(完整word版)私募基金內(nèi)控制度投資制度(含交易記錄制度)

1、精品好資料學習推薦xxxx管理有限公司投資管理制度第一章 總則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券投資基金法等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)定以及xxxx管理有限公司章程的規(guī)定，結合公司的主營業(yè)務和公司發(fā)展規(guī)劃的要求，特制定本制度，以規(guī)范公司投資管理的原則、程序和方法。第二條 公司在運用基金資產(chǎn)投資時，應遵循以下原則：(一) 合法合規(guī)原則。公司的基金投資嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則及標準。特定基金的投資應遵守基金合同的要求，保持與基金投資目標和投資約束的一致性。 (二) 自愿原則?；鹜顿Y建立在投資者與公司意思自治的基礎上，基金投資符合基金合同所規(guī)定的投資目標、投

2、資范圍、投資策略、投資組合和投資限制等要求。(三) 誠實信用原則?；鹜顿Y嚴格遵守誠實信用原則，將基金份額持有人利益置于首位，維護基金份額持有人利益，采取各種合理措施避免潛在利益沖突。(四) 資產(chǎn)分離原則。自投資決策到投資執(zhí)行的基金投資全過程，始終保持自有資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)的嚴格分離。(五) 保密原則。公司制定各種制度和程序建立信息屏障（防火墻）以防止有關基金投資的重要信息被泄漏和濫用。(六) 責任分離原則。投資部門和崗位職責義務明確，以保證共同約束和有效運作。不同基金的投資分開運作和管理。(七) 審慎經(jīng)營原則。基金投資應遵循謹慎判斷原則，基金資產(chǎn)的管理應建立在深刻理解、勤勉以及充分合理的研究基礎

3、之上，并應審慎行事以避免損害客戶利益。公司運用基金財產(chǎn)進行證券投資，遵守審慎經(jīng)營規(guī)則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防范和控制風險。(八) 公平原則。基金投資要公平客觀對待所有投資者和所有基金，避免以損害其他投資者或基金為代價優(yōu)先對待個別投資者或基金。應制定有關程序以確保公平交易并使交易達到最佳效果。(九) 嚴格控制原則。適當?shù)氖跈嗪涂刂浦贫仁腔鹜顿Y管理活動的核心，應貫穿于公司基金投資的全過程。第三條 基金從業(yè)人員應當具備基金從業(yè)資格，遵守法律、行政法規(guī)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。第二章 基金投資管理架構第四條 公司的投資管理框架及投資決策機制：公司實行三級決策體系下的投資經(jīng)理負責

4、制，三級責任主體分別是投資決策委員會、投資總監(jiān)、投資經(jīng)理。其中，投資決策委員會是投資最高決策機構，投資總監(jiān)是公司經(jīng)營管理層中領導投資部門投資運作的負責人、投資經(jīng)理是投資組合運作的直接管理人。公司的投資決策管理原則是集體決策、分層授權、職責明確和規(guī)范運作。第五條 投資管理部是負責公司日常投資信息調(diào)研、項目評估開發(fā)及投資項目管理的主要職能部門，在公司的各項活動中處于中心和優(yōu)先發(fā)展的地位。它在公司投資總監(jiān)的領導下，與其他相關業(yè)務職能部門協(xié)調(diào)合作，從事基金投資工作。第六條 投資管理部在具體業(yè)務活動中有尋求各部門給予協(xié)助和支持的橫向協(xié)調(diào)的權力。為了提高公司投資管理的效率，在投資管理業(yè)務的運行過程中，各部

5、門應按照公司業(yè)務經(jīng)營流程，協(xié)調(diào)一致，進行規(guī)范化操作，對投資部的工作給予優(yōu)先支持。第三章 基金投資禁止行為第七條 根據(jù)證券投資基金法，公司從事基金投資，不得有以下行為：(一) 將公司固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事投資活動；(二) 不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；(三) 利用基金財產(chǎn)或者職務之便，為本人或投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送；(四) 侵占、挪用基金財產(chǎn)；(五) 泄露因職務便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；(六) 從事?lián)p害基金財產(chǎn)和投資者利益的投資活動；(七) 玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；(八) 從事內(nèi)幕交易、操縱交易價格及其他不正當

