款總量數(shù)據，試根據它分析我國相應期間

16、的儲蓄存 款總量變化趨勢，并給出出現(xiàn)這種趨勢簡單的原因。表3 1994年到1999年我國儲蓄存款年份儲蓄存款（億兀）年份儲蓄存款（億兀）199421519199746280199529662199853408199638520199959622解：儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表:年份儲蓄存款（億元）儲蓄存款發(fā)展速度（%）儲蓄存款增長速度（%）199421519一一1995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增加的（這與我國居民 的習慣以及

17、居民投資渠道單一有關），但是增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢主要原因有：第一，由于經濟增長速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續(xù)7次下調，儲蓄資產的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發(fā)展較快，盡管風險很大， 但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調的基礎上又有所降低。解題思路：第一步：計算儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；第二步：畫出增長速度變化時序圖；第三步：根據圖和表，觀察儲蓄存款變動的趨勢，分析相應的原因。

18、儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表： 實際解題過程：第一步：如上表，計算出儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；第二步：如上圖，畫出儲蓄存款增長速度的時序圖；（電腦難畫，自己動手畫出一個X-Y軸的對應圖吧）第三步：由圖和表中可以看出， 94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增加的（這與我 國居民的習慣以及居民投資渠道單一有關） ，但是增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢 主要原因有：第一，由于經濟增長速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續(xù) 7次下調，儲蓄資產的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發(fā)展較快，

19、盡管風險很大，但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調的基礎上又 有所降低。金融統(tǒng)計分析形成性考核冊作業(yè) 2參考答案一、單選題1、一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會使股票價格發(fā)生如下哪種變化？ （C、下跌、下跌）2、通常，當政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會（A、看漲 ）。3、 判斷產業(yè)所處生命周期階段的最常用統(tǒng)計方法是（ C、判別分析法）。4、 某支股票年初每股市場價值是30元，年底的市場價值是 35元，年終分紅5元，則該股 票的收益率是（D、33.3% ）。5、某人投資了三種股票，這三種股

20、票的方差一協(xié)方差矩陣如下表，矩陣第（i, j）位置上的元素為股票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為0.1, 0.4, 0.5,則該股票投資組合的風險是（C、12.3 ）。方差協(xié)方差ABCA100120130B120144156C130156169A、9.2B、8.7D、10.46、對于幾種金融工具的風險性比較，正確的是（ D、股票 基金 債券 ）。7、 紐約外匯市場的美元對英鎊匯率的標價方法是（A、直接標價法）。&一美國出口商向德國出售產品，以德國馬克計價，收到貨款時，他需要將 100萬德國馬克兌換成美元，銀行的標價是USD/DEM:1.9300-1.9310,他將得到（B、5

21、1.8 ）萬美元.9、 2000年1月18日倫敦外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊=1.6360 1.6370美元，某 客戶買入50000英鎊，需支付（ A.、30562.35 ）美元。10、馬歇爾一勒納條件表明的是，如果一國處于貿易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值 會改善貿易逆差，但需要具備的條件是（ D、進出口需求彈性之和必須大于 1 ）。二、多選題1、 下列影響股票市場的因素中屬于基本因素的有（ ABCD ）。 A .宏觀因素B .產業(yè)因素C.區(qū)域因素D 公司因素E.股票交易總量2、產業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產業(yè)分析的重點和難點，在進行此項分析時著重要把握（ABC ）。A.產業(yè)結構演進和趨勢對

22、產業(yè)發(fā)展的趨勢的影響B(tài) .產業(yè)生命周期的演變對于產業(yè)發(fā)展的趨勢影響C .國家產業(yè)改革對產業(yè)發(fā)展趨勢的導向作用D .相關產業(yè)發(fā)展的影響E.其他國家的產業(yè)發(fā)展趨勢的影響3、 技術分析有它賴以生存的理論基礎三大假設，它們分別是（ADE ）A .市場行為包括一切信息B .市場是完全競爭的C .所有投資者都追逐自身利益的最大化D .價格沿著趨勢波動，并保持趨勢E.歷史會重復4、 下面會導致債券價格上漲的有（AE ） oA .存款利率降低B .債券收益率下降C.債券收益率上漲D .股票二級市場股指上揚E.債券的稅收優(yōu)惠措施5、某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金 10億元，其