6、交易活動；(九) 法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。第四章 基金投資管理流程第1節(jié) 投資信息研究第八條 投資信息調(diào)研是基金投資決策的重要依據(jù)。為規(guī)范基金投資行為，提高基金投資決策的科學性，公司基金的投資必須建立在深入研究的基礎上。第九條 基金投資研究包括宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)研究、公司研究、市場與策略研究、債券研究、基金研究與金融工程研究等。研究報告主要來源于兩個渠道：公司內(nèi)部研究員撰寫的研究報告和外部研究機構的研究報告。第十條 公司投研團隊在對宏觀經(jīng)濟指標、國家政策和其他相關信息充分研究的基礎上，向投資決策委員會提交研究簡報。投資決策委員會對研究簡報進行討論后做出基金資產(chǎn)配置決策。第

7、十一條 投資經(jīng)理在做出具體投資決策前，通過各種例會形式認真聽取研究人員和其他投資人員的建議，使投資建立在深入研究基礎上，以減少投資的盲目性。第2節(jié) 投資決策第十二條 基金投資決策過程分為以下幾步驟：(一) 投資管理部投研團隊提交宏觀經(jīng)濟分析報告、投資策略分析報告、行業(yè)分析報告、重點行業(yè)與核心證券配置建議、組合分析報告等，供投資決策委員會會議討論； (二) 投資決策委員會定期（月度會議）、不定期地討論相關報告，并形成投資決策建議，審批各投資組合的投資策略和投資計劃； (三) 風險控制委員會審核投資策略和投資計劃，確保不存在內(nèi)幕交易、操縱交易價格、違反法律法規(guī)、合同約定等行為，確保公平對待管理的不

8、同財產(chǎn)；(四) 投資經(jīng)理根據(jù)決策會議決議，在授權范圍內(nèi)的投資組合方案可直接進入執(zhí)行程序；超出投資經(jīng)理授權權限但在投資總監(jiān)授權權限范圍內(nèi)的，經(jīng)投資總監(jiān)審批后方可進入執(zhí)行程序；超出投資總監(jiān)授權權限的，須經(jīng)投資決策委員會審批后方可進入執(zhí)行程序。(五) 風險總監(jiān)組織風險管理部對投資決策實施進行全面監(jiān)控。第十三條 投資決策委員會是公司進行基金投資管理的最高投資決策機構，由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、資深投資經(jīng)理組成，根據(jù)需要可以增加其他人員。針對基金/專戶不同的投資類別、不同決策事項，相應的投資決策委員會委員遵循必要的回避原則。投資決策委員會每月定期召開會議，針對重大事項或市場變化可不定期召開臨時會議。

9、第十四條 投資決策委員會對基金投資的所有重大問題進行決策，職責包括：(一) 依照有關法律法規(guī)與基金合同所確定的投資限制綱領確立公司所管理基金的投資策略、投資計劃、投資原則、投資目標、資產(chǎn)分配及投資組合的總體計劃；(二) 從投資品種配置、行業(yè)分布等各個方面審定相關期間內(nèi)公司所有基金資產(chǎn)的配置方案；(三) 評估所有基金的業(yè)績表現(xiàn)和風險狀況，確定是否需要做出調(diào)整以及具體調(diào)整措施；(四) 審查和評價主要投資人員的業(yè)績表現(xiàn)，制定和調(diào)整基金投資授權方案；(五) 遇到重大事件及時調(diào)整投資決策方案；(六) 審議新產(chǎn)品計劃，并將新產(chǎn)品計劃報股東會批準；(七) 決定其他與基金投資相關的重要事項。第十五條 經(jīng)過投資

10、決策委員會表決同意并由兩只以上基金共同持有的投資，由投資決策委員會進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，具體協(xié)調(diào)工作由投資總監(jiān)負責。第十六條 投資經(jīng)理依據(jù)相關法律、法規(guī)、基金合同和公司投資管理規(guī)章對日常投資管理負特定責任。第十七條 風險控制委員會、風控總監(jiān)、風險管理部有權對投資決策的過程進行監(jiān)督檢查。第3節(jié) 投資執(zhí)行第十八條 公司實行集中交易制度，將基金的投資決策過程和投資執(zhí)行過程分開，基金的所有證券買賣活動必須通過交易部集中統(tǒng)一完成。第十九條 投資指令統(tǒng)一由投資經(jīng)理下達給交易部負責人，經(jīng)交易部負責人集中審核、分解后下達給交易員執(zhí)行。第二十條 交易部執(zhí)行交易指令時，必須堅持公平、公正的方針。如投資經(jīng)理指令不明確、不規(guī)