23、持有的股票A （2000萬股）、B （1500萬股），C （1000萬股）的市價分別為 10元、20元、 30元。同時，該基金持有的 5億元面值的某種國債的市值為 6億元。另外，該基金對其基 金管理人有200萬元應付未付款，對其基金托管人有 100萬元應付未付款。則（ABCD）A .基金的總資產為 240000萬元B .基金的總負債為 300萬元C .基金總凈值位 237000萬元 D .基金單位凈值為 0.79元E .基金單位凈值為 0.8元6、在一國外匯市場上，外幣兌本幣的匯率上升可能是因為（CDE）。A 本國的國際收支出現(xiàn)順差 B.本國物價水平相對于外國物價水平下降C .本國實際利率相對

24、于外國實際利率下降D 預期本國要加強外匯管制E.預期本國的政局不穩(wěn)7、若在紐約外匯市場上，根據收盤匯率，2000年1月18日，1美元可兌換105.69日元，而1月19日1美元可兌換105.33日元則表明（AD ）。A 美元對日元貶值B 美元對日元升值C.日元對美元貶值D 日元對美元升值E.無變化&影響一國匯率變動的因素有（ABCDE ）。 A .政府的市場干預B.通貨膨脹因素C .國際收支狀況D .利率水平E.資本流動9、 下列說法正確的有（ BCE）。A .買入價是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率B .買入價是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率C.賣出價是銀行向客戶賣出外匯時使用的匯率 D.賣

25、出價是客戶向銀行賣出外匯時使用的匯率E.買入價與賣出價是從銀行的角度而言的10、 下列說法正確的有（BC） A .本幣貶值一定會使國際收支得到改善B .本幣貶值不一定會使國際收支得到改善C. |Ex+Em|1時，本幣貶值會使國際收支得到改善D. |Ex+Em|=1時，本幣貶值會使國際收支得到改善E. |Ex+Em|1的條件下，國際收支會得到改善。8、 馬歇爾一勒納條件馬歇爾一勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達到改善貿易收支的目的。當|Ex+Em|1時，本幣貶值會改善國際收支當|Ex+Em|=1時，本幣貶值對本國的國際收支沒有影響當|Ex+Em|0.0036),即第一只股票的風險較大。從

26、兩只股票的B系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風險要高于第二只股票，3 2S 2m =1.4X 1.4 X 0.0016=0.0031，占該股票全部風險的76.5% (0.0031/0.0041 X 100%),而第二只股票有 3 2S 2m=0.9 X 0.9X 0.0016=0.0013，僅占總風險的 36% (0.0013/0.0036 X 100% )。3、 有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券 A以單利每 年付息一次，年利率為 8% ;債券B以復利每年付息一次，年利率為 4%;債券C以單利每 年付息兩次，每次利率是 4% ;債券D以復利每年付息兩次，每次

27、利率是2% ;假定投資者 認為未來3年的年折算率為r=8%，試比較4種債券的投資價值。解：債券A的投資價值為：PA=Mi 刀1/(1+r)t+M/(1+r)n=1000 X 8% X 刀 1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000(其中 t=3)債券B的投資價值為：PB=Mi 刀(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=1000 X 4% X 刀(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789(其中 t=3)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券C的

28、每次計息折算率為 r=0.03923,從而，債券C的投資價值為：PC= Mi 刀1/(1+r)t+M/(1+r)n=1000 X 0.04 XE 1心+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027 (其中 t=6)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券D的每次計息折算率為r=0.03923,從而，債券D的投資價值為：PD= Mi E (1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=1000 X 0.02 XE (1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.09

29、07 (其中 t=6)由上面的比較可以得到：四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B4、日元對美元匯率由 122.05變化至105. 69,試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日 本貿易的一般影響。解：日元對美元匯率的變化幅度：(122、05/105. 69 1)x100 % =15 . 48%，即日元對美元升值 15. 48%;美元對日元匯率的變化幅度：(105 . 69/122. 051)*100 % = 13. 4%，即美元對日元貶值13. 4%。日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿易順差或擴大貿易逆差。5、禾U用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率貨幣

30、名稱基期報告期雙邊貿易占中國外貿 總值的比重美兀830.12829.2420日元7.757.5525英鎊1260.801279.5215港幣107.83108.1220德國馬克405.22400.1210法國法郎121.13119.9110解：(1 )在直接標價法下，本幣匯率的變化(%)=(舊匯率/新匯率1)X100%對美元：(1-829.24/830.12 ) *100%=0.106%，即人民幣對美元升值 0.106%對日元：(1-7.55/7.75) *100%=2.58%，即人民幣對日元升值2.58%對英鎊：(1-1279.52/1260.80) =-1.48%，即人民幣對英鎊貶值1.4

31、8%對港幣：(1-108.12/107.83 ) =-0.27%，即人民幣對港幣貶值0.27%對德國馬克：(1-400.12/405.22) =1.26%，即人民幣對美元升值1.26%對法國法郎：(1-119.91-121.13) =1.01%，即人民幣對美元升值1.01%以貿易比重為權數(shù)，計算綜合匯率變動率：(0.106%*20% ) + ( 2.58*25% )+(-1.48%*15% )+(-0.27%*20% )+(1.26%*10% ) + (1.01%*10% )=0.62%從總體上看，人民幣升值了0.62%、金融統(tǒng)計分析形成性考核冊作業(yè)3參考答案單選題1、2、DA二、多選題5、A

32、 6、DABCDE2、7、CABC8、B3、ABCDE9、10、BBCE 5、ABCDE6、ABCD7、ABCDE8、BCE單選題億美元,3、億美元,4、億美元,1、外匯收支統(tǒng)計的記錄時間應以2、一國某年末外債余額 商品勞務出口收入 國某年末外債余額 商品勞務出口收入 國某年末外債余額 商品勞務出口收入（D）為標準.50億美元，當年償還外債本息額55億美元，則債務率為（D、50億美元，當年償還外債本息額55億美元，則負債率為（A、50億美元，當年償還外債本息額55億美元，則償債率為（C、（D、所有權轉移）15億美元，90.9%）15億美元，國內生產總值12.5%）15億美元，國內生產總值27.

33、2%）國內生產總值4004004005、國際收支與外匯供求的關系是國際收入決定外匯供給，國際支出決定外匯需求）下列外債中附加條件較多的是（商業(yè)銀行中被視為二級準備的資產是下列哪種情況會導致銀行收益狀況惡化 根據銀行對負債的控制能力不同，負債可以劃分為ROA是指（B、資產收益率）。、多選題1、我國的國際收支統(tǒng)計申報體系從內容上看，包括（ ABCDE ）。（A、通過金融機構的逐筆申報B、直接投資企業(yè)的直接申報統(tǒng)計（季報）6、7、&9、10、外國政府貸款）。（C、證券資產）。（B、利率敏感性資產占比較大，利率下跌（C、主動負債和被動負債）。C、金融機構對外資產負債及損益統(tǒng)計（季報）D、對有境外帳戶的

34、單位的外匯收支統(tǒng)計（月報）E證券投資統(tǒng)計（月報）2、我國的國際收支統(tǒng)計申報具有如下特點。（ABC）（A、實行交易主體申報制 B、通過銀行申報為主，單位和個人直接申報為輔C、定期申報和逐年申報相結合）3、儲備資產包括（ABCDE）（A、貨幣黃金 B、特別提款權 C、其他債權 D、在基金組織的儲備頭寸E、外匯）。4、 下列人員，包含在我國國際收支統(tǒng)計范圍的有（BCE）（B、中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年）C、中國駐外使領館工作人員及家屬E、在中國境內依法成立的外商投資企業(yè)）5、國際收支統(tǒng)計的數(shù)據來源主要有（ABCDE）（A、國際貿易統(tǒng)計 B國際交易報告統(tǒng)計 C企業(yè)調查 D官方數(shù)據源 E伙

35、伴國統(tǒng)計） 6、國際商業(yè)貸款的種類主要有 （ABCD）（A短期融資B、普通中長期貸款 C、買方信貸 D、循環(huán)貸款）7、商業(yè)銀行最重要的功能有 （ABCDE）（A、中介功能 B、支付功能 C、擔保功能 D、代理功能 E、政策功能）。8、以下資產項目屬于速動資產（一級準備）的有 （BCE）（B、現(xiàn)金C、存放中央銀行的準備金 E、存放同業(yè)款項）三、名詞解釋1國際收支國際收支是一個經濟體（一個國家或地我）與其他經濟體在一定時期（通常為一年）發(fā)生的 全部對外經濟交易的綜合記錄。2、國際收支平衡國際收支平衡是指在某一特定的時期內（通常為一年）國際收支平衡表的借方余額和貸方余額基本相等，處于相對平衡狀態(tài)。3