11、范，交易部不得執(zhí)行該指令，并即時知會投資經(jīng)理，以便投資經(jīng)理及時修正。第二十一條 交易員應及時將交易情況反饋給交易部負責人，由交易部負責人將交易情況反饋給投資經(jīng)理。第二十二條 當投資經(jīng)理不在崗，仍需要進行投資交易時，可以授權投資總監(jiān)或經(jīng)投資決策委員會同意的其他人行使投資決定的權力，明確具體的被授權人、授權期限、被授予的權力等內(nèi)容。第4節(jié) 投資風險管理第二十三條 公司對基金投資風險的控制遵循“事前防范、事中控制、事后評估”的風險控制程序，以最大程度地保證公司基金投資業(yè)務的正常運作。第二十四條 公司對基金投資風險的事前防范以組織控制和管理制度建設為基礎。第二十五條 公司建立了由投資決策委員會、風險控

12、制委員會、風險管理部及其他相關部門和崗位構成的投資風險管理架構體系，對基金投資實施全面監(jiān)督控制。第二十六條 公司在投資業(yè)務過程中必須嚴格遵守以下規(guī)定：(一) 建立健全投資業(yè)務控制，保證投資決策嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定，符合基金合同所規(guī)定的投資目標、投資范圍、投資策略、投資組合和投資限制等要求。(二) 嚴格執(zhí)行業(yè)務操作規(guī)則，按照標準化的業(yè)務操作流程進行操作；(三) 實行嚴格的前臺與后臺責任分離制度；(四) 實行嚴格的信息分級管理、保密制度；(五) 建立交易員交易上限控制制度。交易部應針對個別交易員的從業(yè)經(jīng)驗及能力設置相應交易限額。(六) 實行分級授權管理制度，員工的作業(yè)范圍都必須經(jīng)過分管領導的業(yè)務授

13、權；(七) 建立對大額交易的控制制度。公司對大額交易作出定義并針對大額交易建立書面的復核制度，所有大額交易需得到投資經(jīng)理的再確認并通知投資決策委員會。(八) 公司嚴禁一個人同時掌握投資交易系統(tǒng)的維護口令和操作口令；嚴禁由一人完成應由至少兩個人分別完成的工作，實現(xiàn)崗位之間的相互監(jiān)督。(九) 建立規(guī)范的文檔管理制度。妥善保管各類投資交易資料，包括調(diào)研報告，書面投資指令、執(zhí)行結果等。(十) 對離職、離崗等人員要及時修改或收回授權及其口令。(十一) 嚴格執(zhí)行風險控制制度，業(yè)務經(jīng)辦過程中一旦出現(xiàn)風險情況應立即通過報告程序向上報告。第二十七條 公司對基金投資建立了事后評估體系，包括：（一） 投資決策委員會

14、每月定期召開會議對基金上月投資運作情況進行總結與評價；（二） 風險控制委員會每季度就基金投資風險進行審議；（三） 風險管理部對投資業(yè)務的合法合規(guī)性進行事后監(jiān)察，出具工作報告，并定期對投資內(nèi)部控制體系的完備性和有效性進行評估。第五章 投資與交易記錄管理第二十八條 公司應當保存基金包括投資決策和交易執(zhí)行在內(nèi)的全部內(nèi)部控制活動等的信息及相關資料，確保信息的完整、連續(xù)、準確和可追溯。第二十九條 應當保存的投資與交易記錄，包括但不限于如下事項：（一）投資決策委員會和風險控制委員會的會議紀要及簽署的相關文件；（二）公司管理層簽署的投資決策相關文件；（三）投資管理部提交的的投資記錄文件和工作報告（含相關研究

15、報告及投資經(jīng)理簽署的投資指令）；（四）風險管理部會簽的投資與交易記錄文件和出具的工作報告；（五）交易部執(zhí)行投資指令產(chǎn)生的交易記錄文件和相關工作報告；（六）與投資和交易記錄相關的業(yè)務憑證、賬簿和有關規(guī)定要求的反映投資和交易真實情況的合同、單據(jù)和其他資料等。第三十條 投資與交易記錄的保存分為書面紙質(zhì)版與電子版。每份投資與交易記錄應同時制作紙質(zhì)版記錄和電子版記錄保存。紙質(zhì)版交易記錄制作完畢后，應專門放置檔案袋分類歸檔保存。電子交易記錄應按類別設置專門文件夾予以保存，并按季度刻錄成光盤進行備份，防止系統(tǒng)損害情況發(fā)生時相關記錄的滅失。第三十一條 公司各業(yè)務部門是與本部門業(yè)務相關的文件管理直接責任主體，綜合管理部為投資與交易記錄管理的最終責任單位。關于投資決策委員會、風險控制委員和管理層簽署的相關文件由綜合管理部負責保存。投資管理部和交易部按本制度第三十條的規(guī)定保存相關記錄文件。每年度結束后三個月內(nèi)，投資管理部和交易部需將上年度文件分類整理編號后移交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。