36、、居民一個經濟體的居民包括該經濟體的各級政府及其代表機構，以及在該經濟體領土上存在或居住一年（含一年）以上的個人及各類企業(yè)和團體。（大使領館、外交人員、留學人員均一律視為其原經濟體的居民而不論其居住時間是否超過一年）4、經常項目指商品和服務、收益及經濟轉移。5、外債外債是在任何給定的時刻， 一國居民所欠非居民的以外國貨幣或本國貨幣為核算單位的具有 契約性償還義務的全部債務。6、負債率負債率是指一定期內一國的外債余額占該國當期的國內生產總值的比值。7、貸款行業(yè)集中度最大貸款余額行業(yè)貸款額/貸款總額，如果一商業(yè)銀行過多的貸款集中于一個行業(yè)，那么的貸款的風險水平會高些，因此貸款行業(yè)集中度越高，貸款風

37、險越大。8、利率敏感性資產利率敏感性資產是指那些在市場利率發(fā)生變化時，收益率或利率能隨之發(fā)生變化的資產，即利率風險暴露的資產。利率非敏感性資產則指對利率變化不敏感，或者說利息收益不隨市場利率變化而變化的資產。四、簡答題。1簡述資本轉移與經濟轉移的區(qū)別資本轉移的特征：（1）轉移的是固定資產，或者是債權人不要求任何回報的債務減免；（2 ）與固定資產的獲得和處理相關的現(xiàn)金轉移。不符合上述特征的轉移就是經濟轉移。2、簡述借外債的經濟效益。借外債的經濟效益表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）投資：借外債可以彌補國內建設資金不足，增加投資能力。（2）技術和設備：借入外債后，債務國可以根據本國的生產需要和消化能力引進

38、國外的先進技術的設備，經過不斷的吸收，提高本國的生產技術水平和社會勞動生產率，生產出能夠滿足國內需要的產品，豐富本國人民的物質文體生活。（3）就業(yè)：通過借外債增加國內的生產投入，開辟新行業(yè)，建立析企業(yè)，能吸收大批的待業(yè)人員，經過培訓后，不但提高了本國的就業(yè)率，而且提高了勞動國物素質。（4）貿易：借外債不僅促進了本國的生產結構變化，而且有利于出口商品結構變化。（5）銀行或金融機構：通過借外債能夠加強債務國和債權國在金融領域的俁作，增強債務國經營和管理國際資本的能力，最終有利于促進國際間經濟貿易合作的開展。3、簡述借外債的成本。（1）債務償還；債務償還也稱分期還本付息。為了還本付息，倆務國就要放棄

39、一定數(shù)量用 于消費和投資的購買力。（2 ）附帶條件的外債：附帶條件的外債主要是指附加其他條件的政府或國際金融組織的貸 款，這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。（3）外資供應的不確定性這些不確定性往往是造成債務國清償困難的重要原因。（4 ）對外債的依賴性：如果外債使用不當，不能創(chuàng)匯，或不能帶來足以還本付息的外匯， 債務國就不得不繼續(xù)舉新債來還舊債，結果使債務國對外債產生依賴性，并有可能另重。對外債的依賴性截止大，債務國對國際金融市場和國際經濟環(huán)境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。4、簡述資產業(yè)務統(tǒng)計的主要內容。（1）各種貸款發(fā)放、回收及余額統(tǒng)計分析；（2）不良貸款情況分析；（3）各類資產的

40、結構分析；（4）資產的利率敏感性分析；（5）資產變動的趨勢分析； 市場占比分析（7）資產流動性分析等。五、計算分析題1、 某國某年末外債余額 856億美元，當年償還外債本息額298億美元，功能生產總值 3057 億美元，商品勞務出口收入 932億美元。計算該國的負債率、債務率、償債率，并分析該國 的債務狀況。解：負債率=外債余額/國內生產總值=28%，該指標高于國際通用的 20%的標準。 債務率=外債余額/外匯總收入=92%，該指標力略低于國際通用的標準。由以上計算可以看到，該國的外債余額過大， 各項指標均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴重的債務問題，應重新安排債務。2、以美國為例，分析說明

41、有關情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。（1 ）美國向中國出口 10萬美元小麥；中國以其在美國銀行存款支付進口貨款。（2）美國由墨西哥進口 1萬美元的紡織品；3各月后支付貨款。（3） 美國在意大利旅游，使用支票支付食宿費用1萬美元，意大利人將所獲美元存入美國 銀行。（4）美國政府向某國提供 00萬美元谷物援助。（5）美國向巴基斯坦提供 100萬美元的貨幣援助。（6）美國居民購買1萬美元英國。解：（1） 美國在商品項下貸記 10萬美元；美國在資本項下借記 10萬美元，因為中國在美國存 款減少，即美國外債減少。（2）美國在商品項下借記 1萬美元；美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，因為墨西哥和 美國

42、提供的短期貿易融資使美國負債增加。（3 ）美國在服務項目下借記 1萬美元，因為旅游屬于服務項目；美國在金融項目貸記1萬美元，因為外國人在美國存款意味這美國對外負債增加。（4） 美國在單方轉移項目下借記100萬美元，因為贈送谷物類似于貨物流出；美國在商品 項下貸記100萬美元，因為谷物出口本來可以帶來貨幣流入。（5） 美國在單方轉移項下借記 100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，因為 捐款在未動時，轉化為巴基斯坦在美國的存款。（6） 美國在長期資本項下借記 1萬美元，因為購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國 在短期資本下貸記1萬美元，因為英國人會將所得美元存入美國銀行。3、解:完

43、整的表格是:月份98109811981299019902990399049905貸款余 額11510.711597.211735.611777.911860.212002.112102.512240.4增長率00 0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%根據三階移動平均法，六月份的增長率為（1. 20%十0. 84%十1. 14% ）/3=1 . 06%，從而6月份貸款余額預測值為：12240. 4x（1 + 1 . 06%）=12370 . 1億元.4、解:A銀行初始收益率為 10%*0.5+8%*0.5=9%B銀行初始收益率為 10%*0.7+8%*0.3=9

44、.4%利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋篈 銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B 銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在開始時A銀行收益率低于 B銀行，利率變化使 A銀行收益率下降2.5%，使B銀行收益 率下降3.5%,從而使變化后的 A銀行的收益率高于 B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資 產占比較大的比重，從而必須承受較高利率風險的原因。金融統(tǒng)計分析形成性考核冊作業(yè) 4參考答案一、單選題1、 息差的計算公式是（C、利息收入/總資產-利息支出/總負債）2、 某商業(yè)銀行的利率敏感性資產為3億元，利率敏感性負債為2.5億元。假設利率突然上升，則該銀行的預期贏利會 （A、增加）。3、

45、不良資產比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風險增加了?（ ） A 、市場風險 B 、流動性（A、利率上升）。風險 C、信貸風險D 、償付風險4、如果銀行的利率敏感性缺口為正，則下述哪種變化會增加銀行的收益5、按照中國人民銀行對銀行業(yè)資產風險的分類，信用貸款的風險權數(shù)為（A、100 ）D、采用隨機抽樣和判6、銀行平時對貸款進行分類和質量評定時，采用的辦法是（斷抽樣相結合的方法抽出部分貸款分析，并推之總體7、 1968年，聯(lián)合國正式把資金流量帳戶納入（A.國民經濟核算帳戶體系 ）中。8、 依據法人單位在經濟交易中的特征，國內常住法人單位可進一步劃分為（）。B.非金 融企業(yè)部門、金融機構部門、政府部門9、

46、 金融體系國際競爭力指標體系中用于評價貨幣市場效率競爭力的指標是（D銀行部門效 率）10、銀行部門效率競爭力的指標體系中，用以反映商業(yè)銀行的經營效率的指標是（）D、 銀行部門資產占 GDP的比重二、多選題1、 下面哪種變化會導致商業(yè)銀行凈利息收入增加？（ABD）。 A、利率敏感性缺口為正，市 場利率上升B、利率敏感系數(shù)大于 1,市場利率上升 C、有效持有期缺口為正，市場利率上 升D、有效持有期缺口為負，市場利率上升2、 商業(yè)銀行的經營面臨的四大風險有（ACDE）。A、環(huán)境風險B 、倒閉風險 C管理風險D、交付風險E 、財務風險3、 環(huán)境風險分折法中，需要考慮的環(huán)境因素包括有（ABCE）。 A、匯率和利率波動B同